Curso de Introducción a la Estimación de Efectos Causales

Frente de Reivindicación de Estudiantes de Economı́a -XV años

Pavel Coronado Castellanos
pavelcoronadoc@gmail.com

1. Introdución
Este curso tiene como objetivo presentar tecnicas recientes en la estimación de efectos causales.
Primeramente se llevara a cabo una revisión de las principales herramientas estadisticas tales como
Funcion de Esperanza Condicionada (FEC), Ley de los grandes numeros (LLN), Teorema Central
del Lı́mite (TCL) y finalmente el modelo de contrafactuales de Rubin será presentado como base
para introducir los diferentes métodos econométricos a ser tratados. Los metodos a tratar serán:
Diseño de Intervenciones Aleatorizadas, Método de Variables Instrumentales, Método de Diferencias
en Diferencias y Método de Control Sintético. El curso será teórico practico. Las aplicaciones serán
en Stata.

2. Contentido
El curso se desarrollará en 5 sesiones de dos horas cada una, desde el 9 al 14 de enero de 5 a 7 pm
en el Aula 4 de Posgrado.

Seccion 1. Repaso de Herramientas estadı́sticas. Funcion de Esperanza Condicio-

nada como mejor predictor MMSE. Mejor Predictor lineal MMSE. Convergen-
cia en Probabilidad. Convergencia en distribución. Ley de los Grandes Numeros.
Teorema Central del Limite.
Referencias:

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly harmless econometrics : An empiricist’s com-
panion. Princeton: Princeton University Press.

Casella, G., & Berger, R. L. (2002). Statistical inference (2nd ed.). (Duxbury advanced series;
Duxbury advanced series in statistics and decision sciences). Australia: ThomLearning

Hogg, R. V., & Craig, A. T. (1978). Introduction to mathematical statistics (4th ed.). New
York: Macmillan.

Stigler, S. M. (2016). The seven pillars of statistical wisdom. Cambridge, Massachusetts:

Harvard University Press.

Stigler, S. M. (1999). Statistics on the table : The history of statistical concepts and methods.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

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Seccion 2. Modelo de Neyman-Rubin. (Contrafactuales). El experimento ideal.
Introducción al diseño e implementación de Intervenciones aleatorizadas (Ram-
domize Control Trial). Calculo de poder, tamaño de muestra óptima, error mi-
nimo detectable.
Referencias.
Holland, P. (1986). Statistics and Causal Inference. Journal of the American Statistical As-
sociation, 81(396).
Rubin, D.(1974). Estimating the Causal Effects of Treatment in Ramdomized and Non- Ran-
domized Studies. Journal of Educational Psychology, 66(688)
Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly harmless econometrics : An empiricist’s com-
panion. Princeton: Princeton University Press.
Glennerstener, Rachel and Takavarasha, Kudzai (2013). “Running randomized evaluations: a
practical guide. Princeton University Press.
Duflo, Esther Glennerstener, Rachel and Kremer, Michel (2008). “Using Randomization in
Development Economics: A toolkit”. In Hadbook of Development Economics. Chapter 61.
Elsevier.
Skehon Kasjeet (2008) “The Neyman-Rubin model of causal Inference and estimation via
matching methods”. In Box-Steffensmeier, Janet M., Henry E. Brady, and David Collier,
Eds. 2008. The Oxford Handbook of Political Methodology. Oxford: Oxford University Press,
737-755.

Seccion 3. Introducción a la estimación mediante el uso de variables instrumen-

tales. Método de Diferencias en Diferencias. Experimentos naturales. Método de
Control Sintético.
Abadie, A., Diamond, A., and Hainmueller, J. 2014. Comparative Politics and the Synthetic
Control Method. American Journal of Political Science, 59(2):495-510, Apr 2014.
Abadie, A., Diamond, A., and Hainmueller, J. 2010. Synthetic Control Methods for Compa-
rative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program. Journal
of the American Statistical Association 105(490): 493-505.
Abadie, A. and Gardeazabal, J. 2003. Economic Costs of Conflict: A Case Study of the
Basque Country. American Economic Review 93(1): 113-132.
Cavallo, E., Galiani, S., Noy, I., and Pantano, J. 2013. Catastrophic natural disasters and
economic growth. Review of Economics and Statistics, 95(5):1549-1561, Dec 2013

3. Evaluación y Admisión
Admisión
Para participar se deberá enviar un correo a free2017fce@gmail.com adjuntando una copia de su
historial de notas de todos los ciclos cursados hasta la fecha de la aplicación (es suficiente imprimir
el reporte que el SUM brinda online) y un breve ensayo (entre media y una cara) de motivación
para llevar el taller.

