2.- Los Dueños de FastFoods Inc.

, están tratando de decidir si construyen una nueva

sucursal en un centro comercial abierto, en un centro comercial cerrado o en un lugar
remoto del que los analistas opinan que tienen un gran potencial de crecimiento.
Además del costo de construcción $ 100 000, independiente del lugar, la renta anual de
arrendamiento de cinco años en el centro al aire libre es de 30 000 $, en el centro
comercial cerrado es de 50 000 $ y en un lugar retirado es de 10 000 $. La probabilidad
las ventas de 5 años estén por debajo del promedio se estima en 0.3, la probabilidad
en el promedio es de 0.5, y de que estén por encima del promedio es de 0.2. El
personal de mercadotecnia a preparado la siguientes proyecciones de recuperación
para cinco años para cada resultado posible:

VENTAS Centro al Aire Centro Cerrado Lugar Retirado

Libre
Por debajo del 100 000 200 000 50 000
promedio
Promedio 200 000 400 000 100 000
Por encima del 400 000 600 000 300 000
promedio

Utilice la matriz de ganancias para calcular a mano la decisión óptima y la ganancia

asociada, usando cada uno de los siguientes criterios e ignorando cualquier flujo de
efectivo después de cinco años:
a) Máxi - Max
b) Maxi - Min
c) Hurwicz (con α=0.6)
d) Savage
e) Aplique también el criterio de bayes.
f) Laplace

Matriz de Ingresos ( en milles de $)

VENTAS Por debajo del Promedio Por encima del

promedio promedio

Centro al Aire Libre 100 200 400

Centro Cerrado 200 400 600

Lugar Retirado 50 100 300

Matriz de gastos (en miles de $)

Gastos=construc+re Por debajo del Promedio Por encima del
ntax5 promedio promedio

Centro al Aire Libre 100+30x5=250 250 250

Centro Cerrado 100+5x50=350 350 350

Lugar Retirado 100+10x5=150 150 150

Tabla de beneficios ( en miles de $) =Matriz de Ingresos-Matriz de gastos

BENEFICIOS Por debajo del Promedio Por encima del

promedio promedio

Centro al Aire Libre 100-250=-150 -50 150

Centro Cerrado -150 50 250

Lugar Retirado -100 -50 150

A) MÁXI-MAX

BENEFICIOS debajo del Promedio encima del Max Max(max)

prom. prom.

Al Aire Libre -150 -50 150 150

Centro -150 50 250 250 Centro

Cerrado cerrado

Lugar -100 -50 150 150

Retirado

B) Maxi-Min

BENEFICIOS debajo del Promedio encima del Min Max(min)

prom. prom.

Al Aire Libre -150 -50 150 -150

Centro -150 50 250 -150

Cerrado

Lugar -100 -50 150 -100 Lugar

Retirado Retirado
C) Hurwicz (con α=0,6); hi =α⋅A i +(1−α )⋅ai

h1=0,6x150-0,4x150=30

h2=0,6x250-0,4x150=90 (Centro Cerrado)

h1=0,6x150-0,4x100=50

D) Savage

BENEFICIOS Por debajo del Promedio Por encima del

promedio promedio

Centro al Aire Libre 100-250=-150 -50 150

Centro Cerrado -150 50 250

Lugar Retirado -100 -50 150

Max -100 50 250

Nueva tabla

BENEFICIOS debajo del Promedio encima del Min Max(min)

prom. prom.

Al Aire Libre -50 -100 -100 -100

Centro -50 0 0 -50 Cetro

Cerrado Cerrado

Lugar 0 -100 -100 -100

Retirado

E) Aplique también el criterio de bayes

BENEFICIOS Por debajo del Promedio Por encima del

promedio promedio

Centro al Aire Libre -150 -50 150

Centro Cerrado -150 50 250

Lugar Retirado -100 -50 150

Probabilidades 0,3 0,5 0,2

H1=-150x0,3-50x0,5+150x0,2=-40

H2=-150x0,3+50x0,5+250x0,2=30 --->Max(Hi) Centro cerrado

H3=-100x0,3-50x0,5+150x0,2=-25

F) Criterio de Laplace

1
hi = ( ai1 +ai 2 + ai3 )
n

H1=(-150-50+150)/3=-16,67

H2=(-150+50+250)/3=50 max (hi) =H2----> Centro cerrado

H3=(-100-50+150)/3=0

Decisión:Construyen una nueva sucursal en un Centro cerrado

10.- Una nucleoeléctrica está por decidir si construye una planta nuclear o no en Diablo
Canyon o en Roy Rogers City. El costo de construir la planta es de 10 millones de
dólares en Diablo y 20 millones de dólares en Roy Rogers City. Sin embargo, si la
compañía construye en Diablo y ocurre un terremoto durante los cinco años siguientes,
la construcción se terminará y la compañía perderá 10 millones de dólares (y todavía
tendrá que construir un planta en Roy Rogers City). A priori, la compañía cree que las
probabilidades de que ocurra un terremoto es Diablo durante los cinco años siguientes
son de 20%. Por 1 millón de dólares, se puede contratar un geólogo para analizar la
estructura de la falla en Diablo Canyon. El predecirá si ocurre un terremoto o no. El
historial del geólogo indica que predecirá la ocurrencia de un terremoto 95% de las
veces y la no ocurrencia 90% de las veces. ¿La compañía debe contratar al geólogo?
Que recomienda el procedimiento bayesiano con y sin experimentación y cual el valor
de la información perfecta

1. Acciones de la nucleoeléctrica :
 DC : Construir la planta en diablo canyon (inversión 10 millones)
RRC: Construir la planta en Roy Rogers City (inversión 20 millones)
IA: contratar un geólogo para la información adicional ( coste de la información 1
millon de dólares )

2. Estados de la naturaleza:

 : Hay terremoto P( ) 20%

 : No hay terremoto P( ) 80%

3. La tabla de consecuencia (consideramos las inversiones como los beneficios )

 
DC -10 10
RRC 20 20
PR 0.2 0.8

Ahora bien , vamos a estudiar el case según el criterio de bayes sin información
adicional

Como es una tabla de beneficios nuestro objetivo será maximizar

DC: -10*0.2+10*0.8=6
RRC:20*0.2+20*0.8=20 RRC

Según este criterio se recomienda a la empresa elegir la acción de

construir la planta en Roy Rogers City con el beneficio esperado de 20 millones

4. Tabla de información adicional.

Los predicciones por el
geologo serán:
X1 = Ocurre terremoto.
X2 = No ocurre terremoto.

Por tanto la tabla de información adicional es:

  Pr(HT/X1)=0.95
CON EL COSTE 1;Pr(NHT/X1)=0.1
MILLON
X1 0.95 
0.10 Pr(HT/X2)=0.05 ;Pr(NHT/X2)=0.9
X2 0.05 0.90
1 1
En este caso usaremos el Criterio de bayes pero con experimentación , es decir , contratar
un geólogo para predecir si ocurre el terremo en Diablo Canyon o no .

En X1(el geólogo predice que va a ocurrir el terremoto):

Para la acción de Construir la planta en diablo canyon(DC).

