Estadı́stica Inferencial

Jose UGARTE - Clifford TORRES

Facultad de Ciencias - UNI (Clase 4)

September 4, 2019
Introducción
I Un Estimado de intervalo es una regla para determinar el
metodo para calcular un intervalo.
I Dicho intervalo debe, en lo posible, contener el parametro ob-
jetivo θ.
I Dicho intervalo debe, en lo posible, ser relativamente pequeño.
I De otro lado el calculo de dicho intervalo depende de la mues-
tra tomada.
I Dicho intervalo es aleatorio asi su longitud y sus extremos son
aleatorios y dependeran de la muestra tomada.
I Siendo aleatorio el intervalo no podemos asegurar al 100% nue-
stro parametro se encuentra dentro de este.
I Idea: Pero si medir la probabilidad de que dicho intervalo
contenga nuestro parametro.
I El resultado de estimar un intervalo es un intervalo llamado
intervalo de confianza.
Definiciones

Definición
El intervalo resultado de un estimador de intervalo para un
parametro θ se llama intervalo de confianza bilateral sus
extremos inferior y superior se llaman limites de confianza
inferior y superior(respectivamente).

Definición
Dado un intervalo de confianza bilateral [θ̂L , θ̂U ] para un parametro
θ. Llamamos coeficiente de confianza denotado por 1 − α :

P(θ ∈ [θ̂L , θ̂U ])

Definiciones

Definición
El intervalo resultado de un estimador de intervalo para un
parametro θ se llama intervalo de confianza unilateral si solo
posee extremo superior o inferior.

Definición
Dado un intervalo de confianza unilateral [θ̂L , +∞[ para un
parametro θ. Llamamos coeficiente de confianza denotado por
1−α :
P(θ ∈ [θ̂L , +∞[)
De manera similar cuando el intervalo es de la forma ] − ∞, θ̂U .
Metodo del pivote

Metodo del pivote Sirve para encontrar intervalos de confianza

para un parametro θ. Supongamos que tenemos un v.a. Y cuyo
parametro por determinar es θ. La idea principal es encontrar una
v.a. pivote U que cumpla dos condiciones:
I U debe de estar en funcion de las medidas muestrales y el
parámetro desconocido θ.
I la distribucion o funcion de densidad de probabilidad de U no
debe de depender del parametro θ.
El metodo del pivote consiste en :
I Dado un coeficiente de confianza 1 − α dado:
I Obtener P(a ≤ U ≤ b) = 1 − α.
I Mediante operaciones elementales obtener
P(a ≤ U ≤ b) = P(a0 ≤ Y ≤ b 0 ) = 1 − α.
I Finalmente, el intervalo de confianza para Y dado es [a0 , b 0 ].
Ejemplo

Dada una sola observacion Y de una distribucion exponencial con

media θ. Determinar Y para construir un intervalo de confianza
para θ con un coeficiente de .90.
(
( 1θ )e −y /θ , θ ≥ 0,
I Y tiene por f.d.p. fY (y ) = .
0 , en otro caso.
I Consideramos U = Y /θ.
I U solo depende d θ.
(
e −u , u > 0,
I U tiene por f.d.p. fU (u) =
0 , en otro caso.
I Consideramos P(a ≤ U ≤ b) = 0.9.(Distintas formas de
obtener a, b).
I P(a ≤ Y /θ ≤ b) = P(Y /b ≤ θ ≤ Y /a) = 0.9.
I Finalmente reemplazamos la observacion θ.
Intervalos de confianza en una muestra grande
Los estimadores puntuales insesgados para los parametros:

µ, p, µ1 − µ2 y p1 − p2

Tienen distribuciones muestrales normales con error estandar como

se muestra :
Intervalos de confianza en una muestra grande

Los estimadores puntuales insesgados para los parametros:

µ, p, µ1 − µ2 y p1 − p2

tendran para muestras grandes que :

θ̂ − θ
Z=
σθ̂

Z tiene distribucion normal estandar.

De esta manera Z se usara en el metodo del pivote para
determinar un intervalo de confianza para θ.