MA-34A Prob.

y Pro . Esto asti os 26 de Noviembre, 2004

Examen
Prof. C
atedra: M. Kiwi Prof. Auxiliares: R. Cortez, M. Soto

Tiempo: 3.0 hrs.

Elija 2 de los 3 siguientes problemas

Problema 1: Sean C1 ; : : : ; Cn 2 N todos distintos. Suponga que se tienen n maletas, la i{

esima
on Ci pesos en su interior.
Un determinado on urso pro ede en etapas. Cada etapa salvo la ultima onsiste en elegir una
maleta al azar, abrirla, mostrarle el ontenido al on ursante, y ofre erle a este ultimo una ierta
antidad (que puede variar en ada etapa) para que se retire. Si el on ursante llega a la ultima
etapa, se queda on el ontenido de la maleta restante.
(i).- (2.0 pts) Suponga que el on ursante ono e de antemano los valores de los Ci . Sea Jm el
onjunto de los ndi es de las maletas que quedan por inspe ionar una vez abiertas m maletas.
Suponga que una vez des artadas m maletas, y antes de abrir la (m + 1)-esima se le ofre en C pesos
al on ursante para que se retire. Justique que no es razonable ha erlo si
1 X
C<

n m j 2J j
C :
m

(ii).- Considere el aso en que los valores Ci no son ono idos de antemano y que la antidad que se
le ofre e al on ursante en ada etapa es igual al ontenido de la ultima maleta abierta. Suponga que
el objetivo del on ursante es quedarse on el premio mayor. Para ello adopta la siguiente estrategia:
para un l dado des arta las l primeras ofertas independiente de su valor, y des arta las subse uentes
ofertas a menos que
 Sea la ultima oferta, o
 El ontenido C de la ultima maleta inspe ionada sea tal que C > max fCj j j 62 Jl g.

Sea Pl;n la probabilidad que el on ursante se quede on el premio mayor.

0 1
l nX1 1 A
(ii.1).- (2.5 pts) Pruebe que Pl;n =  : Expli ite el espa io de probabilidad en
n j=l j
que trabajara.
(ii.2).- (1.5 pts) Con luya que si n  1, enton es Pl;n se maximiza uando l  n=e.
a
X 1
Indi a ion: Si a 2 N , a  1, enton es  ln(a).
j =1
j

1
Examen: 26 de Noviembre, 2004 2

Problema 2: Sean X1 ; : : : ; Xn  Normal(;  2

) independientes identi amente distribuidas. Se
dene,
n n
1X 1 X
2
X= X ; y S2 = Xi X ;
n i=1 i n 1 i=1


(i).- (1.0 pts) Pruebe que C ov X; Xi X = 0.
n
X1
(ii).- (0.5 pts) Pruebe que Xn X= (Xi X ).
i=1

(iii).- (0.5 pts) Con luya que S 2 puede es ribirse omo fun ion del ve tor aleatorio V = (X1
X; : : : ; Xn 1 X ).
(iv).- (2.0 pts) Pruebe que (X; X1 X; : : : ; Xn 1 X ) es un ve tor normal multivariado.
(v).- (2.0 pts) Con luya que X y V son independientes, y que lo mismo se umple para X y S 2 .

Problema 3:

(i).- (3.0 pts) Se di e que una variable aleatoria tiene distribu ion t-student de ( + 1) grados de
libertad si su fun ion densidad es
(( + 1)=2) 1
f (t) = p
:

(=2) (1 + t2 = )( +1)=2
p
Sean Z  Normal(0; 1) y U  2 variables aleatorias independientes. Verique que Z= U= es una
t-student de  grados de libertad.
Indi a ion: Re uerde que la fun ion densidad de una 2 es
1
g (t) = IR+(t)

t=2 1 e t=2
:
(=2)2=2

(ii).- Sean X1 ; : : : ; Xn  Normal(; 2 ) independientes identi amente distribuidas y dena X y S 2

omo en el Problema 2. Se puede demostrar (no lo haga) que (n 1)S 2=2  2n 1 .
X 
(ii.1).- (1.0 pts) Pruebe que p es una t-student de (n 1) grados de libertad.
S= n
Indi a ion: Use un resultado del Problema 2.
(ii.2).- (2.0 pts) Para n = 10, determine un intervalo de onanza de nivel 95% para 
en el aso que  sea des ono ido (use la Tabla de la Figura 1).

t 1:383 1:833 2:262 2:821 3:250

1 F (t) 0:100 0:050 0:025 0:010 0:005

Figura 1: Fun ion distribu ion F de una t{student de 9 grados de libertad.