E(DC)=BF(DC,HT)*Pr(HT/X1)
+BF(DC,NHT)*Pr(NHT/X1)=-
10*0.7037+10*0.2963=-4.07

DONDE

X1

Pr(HT/X1)=
Pr ( HT )∗Pr ⁡( HT ) =
0.95∗0.2
=
X1 X1 0.95∗0.2+0.1∗0.8
Pr ( )∗Pr ( HT ) + Pr (
NHT )
∗Pr ⁡( NHT )
HT
0.19
=¿ 0.7037
0.27

Pr(NHT/X1)=1-0.7037=0.2963

Para la acción de Construir la planta en Roy Rogers City (RRC).

E(RRC)=BF(RRC,HT)*Pr(HT/X1)
+BF(RRC,NHT)*Pr(NHT/X1)=20
*0.7037+20*0.2963=20(max)
RRC

DONDE

X1

Pr(HT/X1)=
Pr ( HT )∗Pr ⁡( HT ) =
0.95∗0.2
=
X1 X1 0.95∗0.2+0.1∗0.8
Pr ( )∗Pr ( HT ) + Pr (
NHT )
∗Pr ⁡( NHT )
HT
0.19
=¿ 0.7037
0.27

Pr(NHT/X1)=1-0.7037=0.296
En X2(el geólogo predice que NO va a ocurrir el terremoto):

E(DC)=BF(DC,HT)*Pr(HT/X2)+B
F(DC,NHT)*Pr(NHT/X2)=-
10*0.0137+10*0.9863=-
9.7260

DONDE

X2

Pr(HT/X2)=
Pr ( HT )∗Pr ⁡( HT ) =
0.05∗0.2
=
X2 X2 0.05∗0.2+0.9∗0.8
Pr ( )∗Pr ( HT ) + Pr (
NHT )
∗Pr ⁡( NHT )
HT
0.01
=¿ 0.0137
0.73

Pr(NHT/X2)=1-0.0137=0.9863

Para la acción de Construir la planta en Roy Rogers City (RRC).

E(RRC)=BF(RRC,HT)*Pr(HT/X2)
+BF(RRC,NHT)*Pr(NHT/X2)=20
*0.0137+20*0.9863=20(max)
RRC

DONDE

X2

Pr(HT/X2)=
Pr ( HT )∗Pr ⁡( HT ) =
0.05∗0.2
=
X2 X2 0.05∗0.2+0.9∗0.8
Pr ( )∗Pr ( HT ) + Pr (
NHT )
∗Pr ⁡( NHT )
HT
0.01
=¿ 0.0137
0.73

Pr(NHT/X2)=1-0.0137=0.9863

En X1 elegimos la acción de RRC con beneficio esperada (20 -1)=19 millones

En X2 elegimos la acción de RRC con beneficio esperada (20 -1)=19 millones
   X1 X1
DC -10 10
Pr(x1)= Pr ( HT )∗Pr ( HT )+ Pr ( NHT )∗Pr ⁡( NHT ) =

0.27
RRC 20 20
0.2 0.8 Pr(x2)= 1−0.27=0.73
PR
max 20 20

Bf( con experimentación )=0.27*19+0.73*19=19 ≤ 20 (beneficio esperado sin

experimentación )

Asi que se recomienda que la compañía no deba contratar al geólogo y deba construir
la planta en Roy Rogers City.

El valor de la información perfecta :

GANACIA ESPERADA

-10*0.2+10*0.8 =6

20 (MAX)

El Beneficio esperado de la información perfecta =20*0.2+20*0.8

VEIP=20*0.2+20*0.8-20=0

1.-Los directivos de pensión Planners. Inc. Deben escoger uno de los tres fondos
mutuos comparables en el cual invertir un millón de dólares. El personal del depto. de
investigación ha estimado la recuperación esperada en un año para cada uno de los
fondos mutuos, basándose en un desempeño pobre, moderado, o excelente del índice
Dow Jones, de la siguiente manera:

Desempeño Recuperación esperada

del Dow Jones
Fondo1 $ Fondo2 $ Fondo3 $
Pobre 50000 25000 40000
Moderada 75000 50000 60000
Excelente 100000 150000 175000
 Utilice la matriz de ganancias para calcular la decisión óptima y la ganancia asociada
utilizando cada uno de los criterios siguientes: a) Laplace b) Mínimax c) Hurwicz (con
=0.4)

Matriz de Beneficios

Pobre Moderada Excelente Max(min)

F1 50 75 100 50

F2 25 50 150 25

F3 40 60 175 40

Min(max) 50 75 175

Hay punto de silla directo

a) Laplace

1
pE =
3

1
h F 1= ∗( 50+75+100 )=75
3

1
h F 2= ∗( 25+50+150 )=75
3

1
h F 3= ∗( 40+60+175 ) =91,67
3

Con Laplace la decisión mejor a tomar es el fondo 3, ya que la h F3 es la de mayor

valor.

b) Mínimax

Mín (máx)=Max (mín)=50

Nos interesa escoger el fondo 1.

 c) Hurwicz (con α=0.4)

hi=∝∗A i + ( 1−∝ )∗aij

Siendo Ai el elemento mayor de cada fila, y aij el elemento menor de cada fila

h1=0,4∗100+ ( 1−0,4 )∗50=70

h2=0,4∗150+ ( 1−0,4 )∗25=75

h3=0,4∗175+ ( 1−0,4 )∗40=94

La mejor decisión que puede tomar es elegir el fondo 3.

Tenemos por los métodos que lo recomendable es elegir el fondo 3.

11.- Un cliente acudió a su banco por un préstamo anual de 50000 dólares a una tasa
de interés de 12%. Si el banco no aprueba el préstamo, los $50000 se invertirán en
bonos que obtienen un rendimiento anual de 6%. Sin más información, el banco
considera que hay 4% de probabilidades de que el cliente incumpla por completo el
pago del préstamo. Si el cliente no paga, el banco pierde $50000. A un costo de 500$,
el banco puede investigar el registro de crédito del cliente y suministrar una
recomendación favorable o desfavorable. Por experiencia se sabe que
p(recomendación favorable/el cliente no incumple) = 77/96 p(recomendación
favorable/el cliente incumple) = 1/4 ¿Cómo puede maximizar el banco sus ganancias
esperadas?

E1 E2

NI I

S1 A x1 x2

S2 NA x3 x4

A=S1= El banco aprueba el préstamo

NA=S2= El banco no aprueba el préstamo

S1 y S2 estrategias a optar por el banco

NI=E1= El cliente no incumple

I=E2= El cliente incumple

E1 Y E2 estrategias de la naturaleza

x1=1,12*(50000)=56000

x2=-50000

x3=1,06*(50000)=53000

x4=1,06*(50000)=53000

E1 E2

NI I

S1 A 56000 -50000

S2 NA 53000 53000

p=96%=0,96 p=4%=0,04

Pr (Recomend favorable/NI)=Pr (Z1/E1)=76/96

Pr (Recomend favorable/I)= Pr (Z1/E2)=1/4

 1 ((A)=  1((S1)= 56000*0,96+ (-50000)*0,04=51760

 2 (NA)=  2 (S2)= 53000*0,96+53000*0,04=53000

El mejor plan sin investigar al cliente es S2 no aprobar el préstamo.

