CURSO: ECONOMETRÍA II

SEMESTRE: 2021 – I
SECCIÓN: F
PROFESOR: Mg. Pedro Chávez V.
Alumno(a): Daniel Alberto delgado donayre
Fecha: 01/10/2021

1. ¿Qué significa “estacionariedad” en una serie de tiempo y qué relación tiene con las
raíces unitarias? (4 Puntos)

La estacionariedad en una serie de tiempo es aquellas que no cambian sus

propiedades estadísticas en el tiempo y sus rezagos no se correlacionan en largos
periodos temporales.
Se identifican cuando en un modelo se debe determinar si se debe formular con los
datos originales o con series transformadas.
Presentan propiedades de estadísticas básicas como la media y varianza constantes
en el tiempo. Con shock transitorios y sus efectos sobre la serie disminuyen
rápidamente.

La relación que se tiene de la estacionariedad con las raíces unitarias es que la presencia
de las raíces unitarias nos dice si una serie de tiempo es estacionaria o no estacionaria.

2. ¿Por qué debe desestacionalizarse una serie de tiempo? (4 Puntos)

Se recomienda desestacionalizar la serie por que las causas que producen la estacionalidad
de una serie se consideran factores exógenos, de naturaleza no económica y que influyen
en la variable que se estudia y que oscurecen las características de la serie relacionada con
aspectos meramente económicos.

3. Considerando el archivo “Balanza Comercial”:

a) ¿Qué modelo (ARMA/ARIMA) utilizaría para la estimación? Justifique su propuesta
utilizando las funciones de autocorrelación y correlación parcial. (2 puntos)
b) Proponga el modelo en términos formales de ecuación econométrica y realice la
estimación. Muestre y analice los resultados. (2 puntos)
Acompañe su análisis y respuestas con las capturas de pantalla necesarias.
Posible problema de no estacionariedad el test dickey fulñler aumentado
Es mayor a 0.05 entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. Serie no estacional. Se
verificara si presenta mas raíces unitarias . se hará la primera diferencia.
Se verifica que se soluciona el problema de no estacionariedad ya que el valor de
probabilidad es menos que el 0.05
Se ha perdido 1 dato por la misma transformación

se puede trabajar con la serie metodología box- kenkins

se estimara la modelacion de la ecuación
Ar 4 y ar 11 son no representativo
Se eliminan
Las raíces están dentro del polinomio

4. Responda apropiadamente:
a) ¿Cuál es el significado de regresión espuria y cointegración? (2 puntos)
La regresión espuria es un problema en la especificación de nuestro modelo y se por el riesgo
asociado de no analizar la estacionariedad en las series de tiempo, esto nos genera
resultados poco confiables y, por lo tanto, los parámetros calculados no se pueden tomar
para realizar pronostico y análisis. Y los problemas son los estimadores MCO calculan
siempre parámetros estadísticamente significativos, esto quiere decir que presentan t y F
elevados , que rechazan la hipótesis nula. El valor del R al cuadrado es muy cercano a 1,
indicando el modelo seria el adecuado, aun si no lo fuese. Y el estadístico Durbin – Watson
tiende a cero, sugiriendo la autocorrelación positiva.

La cointegración se da cuando las series no estacionarias tienden a moverse juntas a lo largo

del tiempo. Y se evalua al realizar un análisis de la serie de tiempo, viendo si existe
integración. Si hay presencia de raíces unitarias, se debe examinar su posible existencia,
mediante el teorema de representación de Granger. Si cada serie del modelo es no
estacionaria y al hacer la regresión, la serie resulta estacionaria, se puede determinar que las
series están cointegradas.

b) ¿Qué significa que el VAR en su versión reducida sea “no estructural” y “ateórico”? (2
puntos)

teniendo las ecuaciones simultaneas que los shock de forma reducida son combinaciones
lineales de los shock estructurales y no se tendría forma de interpretar los efectos de
estos shock en las variables, sin tener sus efectos en el sistema var en el tiempo.
5. En el archivo “Modelo de Inflación”:
a) Proceda a estimar mediante el modelo VAR.
b) Compruebe el número de rezagos recomendable para el modelo.
c) Realice el análisis de estabilidad del modelo.
d) ¿Cuál es la expresión econométrica formal del modelo?
e) ¿Cómo afectaría un shock del desempleo sobre las demás? Realice el análisis que
corresponda.
f) Realice el test de causalidad en el sentido de Granger y explique los resultados
considerando como endógena a la serie inflación.
g) Realice el análisis de descomposión de la demanda para la serie inflación y explique los
resultados.
h) Realice el pronóstico para tres periodos posteriores.

Presente las capturas de pantalla que sean necesarias en cada respuesta. (4 puntos)