PROBABILIDAD

EJERCICIOS PROPUESTOS

NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA

1010124299

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

2019 – 1
Ejercicio 2:
Los riesgos económicos que corren las empresas del ramo de la ingeniería se
pueden clasificar como riesgos puros o bien riesgos especulativos. Se enfrenta un
riesgo puro cuando existe la posibilidad de incurrir en una pérdida económica pero
no hay oportunidad de beneficio. Se enfrenta un riesgo especulativo cuando hay la
posibilidad de un beneficio además de una posibilidad de pérdida. En ocasiones el
riesgo se mide calculando la varianza o la desviación estándar de la distribución de
probabilidad que describe los beneficios o pérdidas potenciales de la empresa. Las
dos distribuciones de probabilidad discretas que se dan en la tabla se desarrollaron
a partir de datos históricos: describen las pérdidas potenciales totales en el próximo
año por daños físicos a los robots computarizados que operan en dos empresas de
ingeniería distintas. Ambas empresas tienen 10 robots industriales, y ambas tienen
la misma pérdida esperada para el año próximo.

Empresa A Empresa B

Pérdida próximo año Probabilidad Pérdida próximo año Probabilidad

$ 0 .01 $ 0 .00

500 .01 200 .01

1000 .01 700 .02

1500 .02 1200 .02

2000 .35 1700 .15

2500 .30 2200 .30

3000 .25 2700 .30

3500 .02 3200 .15

4000 .01 3700 .02

4500 .01 4200 .02

5000 .01 4700 .01

a. Verifique que ambas empresas tienen la misma pérdida total esperada

por daños físicos.
b. Calcule la desviación estándar de ambas distribuciones de probabilidad
y determine cuál empresa enfrenta el mayor riesgo de daños físicos a
sus robots industriales el próximo año.
c. ¿El inciso b tienen que ver con medir riesgo especulativo o riesgo puro?
Explique.
Solución:
a.
Empresa A Empresa B
Pérdida Pérdida Pérdida Pérdida
Probabilidad Probabilidad
próximo año Esperada próximo año Esperada
0 0,01 0 0 0 0
500 0,01 5 200 0,01 2
1000 0,01 10 700 0,02 14
1500 0,02 30 1200 0,02 24
2000 0,35 700 1700 0,15 255
2500 0,3 750 2200 0,3 660
3000 0,25 750 2700 0,3 810
3500 0,02 70 3200 0,15 480
4000 0,01 40 3700 0,02 74
4500 0,01 45 4200 0,02 84
5000 0,01 50 4700 0,01 47

Realizando la suma de la perdida esperada para cada empresa se obtiene que en

los dos casos la pérdida total esperada es la misma: 2450
b.
Empresa A
Pérdida
Probabilidad (Xi - u)^2*
próximo año Xi * P(Xi)
P(Xi) P(Xi)
(Xi)
0 0,01 0 60025
500 0,01 5 2500
1000 0,01 10 10000
1500 0,02 30 45000
2000 0,35 700 1400000
2500 0,3 750 1875000
3000 0,25 750 2250000
3500 0,02 70 245000
4000 0,01 40 160000
4500 0,01 45 202500
5000 0,01 50 250000
Total 1 2450 6500025

µa = 6500025
σa = (µa )½ = 2549,51
 Empresa B
Pérdida
Probabilidad (Xi - u)^2*
próximo año Xi * P(Xi)
P(Xi) P(Xi)
(Xi)
0 0 0 0
200 0,01 2 400
700 0,02 14 9800
1200 0,02 24 28800
1700 0,15 255 433500
2200 0,3 660 1452000
2700 0,3 810 2187000
3200 0,15 480 1536000
3700 0,02 74 273800
4200 0,02 84 352800
4700 0,01 47 220900
Total 1 2450 6495000

µb = 6495000
σb = (µb )½ = 2548,53
La empresa que enfrenta el mayor riesgo de daños físicos a sus robots industriales
el próximo año es la empresa b
c.
Ejercicio 29:
La corriente eléctrica que viaja a través de un resistor puede tomar uno de tres
caminos diferentes con probabilidades p1=0.25, p2=0.30 y p3=0.45,
respectivamente. Suponga que determinamos el camino tomado en n = 10 ensayos
consecutivos.
a. Calcule la probabilidad de que la corriente eléctrica viajará por la
primera trayectoria y1 = 2 veces, por la segunda y2 = 4 veces y por la
tercera y3 = 4 veces.
b. Calcule E(y2) y V(y2). Interprete los resultados.

Solución:
a. Datos:
N=10
P1=0,25
P2=0,3
P3=0,45
Con Y1 = 2 veces
P(x=2) = F (2) = (10 C 2) *(0,25) ^2*(0,75) ^ (10-2)
= (10! / (2! *8!)) *(0,25) ^2*(0,75) ^8
= 0,2816 = 28,16%
Con Y2 = 4veces
P(x=4) = F (4) = (10 C 4) *(0,3) ^4*(0,7) ^ (10-4)
= (10! / (4! *6!)) *(0,3) ^4*(0,7) ^6
= 0,20 = 20%
Con Y3 = 4 veces
P(x=4) = F (4) = (10 C 4) *(0,45) ^4*(0,55) ^ (10-4)
= (10! / (4! *6!)) *(0,45) ^4*(0,55) ^6
= 0,2384 = 23,84%
b.