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FONDOS DE INVERSIN
Industria de Fondos Mutuos, Administradoras y
Tipos de Fondo.
Perspectivas.
La Industria de Fondos Mutuos, las
Administradoras y Tipos de Fondos
Fuente: Conasev
La Industria de Fondos Mutuos, las
Administradoras y Tipos de Fondos
Fuente: Conasev
Patrimonios Administrados,
Partcipes y su evolucin
Fuente: Conasev
Patrimonios Administrados,
Partcipes y su evolucin
Las administradoras han incorporado Fondos a fin de
atender clientes con diferentes perfiles de riesgo.
Los de mayor patrimonio administrado son los Fondos
De Renta Fija.
Fuente: Conasev
Participacin de Equilibrium en la
Clasificacin de Fondos Mutuos
Liquidez
Cartera con vencimiento menor a seis meses.
El porcentaje de activos ms lquidos.
En que porcentaje estos activos ms lquidos
cubren los fondos aportados por los 10 principales
partcipes.
Duracin.
Se evala la duracin promedio del portafolio.
Para este fin la clasificadora tiene una matriz que
ayuda a asociar la duracin con clasificacin de
riesgo de mercado, as por ejemplo:
Duraciones entre 0.0 - 0.1 Rm1
Riesgo de Mercado
Concentracin
Para evaluar este riesgo se analiza el nmero de
partcipes tanto naturales como jurdicos y su
concentracin tanto como porcentaje del patrimonio
como del total de partcipes de cada Fondo.
Que peso tienen los 10 principales partcipes.
Cmo se han comportado las clasificaciones
otorgadas por Equilibrium?
BBVA dlares monetario AAfm AAfm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm
BCP Corto Plazo dlares AAfm AAfm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm
BCP Corto Plazo soles AAfm AAfm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm
Interfondo Cash AA-fm AA-fm AAfm AAfm AAfm AAfm AAfm AA+fm
Scotia Cash Dlares AAfm AAfm AAfm AAfm AAfm AAfm AAfm AA+fm
Scotia Cash Soles AA-fm AA-fm AAfm AAfm AAfm AA+fm AA+fm AA+fm
Fuente: Equilibrium
Cmo se han comportado las clasificaciones
otorgadas por Equilibrium?
RIESGO CREDITICIO FM Med/LP 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Scotia Premium Dlares AAfm AAfm AAfm AAfm AAfm AAfm AA+fm AA+fm
BBVA dlares AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm
BBVA Soles AAfm AAfm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm
BCP Conservador dlares AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm AA+fm
Interfondo Soles AA-fm AA-fm AAfm AAfm AAfm AA-fm AA-fm AA-fm
Fuente: Equilibrium
Cmo se han comportado las clasificaciones
otorgadas por Equilibrium?
RIESGO DF MERCADO Med/LP 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Scotia Premium Dlares Rm3 Rm4 Rm4 Rm4 Rm3 Rm4 Rm4 Rm4
BBVA dlares Rm3 Rm4 Rm3 Rm3 Rm3 Rm3 Rm4 Rm4
BBVA Soles Rm3 Rm5 Rm4 Rm4 Rm5 Rm4 Rm5 Rm4
BCP Conservador dlares Rm3 Rm4 Rm3 Rm3 Rm3 Rm3 Rm3 Rm3
Interfondo Soles Rm3 Rm4 Rm4 Rm4 Rm4 Rm5 Rm5 Rm4
Kresse SAFI
Fondo Dynamis
Metodologa: Resumiendo