EJERCICIOS PRUEBAS DE INFERENCIA EN EL MODELO RLM

1. Dado el siguiente modelo estimado, el cual se estimó con una muestra de 65 personas:

Ahorroi = 2.45 + 0.1832 ingresoi + 1.9432 edadi

ee(β) 1.10 0.2368 0.8643

R2 = 0.2865

1.1 Establezca que coeficientes son estadísticamente significativos. Plantear pruebas de hipótesis sobre
parámetros individuales y resolver a través del uso de la t-student.
1.2 Interpretar el R2.

H°: β1 = 0

Ha: β1 =/ 0
T cal = (2.45 – 0 / 1.10) = 2,22727272

T tabla E 10% 5% 1%

62 1.2954 1.6698 2.3880

Para niveles de significancia de 10 y 5% se rechaza H° y b1 es estadísticamente significativo.

Mientras que para el nivel de significancia de 1% se acepta la H° y el b1 no sería estadísticamente
significativo

H°: β2 = 0

Ha: β2 =/ 0
T cal = (0,1832 – 0 / 0,2368) = 0,773648648

T tabla E 10% 5% 1%

62 1.2954 1.6698 2.3880

Se rechaza H°, por tanto B2 es estadísticamente significativo en el modelo

H°: β3 = 0

Ha: β3 =/ 0
T cal = (1,9432– 0 / 0,8643) = 2,24829434

T tabla E 10% 5% 1%

62 1.2954 1.6698 2.3880

Para niveles de significancia de 10 y 5% se rechaza H° y b1 es estadísticamente significativo.

Mientras que para el nivel de significancia de 1% se acepta la H° y el b1 no sería estadísticamente
significativo

R2 = 0.2865 El modelo explicó el 28,65% de las variaciones en el ahorro

2. Con los siguientes resultados de una estimación

VARIABLE DEPENDIENTE: Ingresos tributarios

No. De Observaciones: 75
VARIABLE COEFICIENTE ERROR STANDAR t-student PROB
c 1650.4 1280 1.289375 0.3201
Tasa de desempleo -154.9 68.88 -2.250799 0.0348
Población 456.32 125.76 3.628498 0.0000
R2 0.7452
Prob (prueba global) 0.0141
Ingresos tributarios en millones de dólares, tasa de desempleo en puntos, población en millones.

2.1 Establezca que coeficientes son estadísticamente significativos. Plantear pruebas de hipótesis sobre
parámetros individuales, inicialmente resolver a través del uso de la t-student, y luego resolver usando el p-
valor (PROB).

H°: β1 = 0

Ha: β1 =/ 0

T cal = 1.289375

T tabla E 10% 5% 1%

72 1.2934 1.6663 2.3793

P – Valor

0.3201 > 0,1 0.3201>0,05 0.3201>0,01

Acepto la H° por tanto, B1 no es estadísticamente significativo en el modelo

H°: β2 = 0

Ha: β2 =/ 0

T cal = |-2.250799|

T tabla E 10% 5% 1%

72 1.2934 1.6663 2.379

P – Valor

0.0348<0,1 0.0348<0,05 0.0348>0,01

Se rechaza H° para niveles de significancia de 10% y 5%, por tanto B2 es estadísticamente

significativo en el modelo. Mientras que para niveles de significancia de 1% se acepta la H° por
tanto no es estadísticamente significativo en el modelo

H°: β3 = 0

Ha: β3 =/ 0

T cal = 3.628498

T tabla E 10% 5% 1%

72 1.2934 1.6663 2.379

P – Valor

0.0000< 0.1 0,0000<0,05 0,00000<0,01

Se rechaza H°, por tanto B2 es estadísticamente significativo en el modelo

2.2 Realizar la prueba global de significancia, plantear prueba de hipótesis y explicar la implicación del
resultado.

H°: β2 = β3 = 0

Ha: β2 =/ β3 =/ 0
 Prob (prueba global) 0.0141

p valor
0.0141 < 0,1 0.0141 < 0,05 0.0141 > 0,01

2.3 Interpretar el R2.

R2 = 0.7452 el modelo explicó el 74,52% de las variaciones en los ingresos tributarios

2.4 Cómo interpretaría el β3.

Es el cambio en los ingresos tributarios cuando cambia el nivel de población en 1 unidad (efecto
marginal de la población sobre los ingresos tributarios)

Por un aumento de 1 millón en la población, los ingresos tributarios aumentarían en 456,32

millones de dólares

3. Dado el modelo:
ln(salario)i = β1 + β2 Educacióni + β3experiencia laborali + ui

Se quiere verificar la siguiente hipótesis:

Ho: 2β2 - β3 = 0
Ha: Ho es falsa

El p-valor de la prueba = 0.1834

0.1834 > 0,1 0.1834> 0,05 0,1834 > 0,01

Acepto H° por tanto

3.1 ¿Qué representa esta hipótesis nula en términos intuitivos?

Dos veces el impacto de la educación es igual al impacto de los años de experiencia laboral

3.2 ¿Se rechaza o no la hipótesis nula? Justifique.