PRÁCTICA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 2

SECCIÓN: N/P
AUXILIAR: VIVIANA FLORIÁN
FECHA: 26/03/2020

CADENAS DE MARKOV EN ESTADO ABSORBENTE

Un estado (i) se llama absorbente si, después de haber entrado en este, el proceso nunca saldrá de él, es decir
que una vez que la cadena llega a ese estado permanece ahí para siempre y la probabilidad de hacer una transición
fuera de ese estado es cero. Por consiguiente, el estado i es un estado absorbente si y sólo si pii=1.

Si existen dos o más estados absorbentes en una cadena de Markov y es evidente que el proceso será absorbido
en uno de estos estados, es deseable encontrar estas probabilidades de absorción.

CARACTERÍSTICAS

– Tiene al menos un estado absorbente en la diagonal principal de la matriz

– Desde cualquier estado no absorbente se puede acceder a algún estado absorbente

– A largo plazo, termina en absorción con probabilidad 1

NOS INTERESA CALCULAR O ENCONTRAR:

– Numero esperado de pasos antes de la absorción

– Probabilidad de absorción por cada estado absorbente

En el análisis de los sistemas absorbentes se enumeran

los estados, de tal forma que los estados absorbentes
sean los últimos. Se admite una matriz de transición
METODOLOGÍA
para un sistema absorbente si tiene alguna de las
formas siguientes: 1. Listar los estados en el orden: primero los transitorios y
𝐍 = 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐙 𝐃𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐍𝐎 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐑𝐁𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 luego los absorbentes.
𝐀 = 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐙 𝐃𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐑𝐁𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒
𝐎 = 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐙 𝐃𝐄 𝐂𝐄𝐑𝐎𝐒
𝐈 = 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐙 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐃𝐀𝐃 2. Obtener la matriz de transición en la forma usual,
incluyendo los estados absorbentes.
N A
O I
3. Identificar de la matriz de transición los renglones
correspondientes a la matriz absorbente.
O I
A N 4. De lo que ha quedado de la matriz de transición en el paso
anterior, dividirlo en dos partes: N que será la parte no
I O
absorbente y A que contendrá los estados absorbentes.
N A
 5. Obtenemos la matriz de pasos a la absorción mediante la siguiente fórmula:

Pasos a la absorción: (𝐼 𝑁 − 𝑁)−1 : El número esperado total de pasos antes la absorción es igual a la
cantidad de períodos, tiempo, etc., que demora en cada fase o estado antes de ser absorbido a través
de la matriz inversa. I es la matriz identidad.

6. Seguido se calcula la probabilidad de la matriz de ser absorbida.

Probabilidad de ser absorbido: (𝐼 𝑁 − 𝑁)−1 ∗ 𝐴: el producto da como resultado las probabilidades de

terminar en cualquiera de los distintos estados absorbentes.

Nota: La matriz final es la que resulta al terminar el proceso en donde las columnas corresponden a los estados
absorbentes y las filas a los demás estados en cuestión.

RECORDAR
PASOS A LA ABSORCIÓN: cantidad de períodos, tiempo, etc., que demora en cada fase o estado antes de ser
absorbido a través de la matriz inversa. (IN REPRESENTA LA MATRIZ IDENTIDAD, NO LA MATRIZ DE ESTADOS NO ABSORBENTES)

(𝑰𝑵 − 𝑵)−𝟏
PROBABILIDAD DE SER ABSORBIDA: probabilidades finales, es decir nos da como resultado las probabilidades
de terminar en cualquiera de los distintos estados absorbentes.

(𝑰𝑵 − 𝑵)−𝟏 ∗ 𝑨

EJEMPLO

La situación de deudas activas de una empresa se modela como una cadena de Markov absorbente. Suponga que
una empresa asume que una cuenta es incobrable si tiene más de tres meses de atraso. Entonces al comienzo de
cada mes, cada cuenta se puede clasificar en uno de los siguientes estados:

- Estado 1: Cuentas nuevas

- Estado 2: El pago de la cuenta tiene un mes de atraso
- Estado 3: El pago de la cuenta tiene dos meses de atraso
- Estado 4: El pago de la cuenta tiene tres meses de atraso
- Estado 5: La cuenta ha sido pagada
- Estado 6: La cuenta se borra como cuenta incobrable

Suponga que los datos pasados indican que la siguiente cadena de Markov describe cómo cambia el
estado de una cuenta de un mes al siguiente:

CUENTA Nueva 1 m 2m 3 m Pagada Incobrable

Nueva o 0.6 0 0 0.4 0
1m o 0 0.5 0 0.5 0
2m o 0 0 0.4 0.6 0
3m o 0 0 0 0.7 0.3
Pagada o 0 0 0 1 0
Incobrable o 0 0 0 0 1
a. ¿Cuál es la probabilidad de que finalmente se cobre una cuenta nueva?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que una cuenta con un mes de retraso en algún momento sea una deuda
incobrable?
c. Si, en promedio las ventas de la empresa son $100,000 por mes, ¿cuánto dinero por año se quedará sin
cobrar? (Respuesta en años)

SOLUCIÓN

- MATRIZ DE PROBABILIDADES

CUENTA NUEVA 1 MES 2 MESES 3 MESES PAGADA INCOBRABLE

NUEVA 0 0.6 0 0 0.4 0
1 MES 0 0 0.5 0 0.5 0
2 MESES 0 0 0 0.4 0.6 0
3 MESES 0 0 0 0 0.7 0.3
PAGADA 0 0 0 0 1 0
INCOBRABLE 0 0 0 0 0 1

- MATRIZ IDENTIDAD:
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

- PASOS A LA ABSORCIÓN:

(𝐼 𝑁 − 𝑁)

1 0 0 0 0 0.6 0 0 1 -0.6 0 0
0 1 0 0 * 0 0 1 0 = 0 1 -0.5 0
0 0 1 0 0 0 0 0.4 0 0 1 -0.4
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

(𝐼 𝑁 − 𝑁)−1

1 -0.6 0 0 CUENTA Nueva 1 m 2 m 3 m

Nueva 1 0.6 0.3 0.12
0 1 -0.5 0 1 m 0 1 0.5 0.2
0 0 1 -0.4 2 m 0 0 1 0.4
0 0 0 1 3 m 0 0 0 1

- PROBABILIDAD DE SER ABSORBIDO

(𝐼 𝑁 − 𝑁)−1 ∗ 𝐴

1 0.6 0.3 0.12 0.4 0 0.964 0.036 CUENTA P agada Inc obrable

0 1 0.5 0.2 * 0.5 0 = 0.94 0.06 Nueva 0.964 0.036

1 m 0.94 0.06
0 0 1 0.4 0.6 0 0.88 0.12 2 m 0.88 0.12
0 0 0 1 0.7 0.3 0.7 0.3 3 m 0.7 0.3
a. ¿Cuál es la probabilidad de que finalmente se cobre una cuenta nueva?

CUENTA P agada Inc obrable

Nueva 0.964 0.036
1 m 0.94 0.06
2 m 0.88 0.12
3 m 0.7 0.3

b. ¿Cuál es la probabilidad de que una cuenta con un mes de retraso en algún momento sea una deuda
incobrable?
CUENTA P agada Inc obrable
Nueva 0.964 0.036
1 m 0.94 0.06
2 m 0.88 0.12
3 m 0.7 0.3

c. Si, en promedio las ventas de la empresa son $100,000 por mes, ¿cuánto dinero por año se quedará sin
cobrar? (Respuesta en años)

𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠: $100,000 ∗ 12 = $1,200,000

𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜: $1,200,000 ∗ 0.036

𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠: $43,200