CÁLCULO IV

Unidad 1
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Introducción
Una ecuación diferencial es aquella que relaciona las variables independientes con la variable
dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Las ecua-
ciones diferenciales juegan un papel fundamental tanto en la propia Matemática como en
otras ciencias.

En esta unidad veremos los métodos de resolución numérica de ecuaciones diferenciales

ordinarias entre ellos encontraremos los métodos como el de Euler, Taylor y también Runge
Kutta.

Objetivos
General
 Aplicar el Método de Euler calculando valor de variables.

Específicos
 Identificar el Método de Taylor.

 Utilizar el método de separación de variables para el cálculo de las variables.

 Diferenciar los métodos de resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordina-

rias.

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1.1. Métodos de Euler.

Partimos con la introducción que realiza Zill et. al (2015) donde menciona que; una ecuación
diferencial dy/dx = f(x, y) es una fuente de información. Pero una ecuación diferencial puede
tener una solución aun cuando no podamos obtener analíticamente. Así que, para redondear
los diferentes tipos de análisis de las ecuaciones diferenciales, concluimos con un método
con el cual podemos “resolver” la ecuación diferencial numéricamente, esto significa que la
ecuación diferencial se utiliza como el principio básico de un algoritmo para aproximarnos a
la solución desconocida.
Para ello vamos a desarrollar el más sencillo de los métodos numéricos, un método que se
utiliza la idea de que se puede usar una recta tangente para aproximar los valores de una
función en una pequeña vecindad del punto de tangencia.

Figura 2.6.1 Amplificación de una vecindad del punto.

Fuente: Zill et. al (2015) pág.74.
En la figura 2.6.1, cuando x está cerca de 2, los puntos en la curva solución están cerca de
los puntos de la recta tangente (el elemento lineal). Utilizando el punto (2,4) la pendiente f
(2,4) = 1,8 y la forma punto pendiente de una recta, encontramos que una ecuación de la
recta tangente es y = L(x), donde L(x) = 1,8 x + 0,4. Esta última ecuación se llama linealización
de y(x) en x=2 que se puede utilizar para aproximar los valores dentro de una pequeña ve-
cindad de x = 2. Si y1= L(x1) denota la coordenada y en la recta tangente y y(x1) es la coorde-
nada y de la curva solución correspondiente a una ordenada x, x1 que está cerca de x=2,
entonces y(x1) ≈ y1. Si elegimos x1= 2,1 entonces y1= L(2,1) = 1,8 (2,1) + 0,4 = 4,18 entonces
y(2,1) ≈ 4,18.

Método de Euler
Para generalizar el procedimiento que acabamos de ilustrar, usamos la linealización de una
solución incógnita y(x) de (1) en x = x0:

La grafica de esta linealización es una recta tangente a la gráfica de y = y(x) en el punto (x0,
y0). Ahora hacemos que h sea un incremento positivo del eje x, como se muestra en la figura
2.6.2.

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Figura 2.6.2 Aproximación de y(x1) usando una recta tangente. Fuente: Zill et. al (2015) pág.74.
Entonces sustituyendo x por x1=x0 + h en la ecuación, obtenemos

donde y1 = L(x1). El punto (x1, y1) en la recta tangente es una aproximación del punto (x1,
y(x1)) sobre la curva de solución. Por supuesto, la precisión de la aproximación
depende fuertemente del tamaño del incremento h. Normalmente
debemos elegir este tamaño de paso para que sea “razonablemente pequeño”. Ahora repeti-
mos el proceso usando una segunda “recta tangente” en (x1, y1). * identificando el nuevo
punto inicial como (x1, y1) en lugar de (x0, y0) del análisis anterior, obtenemos una aproxima-
ción y2 ≈ y(x2) correspondiente a dos pasos de longitud h a partir de x0, es decir, x2 = x1 + h =
x0 +2h

Si continuamos de esta manera, vemos que y1, y2, y3, …, se puede definir recursivamente
mediante la fórmula general

Donde xn= x0 + nh, n= 0, 1, 2, … Este procedimiento de uso sucesivo de las “rectas tangentes”
se conoce como método de Euler.

