Kriging I

MIN 235 Geoestadstica y Anlisis espacial

Rodrigo Estay Huidobro
rodrigo.estayh@usm.cl
Marcelo Andrs Prez
marcelo.perezc@usm.cl
 Estimadores lineales ponderados

La idea bsica es estimar el valor de una variable regionalizada

(por ejemplo, la ley de cobre total) en una posicin u donde no
conocemos el valor verdadero, planteando:

donde Z*(u) es el valor estimado para la posicin u, {Z(ui),

i=1...n} son los valores de los datos en las posiciones {ui, i=1...n},
a es un coeficiente aditivo y {i, i=1...n} son ponderadores.
 Estimadores lineales ponderados

Qu factores podran considerarse en la

asignacin de los ponderadores?

cercana a la posicin que est siendo

estimada

redundancia entre los valores de

datos

continuidad o variabilidad espacial

anisotropa (direccin preferencial)

 Estimadores lineales ponderados
Ms cercano vecino

Atribuye toda la ponderacin al dato ms

cercano al sitio a estimar (i = 1 para el
dato ms cercano, i = 0 para los otros
datos, a = 0)

Tambin llamado estimador por

polgonos de influencia, puesto que el
sitio a estimar se encuentra en el polgono
de influencia del dato que se lleva toda la
ponderacin
 Estimadores lineales ponderados
Inverso de la distancia

Atribuye a cada data una ponderacin proporcional al inverso de su distancia al

sitio a estimar
Existen variantes, donde se eleva la distancia a una cierta potencia:

donde di es la distancia entre el dato ni y la posicin que se est estimando, c

es una constante pequea, y w es un valor usualmente comprendido entre 1 y 3
Estimadores lineales ponderados
Inverso de la distancia

Inverso de la distancia Inverso del cuadrado de la distancia

 Estimadores lineales ponderados
Kriging
Los estimadores anteriores son sencillos de aplicar, pero la
asignacin de la ponderacin slo depende del criterio de
cercana.

La idea del mtodo de kriging es incorporar los otros

criterios (redundancias entre datos, continuidad espacial,
anisotropa) mediante el uso del variograma.

De este modo, se logra obtener estimaciones ms precisas

mejor planificacin, mejor seleccin estril / mineral, +
$$$
 Estimadores lineales ponderados
Kriging

El Kriging es el mejor estimador lineal insesgado (Best Linear

Unbiased Estimator, BLUE)

lineal porque es una combinacin lineal ponderada de los

datos

insesgado porque el error de estimacin tendr una media

igual a 0

mejor en el sentido del error de varianza mnima para un

modelo dado de covarianza / variograma
 Estimadores lineales ponderados
Kriging
Existen varios tipos de kriging:

Kriging simple: media m conocida

Kriging ordinario: media m desconocida
Kriging con deriva: media desconocida que depende de cada posicin m(u)
Kriging universal - intrnseco: la deriva es un polinomio de las coordenadas
Kriging trigonomtrico: la deriva es una funcin peridica
Kriging con deriva externa: la deriva es proporcional a una variable secundaria
Kriging no lineal: aplica kriging a una transformada de la variable
Kriging lognormal: cuando el logaritmo de los datos tiene una distribucin normal
Kriging de indicadores: aplica kriging a datos binarios (indicadores) que codifican
probabilidades de pertenecer a un tipo de roca o de sobrepasar una ley de corte
Kriging disyuntivo: aplica kriging a factores que descomponen la variable a estimar
Kriging multi-Gaussiano: aplica kriging a la transformada Gaussiana de los datos
Kriging multivariable = cokriging
Etc.
 Kriging Simple
Hiptesis

1) Se conoce el valor promedio m de la variable regionalizada

2) Tambin se conoce el variograma g(h), el cual presenta una

meseta:

g() = s2

existe una funcion de covarianza, dada por C(h) = s2 g(h)

 Kriging Simple

Queremos construir el mejor estimador lineal insesgado

para estimar el valor en un sitio u:

Para determinar el coeficiente a y los ponderadores {i,

i=1...n}, se examina las condiciones de insesgo y de
varianza mnima.
 Kriging Simple
Condicin de insesgo

El valor esperado del error de estimacin es:

Para que este valor esperado sea nulo, se debe plantear

 Kriging Simple
Varianza mnima

La varianza del error de estimacin se expresa en funcin de la

covarianza

= var{Z * (u)} 2 cov{Z * (u), Z (u)} var{Z (u)}

n n n
= i j cov{Z (u i ), Z (u j )} 2 i cov{Z (u), Z (u i )} C (0)
i1 j 1 i1

n n n
= C (u u
i j i j ) 2 i C (u u i ) C (0)
i1 j 1 i1
 Kriging Simple
Varianza mnima
Los ponderadores ptimos (que minimizan la varianza del error)
pueden determinarse tomando derivadas parciales con respecto a
los ponderadores

e igualndola a cero:

Este sistema de n ecuaciones con n ponderadores desconocidos

es el sistema de kriging simple (KS)
 Kriging Simple

El estimador se escribe:

La media aparece con un ponderador que es el complemento

de la ponderacin acumulada de los datos. Mientras ms lejos
el sitio u de los datos, menores sern sus ponderadores y
mayor ser la ponderacin de la media. De cierto modo, la
media compensa la falta de informacin aportada por los
datos
 Kriging Simple
Varianza del error

Asimismo, es posible determinar el valor de la varianza

del error (que se minimiz). Esta varianza lleva el
nombre de varianza de kriging, aunque se refiere a la
varianza del error de kriging:

Puede calcularse sin conocer los valores de los datos.

