ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y

TOMA DE DECISIONES
(AMBIENTES DE DECISIÓN Y CRITERIOS
DE DECISIÓN EN CONTEXTO DE
INCERTIDUMBRE)

Sesión XI (Parte II)

Gonzalo Castro Socompi
DECISIONES EN CONDICIONES DE
CERTEZA (CONTINUACIÓN I)

En la decisión con certidumbre, lo que se hace es

obtener el resultado esperado para cada

gonzalocastros@hotmail.com
alternativa y seleccionar aquel que optimice
nuestro beneficio.

Por lo tanto, el problema de decisión con

certidumbre se reduce a un problema de
optimización, ya que se trata de escoger la
alternativa que conduzca a la consecuencia con 2
mayor valor numérico asociado al problema.
DECISIONES EN CONDICIONES DE
CERTEZA (CONTINUACIÓN II)

Básicamente, un problema de optimización puede

expresarse en forma simple como sigue:

gonzalocastros@hotmail.com
Max {f(x): x ∈S}

Ya que se trata de escoger la alternativa que

conduzca a la consecuencia del resultado con
3
mayor valor numérico en términos de beneficio.
DONDE:

x: representa el n-
dimensional que describe

gonzalocastros@hotmail.com
x
cada elemento del conjunto
factible. Cada una de sus
Max {f(x): x ∈S} componentes recibe
nombre de “variable de
el

decisión”.

f
f: S → R es la denominada
función objetivo, que asigna a
cada alternativa una valoración,
permitiendo su comparación.

S 4
S: es el conjunto de alternativas
Algunas de las técnicas para manejar la
toma de decisiones bajo certidumbre
(causa y efecto) son:

gonzalocastros@hotmail.com
Análisis del Programación
Programación
punto de de producción
Lineal
equilibrio y otros.

5
 Para nuestro caso utilizaremos la
programación lineal.

La programación
En la que intervienen
lineal es una de las

gonzalocastros@hotmail.com
En esencia, esta las restricciones del
metodologías que más
técnica proporciona a problema las cuales
difusión ha
través de la determinan el
experimentado en el
optimización número de soluciones
ámbito de la
matemática de una factibles. Si más de
investigación
función lineal que una alternativa
operativa. Su
modeliza un criterio satisface todas las
aplicación se extiende
sobre el que se toma restricciones se
desde la logística
la decisión. A esta deberá aplicar el
industrial hasta la
función se le suele criterio de objetivo y
construcción,
denominar “función seleccionar entre
existiendo
objetivo”. todas las alternativas
aplicaciones en casi
la más factible.
todas las industrias.
6
Por ejemplo. Si se elige una pieza de pan,
puede quererse que esté rebanado y recién
hecho. Si varias marcas satisfacen estas
restricciones, puede aplicarse el objetivo de

gonzalocastros@hotmail.com
un consumo mínimo y escoger el más
barato.

En otras palabras, la programación lineal

es una técnica determinista la cual no
incluye probabilidades y no hay duda con
respecto a cual será la utilidad asociada. El
objetivo y cada una de las restricciones se
deben expresar como una relación lineal,
de ahí el nombre de programación lineal. 7
Todos los problemas de PL (Programación Lineal)
tienen cuatro propiedades en común:

Los problemas de PL buscan maximizar o minimizar

gonzalocastros@hotmail.com
una cantidad (generalmente beneficios o costos).

La presencia de restricciones limita el grado en que

podemos perseguir el objetivo.

Deben existir diferentes alternativas donde poder

elegir.

La función objetivo y las restricciones de un PL deben

ser expresadas en términos de ecuaciones lineales o
inecuaciones. 8
EJEMPLO

Un herrero con 80 kg de acero y 120 kg de

aluminio quiere hacer bicicletas de paseo y de

gonzalocastros@hotmail.com
montaña que quiere vender, respectivamente a
20 y 15 dólares cada una. Para sacar el máximo
beneficio. Para la bicicleta de paseo empleará 1
kg de acero y 3 kg de aluminio, y para la de
montaña empleará 2 kg de ambos metales.

