Mtodos numricos para

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Laboratori de Clcul Numric (LaCN)

Departament de Matemtica Aplicada III
Universitat Politcnica de Catalunya (Barcelona)
http://www-lacan.upc.es

Objetivos

Entender qu es un problema de valor inicial

Ser capaz de reducir una EDO de orden n a un sistema
de n EDOs de primer orden

Saber resolver problemas de valor inicial de primer orden
utilizando diferentes mtodos numricos (Euler, Heun,
Runge-Kutta)

Entender las caractersticas de un mtodo de resolucin
de EDOS: consistencia, orden de convergencia,
estabilidad.

Entender qu es un problema de contorno y ser capaz de
plantear el mtodo del disparo

EDOs 2

1
 Ecuacin Diferencial Ordinaria (EDO)

Gran cantidad de problemas de la fsica y la ingeniera se

pueden modelar con ecuaciones diferenciales ordinarias.

Ecuacin diferencial ordinaria de primer orden:

el problema se completa con la condicin inicial

(problema de valor inicial)

EDOs 3

Veremos que, bajo ciertas condiciones de regularidad, el

problema de valor inicial tienen solucin nica.

En ciertos casos, la solucin se puede hallar analticamente.

Por ejemplo, la EDO de primer orden lineal

tiene solucin analtica conocida

En otros muchos casos la solucin analtica no es conocida

 tcnicas numricas.

EDOs 4

2
 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE
ORDEN n

Consideramos EDOs de orden n que se escriben como

El problema se completa con:

Condiciones iniciales: problema de valor inicial (PVI)

Condiciones de contorno (en ambos extremos):

problema de contorno

EDOs 5s

Reduccin de una EDO de orden n a un sistema

de n EDOs de primer orden

Motivacin: las tcnicas numricas que vamos a ver estn

pensadas para EDOs de orden 1. Queremos escribir la EDO
en la forma

Idea: las n-1 primeras derivadas de la funcin y(x) se tratan

explcitamente como funciones incgnita (en un vector y(x))

Notacin:

EDOs 6

3

As, por definicin, tenemos las relaciones

Sustituyendo en la EDO, se obtiene la ltima ecuacin:

EDOs 7

Sistema de EDOs resultante

EDOs 8

4
 PVI con notacin vectorial

EDOs 9

MTODOS BASADOS EN LA
APROXIMACIN DE LA DERIVADA

Se considera el problema de valor inicial

El intervalo [a,b] se divide en m subintervalos de longitud

h = (b-a)/m

Notacin: valor solucin analtica

valor aproximacin

EDOs 10

5
 Mtodo de Euler

La EDO debe verificarse en todo [a,b], en particular

La idea bsica del mtodo de Euler es aproximar la derivada

en xi mediante un cociente incremental

(Taylor)

(aproximacin
de la derivada)

donde es el error de truncamiento.

EDOs 11

Sustituyendo en la particularizacin de la EDO en xi se

obtiene

(ecuacin que verifica la solucin analtica)

Despreciando los errores de truncamiento

se obtiene el esquema numrico del mtodo de Euler

(ecuacin que verifica la solucin numrica)

EDOs 12

6
 Mtodo de Euler

EDOs 13

Mtodo de diferencias centradas

Se considera una aproximacin centrada de la derivada

(Taylor))

restando

(aproximacin
de la derivada)

con error de truncamiento

EDOs 14

7

Sustituyendo en la EDO

se obtiene

Despreciando los errores de truncamiento

se obtiene el esquema del mtodo de diferencias centradas

EDOs 15

Mtodo de diferencias centradas

El clculo de Yi+1 requiere Yi e Yi-1

El primer paso se hace con el mtodo de Euler, u otro

mtodo que slo requiera Y0, manteniendo el orden del
mtodo

EDOs 16

8
 Mtodo de Euler hacia atrs

Se considera una aproximacin hacia atrs de la derivada

(Taylor)

(aproximacin
de la derivada)

con error de truncamiento

Sustituyendo en la EDO

EDOs 17

Despreciando los errores de truncamiento

se obtiene el esquema del mtodo de Euler hacia atrs

Mtodo de Euler hacia atrs

Hay que resolver una ecuacin (o un sistema) en general no

lineal para calcular Yi+1 a partir de Yi. En esta situacin se
dice que es un mtodo implcito.

EDOs 18

9
 Ejemplo

Mtodo explcito: mtodo de Euler

frmula explcita
para calcular Yi+1

Mtodo implcito: mtodo de Euler hacia atrs

ecuacin no lineal
para calcular Yi+1
(ceros de funciones)

EDOs 19

CONVERGENCIA
Definicin
Un mtodo es convergente si para cualquier problema de
valor inicial bien planteado verifica

La solucin numrica se
acerca tanto como se
desee a la solucin
analtica al aumentar m
(reducir h)

EDOs 20

10
 Residuo (error local)

Se define el residuo como lo que le falta al esquema

numrico para que la solucin analtica lo verifique
exactamente.

Por ejemplo, para el mtodo de Euler el residuo es

donde yi = y(xi), yi+1 = y(xi+1), con y(x) la solucin analtica

El residuo en cada paso se puede interpretar como

el error debido al clculo de Yi+1 a partir de Yi (sin tener en
cuenta el error ya acumulado en Yi), es decir, el error local.