Se demuestra que esta varianza siempre es menor o
igual a s2.
 Kriging Ordinario
Hiptesis

1) No se conoce el valor promedio m de la variable regionalizada.

Esto permite generalizar el kriging a situaciones donde esta
media no es constante en el espacio: la media puede variar de
una regin a otra, siempre que sea aproximadamente
constante en cada vecindad de kriging.

2) Slo se conoce el variograma g(h) o la funcin de covarianza

C(h)
 Kriging Ordinario
Condicin de insesgo

El valor esperado del error de estimacin es:

n
E{Z (u) Z (u)} a i E{Z (u i )} E{Z (u)}
*

i 1
n
a i m m
i 1

Siendo m desconocida, para que este valor esperado sea nulo

se debe plantear
n
a0
i 1
i 1
 Kriging Ordinario
Varianza mnima

La varianza del error de estimacin se expresa en funcin de

la covarianza

var{Z * (u) Z (u)}

= var{Z * (u)} 2 cov{Z * (u), Z (u)} var{Z (u)}

n n n
= i j cov{Z (u i ), Z (u j )} 2 i cov{Z (u), Z (u i )} C (0)
i1 j 1 i1

n n n
= C (u u
i j i j ) 2 i C (u u i ) C (0)
i1 j 1 i1
 Kriging Ordinario
Varianza mnima

Los ponderadores ptimos (que minimizan la varianza del error

sujeto a que la suma de los ponderadores sea igual a 1) pueden
determinarse introduciendo un multiplicador de Lagrange m

n n n
n
var{Z (u) Z (u)} i j C (u i u j ) 2
*
i C (u u i ) C (0) 2 m i 1
i 1 j 1 i 1 i
1

0

y anulando las derivadas parciales con respecto a los

ponderadores y con respecto al multiplicador de Lagrange
 Kriging Ordinario

Las derivadas parciales son:

[ ] n
2 j C (u i u j ) 2 C (u u i ) 2 m , i 1,...n
i j 1

[ ] n
2 i 1
m i 1
Se desemboca en el sistema de kriging ordinario (KO)
n
j C (u i u j ) m C (u u i ) , i 1,... n
j 1
n
1

i 1
i
 Kriging Ordinario

En notacin matricial:

C (u1 u1 ) C (u1 u n ) 1 1 C (u1 u)

C (u u )
C (u n u n ) 1 C (u u)
n 1
n n

0 m
1 1 1

mide las correlaciones

mide las correlaciones
entre datos y valor a
(redundancias) entre datos
estimar
 Kriging Ordinario

Se puede escribir tambin en trminos de variograma

g (u1 u1 ) g (u1 u n ) 1 1 g (u1 u)

g (u u )
g (u n u n ) 1 g (u u)
n 1
n n

0 m
1 1 1

No es preciso que el variograma tenga una meseta para que exista

este sistema. Por ende, se puede utilizar aun cuando el
variograma crece infinitamente y no existe ni varianza ni
covarianza
 Kriging Ordinario
Varianza del error

La varianza del error ( varianza de kriging) vale:

n
s KO
2
(u) s 2 i C (u i u) m
i 1
n
i g (u i u) m
i 1

Puede calcularse sin conocer los valores de los datos.

En ocasiones, esta varianza puede ser mayor que s2.
 Ejemplo
Dada la siguiente configuracin, calcular el estimador de kriging simple y
ordinario y las respectivas varianza para estimar Z(u0).

El modelo variogrfico a utilizar es: g(h) = 0,3 + 1,75 {1-exp(-3|h|/a)}, con a

(alcance) igual a 30 m.

Se sabe que Z(u1) = 0,5 g/t, Z(u2) = 16 g/t y la media del sector (vecindad) es m
= 1,4 g/t

Z(u0) Z(u2)

Solucin KS: Solucin KO:

1 = 0,208 1 = 0,399
2 = 0,410 2 = 0,601
Z(u1)
m = 0,595
Z(u0) = 7,22 g/t
sKS = 1,43 (g/t)2 Z(u0) = 9,82 g/t
sKO = 1,66 (g/t)2
 Kriging de bloques

El kriging (simple, ordinario) puede ser extendido a la

estimacin directa del valor promedio en un bloque:
1
Z(V)
V V
Z(u)du

El sistema de kriging slo difiere del sistema de kriging puntual

en el miembro de la derecha: hay que reemplazar la covarianza
punto-punto C(ui u) por la covarianza punto-bloque:

1 1 N
C (ui ,V)
V V C (ui ,u)du N
k 1
C (ui ,x k )

donde {xk, k = 1 N} son puntos que discretizan el bloque V.