1.

4 Método del máximo de verosimidad

(Verosimilitud).

En estadística, la estimación por máxima verosimilitud (conocida también como EMV)

es un método habitual para ajustar un modelo y estimar sus parámetros.

La idea fundamental de este método es tomar como estimación del parámetro

estudiado el valor que haga máxima la probabilidad de obtener la muestra observada.

Se puede aplicar en:

 modelos lineales los modelos lineales generalizados;

 Análisis factorial, tanto exploratorio como confirmatorio;
 análisis de ecuaciones estructurales;
 y otras muchas situaciones en el contexto de los tests estadísticos

Ejemplo:

Imaginemos la siguiente situación: queremos estimar la probabilidad p de que salga

cara en el lanzamiento de una moneda no necesariamente regular.

Para ello procedemos de la siguiente manera:  lanzamos la moneda cinco veces y

obtenemos la siguiente secuencia:  

C+CC+

Una manera aparentemente razonable de estimar p sería evaluar la probabilidad de

obtener esta muestra para diferentes valores de p y quedarnos con el valor que haga
máxima dicha probabilidad. En nuestro caso, debemos calcular:
para todos los posibles valores de p, es decir, para todo valor real entre 0 y 1. Es lo que
se muestra en la siguiente tabla, en la que se han simplificado los posibles valores
de p tomando incrementos de 0,1:

Probabilidad de la
Valor de p
muestra observada

0,0 0,0000

0,1 0,0008

0,2 0,0051

0,3 0,0132

0,4 0,0230

0,5 0,0313

0,6 0,0346

0,7 0,0309

0,8 0,0205

0,9 0,0073

1,0 0,0000

Como puede observarse, el valor para el que se obtiene la máxima probabilidad es 0,6.
Por tanto, dicho valor será la estimación máximo verosímil (EMV) de p.

Si analizamos este resultado es fácil darse cuenta que la EMV obtenida coincide con la
frecuencia relativa del número de caras (Fr (C) = 3/5 = 0,6)