Ahora replanteamos el problema con la información obtenida investigando al cliente.

Pr (Z1/E1)=77/96 Pr (Z2/E1)=19/96

Pr (Z1/E2)=1/4 por complementariedad Pr (Z2/E2)=3/4

Pr (Z1)=Pr (E1)*Pr (Z1/E1)+Pr (E2)*Pr (Z1/E2)=0,96*77/96+0,04*1/4=39/50=0,58

Pr (Z2)=1-Pr (Z1)=0,22
 E1
Z 1/¿
¿
E1
Z 1/¿
¿
E2
Z 1/¿
¿
Pr ( E 1 )∗Pr ⁡¿
Pr ( E 1 )∗Pr ⁡¿
Pr ( E 1/Z 1 )=¿

1
Pr ( E 2/Z 1 )=1−Pr ( E 1/ Z 1 )= =0,013
78

E1
Z 2/¿
¿
E1
Z 2/¿
¿
E2
Z 2/¿
¿
Pr ( E 1 )∗Pr ⁡¿
Pr ( E 1 )∗Pr ⁡¿
Pr ( E 2/Z 1 )=¿

3
Pr ( E 2/Z 2 )=1−Pr ( E 1/ Z 2 )= =0,136
22

Para Z1

 1((S1)= 56000*0,987+ (-50000)*0,013=54622

 2((S1)= 53000*0,987+ 53000*0,013=53000

Escogemos la de mayor valor  1

Para Z2

 1 (S1)= 56000*0,864+ (-50000)*0,136=41584

 2 (S1)= 53000*0,864+ 53000*0,136=53000

Escogemos la de mayor valor  2

(= 54622*Pr (Z1)+ 53000*Pr (Z2)=54622*0,78+53000*0,22=54265,16

El banco puede maximizar sus ganancias esperadas haciendo el estudio ganaría

54265,16 - 500 = 53765,16 $

3.- Una compañía que elabora un analgésico se encuentra ante la alternativa de realizar
la compra de la materia prima básica. Esta es una droga que debe importarse y puede
comprarse de dos formas distintas: encargando al extranjero el envío con cuatro meses
de anticipación al invierno a un precio de $ 200 por toneladas, u ordenar en el
extranjero los pedidos con un mes de anticipación al invierno con un recargo de $ 25
por tonelada si se compran 4 toneladas y $ 75 por tonelada si la compra es de una
cantidad mayor. En el caso de elegirse la primera alternativa y resultar insuficiente la
cantidad pedida para satisfacer la demanda, se deberán realizar compras durante el
invierno a los proveedores de la competencia en el mercado nacional, debiéndose
pagar $ 350 por la primera tonelada que se compre y $ 550 por las siguientes. La
compañía se ha impuesto la restricción de no dejar demanda insatisfecha pues ello le
arrancaría una pérdida de mercado tan importante que se le ha asignado un costo
infinito. Si se sabe con precisión que la demanda, si el invierno es suave, implicará un
consumo de materia prima de 4 toneladas, 5 si el invierno es normal y 6 si es riguroso.
No se puede atribuir ninguna probabilidad objetiva a cada uno de los estados de la
naturaleza. Las materias primas que han sido compradas, pero que no se utilizan son
inútiles para ser empleadas al año siguiente o en otro producto, por lo tanto su valor
de salvamento es cero. a) Construir la matriz de decisiones. b) Cuál sería la decisión
recomendada según todos los criterios vistos en clases (para el criterio de Hurwicz usar
un coeficiente de optimismo = 0.8) c) Cuál de los criterios recomendaría a la compañía?
Justifique su respuesta.

RESOLUCIÓN:

Estados de la naturaleza: Invierno suave (IS) -> 4Toneladas

Invierno normal (IN) -> 5 Toneladas

Invierno riguroso (IR) -> 6 Toneladas

Posibilidades de compra: 4 meses antelación: 200$ /Tn

1 mes antelación: 4 Toneladas: 225$/Tn

>4 Toneladas: 275 $/Tn

 Durante el invierno: la 1ª Tn : 350$

Las siguientes: 550$/Tn

MATRIZ DE COSTES:

 A1: Compra de 4 toneladas con  A4: Compra de 4 toneladas con

una antelación de 4 meses una antelación de 1 mes

A11= 4·200=800 A41= 4·225=900

A12=4·200+1·350=1150 A42= 4·225+1·350=1250
A13=4·200+1·350+1·550=1700 A43= 4·225+1·350+1·550=1800
 A2: Compra de 5 toneladas con  A5: Compra de 5 toneladas con
una antelación de 4 meses una antelación de 1 mes

A21= 5·200=1000 A51= 5·275=1375

A22= 5·200=1000 A52= 5·275=1375
A23= 5·200+1·350=1350 A53= 5·275+1·350=1725
 A3: Compra de 6 toneladas con  A6: Compra de 6 toneladas con
una antelación de 4 meses una antelación de 1 mes

A31= 6·200=1200 A61= 6·275=1650

A32= 6·200=1200 A62= 6·275=1650
A33= 6·200=1200 A63= 6·275=1650
 IS IN IR

A1 800 1150 1700

A2 1000 1000 1350

A3 1200 1200 1200

A4 900 1250 1800

A5 1375 1375 1725

A6 1650 1650 1650

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
DECISIÓN:

 Criterio optimista: mín (mín)

Mín(mín(A1), mín(A2), mín(A3), mín(A4), mín(A5), mín(A6))=

mín(800,1000,1200,900,1375,1650) = 800

 Criterio Wald: mín (máx)

Mín(máx(A1), máx (A2), máx (A3), máx (A4), máx (A5), máx
(A6))=mín(1700,1350,1200,1800,1725,1650)=1200

 Criterio de Laplace:

1
E ( A 1 )= ( 800+1150+1700 ) · =1216,67
3
1
E ( A 2 )= ( 1000+ 1000+1350 ) · =1116,67
3
1
E ( A 3 ) =( 1200+1200+1200 ) · =1200
3
1
E ( A 4 )=( 900+1250+ 1800 ) · =1316,67
3
1
E ( A 1 )= (1375+ 1375+ 1725 ) · =1491,67
3
1
E ( A 1 )= (1650+ 1650+ 1650 ) · =1650
3
Mín( E ( A 1 ) , E ( A 2 ) , E ( A 3 ) , E ( A 4 ) , E ( A 5 ) , E ( A 6 ) ¿=¿ mín(1216,67;1116,67;1200;13
16,67;1491,67;1650)=1116,67

 Criterio de Hurwicz (con a =0,8)

A1→ 0,8·800+(1-0,8)·1700=980
A2→ 0,8·1000+(1-0,8)·1350=1070
A3→ 0,8·1200+(1-0,8)·1200=1200
A4→ 0,8·900+(1-0,8)·1800=1080
A5→ 0,8·1375+(1-0,8)·1725=1445
A6→ 0,8·1650+(1-0,8)·1650=1650
Mín (A1, A2, A3, A4, A5, A6)=mín(980,1070,1200,1080,1445,1650)= 980