¿Cuántas bicicletas de paseo y de montaña 9

venderá?
PLANTEAMIENTO
Sean las variables de decisión:
x= número de bicicletas de paseo vendidas.
y= número de bicicletas de montaña vendidas.

gonzalocastros@hotmail.com
Tabla . Material empleado
Acero Aluminio
Paseo 1 3
Montaña 2 2

Función objetivo:
f (x, y)= 20x+15ymáximo beneficio.
Restricciones:
Restricción A: 3𝑥+2𝑦≤120
10
Restricción B: 𝑥+2𝑦≤80
𝑦≥0y 𝑥≥0ya que el número de unidades no debe ser negativo.
SOLUCIONES BÁSICAS.
Si:
3𝑥+2𝑦=120; alumínio.
𝑥+2𝑦=80 ; acero.

gonzalocastros@hotmail.com
Restricción A
3x+2y=120 tenemos (x=40, y=0)
Restricción B
x+2y=80 tenemos (x=0, y=40)
Intersecciones de restricción A y B
3x+2y=120
(x=20, y=30) 11

x+2y=80
Valores de la función objetivo en los
vértices:
f (x, y)= 20x+15y=20(20)+15(30)=400+450=850 máximo

gonzalocastros@hotmail.com
de beneficio.
f (A)= 20x+15y=20(40)+15(0)=800
f (B)= 20x+15y=20(0)+15(40)=600
Por lo tanto:
Ha de vender 20 bicicletas de paseo y 30
de montaña para obtener un beneficio
máximo de 850 dólares.
12
GRAFICA

Cantidad de Bicicletas
100

gonzalocastros@hotmail.com
90

80

70
Montaña

60

50

40 (x=20, y=30)
30

20

10
13
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Paseo
 gonzalocastros@hotmail.com
DECISIONES DE
RIESGO
Valor Esperado
14
INTRODUCCION

Los procesos de decisión en ambiente de

riesgo envuelven situaciones en las que se

gonzalocastros@hotmail.com
puede asociar la probabilidad de
ocurrencia a cada estado de la naturaleza.

Probabilidades que son conocidas o

pueden ser estimadas por el decisor
antes del proceso de toma de decisiones.
15
INTRODUCCIÓN (II)

gonzalocastros@hotmail.com
Muchas veces se suele
confundir riesgo con
incertidumbre ya que
en ambos casos se
desconoce lo que
pasará en el futuro
pero existe una gran
diferencia entre
ambos términos.

16
DIFERENCIA EN DECISIONES DE RIESGO E
INCERTIDUMBRE
Las decisiones Las decisiones
bajo incertidumbre bajo riesgo

gonzalocastros@hotmail.com
No se posee
información
suficiente como para Las
asignarle una probabilidades
distribución de
probabilidad a los de los eventos
posibles resultados son conocidas
futuros de una
decisión tomada hoy.

17
QUE SON LAS DECISIONES DE RIESGO Y
QUE CARACTERÍSTICAS TIENE

Los procesos de decisión en ambiente de riesgo se caracterizan

porque puede asociarse una probabilidad de ocurrencia a cada estado
de la naturaleza, probabilidades que son conocidas o pueden ser

gonzalocastros@hotmail.com
estimadas por el decisor antes del proceso de toma de decisiones.

Se da cuando las
Evaluación de
decisiones a futuro no
alternativas de una
dependen de lo que se 18
sola etapa.
tiene ahora
¿CUÁNDO SE TOMAN LAS DECISIONES DE
RIESGO?
Catástrofes naturales o
comportamiento del clima.

Fenómenos que causan el

gonzalocastros@hotmail.com
Cambios en la economía, tanto
nacional como mundial.
Los casos de riesgo
son muy particulares Cambios en políticas de países
y los más comunes que en forma directa o
indirecta afectan el entorno

riesgo.
están relacionados económico local.
con situaciones de
azar (loterías,
Obsolescencia.
ruletas, rifas,
opciones, etc.).
Cambio tecnológico rápido y
progreso.

Mejora en los productos.

