Modelos para La Toma de Decisiones 3 SEPTIEMBRE 2012 PDF

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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Recinto Santo Tomás de Aquino
Vice Rectoría de Post Grado
MG-617-T Modelos para la Toma de Decisiones

en honor a Carlos Dreyfus
PROGRAMA GENERAL
Ing. Rubén Darío Estrella Sánchez, MBA
Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana
Ingeniero de Sistemas (UNIBE), Administrador (PUCMM), Matemático (PUCMM), Teólogo (UNEV)
y Maestro (SALOME UREÑA)
rubendarioestrella@hotmail.com ; rubenestrella@atalayadecristo.org
www.atalayadecristo.org
SEPTIEMBRE, 2012
Objetivo General:
Este curso persigue desarrollar habilidades en los gerentes y futuros gerentes de negocios que
le permitan valorizar, aplicar y crear diferentes modelos matemáticos, útiles en el proceso de
toma de decisiones en el mundo de los negocios, con la finalidad de optimizar los resultados a
obtener en las diferentes situaciones del mundo real.
CONTENIDO DEL PROGRAMA
 Teoría de Toma de Decisiones.

o Información Crítica.
o Simulación.
o Modelos
o Toma de Decisiones.
 Modelos Matemáticos.
o Modelos Lineales.
 Modelos de Costos, Ingresos y Beneficios.
 Punto de Equilibrio
 Modelos de Oferta y Demanda.
 Análisis del Equilibrio.
 Depreciación en línea recta.
o Modelos No Lineales.
 Funciones cuadráticas de ingresos, oferta y demanda.
 Equilibrio entre oferta y demanda.
 Modelo de ubicación.
[Modelos para la Toma de Decisiones] | Ing. Rubén Darío Estrella, MBA – Cavaliere 1
Ingeniero de Sistemas, Administrador, Matemático, Teólogo y Maestro
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 Modelos Estadísticos.
o Estadística Descriptiva.
 Conceptos generales de Estadística.
 Tabla de Frecuencias y Gráficos Estadísticos.
 Medidas de Tendencias Central y de Dispersión.
 Los Cuantiles.
 Proyecto Parcial – Uso de Herramientas Estadísticas.
o Estadística Inferencial.
 Introducción a las Probabilidades.
 Distribución Binomial.
 Distribución Hipergeométrica.
 Distribución de Poisson.
 Distribución Normal.
 Distribución T.
 Aproximación Binomial a Normal.
 Teoría de Regresión y Correlación.
 Distribución Muestral (Adicional).
 Estimados y Tamaño de Muestra.
 Distribución Chi cuadrada.
 El Análisis de Varianza – ANOVA.
 Prueba de Hipótesis.
 Pruebas no paramétricas.
 Modelos de Programación Lineal.

o Método Gráfico.
o Método Simplex.
o Método PERT.
o Diagrama de Gantt.
 Proyecto Final – Modelos de Programación Lineal.
Evaluación
Pruebas Cortas 10 puntos: 5 puntos (Modelos Lineales)
5 puntos (Modelos No Lineales)
1º Parcial 25 puntos Modelos Lineales / No Lineales / Descriptiva
Proyecto Parcial 15 puntos Modelos Estadísticos (Presentación en el Aula)
2º Parcial 25 puntos Modelos Estadísticos - Estadística Inferencial
Proyecto Final 25 puntos Modelos de Programación Lineal (Presentación en el Aula)
Materiales Útiles:
- Calculadora Científica con Combinación nCr
- Computador Portátil – Notebook - Laptop
- Juego de Reglas, Compás.
- Manual de Ejercicios.
- Bibliografía indicada a continuación.
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Agenda – Calendario
Modulo Contenido Fecha Hora Valor
I Introducción y Reglas del Juego 3, 5 Sept. 6-8/8-10 Asistencia
I Teoría de Toma de Decisiones 10, 12 Sept. 6-8/8-10 Asistencia
I Modelos Lineales 10, 12 Sept. 6-8/8-10 Asistencia
I Control de Lectura 17, 19 Sept. 6-8/8-10 5 puntos
I Modelos No Lineales 26 Sept. 6-8/8-10 Asistencia
I Control de Lectura 1, 3 Oct. 6-8/8-10 5 puntos
II Modelos Estadísticos – Estadística Descriptiva 8, 10 Oct. 6-8/8-10 Asistencia
II Modelos Estadísticos – Estadística Descriptiva 15, 17 Oct. 6-8/8-10 Asistencia
I , II Primer Parcial 22, 24 Oct. 6-8/8-10 25 puntos
II Proyecto Parcial – Modelos Estadísticos 29, 31 Oct. 6-8/8-10 15 puntos

(Presentación en el Aula)
II Modelos Estadísticos – Probabilidades 5, 7 Nov. 6-8/8-10 Asistencia
II Modelos Estadísticos – Distribuciones de 12, 14 Nov. 6-8/8-10 Asistencia

Probabilidades y Aproximación
II Modelos Estadísticos – Teoría de Regresión y 19, 21 Nov. 6-8/8-10 Asistencia