 Criterio de Savage:

Min (IS)=800; mín (IN)=1000; mín (IR)=1200

Criterio
WALD
IS IN IR

A1 0 150 500 500

A2 200 0 150 200

A3 400 200 0 400

A4 100 250 600 600

A5 575 375 525 575

A6 850 650 450 850

SOLUCIÓN:
NATURALEZA Criterio Criterio Criterio Criterio Criterio
OPTIMIST WALD LAPLACE HURWICZ SAVAGE
IS IN IR
A
A1 800 1150 1700 800 1700 1216,67 980 500

A2 1000 1000 1350 1000 1350 1116,67 1070 200

A3 1200 1200 1200 1200 1200 1200,00 1200 400

A4 900 1250 1800 900 1800 1316,67 1080 600

A5 1375 1375 1725 1375 1725 1491,67 1445 575

A6 1650 1650 1650 1650 1650 1650,00 1650 850

 De la aplicación de estos cinco criterios se deduce que las mejores

opciones a aplicar para minimizar los costes son la A1 y la A2 (comprar
con 4 meses de antelación, 4 ó 5 toneladas respectivamente)

12.- El banco de crédito rural se ve ante la situación de prestar o no 100 millones a

una nueva cooperativa campesina. El banco clasifica a sus clientes en riesgo: bajo,
medio y alto, su experiencia indica que 15% de sus clientes son de bajo riesgo, 30%
de mediano, y 55% de alto. Si se extiende el crédito a un cliente de riesgo bajo el
banco genera una utilidad de 15 millones sobre los 100 millones que presta; si es de
riesgo mediano se obtendrá 4 millones de utilidad y un cliente de riesgo alto
ocasiona pérdidas por 20 millones. Estudios más detallados para tipificar un cliente le
cuestan al banco 1,5 millones de dólares. Experiencias anteriores de dichos estudios
arrojan la siguiente situación

Conclusión de Situación real del cliente %

los estudios
Riesgo bajo Riesgo mediano Riesgo alto
Riesgo bajo 50 10 10
Riego mediano 30 50 40
Riesgo alto 20 40 50

a.- ¿Cual la recomendación del proceso Bayesiano de decisión sin estudios detallados
de la clientela? b.- ¿Y con estudios detallados? c.- Desarrolle el árbol de decisión.

RESOLUCIÓN:

Riesgo Bajo (RB) Riesgo Medio (RM) Riesgo Alto (RA)

Prestar (P) 115M 104M 80M

No Prestar (NP) 100M 100M 100M

Prob (RB) = 0,15 Prob (RM) = 0,30 Prob (RA) = 0,55

Estudio (E) {Coste 1,5M} (RB) (RM) (RA)

Estudio riesgo Bajo (EB) 50% 10% 10%

Estudio riesgo Medio (EM) 30% 50% 40%

Estudio riesgo Alto (EA) 20% 40% 50%

Para simplificar los cálculos, evitando los números negativos, usaremos como base
los 100 millones. Si el resultado final es mayor de 100M el banco ganará la diferencia,
si es menor de 100M el banco perderá la diferencia y si es igual a 100M el banco no
perderá ni ganará nada.

a.) ¿Cuál es la recomendación del proceso Bayesiano de decisión SIN ESTUDIOS

detallados de la clientela?

El banco tiene dos opciones prestar (P), A 1, o no prestar (NP), A2. Los estados de
la naturaleza son tres, los clientes pueden ser de riesgo bajo (RB), medio (RM) o
alto (RA), con una probabilidad de 0,15, 0,30 y 0,55 respectivamente. Calculando
las esperanzas matemáticas:
E ( A 1 )=115 ·0,15+104 ·0,30+ 80· 0,55=92,45

E ( A 2 )=100· 0,15+100 · 0,30+100 ·0,55=100

M á x ( E ( A 1 ) , E ( A2 ) ) =M á x ( 92,45; 100 )=100

 La decisión óptima sin estudios es NO PRESTAR. De esta forma el banco no

gana ni pierde dinero.

b.) ¿Y con estudios detallados?

EB
Pr ( RB ) · Pr ⁡(
)
RB RB 0,15 ·0,50
Pr ( )
EB
=
EB EB EB
=
0,15 · 0,50+0,30 ·0,10+ 0,55·
( )
Pr ( RB ) · Pr
RB
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)
 EM
Pr ( RM ) · Pr ⁡(
)
RM RM 0,30 · 0,10
Pr
EB( )
=
EB EB EB
=
0,15· 0,50+0,30 · 0,10+0,55
Pr ( RB ) · Pr
RB( )
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)

EB
Pr ( RA ) · Pr ⁡(
)
RA RA 0,55 · 0,10
Pr
EB( )
=
EB EB EB
=
0,15 · 0,50+0,30 · 0,10+0,55 ·
Pr ( RB ) · Pr
RB ( )
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)

EM
Pr ( RB ) · Pr ⁡(
)
RB RB 0,15· 0,30
Pr
EM( )
=
EM EM EM
=
0,15 ·0,30+ 0,30· 0,50+0,55
Pr ( RB ) · Pr
RB ( )
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)

EM
Pr ( RM ) · Pr ⁡( )
RM RM 0,30· 0,50
Pr
EM( )
= =
0,15 ·0,30+ 0,30· 0,50+0,55
Pr ( RB ) · Pr ( EM
RB )
+ Pr ( RM ) · Pr
EM
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
EM
RA
)

EM
Pr ( RA ) · Pr ⁡( )
RA RA 0,55· 0,40
Pr ( EM )= Pr ( RB ) · Pr =
0,15 ·0,30+ 0,30· 0,50+0,55
( EM
RB )
+ Pr ( RM ) · Pr
EM
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
EM
RA
)

EA
Pr ( RB ) · Pr ⁡(
)
RB RB 0,15 ·0,20
Pr
EA( )
=
EA EA EA
=
0,15 · 0,20+ 0,30 ·0,40+ 0,55·
Pr ( RB ) · Pr
RB ( )
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)

EA
Pr ( RM ) · Pr ⁡(
)
RM RM 0,30 ·0,40
Pr
EA( )
=
EA EA EA
=
0,15 · 0,20+0,30 ·0,40+ 0,55
Pr ( RB ) · Pr
RB ( )
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)
 EA
Pr ( RA ) · Pr ⁡(
)
RA RA 0,55 ·0,50
Pr
EA ( )
=
EA EA EA
=
0,15 · 0,20+ 0,30 ·0,40+ 0,55·
( )
Pr ( RB ) · Pr
RB
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)

 Si el estudio dice que el riesgo es bajo:

15 6 11
E ( A 3 ) =113,5 · + 102,5· +78,5 · =99 , 406 M
32 32 32
15 6 11
E ( A 4 )=98,5 · +98,5 · + 98,5 · =98,5 M
32 32 32
M á x ( E ( A 3 ) , E ( A 4 ) ) =M á x ( 99,406 ; 98,5 )=99,406

 Si el estudio dice que el riesgo es medio:

