ANÁLISIS DE SERIES DE

TIEMPO
Modelos Estocásticos Univariados

Realizado por:
Javier Massón Maquilón
MATRICULA: 201406064
PREGUNTA 1
Grafique la variable del precio del petróleo (WTI) y del IDEAC, variables de interés.

 Precio del petróleo (WTI)

 Índice de actividad económica conyugal (IDEAC)

PREGUNTA 2
¿Analice si las variables de interés son variables con tendencia? o puede tratarse de
variables ruido blanco? pueden ser variables estacionarias? Exponga claramente su
respuesta argumentando y demostrando técnicamente sus resultados.

Como se puede observar en el grafico no es ruido blanco, debido a que los rezagos no se
encuentran dentro del intervalo de confianza. Por lo que hace que la serie no sea estacionaria
y no tenga tendencia, por lo que se rechaza la hipótesis nula.

Como observamos en la imagen la serie no es ruido blanco, debido a que hay rezagos que se
encuentran dentro del intervalo de confianza. Por lo que no es estacionaria y no tiene
tendencia, por lo que se rechaza la hipótesis nula.
PREGUNTA 3
Empleando su conocimiento de series de tiempo, identifique que tipo de proceso
estocástico (i.e.; AR, MA) mejor describe las variables de interés.

Después de analizar la serie podemos deducir que para la variable WTI se utilizara un proceso
ARMA (1, 1), debido a que cumple con los parámetros mas importantes del modelo. Los
rezagos tomados son ruido blanco, por lo que se rechaza la hipótesis nula y a su vez este es un
modelo estacionario, con los que sus residuos están dentro del intervalo de confianza.

Al analizar la serie deducimos que para la variable IDEC es mejor utilizar un proceso AR(3), y
como se observa en la imagen todos los rezagos son ruido blanco, lo que hace la serie
estocástica.
PREGUNTA 4
Realice un pronóstico de las variables de inter ´ es en los siguientes pasos:
a) Particione los datos en 80% muestra de control y 20% muestra de
tratamiento.
Si utilizamos el 80% de la muestra total de WTI, que seria una muestra de 136, para el uso de
grupos de control, mientras que el restante es para uso de grupo de tratamiento. Así mismo
IDEAC presenta igual cantidad de periodos por lo que se trabaja con los mismos grupos de
control y de tratamiento.

b) Estime los modelos para pronostico en la muestra de control y analice los

criterios de selección.

Para el WTI utilizamos 3 procesos, los que serían: ARMA(1,1), MA(6) Y AR(2) puesto que son los
que mejor describen el comportamiento de dicha variable a lo largo del tiempo.
Mientras que para el IDEAC utilizamos los procesos de: ARMA(1,1), MA(8) y AR(4), los cuales
tienen una tendencia lineal y son los que mas cernos se encuentran de la realidad.

c) Con los modelos seleccionados realice el pronóstico y compárelo

gráficamente con su muestra de tratamiento. Construya un intervalo de
confianza.
 d) Suponga que le proponen estudiar la relación entre el IDEAC y el precio del
barril de petróleo. Es decir, estimar la siguiente regresión:
IDEACt = β0 +β1W T It +εt
Analice las ventajas y desventajas de este planteamiento. ¿Tiene sentido
práctico? ¿Se puede extraer una relación causal?

Si observamos el grafico nos damos cuenta de que las variables tratadas con inversamente
proporcional (en un 0.20), es decir que si existiera un aumento en las unidades IDEAC existirá
una disminución en las unidades de WTI.

Aunque no es exacto necesariamente debido a que pueden existir unas variables omitidas en
el error que puedan explicar mejor la variable.

e) Conclusión y análisis. Argumente técnicamente la selección del modelo y sus

resultados.
Con todos esto podemos concluir que debido a todo esto obtendremos una regresión
espuria, gracias a que existen dos variables que no son estacionarias.
Con lo que no podemos permitirnos realizar una inferencia causal, según sus variables
omitidas o sus rezagos.