Estimación y Tamaño de Muestra
II Modelos Estadísticos – Prueba de Hipótesis 26, 28 Nov. 6-8/8-10 Asistencia
II Segundo Parcial 3, 5 Dic. 6-8/8-10 25 puntos
III Modelos de Programación Lineal 10, 12 Dic. 6-8/8-10 Asistencia
III Proyecto Final – Modelos de Programación 10, 12 Dic. 6-8/8-10 25 puntos

Lineal
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MG-617-T Modelos para la Toma de Decisiones - Ing. Rubén Darío Estrella, MBA
Aplicación de las Estadísticas

Proyecto Parcial
Valor 15 puntos - Fecha de Entrega: 29-31/10/2012
Una empresa multinacional del Sector Supermercados que está ubicada en el Distrito
Nacional, Santo Domingo y Santiago, está pensando expandir sus operaciones
estableciéndose en otras 3 provincias del País, con este propósito un equipo de
estudiantes de Modelos para la Toma de Decisiones fue contratado, para determinar en
cuáles y qué orden debe ubicarse tomando en consideración las siguientes informaciones
estadísticas:
1. Población Rural y Urbana.
2. Hogares Rurales y Urbanos.
3. Población Ocupada.
4. Población Económicamente Activa.
5. Proporción de la Ocupada en relación a la Activa.
6. Gasto Anual por Hogar Rural (En alimentos, bebidas y tabaco).
7. Gasto Anual por Hogar Urbano (En alimentos, bebidas y tabaco).
8. Demanda total (En base a la suma del Gasto Rural y Urbano).
9. Densidad Poblacional.
Utilizando las Herramientas estadísticas, algunas consideraciones de Operaciones y

Mercadeo, presente su Informe.
- Característica del Sector Industrial, situación actual, entorno, tendencias, etc.
- Estilo de vida.
- Desarrollo provincial.
- Nivel de Educación.
- Acceso a la tecnología y medios de comunicación.
- Nivel de participación de la competencia.
- Distancia de los centros de distribución.
- Rentabilidad del negocio.
Impreso y en CD.
FECHA DE ASIGNACIÓN: 3-9-2012
www.bancentral.gov.do
www.one.gov.do
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MG-617-T Modelos para la Toma de Decisiones - Ing. Rubén Darío Estrella, MBA
PROYECTO FINAL
Valor 25 puntos - Fecha de Entrega: 10-12/12/2012
Lineamientos generales para el trabajo final
Elaborar para una empresa de su elección, las recomendaciones necesarias para lograr una mejor u óptima programación de
un proceso determinante o crítico para el logro de los objetivos de la organización que la hagan más competitiva y rentable,
tomando en consideración la situación actual de la empresa, cultura, posibilidades económicas, características de su sector
industrial, disponibilidad de tecnología, etc.
Algunos detalles a incluir en su trabajo:

 Breve reseña de la empresa, historia, evolución, cultura, etc.
 Característica del Sector Industrial, situación actual, entorno, tendencias, etc.
 Misión, Visión y Objetivos.
 Evaluar la situación actual del proceso seleccionado; hacer una crítica de la situación, emitir un diagnóstico claro y
completo.
 Utilizando El Diagrama Gantt indicar los tiempos empleados para la realización de este proyecto final.
 Utilizando el Método PERT (Program Evaluation Review Technique - Técnica de Revisión y evaluación de
programas) determine:
o Lista de actividades del proceso (Descripción, actividades predecesoras inmediatas, duración, etc.).
o Tiempo de finalización de cada actividad.
o Actividades Críticas del proceso.
o Tiempo que se pueden retardar las actividades “no críticas”
o Diagramas de Red del proceso.
o Diagrama de Gantt del proceso.
o Determinación del tiempo total requerido del proceso.
o Determinación del Camino Crítico o Ruta Crítica.
o Determinación de Tiempos más próximos y Tiempos más lejanos.
o Determinación de holguras.
o Formas de reducir la duración del proceso.
o Tiempos inciertos de actividad del proceso.
 Tiempo promedio o esperado, varianza, distribución de probabilidades beta.
o Variabilidad en el tiempo de terminación del proceso.
o Probabilidad de terminar el proceso a tiempo.
o Cómo pueden concentrarse más eficientemente los recursos en actividades, a fin de acelerar la
terminación del proceso.
o Qué control se debe ejercer en el flujo de gastos para las diversas actividades a lo largo del proceso.
o Consideraciones de Tiempo y Costo.
 Evaluación y presentación clara, evidente y objetiva de los efectos y el impacto de sus recomendaciones en la
empresa: económicas, de calidad, de imagen, etc.
 Mínimo de Fuentes Bibliográficas (Libros) a utilizar: 5
 Impreso y en CD.
FECHA DE ASIGNACIÓN: 3-9-2012
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 Bibliografía de Modelos Lineales y No Lineales.
o ANDERSON David, SWEENEY Dennis, WILLIAMS Thomas, CAMM

Jeffrey and MARTIN Kipp. Métodos Cuantitativos para los Negocios.
CENGAGE Learning: 11ª, 2011.
o BUDNICK Franck S. Matemáticas Aplicadas para Administración,

Economía y Ciencias Sociales. McGraw-Hill: Segunda Edición, 1990.
o HAEUSLLER Ernest F. And PAUL Richard S. Matemáticas para

