RIESGOS FINANCIEROS – GUÍA DE DESARROLLO TEMÁTICO

Unidad 4. El VaR (Value at Risk) como medida de riesgo

Conocimientos

1. VaR
2. Pronóstico del riesgo
3. Riesgo de tasa de interés
4. Volatilidad
5. Histogramas y pronósticos de volatilidad
6. Medidas móviles
Problema

¿Cómo medir el impacto del riesgo o pérdida que se puede producir si no se recupera el dinero
prestado?

Preguntas generadoras

1. ¿Cómo se explica el método que permite medir la volatilidad de los activos financieros?
2. ¿Cómo se entiende el riesgo a través de la volatilidad de una inversión de renta variable?
3. ¿Cómo se comunica el nivel de riesgo del mercado de tal forma que permita fijar
límites de posición a un operador bursátil?
Red conceptual

Compromisos
1. Respuesta a las preguntas generadoras.
2. Continuidad del informe de investigación (cuarta parte).

Aplicación de los “conocimientos” de la unidad en la empresa objeto de investigación

Germán Viña Rojas Riesgos Financieros gvinar@ut.edu.co 3108574241
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formativa; haciendo uso de la “Red conceptual”.

El informe de la presente unidad debe iniciar a partir del informe de la unidad anterior,
con los respectivos ajustes sugeridos en las observaciones al documento escrito.

Debe contener portadas, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones, y listado de

referencias y bibliografía.

El cuerpo del trabajo debe constar de mínimo cuatro capítulos, uno por cada una de
las unidades desarrolladas del curso.
3. La coordinación del encuentro tutorial estará a cargo de los CIPAS Hackers y
EmprendeDoras.

La socialización será de tipo teórico práctica donde aplicaran los temas relacionados
con la unidad directamente en las empresas objeto de sus respectivos proyectos de
investigación.

El inicio del tema del encuentro tutorial 4 se dará después de terminado el proceso de
socialización de los CIPAS que quedaron pendientes en la tutoría uno.
Rubricas

Calificación
Criterio de valoración
No. Relación Relación Relación Relación
Compromiso 1 Base
Alta Media Baja Nula
La introducción tiene relación directa con el
1 1,00 100,0% 67% 33% 0%
contenido del documento.
Se da dentro del documento respuesta a las
2 1,00 100,0% 67% 33% 0%
preguntas generadoras.
La conclusión tiene relación directa con el
3 1,00 100,0% 67% 33% 0%
contenido del documento.
Presenta una lista de referencias relacionada
4 dentro del documento y una bibliografía acorde al 1,00 100,0% 67% 33% 0%
tema.
5 Aplicación de las normas APA 1,00 100,0% 67% 33% 0%
* Total 5,0 5,0 3,3 1,7 0,0
Calificación
Criterio de valoración
No. Relación Relación Relación Relación
Compromiso 2 Base
Alta Media Baja Nula
La introducción tiene relación directa con el
1 1,00 100,0% 67% 33% 0%
contenido del documento.
Se presenta en el contenido del cuerpo del
2 1,00 100,0% 67% 33% 0%
documento una relación directa con el tema.
La conclusión tiene relación directa con el
3 1,00 100,0% 67% 33% 0%
contenido del documento.
Presenta una lista de referencias relacionada
4 dentro del documento y una bibliografía acorde al 1,00 100,0% 67% 33% 0%
tema.
5 Aplicación de las normas APA 1,00 100,0% 67% 33% 0%
* Total 5,0 5,0 3,3 1,7 0,0

Germán Viña Rojas Riesgos Financieros gvinar@ut.edu.co 3108574241

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Observaciones

1. Los resultados de los compromisos deben ser “subidos” a la plataforma TuAula Virtual
– IDEAD por sólo un integrante del CIPAS.

2. Se recomienda hacer uso de las normas APA en su última versión.

3. Límite de entrega de los compromisos: miércoles 13 de octubre a las 01:00 p.m.

4. Las asesorías relacionadas con el proceso de Investigación Formativa están abiertas y

dependen de la solicitud que de ellas hagan los estudiantes. Como premisa de
realización se llevaran a cabo de manera virtual, vía Whatsapp o Meet, entre las 07:00
p.m y las 08:00 p.m. del día acordado.

5. Investigar sobre (1) Matriz de riesgo y (2) Auditoría de riesgo

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