Tema 4

Teorı́a espectral de operadores compactos.

1.-Relaciones de ortogonalidad entre rango y núcleo de un operador y su adjunto.

Sean H y G dos espacios de Hilbert reales. Denotaremos por k · k, de manera indistinta, a la

norma en H y a la norma en G, y por (·, ·) al producto escalar en H o en G que induce dicha
norma.
Dado un operador T ∈ L(H, G), se denota por N (T ) al núcleo de T , y R(T ) al rango de T ,
definidos respectivamente por

N (T ) = T −1 (0) = {x ∈ H; T x = 0}, R(T ) = T (H) = {T x; x ∈ H}.

Se recuerda que N (T ) es un subespacio vectorial cerrado de H, y que R(T ) es un subespacio

vectorial, no necesariamente cerrado, de G.
El núcleo y el rango de un operador lineal continuo entre dos espacios de Hilbert y su adjunto,
satisfacen las siguientes relaciones:
Proposición 1.1.- Para todo operador T ∈ L(H, G) se verifica:
i) N (T ) = R(T ∗ )⊥ ,
ii) N (T ∗ ) = R(T )⊥ ,
iii) N (T )⊥ = R(T ∗ ),
iv) N (T ∗ )⊥ = R(T ).

Demostración.- En primer lugar, se tiene que

x ∈ N (T ) ⇐⇒ T x = 0 ⇐⇒ (T x, y) = 0 ∀y ∈ G

⇐⇒ (x, T ∗ y) = 0 ∀y ∈ G ⇐⇒ x ∈ R(T ∗ )⊥ ,
y por tanto, se satisface i).
Teniendo en cuenta que H = R(T ∗ ) ⊕ R(T ∗ )⊥ , la propiedad iii) es consecuencia inmediata de i).
Ahora, ii) y iv) son consecuencias directas de i) y iii), y del hecho de que (T ∗ )∗ = T.

2.-Compacidad y operadores compactos.

Sean X y Y dos espacios de Banach reales, cuya norma denotamos por k·k, de manera indistinta.
Denotemos por BX a la bola unidad cerrada de X:

BX = {x ∈ X; kxk ≤ 1}.

Definición 2.1.- Un operador T ∈ L(X, Y ) se dice que es compacto si el conjunto T (BX ) es

relativamente compacto en Y .

1
Observación 2.1.- Recordemos que un conjunto C ⊂ Y se dice que es relativamente compacto
en Y si su clausura C es un compacto en Y , es decir, de todo recubrimiento del conjunto C por
subconjuntos abiertos de Y , se puede extraer un subrecubrimiento finito de C.
De manera equivalente, C ⊂ Y es relativamente compacto en Y si y sólo si de toda sucesión de
elementos de C se puede extraer una subsucesión convergente en Y . En consecuencia, es sencillo
comprobar que un operador T ∈ L(X, Y ) es compacto si y sólo si de toda sucesión {xn } ⊂ X
que sea acotada, se puede extraer una subsucesión {xnk } tal que {T xnk } sea convergente en Y .
También, de manera equivalente, es fácil ver que T ∈ L(X, Y ) es compacto si y sólo si transforma
subconjuntos acotados de X en subconjuntos relativamente compactos de Y .

Observación 2.2.- Como Y es, en particular, un espacio métrico completo, dado un conjunto
C ⊂ Y , para determinar si es relativamente compacto en Y , basta comprobar que, para todo
ε > 0, C puede ser recubierto por un número finito de bolas de Y de radio ε (ver [3]).

Observación 2.3.- Es bien conocido el Teorema de Riesz, que nos indica que BX es compacta,
si y sólo si X es un espacio vectorial de dimensión finita. En consecuencia, si denotamos por I al
operador identidad de X sobre X, y suponemos que X es de dimensión infinita, I ∈ L(X), pero
no es un operador compacto.

Un primer ejemplo de operadores compactos lo constituye el subespacio de L(X, Y ) formado por

los operadores de rango finito.

Definición 2.2.- Un operador T ∈ L(X, Y ) se dice que es de rango finito si la dimensión de

R(T ) = {T x; x ∈ X} es finita.

Observación 2.4.- Como en todo espacio normado de dimensión finita un conjunto es relativa-
mente compacto si y sólo si es acotado, resulta evidente que todo operador T ∈ L(X, Y ) de rango
finito es compacto.

Es sencillo comprobar que el conjunto de todos los operadores T ∈ L(X, Y ) compactos es un

subespacio vectorial de L(X, Y ). Más exactamente, se tiene:

Teorema 2.1.- El conjunto de todos los operadores T ∈ L(X, Y ) compactos es un subespacio

vectorial cerrado de L(X, Y ).

Demostración.- Como ya hemos dicho, es sencillo comprobar que toda combinación lineal de
operadores de L(X, Y ) compactos es un operador compacto. Lo que queda por demostrar es
que si {Tn } ⊂ L(X, Y ) es una sucesión de operadores compactos, y T ∈ L(X, Y ) es tal que
kTn − T kL(X,Y ) → 0, entonces T es también compacto. Para ello, basta con demostrar que,
fijado ε > 0, el conjunto T (BX ) puede ser recubierto por un número finito de bolas de Y de
ε
radio ε. Fijemos ε > 0, y tomemos un nε tal que kTnε − T kL(X,Y ) < . Como Tnε (BX ) es
2
relativamente compacto, existe un número finito Iε de elementos {yi }i∈Iε ⊂ Tnε (BX ) tales que
[ ε [
Tnε (BX ) ⊂ B(yi , ). En consecuencia, T (BX ) ⊂ B(yi , ε).
2
i∈Iε i∈Iε

Como consecuencia del Teorema 2.1 y la Observación 2.4, resulta inmediato:

Corolario 2.1.- Si {Tn } ⊂ L(X, Y ) es una sucesión de operadores rango finito, y T ∈ L(X, Y ) es
tal que kTn − T kL(X,Y ) → 0, entonces T es compacto.

2
Observación 2.5.- En el caso en que X e Y son espacios de Hilbert, el recı́proco del Corolario
2.1 es también cierto, es decir, si H y G son dos espacios de Hilbert y T ∈ L(H, G) es compacto,
entonces existe una sucesión {Tn } ⊂ L(H, G) de operadores rango finito tal que kTn −T kL(H,G) → 0
(ver [1]).

