1. Enfoque para elegir una alternativa de decisión sin usar probabilidades.

Para un
problema de maximización, conduce a elegir la alternativa de decisión que
maximiza el resultado mínimo; para un problema de minimización, lleva a elegir la
alternativa de decisión que minimiza el resultado máximo.

R= Enfoque conservador

2. Probabilidades de los estados de la naturaleza antes de obtener información

muestral

R= Probabilidades previas

3. Distribución de probabilidad de los resultados posibles asociados con una

alternativa de decisión o una estrategia de decisión. (Representacióngráfica para
una alternativa de decisión donde se muestran los resultados posibles junto con
sus probabilidades asociadas)

R= Perfil de riesgo

4. Estudio de cómo afectan los cambios en las evaluaciones de probabilidad para

los estados de la naturaleza o los cambios en los resultados, o ambos a la
alternativa de decisión recomendada

R= Análisis de sensibilidad

5. Una compañía debe decidir primero si lleva a cabo el estudio de investigación

de mercado. Si el estudio de investigación de mercado se realiza, el resultado será
favorable (F) o desfavorable (U). Suponga que solo hay 2 alternativas de decisión
d1 y d2 y dos estados de la naturaleza s1 y s2. La tabla de resultados mostrando
la ganancia es como sigue:

R= Con investigación de mercados, si es favorable, decisión d2, si es

desfavorable, decisión d1

6. Enfoque para elegir una alternativa de decisión sin usar probabilidades. Para un
problema de maximización, conduce a elegir la alternativa de decisión
correspondiente al resultado más grande.; para un problema de minimización,
lleva a elegir la alternativa de decisión correspondiente al resultado más pequeño

R= Enfoque optimista

7. La tabla de resultados siguiente muestra la ganancia para un problema de

decisión con 2 estados de la naturaleza y 2 alternativas de decisión. Use un
análisis de sensibilidad gráfico, para determinar el rango de probabilidades del
estado de naturaleza s1, para el cual cada una de las alternativas de decisión
tenga el mayor valor esperado.

p ¿ 0. 25 para d 1 p ¿ 0. 25 para d 2
R= y

8. Alternativa de decisión o solución que satisface todas las restricciones.

R= Solución factible

9. Diferencia entre el valor esperado de una estrategia optima basado en la

información muestral el “mejor” valor esperado sin ninguna información muestral.

R= Valor Esperado de la Información Muestral (VEIM)

10. Suponga que una empresa maneja 2 productos (x = unidades del producto 1
producida y vendidas cada semana, y = unidades del producto 2 producidas y
vendidas cada semana), el producto “x” tiene una ganancia por unidad de $10 y
necesita 5 horas para que se produzca cada unidad, el producto “y” tiene una
ganancia por unidad de $5 y requiere de 2 horas para que se produzca cada
unidad. La empresa solo dispone de 40 horas por semana de producción. Se
desea maximizar la ganancia de la semana total. Especifique las entradas
controladas e incontroladas para este modelo.

R= Entradas controlables: x y y, entradas incontrolables: utilidad (10, 5),

horas de mano de obra (5, 2) y disponibilidad de horas de mano de obra (40).

11. Razón del VEIM al VEIP como un porcentaje; la información perfecta tiene
una eficiencia del 100%

R= Eficiencia

12. El modelo a escala de una casa es un ejemplo de modelos que son réplicas de
objetos reales. Este tipo de modelo se llama

R= Modelo icónico

13. Estudio de los resultados y probabilidades asociados con una alternativa de

decisión o una estrategia de decisión.

R= Análisis de riesgo

14. Una firma tiene 3 alternativas de inversión. Los resultados están en miles de
dólares.
R= a) Con el enfoque del calor esperado se toma d2, b) Con el enfoque de la
utilidad esperada: tomador de decisiones A escoge d2 y tomador de
decisiones b escoge d1

15. Suponga que un tomador de decisiones que se enfrenta con 4 alternativas de

decisión y 4 estados de la naturaleza elabora la siguiente tabla de resultados para
las utilidades que puede esperar. Si el tomador de decisiones no sabe nada
acerca de las probabilidades de los 4 estados de la naturaleza. ¿Cuál es la
decisión recomendada usando los enfoques optimista y de arrepentimiento
minimax?

