TAREA MODELO DE MEDIA VARIANZA

Ejercicio 1
Usted posee un portafolio que tiene 40% invertido en la acción X, 35% en la acción Y y
25% en la acción Z. Los rendimientos esperados de estas tres acciones son de 11%,
17% y 14%, respectivamente.

Se pide:
¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio?

Ejercicio 2
Usted tiene 10 000 dólares para invertir en un portafolio de acciones. Sus opciones son
las acciones de X con un rendimiento esperado de 16% y las acciones de Y con un
rendimiento esperado de 10%. Si su meta es crear un portafolio con un rendimiento
esperado de 12.9%,

Se pide:
¿Qué cantidad de dinero invertirá usted en las acciones de X? ¿Y en las acciones de Y?

Ejercicio 3
Un portafolio se compone de 15% de acciones G, 65% de acciones J y 20% de acciones
K. Los rendimientos esperados de estas acciones son de 8%, 15% y 24%,
respectivamente.

Se pide:
¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio? ¿Cómo interpreta usted su respuesta?

Ejercicio 4
El portafolio del mercado tiene un rendimiento esperado de 12% y una desviación estándar de
19%. La tasa libre de riesgo es de 5%.

Se pide:
a) ¿Cuál es el rendimiento esperado de un portafolio bien diversificado con una desviación
estándar de 7%?
b) ¿Cuál es la desviación estándar de un portafolio bien diversificado con un rendimiento
esperado de 20%?