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Autocorrelación en Series Temporales PDF
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DEPENDENCIA SERIAL
ü Análisis visual
ü Análisis estadístico
ESTIMACIÓN DE LA AUTOCORRELACIÓN
n −k _ _
∑ (Yt − Y )(Yt+ k − Y )
rk = t =1
n _
∑ (Yt − Y ) 2
t =1
n r
1
r*1 = n −1
r1+ = r1+ a
e.e.(r1)= n − 2
n n −1
Esta prueba mostró una mayor potencia que la convencional,
aunque era baja para tamaños de muestra excesivamente pequeños.
n −1
C = 1-
∑ (Y
t =1
t − Y t +1 ) 2
n _
2∑ (Yt − Y ) 2
t =1
r1' = r1 + modelo
0.8
0.6
r1
0.4 r1'
0.2
0
6 10 20 30 50
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