Administración y Economía. Pearson Educación – Prentice Hall: Décima
edición, 2003.
o VISCENCIO Brambila. Economía para la Toma de Decisiones. CENGAGE

Learning: Primera Edición, 2002.
o HILLIER Frederick S., HILLIER Mark S. Métodos Cuantitativos para

Administración. McGraw-Hill: Tercera Edición, 2008.
o HILLIER Frederick and LIEBERMAN Gerald. Introducción a la

Investigación de Operaciones. McGraw-Hill: Novena Edición. 2010.
o RENDER Barry, STAIR Ralph M. and HANNA Michael. Métodos

Cuantitativos para Negocios. Pearson – Prentice Hall: Novena Edición, 2006.
o LORA Ricardo and GRULLON Ramón. METODOS CUANTITATIVOS EN

LA TOMA DE DECISIONES. Departamento Editorial de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra. Santiago de los Caballeros, República
Dominicana: Tercera Edición, 1994.
o HERNANDEZ SAMPIERI Roberto, FERNANDEZ COLLADO Carlos and

BAPTISTA LUCIO Pilar. Métodos de la Investigación. Mc Graw Hill.
Quinta Edición. 2010.
o BONINI Charles, HASUMAN Warren and BIERMAN Harold. Análisis

Cuantitativo para Negocios. McGraw-Hill: Novena Edición, 2000.
o KELTON W. David, SADOWSKI Randall P. and STURROCK David T.

Simulación con Software Arena. McGraw-Hill: Cuarta Edición, 2008.
o HOFFMANN Laurence and BRADLEY Gerald. CÁLCULO. McGraw-Hill:

Sétima Edición, 2001.
7
o BIERMAN Harold, BONINI Charles and HASUMAN Warren. Análisis
Cuantitativo para la Toma de Decisiones. McGraw-Hill: 1994.
o EPPEN G.D., GOULD F.J., SCHMIDT C.D., MOORE Jeffrey and

WEATHERFORD Larry. Investigación de Operaciones en la Ciencia
Administrativa. Pearson Educación – Prentice Hall: Quinta edición, 2000.
o SAMUELSON Paul and NORDHAUS William. ECONOMIA. McGraw-

Hill: Decimoquinta Edición, 1996.
o HORNGREN Charles and SUNDEM Gary. Contabilidad Administrativa.

Prentice-Hall Hispanoamericana: Novena Edición, 1994.
o HORNGREN Charles, SUNDEM Gary and ELLIOTT John. Contabilidad

Financiera. Prentice-Hall Hispanoamericana: Quinta Edición, 1994.
o CHASE Richard and AQUILANO Nicholas. Dirección y Administración de

la Producción y de las Operaciones. McGraw-Hill: Sexta Edición. 1995.
o HIRSCHEY Mark and PAPPAS James L. Fundamentals of Managerial

Economics. The Dryden Press: Fitth Edition. 1995.
o LEHMANN Charles H. Geometría Analítica. Editorial Limusa, S.A.,

México. 2006.
 Bibliografía de Modelos Estadísticos.
o LIND Douglas A., MARCHAL William G. and WATHEN Samuel A.

Estadística Aplicada a los Negocios y a la Economía. McGraw-Hill. 13ª
Edición. 2008.
o WEBSTER, Allen L. Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía.

McGraw-Hill: Tercera Edición. 2000.
o ANDERSON David, SWEENEY Dennis and WILLIAMS Thomas.

Estadística para Negocios y Economía. CENGAGE Learning: 11ª Edición
2004 / Séptima Edición. 2012.
o SPIEGEL Murray, SHILLER John and SRINIVASAN R. Alu. Probabilidad y

Estadística. Mc Graw Hill. 3ª. Edición – Serie Shaum. 2010.
8
o NIEVES Antonio and DOMINGUEZ Federico. Probabilidad y Estadística
para Ingeniería un enfoque moderno. Mc Graw Hill. 2010.
o HERNANDEZ SAMPIERI Roberto, FERNANDEZ COLLADO Carlos and

BAPTISTA LUCIO Pilar. Métodos de la Investigación. Mc Graw Hill.
Quinta Edición. 2010.
o GUTIERREZ PULIDO Humberto and DE LA VARA SALAZAR Román.

Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma 6. Mc Graw Hill. 2004
o TRIOLA Mario. Estadística Elemental (Elementary Statistics). Addison-

Wesley: Séptima Edición. 1998.
o JONSON Robert and KUBY Patricia. Estadística Elemental Lo Esencial.

International Thomson Editores, S. A.: Tercera Edición 2004.
o LIPSCHUTS Seymour and LIPSON Marc. PROBABILIDAD. Mc Graw Hill.

Segunda Edición. 2001.
o MILTON J. Susan and ARNOLD Jesse C. PROBABILIDAD Y

ESTADISTICA. Mc Graw Hill. Cuarta Edición. 2004.
o MONTIEL A. M., RIUS F. And BARON F.J. Elementos Básicos de

Estadística Económica y Empresarial. Prentice Hall: 1997.
o HOPKINS Kenneth, HOPKINS B.R. and GLASS Gene. Estadística Básica

para las Ciencias Sociales y del Comportamiento. Prentice Hall: Tercera
Edición. 1997.
o LAPIN Lawrence L. Statistics for Modern Business. The Dryden Press:

1995.
 Bibliografía de Programación Lineal.
o GIDO Jack and CLEMENTS James P. Administración exitosa de Proyectos.

Cenage Learning: Quinta Edición. 2012.

