Tarea

Asi mismo, el 16 de Abril ingresa a la cartera 300.000.000 de un inversionista y el gestor de la cartera realiza una co

F. Liquidacion 4/16/2012
Titulo Clasificacion Titulo Monto Emision
1 AA CDT $920,000,000 09/04/12
2 AA BONO $980,000,000 19-Apr-11
3 AA+ TES $2,000,000,000 24-Jul-05
4 AAA BONO $300,000,000 20/02/10

Por Favor determinar el valor de la unidad al 17 de abril, si las tasas de mercado son las siguientes

4/16/2012 Unidades en Circulacion

Titulo T. Mercado Vr. Unidad Para el 13/abr
1 9.40% Costo de Administracion
2 9.83%
3 8.70% Nuevas Unidades
4 10.25% Unidades Totales

1. LIQUIDACION CDT 2. LIQUIDACION BONO

CDT BONO
N 353 N
VN 100 VN
Tasa Facial 9.50% Tasa Facial
VF 109.50 VF
VF En Pesos $1,007,400,000 VF En Pesos

F. vto
F. liq
T. Cupon
T. Mercado
Nom
Frecuencia
Base
Precio Limpio

F1
F2
Int. Acumulado
Precio Sucio
a y el gestor de la cartera realiza una compra de un bono con las siguientes caracteristicas.

Vto Plazo Facial T. Compra VF T. Mercado

9-Apr-13 9.5% E.A $1,007,400,000 9.40%
19-Apr-17 10% A.V $1,078,000,000 9.83%
24-Jul-24 11%A.V $2,220,000,000 8.70%
20-Feb-15 12%A.V $336,000,000 10.25%

Valor Portafolio
cado son las siguientes Costo Administracion
Vr portafolio neto
650,000 Vr. Unidad Para el 17/abr
$ 6,894
0.02%

$ 43,514
$ 693,514

DACION BONO 3. LIQUIDACION TES 4. LIQUIDACION BONO

BONO TES BONO
1024 N 4418 N
100 VN 100 VN
10% Tasa Facial 11% Tasa Facial
$110.00 VF $111.00 VF
$ 1,078,000,000 VF En Pesos $2,220,000,000 VF En Pesos

4/19/2017 F. vto 7/24/2024 F. vto

4/16/2012 F. liq 4/16/2012 F. liq
10% T. Cupon 11% T. Cupon
9.83% T. Mercado 8.70% T. Mercado
100 Nom 100 Nom
1 Frecuencia 1 Frecuencia
3 Base 3 Base
100.6168 Precio Limpio 116.8175 Precio Limpio

4/19/2011 F1 7/24/2011 F1
4/19/2012 F2 7/24/2012 F2
9.9452054794521 Int. Acumulado 8.046575342466 Int. Acumulado
110.5620 Precio Sucio 124.8641 Precio Sucio
 Vr. Mercado
$ 922,450,976
$ 1,083,507,637
$ 2,497,281,296
$ 317,635,023

$ 4,820,874,933
$ 964,175
$ 4,819,910,758
$ 6,950

. LIQUIDACION BONO
BONO
1024
100
12%
$112.00
$ 336,000,000

2/20/2015
4/16/2012
12%
10.25%
100
1
3
104.0372

2/20/2012
2/20/2013
1.84109589041
105.8783
Ejercicio
Una cartera colectiva posee las siguientes inversiones, para el dia 12/04/2012 con unas unidades en circulacion de 650.000 co

Titulo Clasificacion Titulo Monto Emision Vto Plazo

1 AA CDT 920,000,000 9 de abril de 2012 9-Apr-13
2 AA BONO 980,000,000 19-Apr-11 19-Apr-17
3 AA+ TES 2,000,000,000 24-Jul-05 24-Jul-24

BONO
Liquidacion CDT Liquidacion BONO f. vto
VF 100 VF 100 F. liq
Tasa Facial 9.50% Tasa Facial 10.00% T. Cupon
VF 109.50 VF 110.00 T. Mercado
VF ### VF 1,078,000,000 Nom
N 0.99 N 5.02 Frecuencia
N 357 N 1807 Base
Precio Limpio

TES
Liquidacion TES f. vto
VF 100 F. liq
Tasa Facial 11% T. Cupon
VF 111.00 T. Mercado
VF 2,220,000,000 Nom
N 12.2904 Frecuencia
N 4424.54794520548 Base
Precio Limpio
ades en circulacion de 650.000 cobra un costo de administracion de 0.02%. Determine el valor de la unidad del dia 13/04/2012

4/12/2012
Facial T. Compra VF T. Mercado Vr. Mercado
9.5% E.A 1,007,400,000.0 9.45% $ 921,113,142.03
10% A.V 1,078,000,000.0 9.85% $ 1,081,643,326.22
11%A.V 2,220,000,000.0 8.80% $ 2,478,572,829.96
Valor Portafolio $ 4,481,329,298.21
administracion $ 896,265.86
Vr portafolio neto $ 4,480,433,032.35
Vr unidad para el 13/abr $ 6,892.97

BONO
4/19/2017 F1 4/19/2011
4/12/2012 F2 4/19/2012
10% Int. Acumulado 9.83561644
9.85% Precio sucio 110.3718
100
1
3
100.5362

TES
7/24/2024 F1 7/24/2011
4/12/2012 F2 7/24/2012
11% Int. Acumulado 7.9260274
8.80% Precio sucio 123.9286
100
1
3
116.0026
del dia 13/04/2012