EJERCICIOS SIMULACIÓN

MONTECARLO

Contenido
Ejemplo 1....................................................................................................................................... 2
Ejercicio 2 ...................................................................................................................................... 3
Ejemplo 3....................................................................................................................................... 4
Ejemplo 4....................................................................................................................................... 5
Ejemplo 5....................................................................................................................................... 6
Ejemplo 6....................................................................................................................................... 7
Ejercicio 7 ...................................................................................................................................... 8
Ejercicio 8 ...................................................................................................................................... 9
Ejercicio 9 .................................................................................................................................... 10
Ejercicio 10 .................................................................................................................................. 11
Ejercicio 11 .................................................................................................................................. 12
Ejemplo 1

En la imagen inferior se muestra un análisis histórico de 200 días sobre el número de consultas
diarias realizadas a un sistema de información empresarial (EIS) residente en un servidor central.
La tabla incluye el número de consultas diarias (0 a 5) junto con las frecuencias absolutas
(número de días que se producen 0, 1, ..., 5 consultas), las frecuencias relativas (10/200 = 0,05,
...), y las frecuencias relativas acumuladas.

Calcule el número esperado (o medio) de consultas por día, mediante

a) Teoría de probabilidad

𝐸[𝑋] = ∑ 𝑥𝑖 𝑝𝑖 = 0 × 0,05 + 1 × 0,1 + ⋯ + 5 × 0,15 = 2,95

𝑖=0

b) Simulación Montecarlo
Ejercicio 2

Titina es una estudiante universitaria muy apegada a su teléfono móvil y está preocupada por
las cuentas que ha recibido últimamente de su teléfono celular. Después de haber investigado
diferentes posibilidades quiere decidir entre los siguientes tres planes mensuales:

- Plan 1: Paga $400 por minuto.

- Plan 2: Paga un costo fijo de $100.000 por hablar hasta 400 minutos. Por cada minuto
adicional debe pagar $600.

- Plan 3: Paga un costo fijo de $150.000 sin límite en el número de minutos.

Con base en sus propias estadísticas, Titina ha estimado que el número de minutos que ella
habla por mes por su celular es una variable aleatoria con distribución normal de media 450 y
desviación estándar 35.

a) Recomendarle a Titina cuál es el mejor plan para ella.

b) Realice análisis de sensibilidad para las variables costo por minuto del Plan 1.

Sub ejecutar()

Dim costo_minuto As Single

contador = 1

For costo_minuto = 100 To 800 Step 50

contador = contador + 1

Range("B8") = costo_minuto 'celda "B8" es la celda del costo del minuto celular

Range("N" & contador) = costo_minuto 'la columna "N" es donde copiará el costo del minuto

Range("O" & contador) = Range("J2") 'la columna "O" es donde copiará el costo esperado
‘del experimento, y la celda “J2” es la celda de la variable del experimento

Next costo_minuto

End Sub
Ejemplo 3

Una empresa está pensando en adquirir una nueva máquina para su producción. Sin embargo,
dado el alto costo de la maquina se quiere evaluar el tiempo de vida útil de la máquina. La nueva
máquina tiene 5 motores que lo hacen funcionar, pero puede funcionar con solo 2 motores.

Según los datos históricos del proveedor, el tiempo de funcionamiento de cada motor se
comporta como una variable aleatoria independiente uniforme entre [1000 días, 5000 días].

Para estimar el tiempo de funcionamiento de la máquina, la empresa quiere realizar una

simulación Montecarlo, donde se hará 100 experimentos, cada uno de los cuales consistirá en
sortear el tiempo de funcionamiento de los motores y observar en que tiempo ya han fallado
los x motores. Esta es la variable aleatoria cuyo valor esperado es el tiempo esperado de
funcionamiento de la máquina.

Calcule el tiempo de duración máximo de la máquina estimado.

Calcule la probabilidad de que la máquina dure más de 2000, 3000 y 4000 horas.

Recuerde que para calcular un número aleatorio uniforme continuo entre dos rangos, se puede
hacer de la siguiente forma:

𝑥 = 𝑎 + (𝑏 − 𝑎) × 𝑢
Donde a es el intervalo inferior y b el intervalo superior.
Ejemplo 4

Al puerto de carga y descarga de la ciudad, llegan durante la noche barcos, que serán
descargados durante el día siguiente. El número de barcos que atracan cualquier noche varía
entre 0 y 5 barcos. La probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 llegadas se muestra en la tabla 2A. Un
estudio realizado por la Dirección del puerto, revela que el número de barcos que se descargan
en un día también es variable, dependiendo del tamaño del barco y del tipo de carga que se
trate. Los resultados de este estudio, en cuanto a la probabilidad del número de barcos
descargados por día, se muestran en la tabla 2B.