Investigación de Operaciones. McGraw-Hill: Novena Edición. 2010.
o ANDERSON David, SWEENEY Dennis and WILLIAMS Thomas. Métodos

Cuantitativos para los Negocios. International Thomson Editores: Novena
Edición. 2004 - Séptima Edición.
9
o ARREOLA RISA Jesús S. And ARREOLA RISA Antonio. Programación

Lineal – Una introducción a la toma de decisiones cuantitativa. International
Thomson Editores: Primera Edición. 2003.
o HILLIER Frederick S., HILLIER Mark S. Métodos Cuantitativos para

Administración. McGraw-Hill: Tercera Edición, 2008.
o HAEUSLLER Ernest F. And PAUL Richard S. Matemáticas para

Administración y Economía. Pearson Educación – Prentice Hall: Décima
edición 2003.
o WINSTON Wayne L. Investigación de Operaciones – Aplicaciones y

algorimos. Thomson: Cuarta Edición, 2005.
o BONINI Charles, HASUMAN Warren and BIERMAN Harold. Análisis

Cuantitativo para Negocios. McGraw-Hill: Novena Edición, 2000.
o BIERMAN Harold, BONINI Charles and HASUMAN Warren. Análisis

Cuantitativo para la Toma de Decisiones. McGraw-Hill: 1994.
o LORA Ricardo and GRULLON Ramón. METODOS CUANTITATIVOS EN

LA TOMA DE DECISIONES. Departamento Editorial de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra. Santiago de los Caballeros, República
Dominicana: Tercera Edición, 1994.

Investigación de Operaciones. McGraw-Hill: Sexta Edición. 1997.
o CHASE Richard and AQUILANO Nicholas. Dirección y Administración de

la Producción y de las Operaciones. McGraw-Hill: Sexta Edición. 1995.
o EPPEN G.D., GOULD F.J., SCHMIDT C.D., MOORE Jeffrey and

WEATHERFORD Larry. Investigación de Operaciones en la Ciencia
Administrativa. Pearson Educación – Prentice Hall: Quinta edición 2000.
10
 Modelos de Programación Lineal.
La Programación Lineal es una de la más vieja y aún una de las más importantes
herramientas de la investigación de operaciones, se utiliza cuando un problema se puede
describir utilizando ecuaciones y desigualdades que son todas lineales.
La Programación Lineal (PL) es una técnica matemática de optimización. Por

técnica de optimización se entiende un método que trata de maximizar o minimizar un
objetivo; por ejemplo, maximizar las utilidades o minimizar los costos. La
programación lineal es un subconjunto de un área más extensa de procedimientos de
optimización matemática llamada Programación Matemática.
La Programación Lineal trata la planeación de las actividades para obtener un

resultado optimo, esto es, el resultado que mejor alcance la meta especificada (según el
modelo matemático) entre todas las alternativas de solución.
La Programación Lineal no da espacio para que haya incertidumbre en ninguna de las

relaciones; no incluye ninguna probabilidad o variable aleatoria. Por consiguiente, el
problema de maximizar la función objetivo, sujeta a las distintas restricciones, es
conceptualmente simple. Cuando hay sólo unas pocas variables, el sentido común y
algo de aritmética pueden dar una solución, y es que así se han resuelto esos problemas
por generaciones. Sin embargo, como es frecuente, la intuición es poco valida cuando el
problema es más complejo; ya que cuando el número de variables de decisión aumenta
de tres o cuatro a cientos de miles, el problema desafía los procedimientos empíricos.
La programación lineal ha hecho posible manejar de una manera ordenada, problemas
con grandes cantidades de restricciones.
Esta técnica tiene excepcional poder y aplicación general. Es aplicable a una gran
variedad de problemas organizacionales de los negocios modernos y puede manejarse
como una rutina con la ayuda de los computadores actuales. Es una de las técnicas
cuantitativas que le ha dado a la gerencia elementos eficaces para abordar un conjunto
de problemas que admitían sólo soluciones parciales hasta hace pocos años.
En todo problema de programación lineal hay que tomar ciertas decisiones. Estas se
representan con variables de decisión xj que se utilizan en el modelo de programación
lineal. La estructura básica de un problema de este tipo es maximizar o minimizar la
función objetivo, satisfaciendo al mismo tiempo un grupo de condiciones restrictivas o
restricciones (que limitan el grado en que se puede perseguir algún objetivo).
La función objetivo.
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En un problema de programación lineal, la función por maximizar o minimizar se

llama función objetivo. Aunque por lo regular existe un numero infinito de soluciones
para el sistema de restricciones (llamadas soluciones factibles o puntos factibles), la
meta es encontrar una que sea una solución óptima (esto es, una que dé el valor máximo
o mínimo de la función objetivo).
Restricciones estructurales y restricciones de no negatividad.
Las restricciones son limitaciones impuestas al grupo de decisiones permisibles.