9 30 44
E ( A 5 ) =113,5 · +102,5· + 78,5· =90,969 M
83 83 83
9 30 44
E ( A 6 ) =98,5 · +98,5 · +98,5 · =98 , 5 M
83 83 83
M á x ( E ( A 5 ) , E ( A 6 ) )=M á x ( 90,969 ; 98,5 )=98,5

 Si el estudio dice que el riesgo es alto:

6 24 55
E ( A 7 ) =113,5 · +102,5 · +78,5 · =89,247 M
85 85 85
6 24 55
E ( A 8 ) =98,5 · +98,5 · +98,5 · =98 ,5 M
85 85 85
M á x ( E ( A 7 ) , E ( A 8 ) ) =M á x ( 87,747 ; 98,5 ) =98,5

4 83 17
 E ( A 9 ) =99,406 · +98,5 · +98,5 · =98,645 M
25 200 40

M á x ( E ( A 1 ) , E ( A2 ) , E ( A9 ) ) =M á x ( 92,45; 100 ; 98,645 )=100

 Independientemente de lo que diga el estudio, la mejor decisión para el
banco sigue siendo NO PRESTAR dinero a la cooperativa.
 X1=115
RB 0,15
c.)
92,45 RM X2=104
0,30
RA X5=113,5

0,55 X3=80 15/32

P RB
RM X6=102,5
99,40 6/32
NP P RA
100 NP
X4=100 99,40 11/32 X7=78,5
X8=98,5 X9=113,5
E
RB
9/83
4/25 X10=102,5
EB
P 90,97 RM
RA 30/83
NP
98,64 EM 98,5
83/200 X12=98,5 X11=78,5
44/83
EAS X13=113,5

P RM
17/40 RB 6/85
87,75 RA X14=102,5
98,5
NP 24/85
X16=98,5
X15=78,5
55/85
6.- Una empresa puede optar por fabricar uno de los modelos diferentes de un
determinado artículo o ambos, pero debido a las limitaciones de equipo y utillaje, los
costos que suponen desarrollar ambos modelos simultáneamente superan la suma
de los costos de hacerlo individualmente. Limitaciones en la capacidad productiva
hacen que sea imposible fabricar en ambos modelos tantas unidades como pueda
absorber el mercado. Los departamentos de producción y ventas de la empresa han
efectuado las siguientes estimaciones:
a) Los costos (en millones de dólares ) de los diversos modelos son los siguientes :
Modelos económicos 2; modelo de lujo 3; ambos el mismo año 6.
b) Los gastos generales y administrativos fijos son de 2 millones de dólares.
c) Los ingresos por ventas (en millones de dólares), que dependen de cuál sea la
coyuntura económica del próximo año, son: modelo económico 12, 6 o 4; modelo de
lujo 15, 6 o 0; ambos 18, 12 o 4, según que la economía está en expansión,
estabilidad o recesión respectivamente.

A la vista de la información anterior determine: La alternativa optima para la

empresa según los diferentes criterios de decisión bajo incertidumbre. Para Hurwicz
α= 0.45

Estimaciones:

1) Costes: Modelo económico =2

Modelo de lujo =3
Ambos =6
2) Costes fijos =2
3) Ingresos por ventas:

EXPANSIÓN (N1) ESTABILIDAD (N2) RECESIÓN (N3)

ECONÓMICO (A1) 12 6 4
DE LUJO (A2) 15 6 0
AMBOS (A3) 18 12 4

Tabla de beneficios: Beneficio= Ingresos-Costes

N1 N2 N3
A1 (12-2-2) =8 (6-2-2) = 2 (4-2-2) =0
A2 (15-3-2) =10 (6-3-2) =1 (0-3-2) =-5
A3 (18-6-2) =10 (12-6-2) =4 (4-6-2) =-4

Debido a la falta de información de los estados de la naturaleza, aplicaremos varios

criterios, obteniendo de cada uno de ellos la opción óptima que nos proporcione un
mayor beneficio:

 Criterio de Wald: Max i [ min j (a ij )]

N1 N2 N3 Opción 1

A1 8 2 0 0
A2 10 1 -5 -5
A3 10 4 -4 -4

 Criterio optimista: Max i [ max j (aij ) ]

N1 N2 N3
Opción 2
A1 8 2 0 8
A2 10 1 -5 10 Opción 3
A3 10 4 -4 10

1
 Criterio de Laplace: h Ai= · ( a i1 + ai 2+ …+a¿ ) Ganancia
n
Opción 1
1 10
h1= · ( 8+2+0 )=
3 3

1 6 Opción 3
h2= · ( 10+1−5 )=
3 3

1 10
h3= · ( 10+ 4+4 ) =
3 3

 Criterio de Hurwicz: hi=α· A i + ( 1−α ) · aij

MAYOR MENOR
A a h1=8 α+0 ( 1−α ) =18/5 Opción 1
(¿¿ i) (¿¿ ij)
¿ ¿ h2=10 α −5 ( 1−α ) =7/4

h3=10 α−4 ( 1−α ) =23/10

8 0

10 -5

10 -4

SOLUCIÓN: Como podemos observar, hemos obtenido como resultado de los

diferentes criterios la opción 1 más veces que el resto. De manera que concluimos
que con el modelo económico obtendremos un mayor beneficio.

15.- El departamento de ciencias de decisión intenta determinar cuál de dos

maquinas copiadoras comprar. Ambas maquinas cumplirán las necesidades del
departamento durante los diez años siguientes. La maquina 1 cuesta 2000$ y tiene
un acuerdo de mantenimiento que por una cuota anual de 150$, cubre todas las
reparaciones. La maquina 2 cuesta 3000$ y su costo de mantenimiento anual es una
variable aleatoria. En el presente, el departamento de ciencias de la decisión cree
que hay 40% de probabilidad de que el costo de mantenimiento anual de la máquina
2 sea de 0$, 40% de probabilidad de que sea 100$ y 20% de probabilidades de que
sea 200$. Antes de que se tome la decisión de comprar, el departamento puede
pedir a un técnico capacitado que evalué la calidad de la maquina 2. Si el técnico cree
que la maquina 2 es satisfactoria, hay 60% de probabilidad de que su costo de
mantenimiento anual sea 0$ y 40% de probabilidad de que sea 100$. Si el técnico
cree que la maquina 2 es insatisfactoria, hay 20% de probabilidad de que el costo de
mantenimiento anual sea 0$, 40% de que sea 100$ y 40% de que sea 200$. Si hay
50% de probabilidades de que el técnico de un informe satisfactorio. Si el técnico
cobre 40$ ¿Que debe hacer el departamento de ciencias de la decisión?
 x1= 3500$
35 M1
2
00
x2= 3000$
M2 38
3
00 100$
0.4
x3= 4000$
x4= 5000$
1
x5= 3540$
34 M1
5
40
M2 34 x6= 3040$
34 6
40

4
90
x7= 4040$
35 M1 x8= 3540$
7
40 x9= 3040$
M2 42
8
40 100$
0.4
x10=
4040$
x11=
5040$