19
 ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA TOMAR
DECISIONES DE RIESGO?
Valor esperado

Pérdida de oportunidad esperada

Valor esperado de información perfecta

gonzalocastros@hotmail.com
Mínima varianza con media acotada
Criterios:

Criterio de media con varianza acotada

Criterio de dispersión

De la probabilidad máxima

Máxima verosimilitud

Las curvas de utilidad

20

Modelo de Amplitud para Riesgo e Incertidumbre (MARI)

CRITERIO DEL VALOR ESPERADO (I)

Se busca maximizar el beneficio

esperado (o minimizar el costo

gonzalocastros@hotmail.com
esperado). Se supone que el
procedimiento de decisión se repite un
número suficientemente grande de
veces. La esperanza implica que la
misma decisión debería repetirse un
número suficientemente grande de
veces antes de obtener el valor neto
calculado por la fórmula de esperanza. 21
CRITERIO DEL VALOR ESPERADO (II)
Lo más lógico y sencillo para tomar una decisión en situaciones de riesgo es determinar
valor esperado para cada alternativa y elegir aquella alternativa que proporciona el
máximo valor esperado y se define como:

𝑛
𝐸 𝑅 𝑎𝑖 = 𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 𝑃𝑗 = 𝑥𝑖1 𝑃1 + 𝑥𝑖2 𝑃2 + …… + 𝑥𝑖𝑛 𝑃𝑛
𝐸 𝑅 𝑎𝑖 = 𝑇 𝑎𝑖 Para la alternativa 𝑎𝑖

gonzalocastros@hotmail.com
En donde:

𝑎𝑖 = Alternativa i-ésima.
𝑥𝑖𝑗 = Resultado o consecuencia asociado a la alternativa 𝑎𝑖
𝑃𝑗 = Probabilidad de ocurrencia del estado de naturaleza 𝑒𝑗

Siendo.

𝑛
𝑃𝑗 ≥ 0 para todos los estados de naturaleza y 𝑗=1 𝑃𝑗 =1

Por lo que el criterio del valor esperado resulta:

22
Elegir la alternativa 𝑎𝑘 tal que, 𝑇 𝑎𝑘 = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1 𝑇 𝑎𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1 𝐸 𝑅 𝑎𝑖
CASO 1
Sea una inversión cualquiera cuyos datos aparecen
en la siguiente tabla.

gonzalocastros@hotmail.com
Estados de la Naturaleza
Alternativas
𝑒1 𝑒2 𝑒3 𝑒4
𝑎1 11 9 11 8

𝑎2 8 25 8 11

𝑎3 8 11 10 11
Probabilidades 0,2 0,2 0,5 0,1

¿Calcular el valor esperado para cada una de las

23
alternativas?.
SOLUCIÓN (I)
Primero se debe calcular los valores esperados para
cada alternativa son los siguientes:
Calculando el valor esperado para 𝑎1

gonzalocastros@hotmail.com
𝐸 𝑅 𝑎1 = 𝑥11 𝑃1 + 𝑥12 𝑃2 + 𝑥13 𝑃3 + 𝑥14 𝑃4
𝐸 𝑅 𝑎1 = (11)(0.2)+(9)(0.2)+(11)(0.5)+(8)(0.1)=10.3
Calculando el valor esperado para 𝑎2
𝐸 𝑅 𝑎2 = 𝑥21 𝑃1 + 𝑥22 𝑃2 + 𝑥23 𝑃3 + 𝑥44 𝑃4
𝐸 𝑅 𝑎2 = (8)(0.2)+(25)(0.2)+(8)(0.5)+(11)(0.1)=11.7
Calculando el valor esperado para 𝑎3
𝐸 𝑅 𝑎3 = 𝑥31 𝑃1 + 𝑥32 𝑃2 + 𝑥33 𝑃3 + 𝑥34 𝑃4
24
𝐸 𝑅 𝑎3 = (8)(0.2)+(11)(0.2)+(10)(0.5)+(11)(0.1)=9.9
SOLUCIÓN (II)
Por lo tanto si:
𝐸 𝑅 𝑎𝑖 = 𝑇 𝑎𝑖 Para la alternativa 𝑎𝑖
Entonces tenemos:

gonzalocastros@hotmail.com
𝑇(𝑎1 )=10.3, 𝑇(𝑎2 )=11.7 y 𝑇(𝑎3 )=9.9
Si la alternativa óptima viene dada por:
𝑇 𝑎𝑘 = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1 𝑇 𝑎𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1 𝐸 𝑅 𝑎𝑖
Entonces tenemos:
max{𝐸 𝑅 𝑎1 , 𝐸 𝑅 𝑎2 , 𝐸 𝑅 𝑎3 }= max{10.3, 11.7, 9.9}=11.7

