SERIES DE TIEMPO (INFLACION, TIPO DE CAMBIO REAL, ETC)

¿ES ESTACIONAL? ----no deben ser estacionales

 SÍ---AJUSTE ESTACIONAL---EN EVIEWS (CELSIUS X12 O X13) (TRAMO SEATS)

 NO---LA SERIE ESTA BIEN.

¿ES ESTACIONARIA?

MÉTODO GRAFICOS

CORRELOGRAMA

METODOS FORMALES (L&F, ADS, METODOS DE LA RAIZ UNITARIA)

 SÍ---FAMILIA VAR (VARX, …)

 NO--- TIENE RAIZ UNITARIA
Diferenciar las series.
Modelos de cointegracion VFC

INFLUENCIA DE LA COMIDA CHINA Y SU IMPACTO A LA ECONOMIA

PBI PERU----VIEW –GRAPH-OK

PROC-SEASONAL ADJUSTMENT-X12-ADDITIVE

SE GENERA PBI-PERU _SA

SELECCIONAR PBI CHINA. PBI PERUSA Y TI---OPEN –AS VAR

EN LAG INTERVALS…. 1 4

En exogenous …. C vix tasa_b10usa

Estimation simple 2014q1 2015q4

Ante el 1% del movimiento en el pbi de china, representa un 97% del movimiento que ocurrio
en tal año en china.

Name var02

Proc-make model ---solve

Static solution

Solution simple
2014 q1 2015 q4

Check

Activar scenarios 1

Y otra vez

Variables

Anticlik a pbi china--- edit override

Ahora shock externo:

En esa misma pantalla, te vas al final.

Modificas 2014q1 q2 q3 q4 2015 q1 q2 q3 q4 en 2

Proc

Make graph

All variable. Comparative scenario1 active. Baseline

2010q1 2015q4

Scenarios

Créate scenarios

Solve sceneario2 scneario 2 check

Variables

Ti

Edit override

-12 en 2014q1 a 2015q4

Proc

Make graph

Baseline
Scenario2

2010

Endogenous variables

All variables

ADD INS- HISTORICAL DESCOMPOSITION 3)CHOLESKY

OK