Otro ejemplo de operadores compactos lo constituye la clase de los operadores integrales en

C 0 ([a, b]) o en Lp (a, b), con p ∈ (1, 2]. En concreto,

Definición 2.3.- Sea K ∈ C 0 ([a, b] × [a, b]) una función dada. Se denomina operador integral en
C 0 ([a, b]) de núcleo integral K, al operador T : C 0 ([a, b]) 7→ C 0 ([a, b]) definido por
Z b
(2.1) (T φ)(t) = K(t, s)φ(s) ds ∀ t ∈ [a, b], ∀ φ ∈ C 0 ([a, b]).
a

1 1
Definición 2.4.- Sean p ∈ (1, 2] y K ∈ Lq ((a, b) × (a, b)), con + = 1, dados. Se denomina
p q
operador integral en Lp (a, b) de núcleo integral K, al operador T : Lp (a, b) 7→ Lp (a, b) definido por
Z b
(2.2) (T φ)(t) = K(t, s)φ(s) ds c.p.d. t ∈ (a, b), ∀ φ ∈ Lp (a, b).
a

No es difı́cil demostrar el siguiente resultado:

Teorema 2.2.- a) Si K ∈ C 0 ([a, b] × [a, b]), el operador integral T definido por (2.1) pertenece a
L(C 0 ([a, b])), y es compacto.
b) Si K ∈ Lq ((a, b) × (a, b)), el operador integral T definido por (2.2) pertenece a L(Lp (a, b)), y es
compacto.

Demostración.- a) Es sencillo comprobar que si K ∈ C 0 ([a, b] × [a, b]), T dado por (2.1) está
bien definido y pertenece a L(C 0 ([a, b])). Además, en este caso si {φn } es una sucesión acotada en
C 0 ([a, b]), es fácil comprobar que {T φn } es una sucesión acotada y equicontinua en C 0 ([a, b]), con
lo que, por el Teorema de Ascoli-Arzelà, existe una subsucesión de {T φn } que es convergente en
C 0 ([a, b]), y por tanto, si K ∈ C 0 ([a, b] × [a, b]), el operador T definido por (2.1) es compacto en
C 0 ([a, b]).
b) También es fácil comprobar que si K ∈ Lq ((a, b) × (a, b)), el operador T dado por (2.2) está
bien definido y pertenece a L(Lp (a, b)).
Para demostrar en este caso que T es compacto, se supone en primer lugar que K ∈ C 0 ([a, b] ×
[a, b]). En tal caso, si {φn } es una sucesión acotada en Lp (a, b), es fácil comprobar que {T φn } es
una sucesión acotada y equicontinua en C 0 [a, b], con lo que, por el Teorema de Ascoli-Arzelà, existe
una subsucesión de {T φn } que es convergente en C 0 ([a, b]), y por tanto también es convergente
en Lp (a, b). Ası́ pues, si K ∈ C 0 ([a, b] × [a, b]), el operador T definido por (2.2) es compacto en
Lp (a, b).

3
 En el caso general, basta tener en cuenta el Teorema 2.1, y la densidad del espacio C 0 ([a, b]×[a, b])
en Lp ((a, b) × (a, b)) (se dejan los detalles como ejercicio).

Dos propiedades generales de interés de los operadores compactos vienen dadas por los siguientes
resultados:

Proposición 2.1.- Sean X, Y y Z tres espacios de Banach. Si S ∈ L(Y, Z), T ∈ L(X, Y ), y al

menos uno de los dos es compacto, entonces S ◦ T es compacto.

Demostración.- Es inmediata.

Observación 2.6.- De la proposición precedente y la Observación 2.3, se deduce que si T ∈

L(X, Y ) es compacto y X no es de dimensión finita, entonces T no puede ser biyectivo.

Teorema 2.3 (de Schauder).-

Sean H y G dos espacios de Hilbert reales. Un operador T ∈ L(H, G) es compacto si y sólo si su

adjunto T ∗ es también compacto.

Demostración.- Como T = (T ∗ )∗ , sólo hay que demostrar que si T es compacto, entoces T ∗

también es compacto.
Supongamos por tanto que T ∈ L(H, G) es compacto. Sea {yn } ⊂ G una sucesión acotada. Lo
que hay que comprobar es que se puede extraer una subsucesión {ynk } ⊂ {yn } tal que {T ∗ ynk }
sea convergente en H. Para ver esto último, denotemos por fn a la aplicación
fn : z ∈ T (BH ) 7→ (z, yn ) ∈ IR.
Es inmediato comprobar que la sucesión F = {fn } constituye una familia acotada y equicontinua
de C 0 (T (BH )). Teniendo en cuenta que T (BH ), con la distancia inducida por la norma de G, es
un espacio métrico compacto, por el Teorema de Ascoli (ver [3]), podemos afirmar que existe una
subsucesión {fnk } ⊂ {fn } que es convergente en C 0 (T (BH )). En particular, la sucesión {fnk } es
de Cauchy en C 0 (T (BH )), y por consiguiente, como
0 ≤ kT ∗ ynk − T ∗ ynl k = sup |(T x, ynk ) − (T x, ynl )| ≤ kfnk − fnl kC 0 (T (BH )) ,
kxk≤1

podemos afirmar que {T ∗ ynk } es de Cauchy, y por tanto convergente, en H.

3.-Teorema de alternativa de Fredholm.

De manera previa a la demostración del Teorema central de este parágrafo, recordemos el Lema
de Riesz, que ha sido demostrado en la asignatura Análisis Funcional:

Lema 3.1 (de Riesz).- Sean X un espacio normado, y X0 ⊂ X un subespacio vectorial cerrado
de X tal que X0 6= X. Entonces, para cada θ ∈ (0, 1) existe un elemento xθ ∈ X tal que
kxθ k = 1 y d(xθ , X0 ) = inf kxθ − xk ≥ θ.
x∈X0

4
Observación 3.1.- En el caso en que X un espacio de Hilbert, el Lema 3.1 es también válido para
θ = 1 (hágase como ejercicio).