El valor de cada rama se ha calculado a continuación:

x1 = 2000$ + (150$/año * 10 años) = 3500$

x2 = 3000$ + (0$/año * 10 años) = 3000$

x3 = 3000$ + (100$/año * 10 años) = 4000$

x4 = 3000$ + (200$/año * 10 años) = 5000$

x5 = 2000$ + (150$/año * 10 años) + 40$ técnico = 3540$

x6 = 3000$ + (0$/año * 10 años) + 40$ técnico = 3040$

x7 = 3000$ + (100$/año * 10 años) + 40$ técnico = 4040$

x8 = 2000$ + (150$/año * 10 años) + 40$ técnico = 3540$

x9 = 3000$ + (0$/año * 10 años) + 40$ técnico = 3040$

x10 = 3000$ + (100$/año * 10 años) + 40$ técnico = 4040$

x11 = 3000$ + (200$/año * 10 años) + 40$ técnico = 5040$

Las esperanzas matemáticas de los nodos quedan de la siguiente manera:

E 3 = (0.4*3000) + (0.4*4000) + (0.2*5000) = 3800

E 6 = (0.6*3040) + (0.4*4040) = 3440

E 8 = (0.2*3040) + (0.4*4040) + (0.4*5040) = 4240

E 4 = (0.5*3440) + (0.5*3540) = 3490

No hay que olvidar que estamos ante un árbol de decisión de costes por tanto cada
vez que se tenga que tomar una decisión en un nodo de decisión, nos quedaremos
con el valor más bajo. Esto es, se quiere minimizar el coste de la maquina que el
departamento de ciencias va a comprar.

SOLUCION: La decisión que tomará el dpto. de ciencias de decisión será pedir a un

técnico capacitado una evaluación. (Ver líneas rojas del árbol de decisión).

8.- El Señor Joe williams, un empresario, está considerando comprar uno de los
siguientes negocios al menudeo: una tienda de Cámaras LG, una tienda de equipos
de computo o una tienda de aparatos electrónicos, todos con aproximadamente la
misma inversión inicial. Para la tienda de cámaras, estima que hay una probabilidad
de 20% de que las ventas de desempeño sea el promedio, lo que tendría como
resultado una recuperación anual de $20000. Estos valores e información parecida
para las tiendas de equipo de cómputo y de aparatos electrónicos se resumen en las
siguientes tablas de ganancias y de probabilidades.

Tabla de ganancias.
DESEMPEÑO DE VENTAS
Promedio Bueno Excelente
Cámaras LG $20000 $75000 $100000
Equipo $30000 $60000 $100000
Electrónica $25000 $75000 $150000
Tabla de probabilidades
. DESEMPEÑO DE VENTAS
Promedio Bueno Excelente
Cámaras LG 0.20 0.60 0.20
Equipo 0.15 0.70 0.15
Electrónica 0.05 0.60 0.35

Tienda de cámaras -> Pr 20% -> Recuperación anual 20000$

Tabla de ganancias

Promedio Bueno Excelente

Cámaras LG 20000 75000 100000

Equipo 30000 60000 100000

Electrónica 250000 75000 150000

Tabla de probabilidades

Promedio Bueno Excelente

Cámaras LG 0,2 0,6 0,2

Equipo 0,15 0,7 0,15

Electrónica 0,05 0,6 0,35

 Promedio

Cámaras LG Bueno

Decisión
Excelente

Promedio

Equipo Bueno

Excelente

Promedio

Electrónica Bueno

Excelente

20000x0,2+75000x0,6+100000x0,2=69000

30000x0,15+60000x0,7+100000x0,15=61500

0,05x25000+75000x0,6+150000x0,35=98750 ->Elegimos esta

16.- Una empresa tiene la posibilidad de presentarse a un concurso público para la

adjudicación del servicio internacional de correo aéreo, que le supondría un
beneficio de 5 millones de euros al año. Para presentarse al concurso debe preparar
un proyecto que le costara medio millón de euros, considerando que la probabilidad
de conseguir el contrato es de un 70%. La empresa no posee aviones suficientes para
cubrir el servicio por lo que en el caso de conseguir el contrato, debe decidir si
compra aviones que le faltan, o los alquila a una empresa nacional o extranjera. El
coste de cada opción planteada es de 3, 1.5, y 1.3 millones de euros
respectivamente. La empresa sabe que tiene una probabilidad de un 50% de
conseguir una subvención estatal del 50% del importe de la compra, de un 30% del
precio del alquiler si el proveedor es una empresa nacional y de un 20% si es
extranjera. En este último caso, también tiene que tener en cuenta que el pago se
realizara en dólares y que una devaluación del euro supondrá una perdida adicional
de 100 000 euros. Según la situación actual del mercado monetario, esta empresa
considera que la probabilidad de una devaluación del euro es de un 75% a) ¿Qué
decisión deberá tomar la empresa?

Concurso de adjudicación ->Bº 5 millones

Para presentarse -> Proyecto 500000$ -> Prob aceptar = 70%

Si aceptan ->

Compra los aviones que faltan -> 3 millones

Alquiler nacional -> 1,5 millones

Alquiler internacional -> 1,3 millones

Prob. Subvención=50%

-> 50% importe compra

-> 30% importe alquiler nacional

-> 20% importe alquiler internacional

-Pago en $/devaluación Pr 75%-> Pérdida 100000

1. 500000+0,7x3000000-0,35x1500000=2075000
2. 500000+0,7x1500000-0,35x450000=1392500
3. 500000+0,7x1300000-0,35x260000+0,26x100000=1345000 -> La que menos
gastos supone, beneficio mayor.
13. Una empresa está considerando la contratación de un ingeniero industrial para el
diseño se su sistema logístico. De acuerdo con las previsiones realizadas, un buen
diseño reporataríaa la empresa un beneficio de 500 000 €, mientras que si el diseño
no resulta adecuado la empresa obtenrá una pérdida de 100 000 €. La gerencia de la
empresa, evaluando la preparación y capacidad del ingeniero, ha estimado en un 70
% la probabilidad de obtener un buen diseño del sistema logístico de la empresa.
Una consultoría ha desarrollado un test de aptitudes, fiable en un 90 %, para
determinar el éxito potencial del candidato. El costo de este test es de 5000 €. Se
pide: a) el árbol de decisión del problema. b) La estrategia óptima para la empresa c)
El costo que como máximo estará dispuesto a pagar la empresa por el test de aptitud

Buen diseño ---> +500000 € ---> P (BD)= 0.7

Mal diseño ---> -100000 € ---> P (MD)= 0.3

Consultoría: -5000 € P (bd / BD) = 0.9

Mal diseño: md -----> P (md / BD) = 0.1

Buen diseño: bd P (bd / MD) = 0.1

P (md / MD) = 0.9

Representación del árbol:

X1

X2

No Contratar
BD – 0.7
 2
MD – 0.3

Contratar

X3

X4
4
No Contratar

Consultoría
3
X5

5 BD - 0.95

Contratar
6
md – 0.66
MD – 0.05

X6

X7

md – 0.34
No Contratar

X8

Contratar BD – 0.205

7
 MD – 0.795

X9

Cálculos realizados:

P ( BD ) P( bd / BD) 0.7∗0.9
=
P ( BD / bd ) = P ( BD ) P bd + P ( MD ) P bd 0.7∗0.9+ 0.3∗0.1 = 0.95
( )
BD MD( )

