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Activos Derivados 20162 Modulo5 Parte2
Activos Derivados 20162 Modulo5 Parte2
1. Establezca una estrategia Bull Call Spread, con precios de ejercicio $180 y
$195. Realice el diagrama y elabore la tabla de resumen con su máximo
riesgo, máxima retorno, punto de equilibrio.
2. Establezca una estrategia Bear Call Spread, con precio de ejercicio $180 y
$195. Realice el diagrama y elabore la tabla de resumen con su máximo
riesgo, máxima retorno, punto de equilibrio.
3. Cree una estrategia Long Buttefly spread Usando Calls, con precio de
ejercicio $180, $185 y $190. Realice el diagrama y elabore la tabla de
resumen con su máximo riesgo, máxima retorno, punto de equilibrio.
Ejercicios en Clase
La siguiente tabla, corresponde a los valores de las opciones Puts para Visa
Ejercicios en Clase
1. Establezca una estrategia Bull Put Spread, con precios de ejercicio $190 y
$210 para contratos de fecha 18.01.2014. Realice el diagrama y elabore
la tabla de resumen con su máximo riesgo, máxima retorno, punto de
equilibrio. ¿Qué sucede si St= 230 y St= 160?
2. Establezca una estrategia Bear Put Spread, con precio de ejercicio $190 y
$205 para contratos de fecha 21.12.2013. Realice el diagrama y elabore
la tabla de resumen con su máximo riesgo, máxima retorno, punto de
equilibrio. ¿Qué sucede si St= 230 y St= 160?
3. Cree una estrategia Long Buttefly spread Usando Put, con precio de
ejercicio $200, $205 y $210. Realice el diagrama y elabore la tabla de
resumen con su máximo riesgo, máxima retorno, punto de equilibrio.
¿Qué sucede si St= 193?
Ejercicios en Clase
1. Establezca una estrategia Straddle, con precio de ejercicio $200 para contratos de fecha
16.11.2013. Realice el diagrama y elabore la tabla de resumen con su máximo riesgo,
máxima retorno, punto de equilibrio. Explique qué sucede si ST= 250, 195, 150
2. Establezca una estrategia Straddle, con precio de ejercicio $210 para contratos de fecha
16.11.2013. Realice el diagrama y elabore la tabla de resumen con su máximo riesgo,
máxima retorno, punto de equilibrio. Explique qué sucede si ST= 250, 200, 150
3. Establezca una estrategia Straddle, con precio de ejercicio $205 para contratos de fecha
16.11.2013. Realice el diagrama y elabore la tabla de resumen con su máximo riesgo,
máxima retorno, punto de equilibrio. Explique qué sucede si ST= 250, 210, 150
4. Establezca una estrategia Strangle, con precio de ejercicio $195 y $205 para contratos de
fecha 21.12.2013. Realice el diagrama y elabore la tabla de resumen con su máximo riesgo,
máxima retorno, punto de equilibrio. Explique qué sucede si ST= 250, 200, 150
5. Establezca una estrategia Strangle, con precio de ejercicio $200 y $210 para contratos de
fecha 21.12.2013. Realice el diagrama y elabore la tabla de resumen con su máximo riesgo,
máxima retorno, punto de equilibrio. Explique qué sucede si ST= 250, 205, 150