GUÍA PARA PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE

Iniciamos determinando los promedios aritméticos de todos los datos de cada una de las variables,
iniciando con la columna B, precio de venta, luego para cantidad y costo de los 4 mercados.

Lo anterior para realizar el modelo determinístico.

Luego, volvemos a sombrar todos los datos como el caso anterior, y con el icono “ajuste de
distribución”.

dando clic, aparece lo siguiente y damos ajustar.

Luego, nuevo:

Aparece lo siguiente y de nuevo ajustar:

Muestra todas las funciones de distribución con que se pueden ajustar a los datos.

Esta resulta ser una distribución de cola pesada a la izquierda y liviana a la derecha. Para ello,
utilizamos AD Y KD, y elegimos la de mayor desviación stantard.

Con AD, tenemos una Kumaraswaky con sigma 3,469

Luego con KS:

Resulta ser la misma f. de distribución y la misma sigma (Desv Est). Cuando esto sucede dejamos
KS, y escribimos celda (icono en la parte derecha inferior)copiamos en la celda como sigue, pero si
hay una de mayor sigma, tomamos la mayor, y damos en siguiente:
Escribimos celda en B3, aceptar.

Debe aparecer “=RiskKumaraswamy(1,6207;3,3438;93,9;111,366;RiskName("Precio de Venta

13"))”,. Y con los dados apagados, el promedio debe ser igual al hallado antes, celda B2.

RECORDAR APAGAR LOS DADOS SIEMPRE

Parados en la celda elegida, le damos definir distribución y de entrada aparece:

No nos preocupamos por los parámetros de la función de distribución

Luego determinamos todas las funciones ajustadas a las distribuciones adecuadas, línea amarilla
para el determinístico y azul para el probabilístico.

Copiamos todas las funciones de dist ajustadas en el modelo determinístico y probabilístico, que
debe dar lo mismo inicialmente.
En el modelo probabilístico, añadir salida a la columna de utilidad(rojo)

Configuramos la simulación
Montecarlo

Seguimos con la configuración, y muestreo, tal como aparece aquí:

Seguimos con la configuración

Macros y convergencia, no hacemos nada

Corremos la simulación y a todos nos va a dar valores diferentes

´
Con la gráfica respondemos todas las preguntas

Lo mismo se hacer para 1.000 iteraciones y se responden las preguntas

Para la de 10.000 utilizamos risktarget y risktargetd y corremos las 10.000 iteraciones

Puedo generar las gráficas de cada mercado con riskresultsgraph(celda a graficar)) y luego generar
la simulación

Se traslapan los mercados y se analizar las volatilidades. Se ve como sigue: