Investigación de Operaciones II Hoja 1/6

Seleccionado y publicado por Ing. Miguel Jiménez C. Cadenas de Markov

Problema 1
Se tiene un sistema de inventario en el que la secuencia de eventos durante cada
periodo es como sigue: (1) Se observa el nivel de inventario (llamémosle i) al principio
del periodo. (2) Si i  1, se piden 4 – i unidades. Si i  2, no se hace ningún pedido. (3)
No hay demanda de unidades durante el periodo, con probabilidad 1/3, y se demanda
una unidad durante el periodo, con probabilidad 1/3, y se demandan 2 unidades
durante el periodo, con probabilidad 1/3 (4) Se observa el nivel de inventario al
principio del periodo. Defina un estado de periodo como el nivel de inventario al
principio del periodo. Determine la matriz de transición que pudiera usarse para
modelar este sistema de inventario como una cadena de Markov.

Solución
0 1 2 3 4
Estados 0 0 0 1/3 1/3 1/3
0 unidades 1 0 0 1/3 1/3 1/3
1 unidad 2 1/3 1/3 1/3 0 0
2 unidades 3 0 1/3 1/3 1/3 0
3 unidades 4 0 0 1/3 1/3 1/3
4 unidades

Problema 2
Se usa una máquina para producir herramientas de precisión. Si la máquina esta hoy
en buenas condiciones, entonces estará bien mañana con 90% de probabilidad. Si la
máquina está en mal estado hoy, entonces estará en mal estado mañana con 80% de
probabilidad. Si la máquina está en buen estado, produce 100 herramientas por día, y
si está en mal estado, 60 herramientas por días. En promedio, ¿Cuántas herramientas
por día se producen?

Solución

Eo E1
Eo: Buen Estado Eo 0.9 0.1 Eo: produce 100 herramientas por día
E1: Mal estado E1 0.2 0.8 E1: produce 60 herramientas por día

Encontrando probabilidades de estado estable

t1, t2 0.9 0.1 = t1, t2 0.9t1 + 0.2t2 = t1

0.2 0.8 0.1t1 + 0.8t2 = t2
t1 + t2 = 1 t2=1/3 E1
t1=2/3 Eo

Producción Promedio = 2/3(200)+1/3(60)=86.67 herramientas/día

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Problema 3
Un bosque consta de dos tipos de árboles: los que tienen de 0 a 1.50 m de
alto, y los que son más altos. Cada año, muere el 40% de los árboles que
tienen menos de 1.50 m, el 10% se venden a 20 dólares cada uno, 30%
permanecen entre 0 y 1.50 m, y el 20% crecen más de 1.50. Cada año, el 50%
de los árboles de más de 1.50 m se venden a 50 dólares, el 20% se venden a
30 dólares, y el 30% permanecen en el bosque.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que muera un árbol de 0 a 1.50 m antes de
venderse?
b) Si se planta un árbol de menos de 1.50 m, ¿Cuál es el ingreso esperado
que se va a tener con ese árbol?

Solución

Eo= 0 a 1.5 m Eo E1 E2 E3 E4 E5
E1: > 1.5 m Eo 0.3 0.2 0.4 0.1 0 0
E2: Se muere E1 0 0.3 0 0 0.2 0.5
E3: Se vende a $20 E2 0 0 1 0 0 0
E4: Se vende a $30 E3 0 0 0 1 0 0
E5: Se vende a $50 E4 0 0 0 0 1 0
E5 0 0 0 0 0 1

Eo E1
(I - N)-1 = Eo 1.429 0.408
E1 0 1.429

se venden a
Muere $20 $30 $50
E2 E3 E4 E5
-1
(I - N) *A= 0-1.5m E0 0.514 0.143 0.082 0.204
>1 E1 0 0 0.286 0.714

a) La probabilidad de que muera un arbol de 0 a 1.5 m : Eo al E2

p=0.571428

b) Se planta de 0 - 1.5m Eo
Ingreso esperado = 0.142857*($20)+0.0816326($30)+0.204081($50)=$15.51
Ingreso Esperado=$15.51

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Problema 4
Las cadenas de Markov se usan en ventas para modelar la probabilidad de que un
cliente que se localice por teléfono compre finalmente algún producto. Considere un
cliente posible a quien nunca le han llamado. Después de una llamada hay una
probabilidad de 60% de que tenga poco interés en el producto, de 30% que muestre
gran interés en el producto y 10% de que sea borrado de la lista de posibles clientes.
Si un cliente actualmente tiene poco interés en el producto después de una llamada
hay 30% de probabilidad de que compre el producto, 20% de que sea borrado de la
lista, 30% de que aún tenga poco interés, y 20% de que exprese interés alto. Para un
cliente que actualmente expresa alto interés, después de una llamada hay 40% de
probabilidad de que compre el producto, 40% de probabilidad de que siga teniendo
alto interés, el 10% de que tenga poco interés y 10% de que sea borrado de la lista.
¿Cuál es la probabilidad de que un posible cliente compre al final el producto?

Solución
Eo E1 E2 E3 E4
Eo: Nunca le han llamado Eo 0 0.6 0.3 0 0.1
E1: Tiene poco interès E1 0 0.3 0.2 0.3 0.2
E2: Tiene Gran interès E2 0 0.1 0.4 0.4 0.1
E3: Compra el producto E3 0 0 0 1 0
E4: Es borrado de la lista E4 0 0 0 0 1

Eo E1 E2
(I -N)-1= Eo 1 0.98 0.83
E1 0 1.5 0.5
E2 0 0.25 1.75

(I -N)-1*A= E3 E4
Eo 0.62 0.38
E1 0.65 0.35
E2 0.78 0.23

Posible Cliente Eo
R/ Probabilidad de que un posible cliente compre el producto Eo a E3 p=0.6225

Problema 5
En el Perú entre los periódicos de mayor circulación esta La República y El
Comercio. Cuando una persona ha comprado La República, hay una
probabilidad de 90% que su siguiente compra sea de La República. Si una
persona compra El Comercio, hay 80% de probabilidad que su próxima compra
sea El Comercio.
a) Si actualmente una persona compra El Comercio ¿Cuál es la probabilidad
de que compre La República pasadas dos compras a partir de hoy?
b) Si Actualmente compra La República ¿Cuál es la probabilidad de que
compre La República pasadas 3 compras a partir de hoy?.
c) Después de largo tiempo como estará distribuido el mercado de los
periódicos.
d) Suponga que las ventas anuales entre los dos periódicos en el Perú
ascienden a 5 millones de nuevos soles anuales, con una ganancia neta

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de S/. 1.00 por cada periódico y existe una agencia de publicidad que
garantiza que por 2.4 millones de nuevos soles realizará un decremento
del 10% al 5% de la fracción de compradores de La República que se
Cambian a El Comercio después de una compra. ¿Deben contratar a la
empresa de publicidad los ejecutivos de La República?

e) Si actualmente una persona compra El Comercio ¿Cuál es la probabilidad

de que compre La República por primera vez en 2 compras a partir de
hoy?.

Solución

R: La República
R C C: El Comercio
P= R 0.9 0.1
C 0.2 0.8

a) P2= 0.9 0.1 X 0.9 0.1 = 0.83 0.17 a) PCR(2)=0.34

0.2 0.8 0.2 0.8 0.34 0.66

b) P3= 0.9 0.1 3 0.781 0.219 b) PRR(3)=0.781

0.2 0.8 0.438 0.562

c) t1 t2 = t1 t2 0.9 0.1 t1=0.90t1+0.20t2 t1=2/3

0.2 0.8 t2=0.10t1+0.80t2 t2=1/3
1=t1+t2Y

d) P1= 0.95 0.05 Ganancia actuales de La República son

0.2 0.8 S/. 5,000,000(1)(2/3)= S/. 3,333,333.33/año

Buscando nuevo estado estable

t1=0.95t1+0.20t2 Ganancia Neta
t2=0.5t1+0.80t2 t1=0.8 (0.80)(5,000,000.00)-2,400,000=S/. 1,600,000.00
t1+t2=1 t2=0.2
Por lo tanto no debe contratar a la agencia de
Publicidad

e)
0.8 0.2 = 0.16
C C R

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Problema No. 6
Una computadora se inspecciona cada hora. Se encuentra que está
trabajando o descompuesta. Si está trabajando la probabilidad de que siga
trabajando la siguiente hora es 0.9. Si está descompuesta, se toman las
medidas para repararla lo que puede llevar más de una hora. Siempre que
la computadora este descompuesta, independientemente de cuanto tiempo
haya pasado, la probabilidad de que siga descompuesta la siguiente hora es
0.35. Modele el sistema como una cadena de Markov y determine la matriz
de transición.
Solución

T: Trabajando T D
D: Descompuesta T 0.9 0.1
D 0.65 0.35

Problema 7
Un equipo de béisbol consta de 2 estrellas, 13 novatos y 10 sustitutos. Para
fines de impuestos, el propietario debe evaluar a los jugadores. Se define el
valor de cada jugador como el valor total del sueldo que gana hasta su retiro.
Al inicio de cada temporada, se clasifican los jugador en cuatro categorías:

Categoría 1 Estrella (una estrella gana 1 millón de dólares al año.

Categoría 2 Novato (un novato gana 400 000 dólares al año)
Categoría 3 Reserva (un reserva gana 100 000 dólares al año)
Categoría 4 Retirado (no gana salario)

Si un jugador es estrella, novato o reserva al principio de esta temporada, las

probabilidades de que pase a ser estrella, novato, reserva o retirado al principio
de la siguiente temporada son como sigue:
Próxima Temporada
Esta Estrella Novato Reserva Retirado
Temporada
Estrella 0.50 0.30 0.15 0.50
Novato 0.20 0.50 0.20 0.10
Reserva 0.05 0.15 0.50 0.30
Retirado 0 0 0 1
Determine el valor de los jugadores del equipo.
Solución
Próxima Temporada
Esta Temporada Estrella Novato Reserva Retirado Estrella $1,000,000.00

Estrella 0.5 0.3 0.15 0.05 P= I O Novato $400,000.00

Novato 0.2 0.5 0.2 0.1 A N Reserva $100,000.00

Reserva 0.05 0.15 0.5 0.3 Retirado $0.00
Retirado 0 0 0 1

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I-N= 1 0 0 0.5 0.3 0.15 0.5 -0.3 -0.15

0 1 0 - 0.2 0.5 0.2 = -0.2 0.5 -0.2

0 0 1 0.05 0.15 0.5 -0.05 -0.15 0.5

Estrella Novato Reserva

Estrella 3.2 2.5 1.96 Estrella = 3.2x$1,000,000 + 2.5($400,000)+$1.96($100,000)=$4,396,00

-1
(I-N) = Novato 1.6 3.53 1.89 Novato=1.6x$1,000,000 + 3.53x$400,000 + 1.89x$100,000=$3,201,000

Reserva 0.8 1.31 2.76 Reserva=0.8x$1,000,000+1.31x$400,000 + 2.76x$100,000=$1,600,000

R/ Estrella $4,396,000.00
Novato $3,201,000.00
Reserva $1,600,000.00

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