1.2. El método de la serie de Taylor.

Se menciona, tomando a Burden et. al (2017); que, puesto que el objetivo de una técnica
numérica es determinar aproximaciones precisas con mínimo esfuerzo, necesitamos medios
para comparar la eficiencia de los diferentes métodos de aproximación. El primer dispositivo
que consideramos recibe el nombre de error de truncamiento local del método.
El error de truncamiento local en un paso específico mide la cantidad por la que la solución
exacta para la ecuación diferencial falla en cuanto a satisfacer la ecuación de diferencia que
se usa para la aproximación en ese paso. Esto podría parecer una forma poco probable de

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comparar el error de varios métodos. En realidad, queremos saber qué tan bien satisfacen
las aproximaciones generadas con los métodos de la ecuación diferencial, no al revés. Sin
embargo, no conocemos la solución exacta por lo que, en general, no podemos determinarlo
y el error de truncamiento local servirá de manera adecuada para determinar no sólo el error
local de un método, sino también el error de aproximación real.

Consideraremos
El método de diferencia

Tiene error de truncamiento local

Para cada i = 0, 1, …, N-1, donde yi y yi+1 denotan la solución de la ecuación diferencial en ti

y ti+1 respectivamente.

Método de Taylor

Donde

El método de Euler es un método de Taylor de orden uno.

Ejemplo:
Se pide encontrar puntos de la solución en la ecuación diferencial usando los tres primeros
términos de la serie de Taylor con h=0.1 y punto inicial x0=0, y0=1

Solución
usando la Serie de Taylor para tres términos:

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Luego, al despejar de la fórmula planteada el valor de y’, se puede obtener y" a combinar las
ecuaciones.

ecuaciones que permiten estimar nuevos valores yi+1 para nuevos puntos muestra distancia-
dos en i*h desde el punto inicial.
Se empieza evaluando el nuevo punto a una distancia x1= x0+h del punto de origen con lo
que se obtiene y1, repitiendo el proceso para el siguiente punto en forma sucesiva.

1.3. Métodos de extrapolación.

Según Burden et. al. (2017) menciona que, la extrapolación se usa para aproximar integrales
definidas, en donde encontramos que al promediar de manera correcta las aproximaciones
trapezoidales, relativamente imprecisas, se producían otras nuevas en extremo precisas.
Aplicaremos la extrapolación para incrementar la precisión de las aproximaciones para la so-
lución de problemas de valor inicial. Como observamos antes, las aproximaciones originales
deben tener una expansión dc error de una forma específica para que el procedimiento sea
exitoso.
Para aplicar la Extrapolación en la resolución de problemas de valor inicial usamos la técnica
con base en el método de punto medio:

Esta técnica requiere dos valores iniciales w0 y wi que se necesitan antes de que se pueda
determinar la primera aproximación del punto medio w2. Un valor inicial es la condición inicial
para wo =y(a) = a. Para determinar el segundo valor inicial, wi, aplicamos el método de Euler.
Las aproximaciones subsiguientes se obtienen a partir de la ecuación anterior. Después de
generar una serie de aproximaciones de este tipo que terminan en un valor t, se realiza una
corrección del extremo relacionado con las dos aproximaciones finales de punto medio. Esto
produce una aproximación w (t, h) para y(t) que tiene la forma

donde son constantes relacionadas con las derivadas de la solución y (t). El punto impor-

tante es que no depende del tamaño de paso h.

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1.4. Métodos del tipo Runge-Kutta.

Con lo expresado por Zill et. al (2015), se tiene que, probablemente uno de los procedimientos
numéricos más populares, así como más preciso, usado para obtener soluciones aproxima-
das para un problema con valores iniciales y'=f(x,y), y (x0)= y0, es el método de Runge-Kutta
de cuarto orden. Como el nombre lo indica, existen métodos de Runge-Kutta de diferentes
órdenes.