Entones la alternativa óptima según el criterio del

valor esperado es 𝒂𝟐 , ya que proporciona el
máximo de los valores esperados. 25
CASO 2
Supongamos otra situación hipotética que la empresa
para la que trabajamos fabrica zapatos femeninos y
existe la posibilidad de fabricar 1, 2 ó 3 lotes de zapatos,
o no fabricar ninguno (agotar el stock disponible), a un

gonzalocastros@hotmail.com
costo de $ 40 mil por lote, los que serán vendidos a $ 60
mil cada uno. Supongamos, además, que no existe
posibilidad que la demanda supere los 3 lotes (dato
arrojado por un reciente estudio de mercado) y que, en
caso de no satisfacer una demanda, cada comercio
distribuidor insatisfecho pueda decidir comenzar a
comercializar otra marca y que esta pérdida de
“exclusividad” ha sido evaluada en $ 45 mil por lote (el
propietario ha observado que, en general, las mujeres,
cuando deciden comprar zapatos para ellas, también
compran zapatos para el resto de la familia) ¿Qué
decisión tomar?
26
 SOLUCIÓN
Lo primero que se debe hacer es calcular los valores de 𝑟𝑖𝑗
considerando los beneficios netos de cada decisión, en miles de
pesos, según cada una de las demandas posibles.
Si:
𝐺𝑖𝑗 = 𝐼𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗 − 𝑃𝑜𝑖𝑗

gonzalocastros@hotmail.com
Donde:
𝐺𝑖𝑗 = 𝒓𝒊𝒋 = 𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂
𝐼𝑖𝑗 = 𝐸𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
𝐸𝑖𝑗 = 𝐸𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑢𝑛 𝐿𝑂𝑇𝐸
𝑃𝑜𝑖𝑗
= 𝐸𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑃𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)
Por ejemplo el valor “𝒓𝟐𝟏 ” (resultado de fabricar dos lotes de
zapatos, siendo que la demanda fue de tan sólo uno) fue
calculado como:
𝒓𝟐𝟏 = 1x$60 - 2x$40 – 0x$45 = - $20
Es decir, 1 lote vendido a $ 60 mil, 2 fabricados, a $ 40 mil cada
uno y ninguna demanda insatisfecha. 27
Entonces, los valores de la Ganancia Esperada
seria así:
Costo de Perdida por no
Demanda Valor de
Producir Satisfacer
𝑟𝑖𝑗
Q $ Q $ Q $
𝑟01 0 60 0 40 1 45 -45

gonzalocastros@hotmail.com
𝑟02 0 60 0 40 2 45 -90
𝑟03 0 60 0 40 3 45 -135
𝑟10 0 60 1 40 0 45 -40
𝑟11 1 60 1 40 0 45 20
𝑟12 1 60 1 40 1 45 -25
𝑟13 1 60 1 40 2 45 -70
𝑟20 0 60 2 40 0 45 -80
𝑟21 1 60 2 40 0 45 -20
𝑟22 2 60 2 40 0 45 40
𝑟23 2 60 2 40 1 45 -5
𝑟30 0 60 3 40 0 45 -120
𝑟31 1 60 3 40 0 45 -60
𝑟32 2 60 3 40 0 45 0 28
𝑟33 3 60 3 40 0 45 60
Entonces, lo primero que debemos hacer es
elaborar la matriz de contingencias

Demanda Posible

gonzalocastros@hotmail.com
Decisión
(Fabricar) 0 Lotes de 1 Lote de 2 Lotes de 3 Lotes de
Demanda Demanda Demanda Demanda