Núm de barcos descargados

Número de llegadas Probabilidad Probabilidad
en un día

0 0,13 1 0,05

1 0,17 2 0,15

2 0,15 3 0,50

3 0,25 4 0,20

4 0,2 5 0,10

Tabla 3A. Tabla 3B.

Los barcos se descargan según el orden de llegada, por lo que cualquier barco que no se haya
podido descargar durante el día posterior a la noche de su llegada, deberá pasar otra noche en
el puerto para ser descargado en el día siguiente.

Debido al importante coste que supone mantener un barco en el puerto por no haber podido
descargarlo a tiempo, se estudia la posibilidad de aumentar la plantilla del puerto. Pero antes,
la Dirección del puerto quiere saber cuántos barcos se descargan con retraso, para lo cual se
simularán 15 días de funcionamiento del puerto.
Ejemplo 5

Supongamos que desde un ordenador cliente se realiza consultas SQL a bases de datos situadas
en dos servidores distintos. Nuestro objetivo será estimar el tiempo esperado (tiempo medio)
que deberemos esperar para recibir la respuesta de ambos servidores. Dada la complejidad de
la consulta que queremos realizar, y basándonos en experiencias anteriores, se calcula que el
tiempo necesario para que cada uno de los servidores responda a la misma sigue una
distribución normal con los parámetros (media y desviación estándar, en minutos) que se
indican a continuación:

Calcule

a) El tiempo esperado de respuesta de los servidores.

b) La desviación estándar del tiempo de respuesta de los servidores.
c) Intervalo de confianza del 95% del tiempo de respuesta de los servidores.
d) Porcentaje de veces que el servidor 1 y el 2 es más rápido.
Ejemplo 6

Una asociación desea conseguir fondos para lo que va a vender lotería. De años anteriores ha
conseguido la siguiente información: En una hora, el vendedor llama a una media de 20
viviendas. El 15% de las veces, no hay nadie en casa por lo que no se vende nada. Cuando hay
alguien, el 80% de las veces contesta una mujer y el 20% restante, un hombre. El 70% de las
mujeres compran lotería, la cantidad que se gastan se recoge en la tabla 1. El 40 % de los
hombres compran lotería, la cantidad que se gastan está en la tabla 2.

A partir de esta información, calcular cuál será el ingreso esperado por hora. Comentar los
resultados obtenidos.
Ejercicio 7

La demanda por capacidad en el centro de recolección de basura de un municipio ha crecido

notoriamente requiriendo un nuevo sistema de incineración. Tres opciones de combustible son
considerados: Gas Natural, Petróleo y Madera. Cada uno de los combustibles implica diferentes
costos de inversión, gastos operativos y costos de material. Los gastos operacionales son
funciones de la cantidad de basura procesada, la cual se espera que sea de 1 millón de toneladas
el primer año, con una tasa de crecimiento anual. Los costos de materiales también son
calculados con base en las toneladas de basura. Los costos de materiales del Petróleo y el Gas
natural dependen del precio del barril de petróleo, P.

Todos los valores económicos están en US dólares.

Gas natural Petróleo Madera

Inversión año 0 $6 $6 $7

Inversión año 1 0 0 $3

Gastos operativos por

$ 0.50 $ 0.60 $ 1.00
tonelada

Costos de material por

$ (0.3+0.01* P) $ 0.02 * P $ 0.10
tonelada

Existen varias fuentes de incertidumbre: primero, se ha estimado que la tasa de crecimiento

anual de la demanda puede ser baja (6%), media (10%) o alta (13%), con probabilidades de 0.2,
0.6, 0.2, respectivamente.

El precio futuro del barril de petróleo, P, es altamente incierta. Para este caso, se estima que P
tiene distribución normal con media $80 y desviación estándar $20. Una tercera fuente de
incertidumbre es el costo de capital para el cual se asume una distribución normal con media
10% y desviación estándar 1%, y el cual usted debe tomar como la tasa de descuento.

Construya el flujo de Caja para un horizonte de 5 años (Año 0, Año 1, Año 2, Año 3, Año 4, Año
5) que represente apropiadamente la situación antes descrita.

¿Cuál alternativa recomendaría usted al municipio? Justifique claramente su respuesta.

Ejercicio 8

Una compañía proveedora de software está interesada en hacer un análisis probabilístico del
costo asociado a la instalación de uno de sus productos en las oficinas de un nuevo cliente. El
proceso de instalación consta de diferentes Actividades las cuales se realizan en secuencia
dependiendo del resultado de las Actividades precedentes.

La siguiente figura muestra la secuencia de las Actividades que deben realizarse para dicho
proceso.

De acuerdo con la figura se puede observar que inicialmente se realiza la Actividad 1, luego la
Actividad 2. Si el resultado de la Actividad 2 es Res 1, lo cual ocurre con probabilidad de 0.7, se
realizan las Actividades 3, 5 y 6; mientras que si el resultado de la Actividad 2 es Res 2, lo cual
ocurre con probabilidad 0.3, se realizan las Actividades 4, 5 y 6.

