OPCIONES ESTÁNDAR EUROPEAS Modelo Black-Scholes

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CALL DELTA GAMMA
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(2019-02-22
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PUT DELTA
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Plazo en días hasta
Precio del activo Precio de ejercicio
Tasa de interés alanualizado del Volatilidad el vencimiento de
S E
subyacente r q de la opción
plazo sigma T dias
activo subyacenteanualizada la T años
opción
1.5 1.50 4.00% 4.00% 20% 87 0.2384
d1 d2 N(d1) N(d2) N(-d1) N(-d2) N'(d1)
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(2019-02-22
01:54:48)
Plazo en días hasta
el vencimiento de
la T años
opción