Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Existe un tipo particular de problema relacionado con la determinacin de los valores extremos de una funcin, esto es referido al condicionamiento que se impone para la determinacin de stos. Para ello se aplica el mtodo de Lagrange el cual consiste en construir la denominada funcin de Lagrange, formada por la funcin a determinarle sus valores extremos y la funciones condicionantes multiplicadas por unos parmetros denominados los multiplicadores de Lagrange. Si la funcin tiene valores extremos condicionados estos son puntos crticos de la funcin de Lagrange. Ejemplo: Determine los valores extremos de:
2 2 2
f ( x, y , z ) = x + y + z ,
sujeto a
g ( x, y , z ) = x + y + z = 1 y h ( x, y , z ) = x y 1 = 0
Definicin de las funciones en Maple y construccin de la funcin de Lagrange: > f := (x,y,z) -> x + y + z; g := (x,y,z) -> x^2 + y^2 + z^2 - 1; h := (x,y,z) -> x - y - 1; F := f(x,y,z) + lambda[1]*g(x,y,z)+ lambda[2]*h(x,y,z);
f := ( x, y, z ) x + y + z g := ( x, y, z ) x2 + y2 + z 2 1 h := ( x, y, z ) x y 1 L := x + y + z + 1 ( x2 + y2 + z 2 1 ) + 2 ( x y 1 )
Determinacin de las derivadas parciales de primer orden de la funcin de Lagrange > Fx := diff(F,x); Fy := diff(F,y); Fz := diff(F,z);
Fx := 1 + 2 1 x + 2 Fy := 1 + 2 1 y 2 Fz := 1 + 2 1 z
Determinacin de los puntos crticos condicionados, resolviendo el sistema de ecuaciones para el cual: F ( X ) = :
> solve({Fx,Fy,Fz,g(x,y,z),h(x,y,z)},{x,y,z,lambda[1],lambda[2]});
6 6 1 ,x= + }, 2 6 2 6 1 + } 6 2
De la solucin obtenida, hacemos la asignacin de las variables para su evaluacin en la funcin a optimizar. > for i from 1 to nops(SolT) do x[i]:=eval(x,SolT[i]): y[i]:=eval(y,SolT[i]): z[i]:=eval(z,SolT[i]): f(x[i],y[i],z[i]):= f(x[i],y[i],z[i]) end do;
6 1 6 1 6 6 f + , := , 2 6 2 6 2 6 6 6 1 6 1 6 f + , := , 6 2 6 2 6 2
Los valores extremos de esta funcin son determinados por simple inspeccin.