Algunos ejemplos específicos de tales restricciones son:
1. Un administrador de cartera tiene determinada cantidad de capital a su

disposición. Las decisiones están limitadas por la cantidad de capital
disponible y por las regulaciones gubernamentales.
2. Las decisiones del administrador de una planta están limitadas por la capacidad
de dicha planta y por la disponibilidad de recursos.
3. Los planes de una aerolínea para llevar a cabo la asignación del personal y los
vuelos están restringidos por las necesidades de mantenimiento de los aviones
y por la cantidad de empleados disponibles.
El Modelo de programación lineal se ocupa de maximizar o minimizar una

función objetivo lineal sujeta a dos tipos de restricciones:
1. Restricciones estructurales.
2. Restricciones de no negatividad.
Las restricciones estructurales reflejan factores como la limitación de recursos y

otras situaciones que impone la situación del problema.
Las restricciones de no negatividad garantizan que ninguna variable de decisión

sea negativa.
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El Método Gráfico
Este método se fundamenta en la versión gráfica que presentemos de todas las

restricciones planteadas; las cuales se superpondrán una sobre otra, hasta llegar a limitar
un área, denominada área factible.
El procedimiento más funcional para la aplicación de este método es introducir una

pequeña modificación en las restricciones, las cuales generalmente están planteadas
como inecuaciones, transformándolas en ecuaciones.
Ya convertidas las restricciones en ecuaciones para su grafica aplicamos el método

de los interceptos consistente en determinar los puntos donde la recta intercepta los ejes
(X e Y).
Graficada la recta se sombrea la parte superior o inferior de esta dependiendo del

tipo de inecuación.
Si la restricción tiene el signo  se sombrea a la derecha y por encima de la línea,

pero si el signo es  se subraya a la izquierda por debajo del gráfico de la línea recta.
La región que satisface de manera simultanea las restricciones ya sombreada se llama
área o región factible, donde cada punto en esta región representa una solución factible.
Aunque existe un numero infinito de soluciones factibles, debemos encontrar una que
maximice o minimice la función objetivo.
La condición de no negatividad hace que el grafico de la restricción X1, X2  0, sea

todo en el primer cuadrante.
Caso I.
Un fabricante esta tratando de decidir sobre las cantidades de producción para dos
artículos x1 y x2. Se dispone de 96 unidades de material y 72 horas de mano de obra.
Cada producto x1 requiere 12 unidades de materiales y 6 horas de obra al máximo.
Mientras que el producto x2 usaría 8 unidades de material y 12 horas de mano de obra.
El margen de beneficio es el mismo para ambos artículos US$5. El fabricante prometió
construir por lo menos dos artículos del producto x1 Determinar la cantidad a producir
y vender de cada artículo que garanticen mayores beneficios.
Función objetivo: Z = 5x1 + 5x2
Restricciones x1 y x2  0 (condición de no negatividad)
12x1 + 8x2  96
6x1 + 12x2  72
x1  2
Maximice: Z = 5x1 + 5x2
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1. Convertimos las restricciones en ecuaciones.
12x1 + 8x2 = 96
6x1 + 12x2 = 72
x1 = 2
2. Utilizamos el método del intercepto determinamos los puntos que de las

respectivas líneas rectas interceptan los ejes.
Para 12x1 + 8x2 = 96

a) Si x2 = 0 implica 12x1 + 8(0) = 96
12x1 = 96
x1 = 96/12
x1 = 8
(8,0)
b) Si x1= 0 implica 12(0) + 8x2 = 96

8x2 = 96
x2 = 96/8
x2 = 12
(0,12)
Para 6x1 + 12x2 = 72
a) Si x2 = 0 implica 6x1 + 12(0) = 72

6x1 = 72
x1 = 72/6
x1 = 12
(12,0)
b) Si x1= 0 implica 6(0) + 12x2 = 72

12x2 = 72
x2 = 72/12
x2 = 6
(0,6)
Para x2 = 2
(2,0)
3. Graficamos.
14
Para 12x1 + 8x2 = 96

(8,0)
(0,12)
Para 6x1 + 12x2 = 72
(12,0)
(0,6)
Para x2 = 2
(2,0)
Esta área factible tiene los siguientes vértices (8,0), (6,3), (2,0) y (2,5). Es preciso
aclarar que cualquier punto que caiga dentro del área factible garantiza beneficios, pero
son los puntos extremos o vértices de la figura lo que garantizarían máximos beneficios.
15
Maximice: Z = 5x1 + 5x2
En el punto (8,0) implica Z = 5(8) + 5(0) = $40
El mayor valor es $45 lo que implica que habrá que vender 6 unidades del producto x 1 y
3 producto x2. Si pretendemos obtener los mayores beneficios.
Caso II.
Un comprador está tratando de seleccionar la combinación más barata de dos alimentos,
que debe cumplir con ciertas necesidades diarias de vitaminas. Los requerimientos
vitamínicos son por lo menos 40 unidades de vitaminas W, 50 unidades de vitamina X y
49 de unidades vitaminas Y, cada onza de alimento A proporciona 4 unidades de
vitamina W, 10 unidades de vitamina X y unidades de vitamina Y, cada onza de
alimento B proporciona 10 unidades de W, 5 unidades de X y 7 unidades de unidades Y.
El alimento A cuesta 5 centavos/onza y el alimento B 8 centavos/onza.
Requerimiento
Alimento A Alimento B Vitamínico Mín.
Vitamina W 4unids/onza 10unids/onza 40
Vitamina X 10unids/onza 5unids/onza 50
Vitamina Y 7unids/onza 7unids/onza 49
Costo 5cents/onza 8cents/onza
Determinar la combinación que disminuirá los costos:
Función Objetivo: Minimizar C = 5A + 8B
Restricciones:
A, B  0
4A + 10B  40
10A + 5B  50
7A + 7B  49
16
4A + 10B = 40
10A + 5B = 50
7A + 7B = 49

Para 4A + 10B = 40
a) Si B = 0 implica 4A + 10(0) = 40
4A = 40
A = 40/4
A = 10
(10,0)
b) Si A = 0 implica 4(0) + 10B = 40

10B = 40
B = 40/10
B=4
(0,4)
Para 10A + 5B = 50
a) Si B = 0 implica 10A + 5(0) = 50
10A = 50
A = 50/10
A=5
(5,0)
b) Si A = 0 implica 10(0) + 5B = 50
5B = 50
B = 50/5
B = 10
(0,10)
Para 7A + 7B = 49
a) Si B = 0 implica 7A + 7(0) = 49
7A = 49
A = 49/7
A=7
(7,0)
17
b) Si A = 0 implica 7(0) + 7B = 49
7B = 49
B = 49/7
B=7
(0,7)
3. Graficamos.

Para 4A + 10B = 40
(10,0)
(0,4)
Para 10A + 5B = 50
(5,0)
(0,10)
Para 7A + 7B = 49
(7,0)
(0,7)
Región
Factible
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Minimizar C = 5A + 8B
a) En el punto (10,0) implica C = 5(10) + 8(0) = $50
b) En el punto (4.2,2.5) implica C = 5(4.2) + 8(2.5) = $41
a) En el punto (2.2,5) implica C = 5(2.2) + 8(5) = $51
a) En el punto (0,10) implica C = 5(0) + 8(10) = $80
El menor costo a que se podría comprar es a $41, pero esto implicaría 4.2 onzas del
producto A y 2.5 onzas del producto B y se mantendría el nivel vitamínico.
Caso III.
Una empresa fabrica dos productos, los cuales deben procesarse en los departamentos 1
y 2. En la tabla se resumen las necesidades de horas de trabajo por unidad de cada
producto en uno y otro departamento. También se incluyen las capacidades de horas de
trabajo semanales en ambos departamento y los márgenes respectivos de utilidad que se
obtienen con los dos productos. El problema consiste en determinar el número de
unidades que hay que fabricar de cada producto, con el objeto de maximizar la
aportación total a los costos fijos y a las utilidades.
Capacidad de
Producto A Producto B Trabajo semanal
Departamento 1 3h/unidad 3h/unidad 120h
Departamento 2 4h/unidad 6h/unidad 260h
Margen de utilidad $5/unidad $6/unidad
Si se supone que x1 y x2 son el número de unidades fabricadas y vendidas,

respectivamente, de los productos A y B, entonces puede calcularse la aportación a las
utilidades totales sumando las contribuciones de ambos productos. La que hace cada
uno se obtiene al multiplicar el margen de utilidad por unidad por el número de
unidades producidas y vendidas. Si z se define como la aportación a los costos y
utilidades totales, se tendrá:
Z = 5x1 + 6x2
Las restricciones vienen dadas de la siguiente forma:
3x1 + 2x2  120 departamento 1
El modelo de programación lineal que representa el problema se formula así:
Maximice Z = 5x1 + 6x2

Sujeta a 3x1 + 2x2  120
4x1 + 6x2  260
x1  0
x2  0
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Inecuaciones o Desigualdades lineales

Ecuaciones o Igualdades lineales

3x1 + 2x2 = 120 departamento 1

Para 3x1 + 2x2 = 120

a) Si x2 = 0 implica 3x1 + 2(0) = 120
3x1 = 120
x1 = 120/3
x1 = 40
(40,0)
b) Si x1= 0 implica 3(0) + 2x2 = 120

2x2 = 120
x2 = 120/2
x2 = 60
(0,60)
Para 4x1 + 6x2 = 260
a) Si x2 = 0 implica 4x1 + 6(0) = 260
4x1 = 260
x1 = 260/4
x1 = 65
(65,0)
b) Si x1= 0 implica 4(0) + 6x2 = 260

6x2 = 260
x2 = 260/6
x2 = 43.33
(0,43.33)
20
6. Graficamos.

La región que satisface de manera simultánea las restricciones ya sombreada se llama
Aunque existe un número infinito de soluciones factibles, debemos encontrar una que
Para 3x1 + 2x2 = 120

(40,0)
(0,60)
Para 4x1 + 6x2 = 260
(65,0)
(0,43.33)
3x1+2x2120
4x1+6x2260
7. Ya que la función objetivo Z = 5x1 + 6x2, es equivalente a:
6/6x2 = -5/6 x1 + Z/6
x2 = -5/6 x1 + Z/6
Define una familia de rectas paralelas, cada una con pendiente de –5/6 e
intersección de y (0, Z/6).
La pendiente de la función objetivo es –5/6, y no recibe el influjo del valor de Z.

Se determina exclusivamente por los coeficientes de las dos variables de la función
objetivo.
21
La intersección con el eje x2 está definida por (0,Z/6). Desde ella se advierte que,
al cambiar el valor de z, lo mismo sucede con la intersección con el eje x 2. Si Z
aumenta el valor, también lo hace la intersección con el eje x2, lo cual significa que la
línea de utilidades iguales se desplaza hacia arriba y hacia la derecha. Si quisiéramos
maximizar las utilidades, tendríamos que desplazar la línea de utilidades lo más afuera
posible, sin dejar de tocar un punto dentro del área de las soluciones factibles.
Una vez definida el área factible usted puede tratar de encontrar la solución óptima,
identificando combinaciones de los dos productos que generen un nivel de utilidad
previamente establecido, por ejemplo:
a) 5x1 + 6x2 = $120

b) 5x1 + 6x2 = $180
c) 5x1 + 6x2 = $240
8. A partir de la figura anterior vemos que el punto o vértice A del área factible
pertenece a las rectas:
Sus coordenadas pueden hallarse resolviendo el sistema anterior.
Por igualación:
x1 = 120 - 2x2
3
x1 = 260 - 6x2
4
120 - 2x2 = 260 - 6x2

3 4
480 - 8x2 = 780 - 18x2

- 8x2 = 300 - 18x2
10x2 = 300
x2 = 30
3x1 + 2(30) = 120

3x1 = 60
x1 = 60/3
x1 = 20
Por eliminación:
22
3x1 + 2x2 = 120 (-4)
4x1 + 6x2 = 260 (3)
-12x1 - 8x2 = -480 departamento 1
12x1 +18x2 = 780 departamento 2
10x2 = 300
x2 = 30
3x1 + 2(30) = 120
3x1 = 60
x1 = 60/3
x1 = 20
Al deslizarse hacia fuera, el último punto que debe tocarse es A. Este punto se
encuentra en la línea de utilidades de $280 cuando se fabrican 20 y 30 unidades,
respectivamente, de los productos A y B.
23
Ejercicios Propuestos. Optimice cada situación basado en el modelo gráfico e interprete
los resultados.
Caso I.
Una compañía produce dos tipos de artículos, manuales y eléctricos. Cada uno requiere
para su fabricación del uso de tres maquinas, A, B y C. La tabla siguiente da la información
relacionada con la fabricación de estos artículos. Cada artículo manual requiere del uso de
la maquina A durante 2 horas, de la maquina B por 1 hora y de la maquina C otra hora. Un
articulo eléctrico requiere 1 hora de la maquina A, 2 horas de la maquina B y 1 hora de la
maquina C. Además, supongamos que el numero máximo de horas disponibles por mes
para el uso de las maquinas A, B y C es de 180, 160 y 100, respectivamente. La utilidad
por cada artículo manual es de $4 y por cada artículo eléctrico es de $6. Si la compañía
vende todos los artículos que puede producir, ¿cuántos artículos de cada tipo debe producir
con el fin de maximizar la utilidad mensual?
Artículo Artículo Horas

Manual Eléctrico Disponibles
Máquina A 2 1 180
Máquina B 1 2 160
Máquina C 1 1 100
Utilidad/unidad $4 $6
Caso II.
Un agricultor va a comprar fertilizante que contienen tres nutrientes: A, B y C. Los
mínimos necesarios son 160 unidades de A, 200 unidades de B y 80 unidades de C.
Existen dos marcas muy aceptadas de fertilizantes en el mercado. Crece Rápido cuesta
$8 una bolsa, contiene 3 unidades de A, 5 unidades de B y 1 unidad de C. Crece Fácil
cuesta $6 cada bolsa, y contiene 2 unidades de cada nutriente. Si el cultivador desea
minimizar el costo mientras se satisfacen los requerimientos de nutrimentos, ¿cuántas
bolsas de cada marca debe comprar? La información se resume como sigue:
Crece Crece Unidades

Rápido Fácil Requeridas
Nutriente A 3 unidades 2 unidades 160
Nutriente B 5 unidades 2 unidades 200
Nutriente C 1 unidad 2 unidades 80
Costo/bolsa $8 $6
24
Caso III.
Resuelva por el Método Gráfico:
Maximizar 5000E + 4000F (Máxima contribución a las ganancias)

E+F5 (Requisito de Producción Mínima)
10E + 15F  150 (Capacidad en el Departamento A)
20E + 10F  160 (Capacidad en el Departamento B)
30E + 10F  135 (Horas de trabajo empleadas en las pruebas)
E, F  0 (Condición de no negatividad)
Caso IV.
Construye el diagrama de red para el siguiente listado de actividades que permitiría el traslado de una
oficina del sector financiero.
Predecesores
Actividad Descripción Inmediatos
A Seleccionar sitio de oficinas -
B Crear plan organizacional y financiero -
C Determinar requerimiento de personal B
D Diseñar la instalación A,B
E Construir el interior D
F Seleccionar al personal que se va a transferir C
G Contratar nuevos empleados F
H Trasladar registros, personal clave, etc. F
I Hacer arreglos financieros con instituciones B
J Capacitar nuevo personal H,E,G

Modelos para La Toma de Decisiones 3 SEPTIEMBRE 2012 PDF

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1

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

MG-617-T Modelos para la Toma de Decisiones

CONTENIDO DEL PROGRAMA

 Teoría de Toma de Decisiones.