P ( MD / bd ) = 1- P ( BD / bd ) = 0.05

P ( BD ) P (md/ BD) 0.7∗0.1

= =0. 205
P ( BD / md) = P ( BD ) P md + P ( MD ) P md 0.7∗0.1+0.3∗0.9
BD( ) MD ( )

P (MD / md) = 1- P ( BD / md) = 0.795

bd bd
P (bd) = P ( BD ) P ( BD )+ P ( MD ) P ( MD ) = 0.66
P (md) = 1- P(bd) = 0.34

Benefícios:

X1 = 0

X2 = 500000

X3 = -100000

X4 = -5000

X5 = 500000-5000 = 495000

X6 = -100000-5000 = -105000

X7 = -5000

X8 = 500000-5000 = 495000
X9 = -100000-5000 = 105000

Finalmente:

6
(495000*0.95)-(105000*0.05) = 465000

7
(495000*0.205)-(105000*0.795) = 18000

2
(500000*0.7)+(-100000*0.3) = 320000

4
465000

5
 18000

3
(465000*0.66)+(18000*0.34) = 313020

9.- El agricultor Jones debe determinar si siembra maíz o trigo. Si siembra maíz y el
clima es cálido, obtiene 8000$; Si siembra maíz y el clima es frio, obtiene 5000$. Si
siembra trigo y el clima es cálido, obtiene 7000$; si siembra trigo y el clima es frio,
obtiene 6500$. En el pasado, 40% de los años han sido fríos y 60% han sido cálidos.
Antes de sembrar, Jones puede pagar 600 dólares por un pronóstico de clima emitido
por un experto. Si en realidad el año es frio, hay 90% de posibilidad de que el
meteorólogo prediga un año frio. Si el año en realidad es cálido, hay 80% de
posibilidad de que el meteorólogo prediga un año cálido ¿Cómo puede maximizar
Jones sus ganancias esperadas? También obtenga el costo de la información perfecta.

Experiencia: Pronóstico:
F C
Pr(F)= 0,4 Pr(PF/F)=0,9
M 5.000 $ 8.000 $
Pr(C)=0,6 Pr(PC/C)=0,8
T 6.500 $ 7.000 $
Coste Pronóstico = 600 $

Análisis SIN Pronóstico:

Ambas opciones presentan las

Criterio de Bayes: EM= 0,4x5.000 + 0,6x8.000 = 6.800 $
mismas ganancias esperadas si
ET= 0,4x6.500 + 0,6x7.000 = 6.800 $ se decide no acudir al experto.

Análisis CON Pronóstico:

Pr(PF/F)=0,9 Pr(PC/C)=0,8

Pr(PC/F)=0,1 Pr(PF/C)=0,2

Pr(PF)= Pr(F) x Pr(PF/F) + Pr(C) x Pr(PF/C) = 0,4 x 0,9 + 0,6 x 0,2 = 0,48

Pr(PC)= Pr(F) x Pr(PC/F) + Pr(C) x Pr(PC/C) = 0,4 x 0,1 + 0,6 x 0,8 = 0,52

Pr ( F ) xPr ( PF/ F ) Pr ( C ) xPr ( PC /C )

Pr ( F /PF )= Pr ( C /PC )=
Pr ( PF ) Pr ( PC )

Pr ( F ) xPr ( PC/ F ) Pr ( C ) xPr ( PF/C )

Pr ( F /PC )= Pr ( C /PF )=
Pr ( PC ) Pr ( PF )

Pr(F/PF)= 0,75 Pr(C/PC)= 12/13

Pr(F/PC)= 1/13 Pr(C/PF)=0,25

Pronóstico Frío: EM= 5.000 x 0,75 + 8.000 x 0,25 = 5.750

ET= 6.500 x 0,75 + 7.000 x 0,25 = 6.625

Pronóstico Caliente: EM= 5.000 x 1/13 + 8.000 x 12/13 = 7.769,23

ET= 6.500 x 1/13 + 7.000 x 12/13 = 6.961,54

Ganancia Esperada con Exploración:

GE = Pr(PF) x ET(PF) + Pr(PC) x EM(PC) = 0,48 x 6.625 + 0,52 x 7.769,23 = 7.220 $

Coste Pronóstico = 600 $

Bo = 7.220 – 600 = 6.620 $ < Análisis sin Pronóstico = 6.800 $

SOLUCIÓN:

Para maximizar sus ganancias esperada, el agricultor Jones puede sembrar

cualquiera de los dos productos sin consultar a ningún experto; ya que el coste del
pronóstico es demasiado alto y, basándose únicamente en la experiencia,
obtendría la misma ganancia sea cual fuere la plantación escogida.
17.- Una compañía está considerando el lanzamiento de un nuevo producto al
mercado. Este, en caso de realizarse, se haría en dos etapas: "Santiago" y "Regiones".
Aun no se ha decidido en donde se lanzara primero el producto, y dependiendo del
resultado de la primera etapa se decidirá si se realiza la segunda o no. Se cree que si
el producto es lanzado primero en "Santiago", la primera etapa tendrá éxito con
probabilidad 0,6. En cambio si se lanza primero en "Regiones" la probabilidad de
éxito de esta será solo 0,4. De acuerdo a los antecedentes que se tienen, un producto
que es lanzado primero en "Santiago", y tiene éxito, es exitoso en "Regiones" el 80%
de las veces, mientras que cuando el producto fracasa en "Santiago" solo el 20% de
las veces resulta ser exitoso en "Regiones". Por otro lado, un producto que es
lanzado primero en "Regiones", y tiene éxito, es exitoso en "Santiago" el 40% de las
veces, mientras que cuando el producto fracasa en "Regiones" solo el 5% de las veces
resulta ser exitoso en "Santiago". Si el producto resulta exitoso en "Santiago" la
compañía obtendrá un beneficio neto de 40 millones de pesos. Si por el contrario
resulta un fracaso, tendrá perdidas por $ 15 millones. Además, si el producto resulta
exitoso en "Regiones" se obtendrá un beneficio neto de $ 25 millones, mientras que
si resulta un fracaso, la compañía experimentara perdidas por $ 20 millones. Todo lo
anterior independiente de la etapa del lanzamiento. Con los datos entregados
construya y resuelva un árbol de decisión que ayude a la compañía a encontrar la
política de lanzamiento óptima para el nuevo producto.

0,8 65M
EXITO

8 FRACASO
REGIONES 20M

0,6 4 PARAR 40M

EXITO
10M
2 0,2
EXITO
FRACASO
SANTIAGO 0,4 5
REGIONES
9 FRACASO -35M
PARAR
-15M
1 65M
0,4
EXITO

10 FRACASO 10M
SANTIAGO
REGIONES
6 PARAR 25M
0,4
EXITO
40M
3 0,05
EXITO
FRACASO
0,6
SANTIAGO 11 FRACASO -35M
7
PARAR
-20M
E8 = 0,8 x 65 + 0,2 x 20 = 56 M E9 = 0,2 x 10 + 0,8 x (-35) = -26 M

E10 = 0,4 x 65 + 0,6 x 10 = 32 M E11 = 0,05 x 40 + 0,95 x (-35) = -31,25 M

4 = E8 = 56 M 5M
= PARAR = -15

= E10 = 32 M =
6 = -20 M
PARAR 7

E2 = 0,6 x 56 + 0,4 x (-15) = 27,6 M E3 = 0,4 x 32 + 0,6 x (-20) = 0,8 M

1 = E2 = 27,6 M

SOLUCIÓN:

La política de lanzamiento óptima será realizar el lanzamiento primero en Santiago y,

si tiene éxito,realizarlo después en Regiones. Si por el contrario, el lanzamiento
fracasa en Santiago, no se llevará a cabo un segundo lanzamiento.

