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Sea,
𝒏
𝑴𝒂𝒙 𝒁 = ∑ 𝑪𝒊 𝒙𝒋
𝒋=𝟏
Sujeto a:
∑ 𝒂𝒊𝒋 𝒙𝒋 ≤ 𝒃𝒊
𝒋=𝟏
Donde cada 𝒂𝒊𝒋 esta normalmente distribuida con media 𝑬{𝒂𝒊𝒋 } y varianza 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝒊𝒋 } y 𝒃𝒊 está
normalmente distribuido con media 𝑬{𝒃𝒊 } y varianza 𝒗𝒂𝒓 {𝒃𝒊 }
Se tiene que:
Donde:
díaria con 𝝈 = √𝑣𝑎𝑟 {𝑎𝑖𝑗 } , como la desviacion tipica de la demanda diaria, entonces:
Donde:
27 D(27)
28 D(28)
29 D(29)
30 D(30)
31 D(31)
32 D(32)
33 D(33)
34 D(34)
35 D(35)
36 D(36)
37 D(37)
38 D(38)
39 D(39)
40 D(40)
41 D(41)
42 D(42)
43 D(43)
44 D(44)
45 D(45)
46 D(46)
47 D(47)
48 D(48)
Entonces,
∑𝟒𝟖
𝟐𝟓 𝑫(𝒕)
𝑫𝒑 =
𝟐𝟒
𝐭 : Periodo 25 a 48
𝟐
∑𝟒𝟖
𝟐𝟓 [ 𝑫(𝒕) − 𝑫𝒑]
𝟐
𝝈 𝑫𝒑 =
𝟐𝟒
Donde:
Donde:
Nivel de significancia
Si α1 = 0.05 y ν = inf, evaluando en la tabla de la distribución t(α1, ν), t(0.05, inf) = 1,645
Alvaro Javier Rojas Baracaldo
Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos 16-01 2020
104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 3 – SOLUCION DE MODELOS PROPBABILISTICOS DE OPTIMIZACION
EJERCICIO 2. MODELOS DE PROGRAMACION ESTOCASTICA
GUIA DE DESARROLLO
Si α2 = 0.10 y ν = inf, evaluando en la tabla de la distribución t(α2, ν), t(0.10, inf) = 1,285
Si parametro K(α2) = t(0.10, inf), entonces K(0.10) = 1,285
Entonces:
Donde:
Si,
Función objetivo:
𝑴𝒂𝒙 𝒁 = 𝑪𝟏 𝒙𝟏 + 𝑪𝟐 𝒙𝟐 + 𝑪𝟑 𝒙𝟑
Sujeto a:
𝑷{𝒂𝟏𝟏 𝒙𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝒙𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝑼𝑫} ≥ 𝜶𝟏
𝑷{𝑪𝟏 𝒙𝟏 + 𝑪𝟐 𝒙𝟐 + 𝑪𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝒃𝟐 } ≥ 𝜶𝟐
Entonces:
Función objetivo:
𝑴𝒂𝒙 𝒁 = 𝒙𝟏 + 𝟓 𝒙𝟐 + 𝟑 𝒙𝟑
Sujeto a:
𝑷{𝒂𝟏𝟏 𝒙𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝒙𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝑼𝑫} ≥ 𝟎. 𝟎𝟓
𝑷{𝒙𝟏 + 𝟓 𝒙𝟐 + 𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝒃𝟐 } ≥ 𝟎. 𝟏𝟎
Primera restricción:
Si,
𝑬{𝒂𝟏𝟏 }𝒙𝟏 + 𝑬{𝒂𝟏𝟐 }𝒙𝟐 + 𝑬{𝒂𝟏𝟑 }𝒙𝟑 + 𝒌(𝜶𝟏) √𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟏 } 𝒙𝟐𝟏 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟐 } 𝒙𝟐𝟐 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟑 } 𝒙𝟐𝟑
≤ 𝑼𝑫
Entonces:
𝑬{𝒂𝟏𝟏 }𝒙𝟏 + 𝑬{𝒂𝟏𝟐 }𝒙𝟐 + 𝑬{𝒂𝟏𝟑 }𝒙𝟑 + 𝟏, 𝟔𝟒𝟓 √𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟏} 𝒙𝟐𝟏 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟐 } 𝒙𝟐𝟐 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟑 } 𝒙𝟐𝟑
≤ 𝑼𝑫
Segunda restricción:
Si,
𝒙𝟏 + 𝟐𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 ≤ 𝑬𝒂 + 𝒌(𝜶𝟐) √𝒗𝒂𝒓 𝒂
Entonces
𝒙𝟏 + 𝟐𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 ≤ 𝑬𝒂 + 𝟏, 𝟐𝟖𝟓 √𝒗𝒂𝒓 𝒂
Si,
𝒚𝟐 = 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟏 }𝒙𝟐𝟏 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟐}𝒙𝟐𝟐 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟑 } 𝒙𝟐𝟑
𝑴𝒂𝒙 𝒁 = 𝒙𝟏 + 𝟓 𝒙𝟐 + 𝟑 𝒙𝟑
Sujeto a:
𝑬{𝒂𝟏𝟏 }𝒙𝟏 + 𝑬{𝒂𝟏𝟐 }𝒙𝟐 + 𝑬{𝒂𝟏𝟑 }𝒙𝟑 + 𝟏, 𝟔𝟒𝟓 𝒚 ≤ 𝑼𝑫
𝒙𝟏 + 𝟓 𝒙𝟐 + 𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝑬𝒂 + 𝟏, 𝟐𝟖𝟓 √𝒗𝒂𝒓 𝒂
𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 , 𝒙𝟑 , 𝒚 ≥ 𝟎
Alvaro Javier Rojas Baracaldo
Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos 16-01 2020
104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 3 – SOLUCION DE MODELOS PROPBABILISTICOS DE OPTIMIZACION
EJERCICIO 2. MODELOS DE PROGRAMACION ESTOCASTICA
GUIA DE DESARROLLO
Sea,
𝒏
𝑴𝒂𝒙 𝒁 = ∑ 𝑪𝒊 𝒙𝒋
𝒋=𝟏
Sujeto a:
∑ 𝒂𝒊𝒋 𝒙𝒋 ≤ 𝒃𝒊
𝒋=𝟏
Donde cada 𝒂𝒊𝒋 esta normalmente distribuida con media 𝑬{𝒂𝒊𝒋 } y varianza 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝒊𝒋 }
Se tiene que:
Donde:
díaria con 𝝈 = √𝑣𝑎𝑟 {𝑎𝑖𝑗 } , como la desviacion tipica de la demanda diaria, entonces:
Donde:
27 D(27)
28 D(28)
29 D(29)
30 D(30)
31 D(31)
32 D(32)
33 D(33)
34 D(34)
35 D(35)
36 D(36)
37 D(37)
38 D(38)
39 D(39)
40 D(40)
41 D(41)
42 D(42)
43 D(43)
44 D(44)
45 D(45)
46 D(46)
47 D(47)
48 D(48)
Entonces,
∑𝟒𝟖
𝟐𝟓 𝑫(𝒕)
𝑫𝒑 =
𝟐𝟒
𝐭 : Periodo 24 a 48
𝟐
∑𝟒𝟖
𝟐𝟓 [ 𝑫(𝒕) − 𝑫𝒑]
𝟐
𝝈 𝑫𝒑 =
𝟐𝟒
Donde:
Donde:
Nivel de significancia
Si α1 = 0.05 y ν = inf, evaluando en la tabla de la distribución t(α1, ν), t(0.05, inf) = 1,645
Alvaro Javier Rojas Baracaldo
Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos 16-01 2020
104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 3 – SOLUCION DE MODELOS PROPBABILISTICOS DE OPTIMIZACION
EJERCICIO 2. MODELOS DE PROGRAMACION ESTOCASTICA
GUIA DE DESARROLLO
Entonces:
Donde:
Si,
Función objetivo:
𝑴𝒂𝒙 𝒁 = 𝑪𝟏 𝒙𝟏 + 𝑪𝟐 𝒙𝟐 + 𝑪𝟑 𝒙𝟑
Sujeto a:
𝑷{𝒂𝟏𝟏 𝒙𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝒙𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝑼𝑫} ≥ 𝜶𝟏
𝑷{𝑪𝟏 𝒙𝟏 + 𝑪𝟐 𝒙𝟐 + 𝑪𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝒃𝟐 } ≥ 𝜶𝟏
Entonces:
Función objetivo:
𝑴𝒂𝒙 𝒁 = 𝒙𝟏 + 𝟓 𝒙𝟐 + 𝟑 𝒙𝟑
Sujeto a:
𝑷{𝒂𝟏𝟏 𝒙𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝒙𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝑼𝑫} ≥ 𝟎. 𝟎𝟓
𝑷{𝒙𝟏 + 𝟓 𝒙𝟐 + 𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝒃𝟐 } ≥ 𝟎. 𝟎𝟓
Primera restricción:
Si,
𝑬{𝒂𝟏𝟏 }𝒙𝟏 + 𝑬{𝒂𝟏𝟐 }𝒙𝟐 + 𝑬{𝒂𝟏𝟑 }𝒙𝟑 + 𝒌(𝜶𝟏) √𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟏 } 𝒙𝟐𝟏 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟐 } 𝒙𝟐𝟐 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟑 } 𝒙𝟐𝟑
≤ 𝑼𝑫
Entonces:
𝑬{𝒂𝟏𝟏 }𝒙𝟏 + 𝑬{𝒂𝟏𝟐 }𝒙𝟐 + 𝑬{𝒂𝟏𝟑 }𝒙𝟑 + 𝟏, 𝟔𝟒𝟓 √𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟏} 𝒙𝟐𝟏 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟐 } 𝒙𝟐𝟐 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟑 } 𝒙𝟐𝟑
≤ 𝑼𝑫
Segunda restricción:
Si,
𝒙𝟏 + 𝟓 𝒙𝟐 + 𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝑬𝒂 + 𝒌(𝜶𝟏) √𝒗𝒂𝒓 𝒂
Entonces
𝒙𝟏 + 𝟓 𝒙𝟐 + 𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝑬𝒂 + 𝟏, 𝟔𝟒𝟓 √𝒗𝒂𝒓 𝒂
Si,
𝒚𝟐 = 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟏 }𝒙𝟐𝟏 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟐}𝒙𝟐𝟐 + 𝒗𝒂𝒓 {𝒂𝟏𝟑 } 𝒙𝟐𝟑
𝑴𝒂𝒙 𝒁 = 𝒙𝟏 + 𝟓 𝒙𝟐 + 𝟑 𝒙𝟑
Sujeto a:
𝑬{𝒂𝟏𝟏 }𝒙𝟏 + 𝑬{𝒂𝟏𝟐 }𝒙𝟐 + 𝑬{𝒂𝟏𝟑 }𝒙𝟑 + 𝟏, 𝟔𝟒𝟓 𝒚 ≤ 𝑼𝑫
𝒙𝟏 + 𝟓 𝒙𝟐 + 𝟑 𝒙𝟑 ≤ 𝑬𝒂 + 𝟏, 𝟔𝟒𝟓 √𝒗𝒂𝒓 𝒂
𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 , 𝒙𝟑 , 𝒚 ≥ 𝟎