Introducción

Ecuaciones en diferencia
Modelling
Campos de la econometrı́a de las series de tiempo
Descomposición de una Serie de Tiempo
Clasificación de Series Temporales
Descomposición Clásica de Series Temporales

”Series de Tiempo”

Ninanya Espinoza Neisha, Ninanya Espinoza Sheila, LLata Castro Arturo y Vega Carhuaz
Italo

Universidad Nacional de Ingenierı́a - UNI

Facultad de Ingenierı́a Económica, Estadı́stica y CC.SS. - FIEECS
Escuela Profesional de Ingenierı́a Económica - EPIEC

26 de Agosto de 2019
TRABAJO GRUPAL Clase 26-03
 Introducción
Ecuaciones en diferencia
Modelling
Campos de la econometrı́a de las series de tiempo
Descomposición de una Serie de Tiempo
Clasificación de Series Temporales
Descomposición Clásica de Series Temporales

1 Introducción

2 Ecuaciones en diferencia

3 Modelling

4 Campos de la econometrı́a de las series de tiempo

5 Descomposición de una Serie de Tiempo

6 Clasificación de Series Temporales

7 Descomposición Clásica de Series Temporales

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Descomposición Clásica de Series Temporales

Introducción

Por serie de tiempo nos referimos a datos estadı́sticos que se recopilan, observan o registran en
intervalos de tiempo regulares . El término serie de tiempo se aplica por ejemplo a datos registrados
en forma periódica que muestran, el valor trimestral del PIB.
Componentes de la serie de tiempo
Tendencia secular
Variación estacional
Componente aleatoria
Entonces asi podria denotar una serie temporal

Xt = Tt + Et + It (1)

Donde ”T ” es la tendencia, ”E ” componente estacional,”I ” Es la competencia aleatoria.

Clasificacion descriptiva de las series temporales
Estacionaria
Debe ser estable a lo largo del tiempo
No estacionaria
Presenta variaciones en su tendencia

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Ecuaciones en diferencia
Sea la ecuación en diferencias lineal de primer orden:
yt = φyt−1 + wt (2)
La ecuación (1) regula el comportamiento de la variable yt en cada periodo de tiempo t, donde φ
es el parámetro de persistencia o parámetro que va a medir el impacto del de la variable de
rezago , wt es una variable con valores deterministicos , esta variable recogerá información pasada
como los shocks de una economı́a a lo largo del tiempo. Supongamos que se conoce el valor de y
en el periodo t = −1 y el valor de la secuencia {wt }tt=0 , entonces podemos simular los valores de
y del periodo 0 hasta t.

0 y0 = φy−1 + w0 (3)
1 y1 = φy0 + w1 (4)
2 y2 = φy1 + w1 (5)

t yt = φyt−1 + wt (6)
Resolviendo la ecuación hacia adelante tenemos:

yt = φt+1 y−1 + φt w0 + φt−1 w1 + φt−2 w2 + . . . + φwt−1 + wt (7)

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Modelling

Se visualiza los datos temporales a través de modelos

Trabajar en series de tiempo consiste en procesar los datos a través de modelos

econométricos y sacar información procesada.
Se debe tener en cuenta el tratamiento de los datos antes de ingresarlos al modelo, de lo
contrario, los resultados no serán de ayuda para sacar conclusiones

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Dominio del tiempo

Consiste en analizar un set de datos a lo largo de su existencia y notar caracterı́sticas o

comportamientos especı́ficos para de esta manera poder dar explicación de hechos que
ocurren en la realidad económica de un paı́s.

Figura 1: Cotización del Zinc 2009-2018

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Dominio de la frecuencia
El análisis en dominio de frecuencia representa la serie de datos en términos de
contribuciones que ocurren en escalas de tiempo diferentes, o frecuencias caracterı́sticas.
Cada escala de tiempo es representada por un par de funciones de coseno y seno.
La serie de tiempo total es considerada como proveniente de los efectos combinados de una
colección de senos y cosenos que oscilan en diferentes periodos.
La suma de estas ondas produce datos originales.