0 Lotes 0 -45 -90 -135

1 Lote -40 20 -25 -70

2 Lotes -80 -20 40 -5

3 Lotes -120 -60 0 60

29
¿Y ahora cómo se sigue?
Supongamos que el antes mencionado estudio de
mercado que hemos contratado indicó, además, que
las probabilidades de las distintas demandas son:
𝑃0 = Probabilidad (demanda=0) = 5%

gonzalocastros@hotmail.com
𝑃1 = Probabilidad (demanda=1) = 35%
𝑃2 = Probabilidad (demanda=2) = 40%
𝑃3 = Probabilidad (demanda=3) = 20%
Disponiendo de esa información, una buena forma
de orientar una decisión (lo que no significa que la
decisión tomada sea la mejor) podría consistir en
evaluar el valor esperado de los beneficios para
cada decisión posible y elegir la que maximice ese
valor esperado: 30
Entonces si:

𝐸 𝑅 𝑎𝑖 = 𝑇 𝑎𝑖 = 𝑉𝐸𝑖 Para la alternativa 𝑎𝑖

gonzalocastros@hotmail.com
𝑉𝐸0 = 0 • (0,05) - 45 • (0,35) - 90 • (0,40) - 135 • (0,20) = $ - 78,75
𝑉𝐸1 = - 45 • (0,05) + 20 • (0,35) - 25 • (0,40) - 70 • (0,20) = $ - 19,00
𝑉𝐸2 = -80 • (0,05) - 20 • (0,35) + 40 • (0,40) - 5 • (0,20) = $ 4,00
𝑉𝐸3 = - 120 • (0,05) - 60 • (0,35) + 0 • (0,40) + 60 • (0,20) = $ - 15,00

Dado que el valor esperado de los beneficios es mayor

para la decisión de fabricar dos lotes de zapatos (𝑉𝐸𝑖 ), ésta
sería, según este criterio, la decisión a adoptar, de
acuerdo a la óptica del tomador de decisiones que elaboró
la matriz de contingencias, en la suposición que esa
matriz refleje adecuadamente su percepción y parecer
sobre el problema.
31
CASO 3
Partimos de la siguiente Premisa:

Si X es ganancia: Seleccionar la alternativa de valor Máx xf(x)

Si X es pérdida : Seleccionar la alternativa de valor Mín xf(x)

gonzalocastros@hotmail.com
Ejemplo: Dada la información de unidades vendidas y sus
respectivas probabilidades:
Unidades Probabilidad de
Vendidas venta
25 0.15
26 0.30
27 0.40
28 0.15

El costo unitario es de 5 Bs y el precio de venta es de 10 Bs

Elaborar la tabla de ganancias condicionales, considerando que las
unidades no vendidas se descartan y se consideran como egresos.
32
Elaborar la tabla de ganancias esperadas. ¿Qué nivel de inventario
recomendaría?
Tabla de Ganancias condicionales :

Cálculos:

(Demanda, Oferta)

gonzalocastros@hotmail.com
(𝑅25,25 ) = 25(10) – 25(5) = 125
(𝑅25,26 ) = 25(10) – 25(5)  - 1(5) = 120, se descarta una
(𝑅25,27 ) = 25(10) – 25(5)  - 2(5) = 115, se descartan dos
(𝑅25,28 ) = 25(10) – 25(5)  - 3(5) = 110, se descartan tres
(𝑅26,25 ) = 25(10) – 25(5) = 125, Se vende lo que se oferta
(𝑅26,26 ) = 26(10) – 26(5)  = 130,
(𝑅26,27 ) = 26(10) – 26(5)  - 1(5) = 125, se descartan una
(𝑅26,28 ) = 26(10) – 26(5)  - 2(5) = 120, se descartan dos
.......................
(𝑅28,27 ) = 27(10) – 27(5)  = 135
(𝑅28,28 ) = 28(10) – 28(5)  = 140 33
Tabla de Ganancias Esperadas
25 26 27 28

gonzalocastros@hotmail.com
Dem. Probb. G.C. G.E. G.C. G.E. G.C. G.E. G.C. G.E
25 0.15 125 18.75 120 18 115 17.25 110 16.5
26 0.30 125 37.50 130 39 125 37.50 120 36.0
27 0.40 125 50.00 130 52 135 54.00 130 52.0
28 0.15 125 18.75 130 19.5 135 20.25 140 21.0
125,00 128,50 129,00 125,50

La mayor ganancia esperada es 129. Por lo tanto se

decidirá abastecer u ofertar 27 unidades.

34
gonzalocastros@hotmail.com
35