Nuestro objetivo es demostrar el siguiente resultado:

Teorema 3.1 (de alternativa de Fredholm).- Sean H un espacio de Hilbert real, T ∈ L(H) un
operador compacto, y denotemos por I al operador identidad de H sobre H. Entonces, se satisfacen
las siguientes propiedades:
a) N (I − T ) y N (I − T ∗ ) son de dimensión finita, y de hecho,

(3.1) dim N (I − T ) = dim N (I − T ∗ ),

b) R(I − T ) y R(I − T ∗ ) son cerrados, y por tanto,

(3.2) R(I − T ) = N (I − T ∗ )⊥ y R(I − T ∗ ) = N (I − T )⊥ ,

c) N (I − T ) = {0} ⇔ R(I − T ) = H, y N (I − T ∗ ) = {0} ⇔ R(I − T ∗ ) = H.

Demostración.- Denotemos M = N (I − T ), que es un subespacio de Hilbert de H. Es inmediato

que BM ⊂ T (BM ) ⊂ T (BH ), y en consecuencia BM es compacto, con lo que M es de dimensión
finita. En resumen, N (I − T ) es de dimensión finita, y como T ∗ es también compacto, N (I − T ∗ )
es de dimensión finita.
Para demostrar b), basta ver que R(I − T ) es cerrado. Es decir, basta ver que si yn = xn − T xn ,
con yn → y, entonces existe x ∈ H tal que y = x − T x. En primer lugar, si y = 0, basta tomar
x = 0. Por otra parte, si y 6= 0, podemos suponer que yn 6= 0, es decir xn 6∈ N (I − T ), para todo
n. Denotemos como antes M = N (I − T ), subespacio vectorial cerrado de H, y por P al operador
de proyección ortogonal de H sobre M . Evidentemente, P xn 6= xn y, como T P xn = P xn ,

(3.3) yn = xn − P xn − T (xn − P xn ).

La sucesión xn − P xn está acotada. En efecto, si dicha sucesión no estuviese acotada, habrı́a

una subsucesión xnk − P xnk tal que kxnk − P xnk k → ∞, y en tal caso, denotando

xnk − P xnk
znk = ∈ M ⊥,
kxnk − P xnk k

por (3, 3), obtenemos

ynk
(3.4) znk − T znk = → 0.
kxnk − P xnk k

Además, como kznk k = 1, extrayendo una subsucesión, que vamos a seguir denotando znk , pode-
mos suponer que existe z ∈ H tal que T znk → z, con lo que, por (3.4), znk → z, y z ∈ M .
Evidentemente, kzk = 1, y como znk ∈ M ⊥ , z ∈ M ⊥ . En resumen, z ∈ M ∩ M ⊥ , con lo que z = 0,
y sin embargo kzk = 1, lo cuál es un absurdo. Ası́ pues, la sucesión xn − P xn está acotada.
En consecuencia, existen una subsucesión xnj − P xnj y un w ∈ H, tales que T (xnj − P xnj ) → w.
Entonces, por (3.3), xnj − P xnj → w + y, y por tanto T (xnj − P xnj ) → T w + T y. Ası́ pues,
w = T w + T y, con lo que y = y + w − T (y + w), es decir, y ∈ R(I − T ).

5
 Para demostrar c), basta comprobar que N (I−T ) = {0} ⇔ R(I−T ) = H. Para ello, supongamos
en primer lugar que N (I − T ) = {0}, y R(I − T ) 6= H. En tal caso, como R(I − T ) es cerrado,
denotando H1 = R(I − T ), obtenemos un subespacio de Hilbert de H, distinto de H. Además,
T (H1 ) ⊂ H1 , y T restringido a H1 es compacto. En consecuencia, H2 = (I − T )(H1 ) es un
subespacio cerrado de H1 , y como I − T es inyectivo, H2 está estrictamente contenido en H1 .
Definiendo Hn = (I − T )n (H), para n ≥ 1, obtenemos una sucesión estrictamente decreciente de
subespacios de Hilbert de H. Por el Lema de Riesz y la observación 3.1, existe una sucesión {xn }
tal que xn ∈ Hn , kxn k = 1, y d(xn , Hn+1 ) ≥ 1. Evidentemente, si n > m

T xn − T xm = xn − (xn − T xn ) + (xm − T xm ) − xm ,

y, como Hn+1 ⊂ Hn ⊂ Hm+1 ,

xn − (xn − T xn ) + (xm − T xm ) ∈ Hm+1 .

En consecuencia, si n > m, kT xn − T xm k ≥ 1, lo cuál es absurdo por ser T compacto. Ası́ pues,

si N (I − T ) = {0}, entonces R(I − T ) = H.
Recı́procamente, si R(I − T ) = H, entonces N (I − T ∗ ) = R(I − T )⊥ = {0}, con lo que, por ser
T compacto, R(I − T ∗ ) = H, y por tanto N (I − T ) = R(I − T ∗ )⊥ = {0}.
∗

Para terminar con la demostración del teorema, sólo nos queda comprobar la igualdad (3.1). De
hecho, como (T ∗ )∗ = T, basta comprobar que dim N (I − T ∗ ) ≤ dim N (I − T ).
Procedamos por reducción al absurdo. Supongamos que dim N (I − T ∗ ) > dim N (I − T ). En tal
caso, como las dimensiones de ambos espacios vectoriales son finitas, existe una aplicación

Λ : N (I − T ) 7→ N (I − T ∗ ),

lineal continua para la norma de H, tal que es inyectiva pero no es suprayectiva. Sea P el operador
de proyección ortogonal de H sobre N (I − T ), y definamos

S = T + (Λ ◦ P ).

Evidentemente, S ∈ L(H), y es compacto ya que T lo es por hipótesis, y (Λ ◦ P ) lo es por ser de

rango finito. Demostremos que N (I − S) = {0}. Para ello, observemos que si

0 = x − Sx = (x − T x) − (Λ ◦ P )x,

entonces como x − T x ∈ R(I − T ) = N (I − T ∗ )⊥ , y (Λ ◦ P )x ∈ N (I − T ∗ ), resulta que x − T x = 0

y (Λ ◦ P )x = 0, es decir, x ∈ N (I − T ), y Λx = 0, con lo que, por el carácter inyectivo de Λ, x = 0.
Como S es compacto y N (I −S) = {0}, por c), R(I −S) = H. Pero esto último es absurdo, ya que
existe y ∈ N (I − T ∗ ) tal que y 6∈ R(Λ); y para este y, si x − Sx = y, entonces x − T x − (Λ ◦ P )x = y,
con lo que, como x − T x ∈ R(I − T ) = N (I − T ∗ )⊥ , resulta que x − T x = 0, y Λ(−x) = y,
en contradicción con que y 6∈ R(Λ). Por consiguiente, hemos probado que dim N (I − T ∗ ) ≤
dim N (I − T ).

