KK-T CONDITIONS

Elphego Torres

OPTIMIZACIÓN DINÁMICA

Profesor(a):
YAÑEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO

2018

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 1 / 12

 Kuhn Tucker

Resolver el siguiente problema de control cuando α = 0 y α = 1

Z2
máx = (2x − 3u − αu2 ) dt
J(x,u)
0
0
x =x+u
x(0) = 5
0≤u≤2
Para α = 1

Z2
máx = (2x − 3u − u2 ) dt
J(x,u)
0
0
x =x+u
x(0) = 5
u ∈ Ω = [0, 2]
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 2 / 12
 Kuhn Tucker

solución
El hamiltoniano es:

H(x, u, λ, t) = 2x − 3u − u2 + λ(x + u)
= (2 + λ)x − (u2 + 3u − λu)
las condiciones necesarias de control son

∂H
λ0 = − → λ0 = −2 − λ
∂x
∂H
= 0 → − 2u − 3 + λ = 0
∂u
x0 = x + u
∂H
resolviendo ∂u = 0 para u

λ 3
u= −
2 2
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 3 / 12
 Kuhn Tucker

de λ0 = −2 − λ se obtiene que

λ0 + λ = −2 con λ(2) = 0
resolviendo la ecuación diferencial y aplicando la respectiva condición
resulta

λ(t) = k1 e−t − 2
λ∗ (t) = 2(e2−t − 1)
El Langraganiano es:

L = 2x − 3u − u2 + λ(x + u) − µ1 (u − 2) − µ(−u)
∂L
entonces la es
∂u
λ − µ1 + µ2 − 2u − 3 = 0

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 4 / 12

 Kuhn Tucker

tenemos entonces el siguiente programa matemático a resolver

λ∗ − µ1 + µ2 − 2u − 3 = 0 (1)
µ1 ≥0 (2)
µ2 ≥0 (3)
0≤u≤2 (4)
µ1 (u − 2) = 0 (5)
µ2 (−u) = 0 (6)

de (5) y (6) tenemos que

µ1 = 0
µ2 = 0

entonces sustituyendo en (1) queda:

λ∗ − 2u − 3 = 0
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 5 / 12
 Kuhn Tucker

La condición (4) se verifica si 0 ≤ u ≤ 2, por lo que se cumple si y solo si

3 ≤ u ≤ 7. Teniendo en cuenta el valor que se ha obtenido para λ∗ , por lo
tanto

3 ≤ 2e2−t − 2 ≤ 7
desarrollando

2.5 ≤ e2−t ≤ 4.5

ln |2.5| ≤ 2 − t ≤ ln |4.5|

ln |2.5| − 2 ≤ −t ≤ ln |4.5| − 2

2 − ln |4.5| ≤ t ≤ 2 − ln |2.5|
que es igual a

0.4959 ≤ t ≤ 1.0837
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 6 / 12
 Kuhn Tucker

Estableceremos ahora en el langraniano asociado para µ1 = 0 y u = 0, en

este caso (1) queda ası́

λ∗ + µ2 − 3 = 0 → µ1 = 3 − λ∗
se cumple si solo si µ1 ≥ 0

3 − 2e2−t − 2 ≥ 0

desarrollando

5 − 2e2−t ≥ 0
−2e2−t ≥ −5
5
e2−t ≤
2 
5
2 − t ≤ ln  
2
 
5
t ≥ 2 − ln   → t ≥ 1.0837
2
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 7 / 12
 Kuhn Tucker

Ahora para µ2 = 0 y u = 2 en (1) quedarı́a:

λ ∗ − µ1 − 7 = 0 → µ1 = λ ∗ − 7
se cumple si solo si µ1 ≥ 0

para u = 0 y u = 2, lo cual es
2−t
2e −9≥0 imposible que ocurra
2e 2−t
≥9 simultaneamente, con ello quedan
9 analizadas las condiciones de KK-T,
e2−t ≥ además se observa que el conjunto
2
2−t {0 ≤ u ≤ 2} es convexo. La función
2e ≥9 F (u) es cóncava pues
 
9 F 00 (u) = −2 < 0, por ello los
2 − t ≥ ln  
2 puntos que verifican las condicones
 
9 de KK-T constituyen un máximo
t ≤ 2 − ln   → t ≤ 0.4959 global del Hamiltoniano.
2

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 8 / 12

 Kuhn Tucker

Entonces

2
 sı́ 0 ≤ t ≤ 0.4959
∗ 2−t
u (t) = e − 2.5 sı́ 0.4959 ≤ t ≤ 1.0837 (7)

0 sı́ 1.0837 ≤ t ≤ 2


Tenemos los datos resumidos para poder avanzar.

Se calcula la trayectoria de estado correspondiente x0 = x + u, tenemos
que x0 − x = u, de (7) para 0 ≤ t ≤ 0.4959 se ha obtenido que u∗ = 2,
con la condición dada; x(0) = 5:

x0 − x = u∗ u∗ =2 con x(0) = 5 ⇒ x∗1 (t) = 7et − 2



para 0.4959 ≤ t ≤ 1.0837 se ha obtenido que

5
u∗ (t) = e2−t − (8)
2

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 9 / 12

 Kuhn Tucker

sustituyendo (8) en x0 − x = u, es decir estamos sustituyendo el valor de

de la variable de control en la ecuación de estado:
5
x0 − x = e2−t − (9)
2
de (9) la condición x(0) = 5 no nos lleva a la solución que satisface este
intervalo de tiempo, por lo que la condición inicial será
x∗2 (0.4959) = 9.4941 (que corresponde al valor final de x∗1 (t) en el tramo
calculado anteriormente).
Solucionando (9), obtenemos las solución general:

e2 5
x2 (t) = k2 et −
t
+
2e 2
∗
aplicando la condición x2 (0.4959) = 9.4941, tenemos la solución particular

e2 5
x∗2 (t) = 5.6297et − + (10)
2et 2

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 10 / 12

 Kuhn Tucker

para 1.0837 ≤ t ≤ 2 se ha obtenido anteriormente que u∗ (t) = 0.

Obtengamos primero el valor final del tramo de la solución (10), es decir
de x∗2 (t)

e2 5
x∗3 (1.0837) → 5.6297e1.0837 − + = 17.8894
2e1.0837 2
queda por tanto la solución como:

x0 − x = u∗ |u∗ =0 → x(t) = k3 et
entonces

x∗3 (t) = 6.0527et

finalmente ordenando

t
7e − 2
 sı́ 0 ≤ t ≤ 0.4959
∗ e 2 5
t
x (t) = 5.6297e − 2et + 2 sı́ 0.4959 ≤ t ≤ 1.0837

6.0527et sı́ 1.0837 ≤ t ≤ 2


Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 11 / 12

 Kuhn Tucker

Figura: control óptimo cuando α = 1

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 12 / 12