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Requisitos
Ser estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Haber llevado toda la secuencia de estadı́stica.

Evaluación
El curso consistirá de 5 sesiones de 2 horas cada una. Si se desea obtener certificado se requieren
dos cosas, a saber la asistencia a todas las clases y obtener nota aprobatoria en el examen final.

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 Modelos de Agentes Heterogéneos con Mercados Incompletos
Frente de Reivindicación de Estudiantes de Economı́a - XV años

Carlos Burga Idrogo

c.burga1990@gmail.com

Descripción del Curso: Hacer una introducción a los modelos macroeconómicos con agentes
heterogéneos y mercados incompletos, y discutir temas de investigación que no pueden ser estudi-
ados con modelos de agente representativo. Usaremos estos modelos para: (i) Analizar el impacto
heterogéneo de la liberalización financiera en paı́ses con mercados financieros poco desarrollados y
(ii) Analizar los mecanismos mediante los cuáles la desigualdad de la riqueza amplifica los ciclos
económicos. Para los fines de este curso, la heterogeneidad vendrá unicamente de los hogares, en
tanto que mantendremos el supuesto de firma representativa.

Pre-requisitos:
Ser estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Estar familiarizado con Modelos de Equilibrio General Dinámico y Estocástico.

Postulación:
Para participar en el taller se deberá enviar un correo a free2017fce@gmail.com adjuntando
una copia de su historial de notas de todos los ciclos cursados hasta la fecha de la aplicación
(es suficiente imprimir el reporte que el SUM brinda online) y un breve ensayo (entre media
y una cara) de motivación para llevar el taller.

Evaluación: El curso consistirá de 5 a 6 sesiones de 2 horas. Si se desea obtener certificado se

requieren dos cosas, a saber, la asistencia a todas las clases y obtener nota aprobatoria en el examen
final.

Lecturas:
Recursive Macroeconomic Theory.
Ljungqvist y Sargent (2012).
Capı́tulos 8, 12, 17 y 18.

Mendoza, E., V. Quadrini y J. Rı́os-Rull (2009). On the Welfare Implications of Financial Glob-
alization without Financial Development. NBER International Seminar on Macroeconomics 2007,
pages 283-312.

Krueger, D., K. Mitman y F. Perri (2016). Macroeconomics and Household Heterogeneity. NBER
Working Papers 22319

Software:
Matlab.

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Programa del curso. El curso se desarrollará durante 5 sesiones de dos horas cada una, desde
el 9 al 14 de enero de 3 a 5 pm en el Aula 4 de Posgrado.

Breve repaso del Modelo de Crecimiento Neoclásico no estocástico.

Sesión 1 Planificador social y equilibrio competitivo con y sin decisiones de ocio-trabajo.
Heterogeneidad en el modelo de crecimiento neoclásico con mercados comple-
tos.
Consumo-ahorro bajo incertidumbre y mercados incompletos.
Sesión 2 Mercados completos vs. autarquı́a.
Mercados incompletos: consumo-ahorro y motivo precaución.
Equilibrio competitivo con mercados incompletos.
Sesión 3 Modelo de Aiyagari (1994) con choques idiosincráticos.
Krussel y Smith (1998) y choques agregados.
Aplicación I.
Sesión 4 Desarrollo de On the Welfare Implications of Financial Globalization without
Financial Development de Mendoza, Quadrini y Rı́os-Rull (2007).
Presentación de algunos resultados.
Aplicación II.
Sesión 5 Desarrollo de Macroeconomics and Household Heterogeneity de Krueger, Mit-
man y Perri (2016).
Obtener algunos resultados en MatLab.