Observación 3.2.- El Teorema 3.1 es también válido para un operador T ∈ L(X), con X espacio
de Banach, estando en este caso definida la ortogonalidad mediante el produto de dualidad (ver
[1] para los detalles).

6
Observación 3.3.- El teorema precedente es denominado de alternativa por la razón siguiente.
Si T ∈ L(H) es compacto, para la ecuación x − T x = y podemos afirmar:
o bien la ecuación homogénea asociada x − T x = 0 sólo posee la solución nula, y en ese caso para
cada y ∈ H existe una y sólo una solución x ∈ H de x − T x = y,
o bien el espacio vectorial de las soluciones de la ecuación homogénea asociada x − T x = 0 es de
dimensión finita n ≥ 1, y para y ∈ H dado la ecuación x − T x = y posee solución si y sólo si
y satisface n condiciones de ortogonalidad (y ∈ N (I − T ∗ )⊥ ), y en ese caso la ecuación admite
infinitas soluciones.

Observación 3.4.- La propiedad c) de los operadores compactos puesta de manifiesto en el Teo-

rema 3.1 se satisface siempre en dimensión finita. Si la dimensión de H es finita, un operador lineal
de H en H es inyectivo si y sólo si es suprayectivo. Por contra, si la dimensión de H es infinita,
un operador T ∈ L(H) puede ser inyectivo sin ser suprayectivo, y recı́procamente. Por ejemplo, la
aplicación
x = (x1 , x2 , x3 , ....) ∈ l2 7→ (0, x1 , x2 , ....) ∈ l2 ,
es lineal continua e inyectiva, pero no es suprayectiva. Por el contrario, la aplicación

x = (x1 , x2 , x3 , ....) ∈ l2 7→ (x2 , x3 , x4 , ....) ∈ l2 ,

es lineal continua y suprayectiva, pero no es inyectiva.

4.-Espectro de un operador compacto.

En todo el parágrafo denotamos por X un espacio de Banach real de norma k · k, por T a un

operador de L(X), y por I a la aplicación identidad de X sobre X.

Definición 4.1.- Se denomina conjunto resolvente de T , y se denota ρ(T ), al conjunto

ρ(T ) = {µ ∈ IR; T − µI es biyectivo de X sobre X}.

Al conjunto σ(T ) = IR \ ρ(T ), complementario del conjunto resolvente de T , se le denomina el

espectro de T .

Observación 4.1.- Si µ ∈ ρ(T ), entonces, por el Teorema del inverso de Banach, (T − µI)−1 ∈
L(X).

Evidentemente, si µ ∈ σ(T ) entonces, o bien T − µI no es inyectivo, es decir N (T − µI) 6= {0},

o bien T − µI no es suprayectivo (o ambas cosas a la vez).

Definición 4.2.- Se dice que µ ∈ IR es un valor propio o autovalor de T , si T − µI no es inyectivo,

es decir si N (T − µI) 6= {0}. En tal caso, al conjunto N (T − µI) se le denomina el subespacio
propio o autoespacio asociado a µ, y a cualquier elemento x ∈ N (T − µI) tal que x 6= 0 se le
denomina un vector propio o autovector asociado a µ.
Al conjunto de todos los autovalores de T se le denota V P (T ).

7
Observación 4.2.- Es claro que V P (T ) ⊂ σ(T ), y en general la inclusión es estricta. Basta
considerar la aplicación

T : x = (x1 , x2 , x3 , ....) ∈ l2 7→ (0, x1 , x2 , ....) ∈ l2 ,

para la que, evidentemente, se tiene que 0 ∈ σ(T ) pero 0 6∈ V P (T ).

Proposición 4.1.- Para todo operador T ∈ L(X) el espectro es un conjunto compacto de IR tal
que

(4.1) σ(T ) ⊂ [−kT k, kT k],

y en consecuencia el conjunto resolvente es un subconjunto abierto no acotado de IR.

Demostración.- En primer lugar, demostramos (4.1). Para ello, supongamos que µ ∈ IR es tal
que |µ| > kT k, y demostremos que T − µI es biyectivo. En efecto, dado y ∈ X, la ecuación
1
T x − µx = y es equivalente a la ecuación x = (T x − y), pero esta última posee una y sólo una
µ
1
solución por el teorema del punto fijo de Banach, ya que la aplicación x ∈ X 7→ (T x − y) ∈ X es
µ
contractiva por ser |µ| > kT k.
Para terminar con la demostración, basta probar que ρ(T ) es un subconjunto abierto de IR. Sea
µ0 ∈ ρ(T ), y demostremos que todo µ ∈ IR suficientemente próximo a µ0 también pertenece a
ρ(T ). Para ello hay que demostrar que para todo µ ∈ IR suficientemente próximo a µ0 , la ecuación
T x − µx = y posee una y sólo una solución para cada y ∈ X dado. Ahora bien, dicha ecuación es
equivalente a T x − µ0 x = y + (µ − µ0 )x, la cuál a su vez, por ser µ0 ∈ ρ(T ), es equivalente a

(4.2) x = (T − µ0 I)−1 (y + (µ − µ0 )x).

Basta ahora observar que, por el teorema del punto fijo de Banach, la ecuación (4.2) posee una y
sólo una solución para todo µ ∈ IR tal que |µ − µ0 |k(T − µ0 I)−1 k < 1.

Teorema 4.1.- Si el espacio de Banach X no es de dimensión finita y T ∈ L(X) es compacto,

entonces se tiene:
a) 0 ∈ σ(T ),
b) σ(T ) \ {0} = V P (T ) \ {0},
c) Todos los puntos de σ(T ) \ {0} son aislados,
d) El conjunto σ(T ) \ {0} o es vacı́o, o es finito, o es infinito numerable y, en este último caso,
puede ser ordenado formando una sucesión cuyos valores absolutos decrecen estrictamente a 0.

Demostración.-
a) Si 0 6∈ σ(T ), entonces T es biyectivo, T −1 ∈ L(X), y por la Proposición 2.1 tenemos que
I = T ◦ T −1 es compacto, con lo que la dimensión de X es finita.
b) Sea µ ∈ σ(T ) tal que µ 6= 0. Hemos de demostrar que entonces µ ∈ V P (T ). Para ello, procedamos
por reducción al absurdo, y supongamos que N (T − µI) = {0}. Entonces, como N (T − µI) =

8
 1 1
N (I − T ) y el operador T es compacto, por la propiedad c) del Teorema de alternativa de
µ µ
1
Fredholm, teniendo en cuenta la Observación 3.2, podemos afirmar que R(I − T ) = X, con lo
µ
que,
1
R(T − µI) = −µR(I − T ) = X.
µ
Ası́ pues, si µ ∈ σ(T ), con µ 6= 0 es tal que µ 6∈ V P (T ), entonces T − µI es biyectivo, y por tanto
µ ∈ ρ(T ), lo cual es un absurdo.
c) Hemos de probar que todos los puntos de σ(T ) \ {0} son aislados. Es decir, hemos de demostrar
que si {µn }n≥1 ⊂ σ(T ) \ {0} es una sucesión de números reales todos distintos tal que µn →
µ, entonces µ = 0. Consideremos dada, por tanto, una sucesión {µn }n≥1 en las condiciones
precedentes. De acuerdo con b), sabemos que para todo n ≥ 1 µn ∈ V P (T ). Fijemos, para cada
n ≥ 1 un elemento en ∈ N (T − µn I) tal que en 6= 0.
En primer lugar, podemos afirmar que el conjunto {en }n≥1 está formado por elementos lineal-
mente independientes. En efecto, razonando por inducción, si para un n ≥ 1 es cierto que los
n
X
e1 , ...., en son linealmente independientes, y en+1 = αi ei , entonces, como T en+1 = µn+1 en+1 ,
i=1
n
X n
X
T en+1 = αi µi ei = αi µn+1 ei ,
i=1 i=1

y por consiguiente αi (µi − µn+1 ) = 0 para todo i = 1, ..., n, con lo que αi = 0 para todo i = 1, ..., n,
lo que es absurdo.
Denotemos para cada n ≥ 1 por Xn al subespacio vectorial de X generado por e1 , ..., en . Como el
conjunto {em }m≥1 está formado por elementos linealmente independientes, obtenemos una sucesión
estrictamente creciente de subespacios vectoriales de dimensión finita, y por tanto cerrados, de X.
Aplicando el lema de Riesz, podemos construir una sucesión {xn }n≥2 en X tal que para todo
1
n ≥ 2, xn ∈ Xn , kxn k = 1, y d(xn , Xn−1 ) ≥ . Si 2 ≤ m < n, se tiene
2
Xm−1 ⊂ Xm ⊂ Xn−1 ,
y como, evidentemente, (T − µn I)Xn ⊂ Xn−1 , tenemos que
° ° ° °
° T xn T x m ° ° T xn − µn xn T x m − µm x m ° 1
(4.3) ° ° ° + xn − xm °
° µn − µm ° = ° µn
−
µm ° ≥ d(xn , Xn−1 ) ≥ ,
2
para todo 2 ≤ m < n. Si µn → µ 6= 0, la desigualdad (4.3) es contradictoria con el hecho de que
de {T xn } se puede extraer una subsucesión convergente.
1
d) Para todo entero n ≥ 1, el conjunto σ(T ) ∩ {µ ∈ IR; |µ| ≥ } es vacı́o o finito, ya que si
n
contuviese un conjunto infinito de puntos distintos, teniendo en cuenta que σ(T ) es compacto,
dicho conjunto infinito contendrı́a un punto de acumulación que no serı́a el cero, y entrarı́amos en
contradicción con c).
1
Ası́ pues, como σ(T ) \ {0} = ∪n≥1 (σ(T ) ∩ {µ ∈ IR; |µ| ≥ }), cuando σ(T ) \ {0} contiene
n
infinitos elementos distintos, éstos pueden ser ordenados en una sucesión cuyos valores absolutos
decrecen a 0.

9
5.-Teorema de Hilbert-Schmidt.-

Nos centramos ahora en el caso de los operadores lineales compactos y autoadjuntos en un espacio
de Hilbert. Suponemos fijado un espacio de Hilbert real H. Denotamos por (·, ·) al producto
escalar en H, y por k · k a la norma en H inducida por dicho producto escalar.

Proposición 5.1.- Sea T ∈ L(H). Denotemos

m = inf (T x, x) y M = sup (T x, x).

kxk=1 kxk=1

Entonces,
σ(T ) ⊂ [m, M ].
Si además T es un operador autoadjunto, entonces m ∈ σ(T ) y M ∈ σ(T ).

Demostración.- Por definición, (T x, x) ≥ mkxk2 para todo x ∈ H, y por tanto, para todo µ ∈ IR
se satisface

(5.1) (T x − µx, x) ≥ (m − µ)kxk2 ∀ x ∈ H.

Por (5.1), si µ < m la forma bilineal continua sobre H, definida por

(5.2) aµ (x, y) = (T x − µx, y) ∀ x, y ∈ H,

es también coerciva, con lo que, aplicando el teorema de Lax-Milgram, se concluye que µ ∈ ρ(T ).
Si µ > M, entonces −µ < inf kxk=1 (−T x, x), con lo que −µ ∈ ρ(−T ), es decir, µ ∈ ρ(T ). Queda ası́
probado que σ(T ) ⊂ [m, M ].
Si T es autoadjunto, entonces la forma bilineal am (x, y), definida por (5.2) para µ = m, es
simétrica y satisface am (x, x) ≥ 0 para todo x ∈ H. Ası́ pues, aplicando la desigualdad de Cauchy-
Schwarz a la forma bilineal am (x, y), se obtiene

|(T x − mx, y)| ≤ (T x − mx, x)1/2 (T y − my, y)1/2 ∀ x, y ∈ H,

de donde en particular se obtiene que existe una constante C > 0 tal que

(5.3) kT x − mxk ≤ C(T x − mx, x)1/2 ∀ x ∈ H.

Sea {xn } ⊂ H una sucesión tal que kxn k = 1 para todo n ≥ 1, y (T xn , xn ) → m, tal sucesión existe
por la definición de ı́nfimo. Por (5.3) se obtiene que T xn − mxn → 0, con lo que si suponemos que
m ∈ ρ(T ), entonces xn = (T − mI)−1 (T xn − mxn ) → 0, en contradicción con que kxn k = 1 para
todo n ≥ 1. Ası́ pues, m ∈ σ(T ). Finalmente, que M ∈ σ(T ) se obtiene reemplazando T por −T .

Como consecuencia de la proposición precedente, se obtiene

Corolario 5.1.- Si T ∈ L(H) es un operador autoadjunto tal que σ(T ) = {0}, entonces T = 0.

Demostración.- Si T ∈ L(H) es un operador autoadjunto tal que σ(T ) = {0}, por la proposición
precedente, sabemos que
(T x, x) = 0 ∀ x ∈ H.

10
Entonces, como T es autoadjunto, resulta

2(T x, y) = (T (x + y), x + y) − (T x, x) − (T y, y) = 0 ∀ x, y ∈ H,

es decir, T = 0.

El objetivo ahora, es mostrar que si H es separable, todo operador T ∈ L(H) compacto y

autoadjunto es “diagonalizable” en una base ortonormal de H convenientemente elegida. Para
ello, introducimos algunas consideraciones previas.

Definición 5.1.- Sea {Hn }n≥0 una sucesión de subespacios vectoriales cerrados de H. Se dice que
H es suma de Hilbert de la sucesión {Hn }n≥0 si:
i) Los Hn son ortogonales dos a dos, es decir, si m 6= n,

(xm , xn ) = 0 ∀ xm ∈ Hm , ∀ xn ∈ Hn ,
[
ii) El espacio vectorial generado por Hn es denso en H.
n≥0

El concepto precedente generaliza el concepto de base de Hilbert de H, ya que si {en }n≥1 es una
base de Hilbert de H, y denotamos H0 = {0}, y Hn al espacio vectorial generado por en , es obvio
que H es suma de Hilbert de la sucesión {Hn }n≥0 ası́ construida. De hecho, se tiene:

Teorema 5.1.- Sea {Hn }n≥0 una sucesión de subespacios vectoriales cerrados de H tal que H es
suma de Hilbert de dicha sucesión. Denotemos, para cada n ≥ 0 por Pn al operador de proyección
ortogonal de H sobre Hn . Dado x ∈ H, denotemos xn = Pn x. Entonces, se satisface:
∞
X k
X
a) x = xn , es decir, x = lim xn
k→∞
n=0 n=0
∞
X
b) kxk2 = kxn k2 (igualdad de Bessel-Parseval).
n=0

Recı́procamente, si {xn }n≥0 es una sucesión de elementos de H tal que xn ∈ Hn para todo
∞
X ∞
X
2
n≥0y kxn k < ∞, entonces la serie xn es convergente a un elemento x ∈ H que verifica
n=0 n=0
Pn x = xn ∀ n ≥ 0.
k
X
Demostración.- Para cada entero k ≥ 0, denotemos Sk = Pn . Evidentemente, Sk ∈ L(H), y,
n=0
por ser los Hn ortogonales dos a dos, para todo x ∈ H se tiene
k
X
(5.4) kSk xk2 = kxn k2 .
n=0

Por otra parte, como (x − Pn x, y) = 0 para todo y ∈ Hn , en particular

(x, xn ) = kxn k2 ∀ n ≥ 0,

11
y sumando, se obtiene
kSk xk2 = (x, Sk x),
de donde

(5.5) kSk xk ≤ kxk ∀x ∈ H, ∀ k ≥ 0.

[
Sea x ∈ H fijado. Denotemos por F al espacio vectorial generado por Hn , que por hipótesis es
n≥0
denso en H. Para ε > 0 fijado,existe [
yε ∈ F tal que kx − yε k ≤ ε. Como yε es combinación lineal
de un número finito de elementos de Hn , existe un kε ≥ 0 tal que Sk yε = yε para todo k ≥ kε .
n≥0
Por consiguiente, teniendo en cuenta la desigualdad (5.5), obtenemos que kx − Sk xk ≤ ε para todo
k ≥ kε . Ası́ pues, lim Sk x = x.
k→∞
De (5.4) es inmediato ahora deducir b).
Recı́procamente, si {xn }n≥0 es una sucesión de elementos de H tal que xn ∈ Hn para todo n ≥ 0
∞
X
y kxn k2 < ∞, entonces es inmediato que para m > k ≥ 0
n=0

° °2
°Xm k
X ° m
X
° °
° xn − xn ° = kxn k2 → 0 si k, m → ∞,
° °
n=0 n=0 n=k+1

∞
X
y en consecuencia la serie xn es convergente a un elemento x ∈ H. Que dicho elemento verifica
n=0
Pn x = xn ∀ n ≥ 0, es evidente.

Podemos ahora demostrar el resultado fundamental:

Teorema 5.2 (Hilbert-Schmidt).- Supongamos que H es un espacio de Hilbert real separable

que no es de dimensión finita, y sea T ∈ L(H) un operador compacto y autoadjunto. Sea {µn }n≥1
la colección (vacı́a, finita o infinita numerable) de todos los autovalores distintos de T , exceptuado
eventualmente 0. Denotemos µ0 = 0, y Hn = N (T − µn I) para n ≥ 0, con el convenio de que si la
colección {µn }n≥1 es vacı́a o finita con m ≥ 0 elementos, entonces Hn = {0} para todo n ≥ m + 1.
Entonces, se tiene:
i) El espacio H es suma de Hilbert de la sucesión {Hn }n≥0 .
ii) El espacio H posee una base de Hilbert formada por autovectores de T .

1
Demostración.- Observemos que 0 ≤ dimH0 ≤ ∞, y que, como N (T − µn I) = N (I − T ),
µn
para todo n ≥ 1 se tiene que dimHn < ∞.
En primer lugar, demostremos que los Hn son ortogonales dos a dos. En efecto, si xn ∈ Hn y
xm ∈ Hm , con m, n ≥ 0 y m 6= n, entonces T xn = µn xn y T xm = µm xm , con lo que

µn (xn , xm ) = (T xn , xm ) = (xn , T xm ) = µm (xn , xm ),

12
y en consecuencia (xn , xm ) = 0.
[
Denotemos por F al espacio vectorial generado por Hn . Hemos de probar que F es denso
n≥0
en H, para lo cuál vamos a probar que F ⊥ = {0}.
Para ver esto último, observemos que como, T (Hn ) ⊂ Hn para todo n ≥ 0, es inmediato
que T (F ) ⊂ F , pero esto implica que T (F ⊥ ) ⊂ F ⊥ , ya que si x ∈ F ⊥ e y ∈ F , entonces
(T x, y) = (x, T y) = 0. Ası́ pues, el operador T0 = T|F ⊥ está bien definido como operador de L(F ⊥ ),
y es autoadjunto y compacto. Además, no se olvide que F ⊥ es cerrado en H, y por tanto es un
subespacio de Hilbert de H. Finalmente, σ(T0 ) = {0}, ya que si µ ∈ σ(T0 ) \ {0} = V P (T0 ) \ {0},
entonces existe x ∈ F ⊥ , con x 6= 0, tal que T0 x = µx, y por consiguiente, µ es un autovalor de
T y x ∈ F. En resumen, si µ ∈ σ(T0 ) \ {0}, entonces existe x ∈ F ⊥ ∩ F con x 6= 0, lo cuál es un
absurdo.
Ası́ pues, por el Corolario 5.1, T0 = 0, es decir, F ⊥ ⊂ N (T ) ⊂ F, con lo que tenemos garantizado
que F ⊥ = {0}.
Tenemos, pues, demostrado i). Ahora, ii) es consecuencia inmediata de i), ya que basta tomar
en cada Hn una base de Hilbert. Es inmediato comprobar que la unión de todas estas bases es una
base de Hilbert de H.

Observación 5.1.- Bajo las condiciones del Teorema 5.2, si el operador T es además inyectivo
entonces, teniendo en cuenta las afirmaciones i) de dicho teorema y d) del Teorema 4.1, obtenemos
que la colección {µn }n≥1 de todos los autovalores distintos de T ordenados por orden de sus valores
absolutos estrictamente decreciente, constituye una sucesión convergente a cero.

6.-Aplicación del Teorema de Hilbert-Schmidt al espectro del laplaciano.

Vamos a aplicar el Teorema de Hilbert-Schmidt al estudio del espectro del operador −∆ con
condición de Dirichlet.

Definición 6.1.- Sea Ω ⊂ IRN un abierto acotado no vacı́o. Se dice que λ ∈ IR es un autovalor
del operador −∆ en Ω con condición de Dirichlet, si el problema de Dirichlet
(
−∆u = λu en Ω,
u=0 sobre ∂Ω,

posee una solución débil no nula; es decir, si existe una función u ∈ H01 (Ω), con u 6= 0, tal que
Z Z
∇u(x) · ∇v(x) dx = λ u(x)v(x) dx ∀ v ∈ H01 (Ω).
Ω Ω

Se dice en tal caso que u es una autofunción asociada al autovalor λ.

Al conjunto de todos los autovalores del operador −∆ en Ω con condición de Dirichlet se le
denomina el espectro de −∆ en Ω con condición de Dirichlet.

El resultado que vamos a obtener sobre el espectro del operador −∆ con condición de Dirichlet,
va a ser consecuencia del siguiente teorema abstracto que es aplicable a otras muchas situaciones.

13
Teorema 6.1.- Sean V y H dos espacios de Hilbert reales, cuyas normas denotamos respectiva-
mente por k · k y | · |. Denotemos por ((·, ·)) al producto escalar en V , y por (·, ·) al producto escalar
en H. Supongamos que V y H son separables, que V ⊂ H con inyección compacta, y que V es
denso en H.
Sea a : V × V 7→ IR una forma bilineal continua y simétrica, verificando la condición de coer-
cividad

(6.1) ∃α > 0 tal que a(v, v) ≥ αkvk2 ∀ v ∈ V.

Entonces, existe una sucesión no decreciente de números reales positivos:

0 < λ1 ≤ λ2 ≤ ...λn ≤ ...,

con lim λn = +∞, y existe una base de Hilbert de H: {en }n≥1 , formada por elementos de V , tal
n→∞
que

(6.2) a(en , v) = λn (en , v) ∀ v ∈ V, ∀ n ≥ 1.

en
Además, el conjunto { √ }n≥1 constituye una base de Hilbert de V si sobre este espacio se con-
λn
sidera el producto escalar inducido por la forma bilineal a(u, v).

Demostración.- En primer lugar, como la inyección de V en H es compacta, en particular es

continua, y por tanto existe una constante c > 0 tal que

(6.3) |v| ≤ ckvk ∀ v ∈ V.

Por el teorema de Lax-Milgram, para cada f ∈ H dada, existe un y sólo un elemento uf tal que

(6.4) uf ∈ V, a(uf , v) = (f, v) ∀ v ∈ V.

Consideremos la aplicación T : f ∈ H 7→ uf ∈ H, con uf dado por (6.4). Evidentemente, el

operador T ası́ construido es lineal. Por otra parte, se tiene de (6.4) que a(uf , uf ) = (f, uf ) ≤
|f ||uf |, con lo que por (6.1) y (6.3) se obtiene
c
kuf k ≤ |f | ∀ f ∈ H,
α
y por consiguiente la aplicación S : f ∈ H 7→ uf ∈ V pertenece a L(H, V ). Como la inyección
de V en H compacta, y T es la composición de S con la inyección de V en H, concluimos que
T ∈ L(H) es un operador compacto.
Como la forma bilineal a(u, v) es simétrica, es inmediato que el operador T es autoadjunto, ya
que, para todo par f, g ∈ H

(T f, g) = (g, T f ) = a(ug , uf ) = a(uf , ug ) = (f, T g).

Por otra parte, T es inyectivo, ya que si T f = 0, entonces, por (6.4),

(f, v) = a(T f, v) = a(0, v) = 0 ∀ v ∈ V,

con lo que, al ser V denso en H, se tiene que f = 0.

14
 Finalmente, todos los autovalores de T son positivos, y todos los autovectores pertenecen a V .
En efecto, si µ ∈ V P (T ) y f ∈ H \ {0} es tal que T f = µf , entonces µ 6= 0, por tanto f ∈ V \ {0},
y
µ(f, f ) = (f, T f ) = a(T f, T f ) ≥ αkf k2 ,
αkT f k2
con lo que µ ≥ > 0.
|f |2
Ası́ pues, por el Teorema 5.1 y la Observación 5.1, el conjunto {µm }m≥1 de todos los autovalores
de T constituye una sucesión de números positivos estrictamente decreciente a cero, y H es suma
de Hilbert de la sucesión {N (T − µm I)}m≥1 . Además, si f ∈ N (T − µm I), entonces f ∈ V y

(6.5) µm a(f, v) = a(T f, v) = (f, v) ∀ v ∈ V.

