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ANALISIS ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LA TASA DE VARIACION

Diana Carolina Henríquez Quintero

Manuela Corrales Pachón
Ingrith Yulieth Montaño Vargas.
Junio 2019.
Tutor Manuel Alvarado Martínez

Institución Universitaria Politécnico Gran colombiano

Estadistica
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Resumen

El presente trabajo se realizó con la finalidad de analizar e interpretar la estadística

descriptiva mediante una descripción en tablas de frecuencia. Para luego trabajar con
medidas de dispersión para finalmente obtener la desviación estándar con el coeficiente
de variación.

Palabras clave: estadística, frecuencia, dispersión, desviación estándar, coeficiente de

variación

Abstract

The present work was carried out with the purpose of analyzing and interpreting the
descriptive statistics by means of a description in frequency tables. Then work with
dispersion measures to finally get the standard deviation with the coefficient of variation.

Keywords: statistics, frequency, dispersion, standard deviation, coefficient of variation

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Objetivos
- Reunir, ordenar y clasificar los datos objeto de estudio del problema

- Ejecutar y representar los datos objeto de estudio a través de las formulas y

herramientas estadísticas

- Determinar de los resultados obtenidos las inferencias de los cálculos de

probabilidades, de la rentabilidad y riesgo de los datos de estudio
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CONTEXTO

En la emisión de marzo de 1952 aparece en “The Journal of Finance”, el artículo titulado

“Portfolio Selection” [1], el cual presentó el trabajo desarrollado por Harry Markowitz
para la construcción de un portafolio de inversiones en el mercado de valores, tomando
como criterio fundamental el balance entre rentabilidad y riesgo.

El problema que pretendió resolver Markowitz en su trabajo, fue cómo determinar la

mezcla óptima de activos financieros, de tal manera que se logre la máxima rentabilidad
con el mínimo riesgo posible, en la totalidad del portafolio. La rentabilidad futura se
midió con el valor esperado de las rentabilidades del activo, y el riesgo con la desviación
estándar de las rentabilidades.

La estimación del comportamiento futuro de la rentabilidad se soporta en el estudio del

comportamiento pasado de la rentabilidad del activo financiero de interés. Para esto, se
selecciona una serie de tiempo de precios de activo, y se calculan las rentabilidades
respectivas.

Por ejemplo, si el precio diario de un activo financiero se simboliza con Pt , entonces la

rentabilidad porcentual del día t, se obtiene de la siguiente manera:



:   ∗ 100%
 − 1

A. Siguiendo la regla de Sturges, (1 + 3,3 * log10 n), para determinar el número de

clases, construya la tabla de frecuencias completa de la acción respectiva. Completa
significa que se deben incluir las clases o intervalos, las marcas de clase o puntos medios
de los intervalos, las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas acumuladas, las
frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Haga los histogramas que
considere pertinentes para la representación de esta información.

Respuesta punto A:
Se procedió a encontrar el Max y el Min de los datos de Ecopetrol datos en la tabla de
acciones y variaciones por medio de la formula en Excel =Max. (Columnas con los datos
completos dados en la tabla únicamente de Ecopetrol) - igualmente el Min

Dado esto los resultados fueron: Max= 6,45 Min=3,85

Luego de esto se procede a encontrar el rango

6,45- 3,85: 2.6 (valor máximo – valor mínimo)

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En el siguiente paso se requiere saber el valor de los intervalos que se realiza a través de
la regla de Sturges

1+ 3,3 * Log (246): 8,89 redondeamos obtenemos 9

De esta manera tenemos ⟶ intervalos =9

 .
Amplitud  ∶= 
∶= 0,28

De esta manera se desarrolla una tabla con 9 intervalos que es lo que se está pidiendo
según los intervalos que se despejaron en la regla de Sturges

Encontrando el límite inferior y superior de acuerdo a la amplitud que es 0.28

Luego se desarrolló la frecuencia absoluta según los intervalos que se indicaron entre los
límites superior e inferior

!"! $%"
Paso a seguir la frecuencia relativa se despejo =  & &%

Frecuencia acumulada sumando el primer intervalo con el segundo intervalo

Luego de esto se procede a hallar el promedio

'()'*
se agrega en la tabla el punto medio que se elaboro haciendo la siguiente operación 
y a partir del resultado que esta reflejado en X1 se multiplico por N1, se realizo la suma
total que dio -95,19
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+,,-
Y para calcular el promedio se realize la siguiente operación ∶= −2.16
..

B. Muestre e intérprete para la clase 6

• Frecuencia absoluta acumulada

• Frecuencia relativa acumulada
• Frecuencia relativa
• Frecuencia absoluta

Respuesta punto B

LI LS N1 H1 NI X1 (X*N)
-2,4 2,11 4 0,09 19 -2,4 -2,4 -9,6

Para determinar esta clase se siguió el siguiente procedimiento

LI límite inferior
LS límite superior
N1 la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite o que tenemos cierto dato
H1 la frecuencia relativa la obtenemos con nuestra frecuencia absoluta sobre nuestro total
de datos
NI para obtener la frecuencia absoluta acumulada es nuestra frecuencia absoluta más
nuestro siguiente dato de la frecuencia absoluta
XI para obtener nuestra frecuencia relativa acumulada dividimos nuestra frecuencia
absoluta acumulada sobre nuestro total de datos
(X*N) para hallar este dato tenemos que multiplicar nuestro datos de X1 sobre N1
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C. Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la desviación

estándar de la tasa promedio ponderada de variación diaria del precio de la acción. En el
contexto Del problema escriba la interpretación de este valor.

Por ultimo para conocer la desviación estándar de la tasa de promedio se debe proceder a
insertar las ecuaciones (x – [ ]) ^2, la casilla que no tiene número va a ser reemplazada
por el total del promedio de X1 el cual dio un total de -2,16.

De esta manera se ingresó el valor obtenido anteriormente por el valor de N1 que es el

resultado que está plasmado en la última columna.

Para conocer la varianza se realiza la suma de los valores que se acabaron de hallar el
cual dio 16,42/2-17 = 7,606 y a este resultado se le saca la raíz cuadrada obteniendo así
las desviación estándar que es de =2,75

D. Con los números obtenidos anteriores, obtenga e interprete el coeficiente de variación

y compárelo con el coeficiente de variación de otra acción.

COEFICIENTE DE VARIACION
Ecopetrol n: 44 desviación estándar: 2,757

2.75
01 ∶= ∗ 100 01 ∶= 6.25
44

Nuestro coeficiente de variación seria de 6.25

Lo vamos a comparar con el coeficiente de variación de BANCOLOMBIA que fue de

6.91
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ECOPETROL: CV 6.25
BANCOLOMBIA: CV 6.91
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Conclusiones

La estadística es una herramienta útil en el ámbito del trabajo del hombre , quien
orientado a obtener resultados requiere buscar información, reunirla, analizarla y
clasificarla en datos específicos para obtener cálculos.

Cada situación se convierte en un proceso que requiere de etapas para poder desglosar
todos los datos y tener la base de probabilidades de los resultados que permitan la toma
de decisiones y el análisis de la situación.
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Lista de referencias

- Perez, P. 2002. ¿Qué es estadística? https://www.gestiopolis.com/que-es-

estadistica-tipos-y-objetivos/
-
- https://es.slideshare.net/Gerardo1977/intervalos-de-clase-estadstica

- Cartilla S 2 organización de datos Patricia Castillo Garzón