EDOs 21

CONSISTENCIA

Se llama error global al error acumulado en la solucin
numrica (despus de los m pasos).

El error global es de orden , el mismo que el

error de truncamiento

Definicin
Un mtodo es consistente si para cualquier problema de
valor inicial bien planteado verifica

EDOs 22

11
 Orden de un esquema

Los mtodos basados en la aproximacin de la derivada
son consistentes, puesto que
para el mtodo de Euler y el mtodo
de Euler hacia atrs y
para el mtodo de diferencias
centradas.
Definicin
Se dice que un mtodo es de orden q si el error de
truncamiento es

Si el mtodo es de orden q el error global es

EDOs 23

ESTABILIDAD

El PVI es estable si pequeas perturbaciones de la

funcin f(x,y) o de las condiciones iniciales afectan poco
a la solucin.

Las perturbaciones pueden corresponder, por ejemplo,
a pequeos errores en las condiciones iniciales o en la
definicin de f(x,y).

Evidentemente, slo se plantea la resolucin numrica
de PVI que sean estables.

Anlogamente, se dice que un esquema numrico es

estable punto a punto (pointwise stable) o cero-estable
si pequeas perturbaciones del esquema o de las
condiciones iniciales afectan poco a la solucin.

EDOs 24

12
 Teorema de Lax

En realidad, no es necesario comprobar la convergencia y la

estabilidad del esquema. Gracias al siguiente teorema, es
suficiente comprobar slo una de las dos.

Teorema
(Teorema de equivalencia de Lax) Para un PVI bien
planteado, si el esquema es consistente entonces
es cero-estable es convergente

EDOs 25

Estabilidad absoluta

Se estudia el comportamiento de la solucin numrica al

resolver el problema lineal

si Re()<0 la solucin analtica tiende a cero (cuando x

tiende a infinito).

Para y h fijados, se dice que el esquema es absolutamente
estable si la solucin numrica tiende a cero.

En general (EDO no lineal) linealizar la EDO (Taylor) para
ver el comportamiento en el entorno de un punto de inters.

EDOs 26

13
 Ejemplo numrico con =-10

Mtodo de Euler Mtodo de Euler hacia atrs

La estabilidad absoluta del esquema depende de h

EDOs 27

Anlisis de estabilidad del

mtodo de Euler

Mtodo de Euler para

equivalentemente con
G es el factor de amplificacin.

El esquema es absolutamente estable si |G|<1, es decir,

Para real la condicin de estabilidad es

(condicionalmente estable)

EDOs 28

14
 Anlisis de estabilidad del
mtodo de Euler hacia atrs

Mtodo de Euler hacia atrs para

equivalentemente

con

Condicin de estabilidad:

Condicin de estabilidad
para real
(incondicionalmente
estable para <0)
EDOs 29

Regiones de estabilidad absoluta

Euler Euler hacia atrs

EDOs 30

15
 Anlisis de estabilidad del
mtodo de diferencias centradas

Mediante un proceso similar, pero un poco ms elaborado,
se llega a la condicin de estabilidad

El mtodo es inestable para real:

EDOs 31

MTODOS RUNGE-KUTTA:
mtodos de paso simple

Se considera la EDO

Integrando en el intervalo [xi,xi+1]

La idea de los mtodos de Runge-Kutta es utilizar una

cuadratura numrica para aproximar la integral.

EDOs 32

16

Usando la regla del trapecio para aproximar la integral

mtodo del trapecio (implcito)

Mtodo de Heun (Runge-Kutta explcito de segundo orden):

El mtodo de Heun tambin puede escribirse

con

EDOs 33

Existen numerosos mtodos Runge-Kutta, que pueden ser

explcitos, implcitos o semi-implcitos

Por ejemplo, el Runge-Kutta explcito de cuarto orden ms

comn es:

Observacin:
los RK explcitos de
orden s>5 requieren
ms de s evaluaciones
de la funcin f

EDOs 34

17
 Forma general de los
mtodos de Runge-Kutta

Las constantes akj, bk y ck dependen del mtodo y deben

cumplir
y
(cuadraturas de orden
0 o superior)

EDOs 35

Es usual representar el mtodo con la llamada tabla de

Butcher

EDOs 36

18

Convergencia (medida del error: )

EEuler C m-1

ERK4 C m-4

EDOs 37

CONTROL DEL ERROR Y PASO VARIABLE

Mtodo de paso simple de orden p: error local

Calculada la solucin en xi, el objetivo es determinar h* para

que el error en xi+1 sea menor que una tolerancia dada

EDOs 38

19
 Control del error y paso variable
1. Clculo de Yi+1 con h cualquiera (h del paso anterior)
2. Estimar/aproximar el error Eh cometido comparando con
otro resultado con mayor precisin:
(a) con el mismo mtodo y longitud de paso h menor o
(b) con un mtodo de orden p+1 o mayor
3. Calcular h* utilizando la expresin del error

EDOs 39

RKF45 (Runge-Kutta-Fehlberg 45)

6 evaluaciones de f

EDOs 40

20