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7 DE NOVIEMBRE DE 2020
ALUMNA: YAZMIN GUADALUPE CASTILLO ORTIZ
MATRICULA: ES1821000588
Evidencia de Aprendizaje
La covarianza es el valor que refleja en qué cuantía dos variables aleatorias varían de forma
conjunta respecto a sus medias.
Nos permite saber cómo se comporta una variable en función de lo que hace otra variable. Es
decir, cuando X sube ¿Cómo se comporta Y? Así pues, la covarianza puede tomar los siguientes
valores:
Covarianza ( X , Y ) es menor que cero cuando “X” sube e “Y” baja. Hay una relación negativa.
Covarianza ( X , Y ) es mayor que cero cuando “X” sube e “Y” sube. Hay una relación positiva.
Covarianza ( X , Y ) es igual que cero cuando no hay relación existente entre las variables “X” e
“Y”
Cálculo de la covarianza
n
Alternativamente, cuando las frecuencias absolutas no son unitarias (es decir, los pares i, j se
repiten al menos una vez) la fórmula aplicable es la siguiente:
n n
n ij
Cov ( X , Y )=∑ ∑ ( x i−x́ )( y j− ý)
i=1 j =1 N
[ CITATION Jos19 \l 2058 ]
Propiedades de la Covarianza
Sean a y c dos constantes
1. cov ( x , x )=var ( x )
2. cov ( x , c )=0
3. cov ( x , y )=cov ( y , x )
4. cov ( ax , y ) =a . cov ( x , y )
5. cov ( x+ c , y )=cov ( x , y )
n
1
6. cov ( x , y )= ∑ x y −x́ ý
n i=1 i i
Demostracion de la propiedad 1
n
1
cov ( x , x )= ∑ (x i−x́)(x i− x́ )
n i=1
n
1
= ∑ (x −x́)2
n i=1 i
= var (x)
El teorema más importante desarrollado durante la vida de este célebre matemático, fue la
Desigualdad que lleva su nombre. El teorema ofrece una respuesta a la probabilidad de cuanto
puede acercarse una variable a ser matemáticamente posible. En palabras más técnicas, el
teorema o desigualdad es un resultado que define una cota inferior a esa probabilidad de que una
variable cuya varianza es infinita, obtenga una esperanza de existir matemáticamente.
En la tabla que se nos presenta en el ejercicio podemos notar que no cumple la propiedad 2
Para K=3
x= variable aleatoria
media ( μ) =2
varianza (σ 2 )= 4 Desviacion tipica (σ )= 2
Bibliografía
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