EJERCICIO 4

Un fabricante de productos desea conocer el número de unidades que desea

fabricar cada día, tiene dos empleados: un obrero cualificado al que se le paga Bs.
85 por día y un chanquista que gana Bs. 70 por día, por otra parte en gastos diarios
fijos (pagan impuestos, alquiler, movilizaciones, etc…) se eleva a 300 Bs./mes. El
fabricante puede vender como regalo los artículos que genera al final de cada día a
Bs. 2 cada una. El precio de venta de cada artículo es de 6 Bs. El fabricante ha
observado que para fabricar 500 o más artículos por día, el obrero cualificado debe
trabajar horas extra que mejoran su salario de 20 Bs. Además, calcula que un
cliente no satisfecho le causa un perjuicio que estima en 5 Bs por artículo. El
fabricante ha podido establecer en número de artículos demandados por día que
pueden ser: 200,400,500,600,700,800.

Determinar la solución óptima para el problema con por lo menos 5 métodos de

toma de decisiones. Para Hurwicz α=0.63.
Se les paga: Puede vender: Gastos fijos:

-Obrero cualificado: 85€/día -Regalo: 2€/unidad 300€/mes =

30€/día

-Chanquista: 70€/día -Venta: 6€/unidad

Fabricar: mayor o igual a 500 u/día Salario calificado 20

Cliente no satisfecho: -5€/unidad : cuando en el pedido no le llegan tantos como los

que ha pedido.

Demanda: 200, 400, 500, 600, 700, 800

VENTA – SUELDO (+PLUS) – GASTOS FIJOS – NO SATISFECHO

E1=200 E2=400 E3=500 E4=600 E5=700 E6=800

A1=200 a11 a12 a13 a14 a15 a16
A2=400 a21 a22 a23 a24 a25 a26
A3=500 a31 a32 a33 a34 a35 a36
A4=600 a41 a42 a43 a44 a45 a46
A5=700 a51 a52 a53 a54 a55 a56
A6=800 a61 a62 a63 a64 a65 a66

Sueldo + gastos fijos:

- Si es menos que 500: 85+70+30= 185

- Si es mayor o igual a 500: 85+20+70+30=205

a11= (6*200)-(85+70)-30-0=1015

a12=(6*200)-(85+70)-30-(5*200)=15

a13=(6*200)-185-(5*300)=-485

a14=(6*200)-185-(5*400)=-985

a15=(6*200)-185-(5*500)=-1485

a16=(6*200)-185-(5*600)
a21=(6*200)+(2*200)-185=1415

a22=(6*400)-185=2215

a23=(6*400)-185-(5*100)=1715

a24=(6*400)-185-(5*200)=1215

a25=(6*400)-185-(5*300)=715

a26=(6*400)-185-(5*400)=215

a31=(6*200)+(2*300)-205=1595

a32=(6*400)+(2*100)-205=2395

a33=(6*500)-205=2795

a34=(6*500)-205-(5*100)=2295

a35=(6*500)-205-(5*200)=1795

a36=(6*500)-205-(5*300)=1295

a41=(6*200)+(2*400)-205=1795

a42=(6*400)+(2*200)-205=2595

a43=(6*500)+(2*100)-205=2995

a44=(6*600)-205=3395

a45=(6*600)-205-(5*100)=2895

a46=(6*600)-205-(5*200)=2395

a51=(6*200)+(2*500)-205=1995

a52=(6*400)+(2*300)-205=2795

a53=(6*500)+(2*200)-205=3195

a54=(6*600)+(2*100)-205=3595

a55=(6*700)-205=3995
a56=(6*700)-205-(5*100)=3495

a61=(6*200)+(2*600)-205=2195

a62=(6*400)+(2*400)-205=2995

a63=(6*500)+(2*300)-205=3395

a64=(6*600)+(2*200)-205=3795

a65=(6*700)+(2*100)-205=4195

a66=(6*800)-205=4595

E1=200 E2=400 E3=500 E4=600 E5=700 E6=800

A1=200 1015 15 -485 -985 -1485 -1985
A2=400 1415 2215 1715 1215 715 215
A3=500 1595 2395 2795 2295 1795 1295
A4=600 1795 2595 2995 3395 2895 2395
A5=700 1995 2795 3195 3595 3995 3495
A6=800 2195 2995 3395 3795 4195 4595

1.CRITERIO DE LAPLACE
hA1=(1/6)*(1015+15-485-985-1485-1985)=-651.67

hA2=(1/6)*(1415+2215+1715+1215+715+215)=1248.33

hA3=(1/6)*(1595+2395+2795+2295+1795+1295)=2028.33

hA4=(1/6)*(1795+2595+2995+3395+2895+2395)=2678.33

hA5=(1/6)*(1995+2795+3195+3595+3995+3495)=3178.33

hA6=(1/6)*(2195+2995+3395+3795+4195+4595)=3528.33

A6
La mayor es hA6 por lo que nos quedaríamos con

2.CRITERIO DE WALD
 MIN Max(min)=2195 A6
A1 -1985
A2 215
A3 1295
A4 1795
A5 1995
A6 2195
3.CRITERIO OPTIMISTA

MAX
A1 1015 Max(max)= 4595 A6
A2 2215
A3 2795
A4 3395
A5 3995
A6 4595

4.CRITERIO DE HURWINICZ
h1= (0.63*1015)+(1-0.63)*(-1985)=-95

h2=(0.63*2215)+(1-0.63)*(215)=1475
MAX MIN
h3=(0.63*2795)+(1-0.63)*(1295)=2240
A1 1015 -1985
A2 2215 215 h4=(0.63*3395)+(1-0.63)*(1795)=2803
A3 2795 1295
h5=(0.63*3995)+(1-0.63)*1995=3255
A4 3395 1795
A5 3995 1995 h6=(0.63*4595)+(1-0.63)*2195=3707
A6 4595 2195

Cogemos la mayor por lo que A6

5.CRITERIO DE SAVAGE

Restando a cada casilla el mayor de su columna y aplicando dominación:

-1180 -2980 -3880 -4780 -5680 -6580

-780 -780 -1680 -2580 -3480 -4380
-600 -600 -600 -1500 -2400 -3300
-400 -400 -400 -400 -1300 -2200
-200 -200 -200 -200 -200 -1100
0 0 0 0 0 0
Por último, aplicando Wald: Max(min)=0 A6

Como podemos ver, en todos los métodos la alternativa elegida es la A6 por lo que
deberá fabricar 800 unidades al día.