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Forecasting
El forecasting es el proceso de hacer predicciones del futuro basadas en hechos pasados y
presentes y más frecuentemente mediante el análisis de tendencias. Un ejemplo común
podrı́a ser la estimación de alguna variable de interés en una fecha futura especı́fica.
El riesgo y la incertidumbre son fundamentales para el pronostico y la predicción.

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Descomposición de una Serie de Tiempo

Sirve para identificar componentes. Se representa mediante una ecuación algebraica.

Y = T .S.C .I (8)
T:Tendencia
C:Ciclo
S:Estacionalidad
I:Irregular o Componente Aleatorio
Tendencia
Es un comportamiento suave de la serie a largo plazo y se observa e un periodo amplio.
Se da por los cambios en la productividad a largo plazo, la aceptación de un producto, las tendencias
demográficas, tecnológicas.

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Descomposición de una Serie de Tiempo

Ciclos
Es una fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia.
La duracion es irregular
Se da por los ciclos de la actividad económica, los ciclos de los negocios, ciclo de vida de los
productos.

Figura 5: Componente ciclo

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Descomposición de una Serie de Tiempo

Componente estacional
Movimientos de oscilación dentro del año.
Patrón de cambio que se repite año tras año
Influye el año calendario o el clima.Por ejemplo en la venta de helado el factor clima es notorio.

Figura 6: Componente estacional

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Descomposición de una Serie de Tiempo

Componente aleatoria
Es la variabilidad de la serie de datos después de eliminar los otros componentes
Son factores que no corresponden a la tendencia, a la estacionalidad ni a los ciclos de la variable

Figura 7: Componente aleatoria

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Clasificación de Series Temporales

Estacionaria
Si la media y la variabilidad se mantienen constante a lo largo del tiempo

Figura 8: Ejemplo de una Serie Estacionaria

Univariados
Modelo AR(p)
Modelo MA(q)
Modelo ARMA(p,q)
Modelo ARIMA(p,d,q)
Modelo SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)
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Clasificación de Series Temporales

Multivariados
VEC
Cointegración
No Estacionaria
Si en este caso la media y/o variabilidad cambian a lo largo del tiempo.
Cambios en varianza.
Pueden mostrar una tendencia y que a lo largo del tiempo puede crecer o bajar.
Posibilidad de contener efectos estacionales y que cada tiempo una serie es parecido en el tiempo.

Figura 9: Ejemplo de una Serie no Estacionaria

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Clasificación de Series Temporales

Modelo VAR
Modelo VMR: Vectores de Medias Móviles
Modelo VARMA
¿Por Qué es bueno que las series sean estacionarias?
Podemos obtener predicciones fácilmente.
La media es constante; y esto permite predecir una nueva observación y se puede estimar con todos
los datos.

Figura 10: Diferencia entre Estacionaria y No Estacionaria

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Descomposición de Series Temporales

Descomposición Multiplicativa
Si se considera un serie temporal que manifiesta variación estacional creciente o
decreciente.Cuando los parámetros que describen la serie no cambian en el tiempo se suele
usar el modelo de descomposición multiplicativa.

yt = Tt xSt xCt xIt (9)

Donde:
Tt =Componente de la Tendencia
St =Componente estacional
Ct =Componente cı́clico
It =Componente Irregular
Estos Modelos son apropiados cuando la magnitud de las fluctuaciones estacionales de la
serie crece y decrece proporcionalmente con los crecimientos y decrecimientos de la
tendencia.

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Descomposición Clásica de Series Temporales

Descomposición Aditiva
yt = Tt + St (10)
Donde:
Tt =Componente de la Tendencia
St =Componente estacional
Este modelo es apropiado cuando la magnitud de las fluctuaciones estacionales de la serie no
varia al hacerlo la tendencia

Figura 11: Descomposicion Aditiva

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