 Modelos de Programación Lineal.

Modulo Contenido Fecha Hora Valor

I Introducción y Reglas del Juego 3, 5 Sept. 6-8/8-10 Asistencia

I Teoría de Toma de Decisiones 10, 12 Sept. 6-8/8-10 Asistencia

I Modelos Lineales 10, 12 Sept. 6-8/8-10 Asistencia

I Control de Lectura 17, 19 Sept. 6-8/8-10 5 puntos

I Modelos No Lineales 26 Sept. 6-8/8-10 Asistencia

I Control de Lectura 1, 3 Oct. 6-8/8-10 5 puntos

II Modelos Estadísticos – Estadística Descriptiva 8, 10 Oct. 6-8/8-10 Asistencia

II Modelos Estadísticos – Estadística Descriptiva 15, 17 Oct. 6-8/8-10 Asistencia

I , II Primer Parcial 22, 24 Oct. 6-8/8-10 25 puntos

II Proyecto Parcial – Modelos Estadísticos 29, 31 Oct. 6-8/8-10 15 puntos

II Modelos Estadísticos – Probabilidades 5, 7 Nov. 6-8/8-10 Asistencia

II Modelos Estadísticos – Distribuciones de 12, 14 Nov. 6-8/8-10 Asistencia

II Modelos Estadísticos – Teoría de Regresión y 19, 21 Nov. 6-8/8-10 Asistencia

II Modelos Estadísticos – Prueba de Hipótesis 26, 28 Nov. 6-8/8-10 Asistencia

II Segundo Parcial 3, 5 Dic. 6-8/8-10 25 puntos

III Modelos de Programación Lineal 10, 12 Dic. 6-8/8-10 Asistencia

III Proyecto Final – Modelos de Programación 10, 12 Dic. 6-8/8-10 25 puntos

Aplicación de las Estadísticas

Utilizando las Herramientas estadísticas, algunas consideraciones de Operaciones y

Algunos detalles a incluir en su trabajo:

o ANDERSON David, SWEENEY Dennis, WILLIAMS Thomas, CAMM

o BUDNICK Franck S. Matemáticas Aplicadas para Administración,

o HAEUSLLER Ernest F. And PAUL Richard S. Matemáticas para

o VISCENCIO Brambila. Economía para la Toma de Decisiones. CENGAGE

o HILLIER Frederick S., HILLIER Mark S. Métodos Cuantitativos para

o HILLIER Frederick and LIEBERMAN Gerald. Introducción a la

o RENDER Barry, STAIR Ralph M. and HANNA Michael. Métodos

o LORA Ricardo and GRULLON Ramón. METODOS CUANTITATIVOS EN

o HERNANDEZ SAMPIERI Roberto, FERNANDEZ COLLADO Carlos and

o BONINI Charles, HASUMAN Warren and BIERMAN Harold. Análisis

o KELTON W. David, SADOWSKI Randall P. and STURROCK David T.

o HOFFMANN Laurence and BRADLEY Gerald. CÁLCULO. McGraw-Hill:

o EPPEN G.D., GOULD F.J., SCHMIDT C.D., MOORE Jeffrey and

o SAMUELSON Paul and NORDHAUS William. ECONOMIA. McGraw-

o HORNGREN Charles and SUNDEM Gary. Contabilidad Administrativa.

o HORNGREN Charles, SUNDEM Gary and ELLIOTT John. Contabilidad

o CHASE Richard and AQUILANO Nicholas. Dirección y Administración de

o HIRSCHEY Mark and PAPPAS James L. Fundamentals of Managerial

o LEHMANN Charles H. Geometría Analítica. Editorial Limusa, S.A.,

 Bibliografía de Modelos Estadísticos.

o LIND Douglas A., MARCHAL William G. and WATHEN Samuel A.

o WEBSTER, Allen L. Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía.

o ANDERSON David, SWEENEY Dennis and WILLIAMS Thomas.

o SPIEGEL Murray, SHILLER John and SRINIVASAN R. Alu. Probabilidad y

o HERNANDEZ SAMPIERI Roberto, FERNANDEZ COLLADO Carlos and

o GUTIERREZ PULIDO Humberto and DE LA VARA SALAZAR Román.

o TRIOLA Mario. Estadística Elemental (Elementary Statistics). Addison-

o JONSON Robert and KUBY Patricia. Estadística Elemental Lo Esencial.

o LIPSCHUTS Seymour and LIPSON Marc. PROBABILIDAD. Mc Graw Hill.

o MILTON J. Susan and ARNOLD Jesse C. PROBABILIDAD Y

o MONTIEL A. M., RIUS F. And BARON F.J. Elementos Básicos de

o HOPKINS Kenneth, HOPKINS B.R. and GLASS Gene. Estadística Básica

o LAPIN Lawrence L. Statistics for Modern Business. The Dryden Press:

 Bibliografía de Programación Lineal.

o GIDO Jack and CLEMENTS James P. Administración exitosa de Proyectos.

o HILLIER Frederick and LIEBERMAN Gerald. Introducción a la