Por otro lado, los expertos sólo tienen completa certeza con respecto a la duración de las
Actividades 1 y 4, mientras que la duración de las demás Actividades se puede representar por
medio de las siguientes variables aleatorias, cuyos parámetros han sido estimados con base en
información histórica y en el conocimiento de los expertos.

DISTRIBUCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE LA DURACIÓN

ACTIVIDAD COSTO X HORA (US$)
(HORAS)
1 7 3000
2 UNIFORME (9, 10) 2000
3 UNIFORME (8, 18) 2000
4 11 9000
5 UNIFORME (13, 15) 2000
6 DISCRETA(8, 0.3, 11, 0.5, 16, 0.2) 4000

La duración de las Actividades repercute directamente en el costo total del proceso, ya que para
cada una de las Actividades existe una tarifa por hora, de acuerdo con el personal especializado
que se utilice.

Con base en la información suministrada construya el problema en Excel y analice los resultados.
Ejercicio 9

Una compañía fabricante de envases de vidrio, desarrolla un proceso secuencial que consta de
tres procesos fundamentalmente.

1. Mezcla de los materiales y fundición del vidrio.

2. Fabricación de los envases por inyección del vidrio.
3. Enfriamiento controlado de los envases.

La compañía ha medido el tiempo estándar para la fabricación de un lote de 10,000 botellas. En

las mediciones realizadas se ha encontrado que el proceso de Mezcla de los materiales y
fundición del vidrio para este tamaño de lote, tiene un tiempo de ejecución que se distribuye
normal con media de 12 horas y desviación estándar de 2 horas. El tiempo que toma el proceso
de fabricación de los envases se distribuye triangular con un valor mínimo de 4 horas, valor
máximo de 7 horas y valor más probable de 5 horas. El enfriamiento del lote se distribuye
uniformemente entre 5 y 6 horas.

Debido a restricciones ambientales, la planta cuenta únicamente con 160 horas mensuales para
operar. Actualmente existe alta demanda por los envases que produce la planta, por lo que se
garantiza que todos los envases producidos van a ser vendidos, a un precio de USD $15,000 el
lote.

El equipo de planeación tiene capacidad para llevar a cabo un proyecto de desarrollo tecnológico
en alguno de los procesos, y quiere decidir cuál es mejor para la compañía en un periodo de 12
meses. Se estima que el proyecto de mejora del proceso de mezcla y fundición reducirá en un
30% la media del tiempo proceso con una inversión de USD $150,000.

La tasa de rendimiento de capital se ha encontrado que se distribuye acorde a una distribución

uniforme con parámetros (2%,3%)

Evaluar cuál es la mejor alternativa para la compañía.

Ejercicio 10

Trabajamos en un gran almacén informático, y nos piden consejo para decidir sobre el número
de licencias de un determinado sistema operativo que conviene adquirir – las licencias se
suministrarán con los ordenadores que se vendan durante el próximo trimestre, y es lógico
pensar que en pocos meses habrá un nuevo sistema operativo en el mercado de características
superiores. Cada licencia de sistema operativo le cuesta al almacén un total de 75 Euros,
mientras que el precio al que la vende es de 100 Euros. Cuando salga al mercado la nueva versión
del sistema operativo, el almacén podrá devolver al distribuidor las licencias sobrantes,
obteniendo a cambio un total de 25 Euros por cada una.

Basándose en los datos históricos de los últimos meses, los responsables del almacén han sido
capaces de determinar la siguiente distribución de probabilidades por lo que a las ventas de
licencias del nuevo sistema operativo se refiere:
Ejercicio 11

Frutillitas S.A. es una tienda de frutas en la ciudad. La empresa comercializa frutas que compra
proveedores de municipios aledaños. De acuerdo a la información histórica de las ventas, la
empresa estima una demanda diaria distribuida normalmente con 50 costales y desviación
estándar de 5 costales.

Dada las pérdidas de venta en los últimos meses, la administración de la tienda quiere evaluar
su política de inventario. Actualmente la tienda pide producto cada que se acaba el inventario,
pero se está pensando en dos opciones:

 Cada vez que el inventario de costales este por debajo de 40 unidades, se pide a los
proveedores 200 costales de frutas.

 Revisar mensualmente la cantidad de costales en inventario, y pedir lo que haga falta

para tener en inventario 250 unidades.

Tenga en cuenta que el proveedor demora una semana en entregar el producto pedido. El
inventario inicial es de 170 costales de frutas.

Además Frutillas S.A. considera

 Costo de mantener en inventario: $ 1500 por costal/semanal

 Costo de pedir a los proveedores: $ 20000 por pedido

 Costo por unidad faltante: $ 5000 por costal

¿Cuál política le recomienda a la tienda? Realice la simulación para un año (52 semanas).