Ası́ pues, si consideramos la sucesión {µn }n≥1 construida a partir de la {µm }m≥1 contando cada
µm tantas veces como indique su multiplicidad, es decir, la dimensión de N (T − µm I), definimos
1
λn = , y tomamos una base de Hilbert de cada uno de los espacios N (T − µm I), obtenemos
µn
la sucesión no decreciente de numeros reales positivos {λn }n≥1 convergente a +∞, y la base de
Hilbert de H, {en }n≥1 , de tal manera que se satisface (6.2).
en
Para terminar, falta comprobar que el conjunto { √ }n≥1 constituye una base de Hilbert de V
λn
si sobre este espacio se considera el producto escalar inducido por la forma bilineal a(u, v).
En primer lugar, como la forma bilineal a(u, v) es continua simétrica y coerciva, el producto

((u, v))a = a(u, v) ∀ u, v ∈ V,

define un producto escalar en V que induce una norma equivalente a la norma k · k de V . Además,
como
((en , em ))a = a(en , em ) = λn (en , em ),
en
es claro que { √ }n≥1 constituye un sistema ortonormal de (V, ((·, ·))a ). Para terminar, basta ver
λn
que dicho sistema genera un subespacio denso de V , y para ello, basta comprobar que si f ∈ V es
tal que ((f, en ))a = 0 para todo n ≥ 1, entonces f = 0.
Sea pues f ∈ V tal que ((f, en ))a = 0 para todo n ≥ 1. Entonces, por (6.2),

λn (en , f ) = a(en , f ) = ((en , f ))a = 0 ∀ n ≥ 1,

y en consecuencia, como λn 6= 0 y {en }n≥1 es base de Hilbert de H, obtenemos que f = 0.

Admitamos el siguiente resultado, para cuya demostración se puede consultar [1].

Teorema 6.2 (de Rellich).- Si Ω ⊂ IRN es un abierto acotado no vacı́o, la inyección de H01 (Ω)
en L2 (Ω) es compacta.

Observación 6.1.- El Teorema 6.1, en el caso en que N = 1 y Ω = I es un intervalo acotado, ha

sido demostrado en el ejercicio 24 del Tema 3. De hecho, en dicho ejercicio se obtiene el carácter
compacto de la inyección de H 1 (I) en L2 (I). La extensión de este último resultado al caso N > 1
exige que el abierto Ω sea acotado de frontera regular (ver [1]).

15
 Como consecuencia de los Teoremas 6.1 y 6.2, se obtiene el siguiente resultado:

Teorema 6.3.- Si Ω ⊂ IRN es un abierto acotado no vacı́o, el espectro de −∆ en Ω con condición

de Dirichlet está constituido por una sucesión no decreciente {λn }n≥1 de números reales positvos,
tal que lim λn = +∞.
n→∞
Además, existe una base de Hilbert {en }n≥1 de L2 (Ω), formada por autofunciones asociadas a los
en
autovalores λn . Por último { √ }n≥1 constituye una base de Hilbert del espacio H01 (Ω) dotado del
λn
producto escalar (·, ·)H 1 (Ω) , y en consecuencia, para toda f ∈ L2 (Ω), la solución débil del problema
0
de Dirichlet
(
−∆u = f en Ω,
(6.6)
u = 0 sobre ∂Ω,

viene dada por

X∞
1
(6.7) u= (f, en )L2 (Ω) en ,
λ
n=1 n

siendo la serie en (6.7) convergente en H01 (Ω).

Demostración.- Es inmediata, basta tomar H = L2 (Ω), V = H01 (Ω) con el producto escalar
(·, ·)H 1 (Ω) , y
0
a(u, v) = (u, v)H 1 (Ω) , ∀ v ∈ H01 (Ω),
0

y tener en cuenta los Teoremas 6.1 y 6.2.

Terminamos el Tema con una aplicación del Teorema de alternativa de Fredholm al problema
de Dirichlet para −∆. Recordemos, que por la Definición 5.2, dado λ ∈ IR, una solución débil del
problema de Dirichlet
(
−∆u − λu = f en Ω,
(6.8)
u = 0 sobre ∂Ω,

con f ∈ L2 (Ω) dada, es cualquier solución del problema


1
 u ∈ H0 (Ω),

Z Z Z
(6.9)

 ∇u · ∇v dx − λ uv dx = f v dx ∀ v ∈ H01 (Ω).
Ω Ω Ω

De acuerdo con la Proposición 5.3 del Tema 3, si λ ≤ 0, el Lema de Lax-Milgram garantiza la

existencia y unicidad de solución débil de (6.8). Para el resto de los valores de λ, la respuesta viene
dada por el siguiente resultado:

Teorema 6.4 (de alternativa).- Sean Ω ⊂ IRN abierto acotado no vacı́o, y λ ∈ IR dado. En-
tonces:

16
a) Si λ no es un autovalor de −∆ en Ω con condición de Dirichlet, para cada f ∈ L2 (Ω) dada
existe una y sólo una solución débil de (6.7).
b) Si λ es un autovalor de −∆ en Ω con condición de Dirichlet, para una f ∈ L2 (Ω) dada existe
solución débil de (6.8) si y sólo si (f, v)L2 (Ω) = 0 para toda autofunción v asociada al autovalor
λ y, en tal caso, la solución débil de (6.8) no es única, estando el conjunto de soluciones débiles
de (6.8) formado por la suma de una solución particular más el subespacio de las autofunciones
asociadas al autovalor λ.

Demostración.- Basta considerar el operador S : f ∈ L2 (Ω) 7→ uf ∈ L2 (Ω), con uf solución débil

del problema ½
−∆u = f en Ω,
u = 0 sobre ∂Ω.
Teniendo en cuenta el Teorema 6.2, es inmediato que S ∈ L(L2 (Ω)) es compacto. Es también
sencillo comprobar que S es autoadjunto.
Sea λ > 0. Es inmediato que u es solución débil de (6.8) si y sólo si es solución de

(I − λS)u = Sf.

Resulta ahora fácil obtener las conclusiones del teorema por aplicación del Teorema de alternativa
de Fredholm al operador T = λS (se dejan los detalles como ejercicio).

BIBLIOGRAFÍA

[1] Brézis H. Analyse fonctionelle. Théorie et applications, Masson, Parı́s, 1983.

[2] Casas E. Introducción a las Ecuaciones en Derivadas Parciales, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cantabria, Santander, 1992.
[3] Lang S. Real Analysis, Addison-Wesley, 1969.

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