R= Optimista: d1, arrepentimiento minimax: d3

 1. DJS Investment Services debe elaborar un portafolios de inversión para un
cliente nuevo. Como una estrategia de inversión inicial, al nuevo cliente le
gustaría restringir el portafolios a una mezcla de dos accionistas

Acción Precio/Acción Rendimiento anual

estimado (%)
AGA Products $50 6
Key Oil $100 10
El cliente desea invertir $50,000 y estableció las siguientes dos metas de
inversión.
Meta de nivel de prioridad 1
Meta 1: obtener un rendimiento anual de al menos 9%
Meta de nivel de prioridad 2
Meta 2: limitar la inversión en Key Oil, la inversión mas arriesgada, a no
más de 60% de la inversión total
Sea X1= número de acciones de AGA Products compradas
Sea X2= número de acciones de Key Oil compradas
Use el procedimiento grafico de programación de metas para obtener una
solución.

R: X1=400, X2=300

2. Suponga que existían dos marcas de dentrifico y que se introduce al

mercado una marca nueva de tal modo que existían las siguientes
probabilidades de transición.

A
De Especial B MDA Blanca T
Especial B 0.80 0.10 0.10
MDA 0.05 0.75 0.20
Blanca T 0.40 0.30 0.30
¿Cuáles son las participaciones del mercado a largo plazo? (utilice tres
decimales)

R: Especial B=0.442, MDA: 0.385 y Blanca T=0.173

3. Los patrones de compra para dos marcas de pasta dental pueden

expresarse como un proceso de Markov con las siguientes probabilidades
de transición.

A
De Especial B MDA
Especial B 0.90 0.10
MDA 0.05 0.95
 ¿Cuáles son las participaciones del mercado proyectadas para las dos
marcas?

R: Especial B=33.33% y MDA=66.67%

4. Una corporación grande recolectó datos sobre las razones por las que los
gerentes intermedios y los gerentes ejecutivos abandonaban la compañía.
Algunos gerentes con el tiempo se retiraban, pero otros dejaban la empresa
antes de la jubilación por razones personales, que incluían puestos mas
atractivos en otras firmas. Suponga que se aplica la siguiente matriz de
probabilidades de transición en un año siendo los cuatro estados del
proceso de Markov de retiro, abandono antes del retiro por razones
personales, permanecer como gerente intermedio, permanecer como
gerente ejecutivo.

Retiro Abandona: por Gerente Gerente

motivo intermedio ejecutivo
personal
Retiro 1.00 0.00 0.00 0.00
Abandona: por 0.00 1.00 0.00 0.00
motivo
personal
Gerente 0.03 0.07 0.80 0.10
intermedio
Gerente 0.08 0.01 0.03 0.88
ejecutivo
La compañía tiene en la actualidad 920 gerentes de los cuales son: 640
intermedios y 280 ejecutivos, ¿Cuántos de estos gerentes al final se
jubilarán en la compañía? ¿Cuántos dejarán la compañía por razones
personales?
R= 579 se retiraran y 341 dejarán la compañía por razones personales

5. KLM Christmas Tree Farm posee una parcela de tierra con 5000 árboles de
hoja perenne. Cada año KLM permite a los minoristas de árboles de
navidad que selecciones y corten arboles para su venta a clientes
individuales. KLM protege a los arboles pequeños (por lo general menos
1,20 m de alto) de modo que puedan estar disponibles para su venta en
futuros años. En la actualidad 1500 árboles están clasificados como árboles
protegidos, mientras los restantes 3500 están disponibles para ser
cortados. Sin embargo, aunque un árbol esté disponible para cortarse en un
año dado, puede no ser seleccionado para cortarse hasta futuros años. La
mayoría de los árboles cortados en un año dado viven hasta el año
 siguiente, pero algunos árboles enfermos se pierden cada año. Al ver la
operación de árboles de Navidad de KLM como proceso de Markov con
periodos anuales, definimos los siguientes cuatro estados:
Estado 1: cortar y vender
Estado 2: perdido por enfermedad
Estado 3: demasiado pequeño para cortarse
Estado 4: disponible para cortarse, pero no cortado y vendido. La siguiente
matriz de transición es apropiada:

1.0 0.0 0.0 0.0

0.0 1.0 0.0 0.0
0.1 0.2 0.5 0.2
0.4 0.1 0.0 0.5
¿Cuántos de los 5000 árboles de la granja se venderán al final y cuantos se
perderán?
R: 3580 se venderán al final y 1420 se perderán

6. Industrial Chemicals produce dos adhesivos que se usan en el proceso de

manufactura de aviones. Los dos pegamentos tienen diferentes potencias
adhesivas y requieren diferentes cantidades de producción: el adhesivo IC-
100 requiere 20 minutos de tiempo de producción por galón de producto
terminado y el adhesivo IC-200 usa 30 minutos por galón. El inventario
contiene en la actualidad 300 libras de resina y puede obtenerse más si es
necesario. Sin embargo, debido a la corta vida útil del material, cualquier
cantidad no usada en las siguientes semanas se desechará.
La empresa tiene pedidos existentes para 100 galones IC-100 y 120
galones de IC-200. Bajo condiciones normales, el proceso de producción
opera ocho horas por dia, cinco días a la semana. La administración desea
programar la producción de las siguientes dos semanas para lograr las
siguientes metas.
Metas de nivel de prioridad 1
Meta 1: evitar la subutilización del proceso de producción
Meta 2: evitar que el tiempo exceda un total de 20 horas para las dos
semanas
Metas de nivel de prioridad 2
Meta 3: satsfacer los pedidos existentes para el adhesivo IC-100, es decir,
producir al menos 100 galones de IC-100
Meta 4: satisfacer los pedidos existentes para el adhesivo IC-200, es decir,
producir al menos 120 galones de IC-200
Metas de nivel de prioridad 3
Meta 5: usar toda la resina disponible
 Use el método grafico de programación de metas para elaborar una
solución para el modelo formulado. Considere X 1 = la cantidad de adhesivo
IC-100 y X2 = la cantidad de adhesivo IC-200

a) X1=120, X2=120
b) X1=0, X2=200
c) X1=0, X2=300
d) X1=0, X2=160

7. dada la siguiente matriz de transición con los estados 1 y 2 como estados

absorbentes ¿cuál es la probabilidad de que las unidades en los estados 3
y 4 terminen en cada uno de los estados absorbentes?

1.0 1.0 0.0 0.0

0.0 1.0 0.0 0.0
0.6 0.0 0.3 0.1
0.4 0.2 0.3 0.1

a) del estado 3 al 1=0.89 y del estado 4 al 1=0.74

b) del estado 3 al 1=0.80 y del estado 4 al 1=0.80
c) del estado 3 al 1=0.97 y del estado 4 al 1=0.77
d) del estado 3 al 1=0.30 y del estado 4 al 1=0.30

8. Considera la situación de las cuentas por cobrar de la tienda departamental

heidman's el cual considera cuatro estados posibles del sistema:
Estado 1: categoría pagado
Estado 2: categoría deuda incobrable
Estado 3: categoría 0-30 días
Estado 4: 31-90 días
Suponga que la siguiente matriz de transición es apropiada

1.0 0.0 0.0 0.0

0.0 1.0 0.0 0.0
0.5 0.0 0.25 0.25
0.5 0.2 0.5 0.25
si heidman's tiene $4000 en la categoría de 0-30 días y $5000 en la
categoría de 31-90 días ¿cuál es su estimación de deudas incobrables que
experimentara la compañía

a) Se estiman el 90.9% en deudas incobrables

b) Se estiman $1729 en deudas incobrables
c) Se estiman $7271 en deudas incobrables
d) Se estiman el 72.7% en deudas incobrables

Alternativas de decisión: opciones disponibles para el tomador de decisiones

Evento futuro: evento futuro incierto que afecta la consecuencia y resultado,
asociado con una decisión

Consecuencia: resultado que se obtiene cuando se elige una alternativa de

decisión y ocurre un evento fortuito. Una medida de la consecuencia a menudo se
llama resultado

