UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - IDEAD

ADMINISTRACION FINANCIERA
RIESGO RIESGOS FINANCIEROS

TALLER III RENDIMIENTO, RIESGO Y VOLATILIDAD

1. Cuál es rendimiento de un portafolio de US $100.000, si tiene el 45% en acciones,

35% en moneda extranjera y 20% en TES, la rentabilidad es 15%, 12.2% y 28%,
respectivamente. ¿Realice un análisis de estas inversiones y que cambios
sugieren? ¿Porqué? (20 puntos).

2. Cuál es rendimiento anual de un portafolio, si el rendimiento es:

a. 0.08% diario.

b. 1.6% semanal.

c. 2.6% mensual.

d. 3.6% trimestral. (20 puntos).

3. Con base en la siguiente serie de datos, convierta la distribución normal a una

distribución de probabilidad normal estándar. (100 datos).

4325 5185 4592 4993 4058 4151 3571 5126 5178 3546 3553 4627 4875 3898 3965
3694 5151 4146 3844 5128 3566 4971 3955 3547 4404 4493 3576 4073 4605 4517
4602 5163 4402 3845 5082 4130 4569 4986 4264 4401 4573 4865 4100 4908 4058
5056 3916 4891 4561 5031 4263 4428 4902 5192 3724 5090 5001 4641 3629 4897
4297 3958 5139 4261 5024 4765 3673 4192 4984 4374 4036 3719 4926 4903 3939
5116 4415 4234 4107 3878 5109 3860 3539 4193 4206 4344 3953 4952 3670 5018
4936 5088 5092 4832 4045 4956 3619 4653 4204 4344

a. Calcular el promedio y la desviación Estándar e interprételo.

b. Realice la respectiva gráfica de la distribución normal estándar.

c. Cuál es la probabilidad de que al tomar un número este entre 4.430 y 4.951?

d. Cuál es la probabilidad de que al tomar un número sea inferior a 3.719 y

superior a 4.908? (30 puntos)

4. Se está evaluando dos inversiones (XX y XY) y desea elegir una de ellas. Las dos
requieren una inversión inicial de US$ 250.000, a continuación, se detalla los
rendimientos anuales y las probabilidades.

Concepto Activo XX Activo XY Probabilidades

Pesimista 15% 12% 33%
Probable 25% 30% 40%
Optimista 40% 45% 27%

¿Cuál inversión recomiendan, justifiquen bien sus respuestas? (30 puntos).