Estados de la naturaleza: resultados posibles para los eventos fortuitos que

afectan el resultado asociado con una alternativa de decisión

Diagrama de influencia: dispositivo gráfico que muestra la relación entre las

decisiones, los eventos fortuitos y las consecuencias de un problema de decisión

Nodo: una intersección o punto de unión de un diagrama de influencia o árbol de

decisión

Nodos de decisión: nodos que indican puntos donde se toma una decisión

Nodos fortuitos: nodos que indican puntos donde ocurrirá un evento incierto

Nodos de consecuencia: nodos de un diagrama de influencia que indican puntos

donde ocurrirá un resultado

Resultado: una medida de la consecuencia de una decisión como utilidad, costo o

tiempo. Cada combinación de una alternativa de decisión y un estado de la
naturaleza tiene un resultado asociado (consecuencia)

Tabla de resultados: representación tabular de los resultados de un problema

Ramas: líneas que muestran las alternativas de los nodos de decisión y los
resultados los nodos fortuitos

Enfoque optimista: enfoque para elegir una alternativa de decisión sin utilizar
probabilidades. En un problema de maximización lleva a elegir la alternativa de
decisión correspondiente al resultado mayor; para un problema de minimización,
lleva a elegir la alternativa de decisión correspondiente al resultado menor

Enfoque conservador: enfoque para elegir una alternativa de decisión sin utilizar
probabilidades. En un problema de maximización conduce a elegir la alternativa de
decisión que maximiza el resultado mínimo; para un problema de minimización,
conduce a elegir la alternativa de decisión que minimiza el resultado máximo

Enfoque de arrepentimiento minimax: enfoque para elegir una alternativa de

decisión sin utilizar probabilidades. Para cada alternativa se calcula el
arrepentimiento máximo, lo cual conduce a elegir la alternativa de decisión que
minimice el arrepentimiento máximo

Perdida de oportunidad o arrepentimiento: monto de la perdida (utilidades mas

bajas o costo mas alto) cuando no se toma la mejor decisión para cada estado de
la naturaleza

Método del valor esperado: método para elegir una alternativa de decisión con
base en el valor esperado de cada alternativa de decisión. La alternativa de
decisión recomendada es aquella que proporciona el mejor valor esperado

Valor esperado (VE): para un nodo fortuito, es el ponderado de los resultados.

Los pesos son las probabilidades de los resultados de la naturaleza

Valor esperado de la información perfecta (VEIP): valor esperado de la

información que indica al tomador de decisiones exactamente cual estado de la
naturaleza ocurrirá (por ejemplo, información perfecta)

Análisis de riesgo: de los resultados posibles y probabilidades asociados con

una alternativa de decisión o una estrategia de decisión

Análisis de sensibilidad: de cómo los cambios en las evaluaciones de la

probabilidad para los estados de la naturaleza o los cambios en los resultados
afectan a la alternativa de decisión recomendada

Perfil de riesgo: distribución de probabilidad de los resultados posibles asociados

con una alternativa de decisión o estrategia de decisión

Probabilidades previas: probabilidades de los estados de la naturaleza antes de

obtener la información muestral

Información muestral: información nueva obtenida por medio de la investigación

o experimentación que permite actualizar o revisar las probabilidades de los
estados de la naturaleza

Probabilidades posteriores (revisadas): probabilidades de los estados de la

naturaleza después de revisar las probabilidades previas con base en la
información muestral

Estrategia de decisión: estrategia que consiste en una secuencia de decisiones y

resultados de probabilidad para proporcionar la solución optima a un problema de
decisión
Valor esperado de la información muestral (VEIM): diferencia entre el valore
esperado de una estrategia optima basada en la información muestral y el “mejor”
valor esperado sin ninguna información muestral

Eficiencia: razón del VEIM al VEIP como un porcentaje; la información perfecta es

100%

Teorema de bayes: teorema que permite el uso de la información muestral para

revisar probabilidades

Probabilidad condicional: probabilidad de un evento, dado el resultado conocido

de un evento (posiblemente) relacionado

Probabilidad conjunta: probabilidad de que ocurren de forma simultánea tanto la

información muestral como un estado de la naturaleza en particular