Métodos de Runge-Kutta
En esencia, los métodos de Runge-Kutta son generalizaciones de la fórmula básica de Euler
en que la función pendiente f se reemplaza por un promedio ponderado de pendientes en el
intervalo xn ≤ x ≤ xn+1. Es decir,

Aquí los pesos wi= 1, 2, ...,m, son constantes que generalmente satisfacen w1 + w2 + …+ wm=
1, y cada ki = 1, 2,... ,m, es la función f evaluada en un punto seleccionado (x, y) para el que
xn ≤ x ≤ xn+1 Veremos que las k, se definen recursivamente. El número m se llama el orden
del método. Observe que al tomar m =1, w1 = 1 y K1 = f (xn, yn), se obtiene la conocida fórmula
de Euler. Por esta razón, se dice que el método de Euler es un método de Runge-Kutta de
primer
orden.
El promedio no se forma a la fuerza, pero los parámetros se eligen de modo que concuerda
con un polinomio de Taylor de grado m. Si una función y(x) tiene k + 1 derivadas que son
continuas en un intervalo abierto que contiene a a y a x, entonces se puede escribir

donde c es algún número entre a y x. Si se reemplaza a por xn y x por xn+1 = xn +h, entonces
la fórmula anterior se convierte en

donde c es ahora algún número entre xn y xn+1 Cuando y(x) es una solución de y'= f (x, y) en
el caso k = 1 y el residuo ½ h2 y"(c) es pequeño, vemos que un polinomio de Taylor

de grado uno concuerda con la fórmula de aproximación

del método de Euler

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1.5. Método del punto medio por

extrapolación.
Según Burden et. al (2017) menciona que, para ilustrar la técnica de extrapolación para re-
solver

suponga que tenemos un tamaño de punto fijo h. Nos gustaría aproximar y(t1) = y (a + h).
Para el primer paso de extrapolación, dejamos que ho = h/2 y usamos el método de Euler con
w0 = α para aproximar y (a +h0) y (a + h/2) como

Aplicamos entonces el método de punto medio con ti-1=a y ti= a +h0 = a +h/2 para
producir una primera aproximación y (a + h) y(a + 2h0)

Se aplica la corrección del extremo para obtener la aproximación final para y (a + h) para el
tamaño de paso ho. Esto resulta en la aproximación O (h20) para y(t1).

Guardamos la aproximación y1,1 y descartamos los resultados intermedios w1 y w2.

1.6. Problemas de valor en la

frontera.
Según Zill et. al (2015) menciona que, para encontrar una solución aproximada de un pro-
blema con valores en la frontera de segundo orden

A diferencia del procedimiento utilizado en los problemas con valores iniciales de segundo
orden, en los métodos para los problemas con valores en la frontera de segundo orden no se
requiere escribir la ED de segundo orden como un sistema de ED de primer orden.

Aproximaciones por diferencias finitas

El desarrollo en serie de Taylor centrado en el ponto a, de una función y(x) es

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Si se hace h = x – a, entonces el renglón anterior es igual a

Para el análisis posterior es conveniente volver a escribir la última expresión en las dos formas
alternativas:

Si h es pequeña, podemos despreciar los términos que implican a h4, h5, … puesto que estos
valores son despreciables. En realidad, si se ignoran los términos con h2 y superiores, y re-
solviendo las ecuaciones (1) y (2); para y´(x) se obtienen las aproximaciones siguientes para
la primera derivada:

Restando (1) y (2) también se obtiene:

Por otro lado, si se ignoran los términos con h3 y superiores, entonces al sumar (1) y (2) se
obtiene una aproximación de la segunda derivada y´´(X):

Los lados derechos de (3), (4), (5) y (6) se llaman cocientes de diferencias. Las expresiones.

Se llaman diferenciales finitas.

Método de Diferencias Finitas

Ahora considere un problema lineal con valores de frontera de segundo orden.

Suponga que a = x0 < x1 < x2 < … < xn-1 < xn = b representa una partición regular del intervalo
[a, b], es decir xi = a + ih, donde i = 0, 1, 2, …, n y h = (b-a) / n.
Los puntos

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Se llaman puntos de malla interiores del intervalo [a, b]. si hacemos

Y si y´´ y y´ en (7) se reemplazan por las aproximaciones de diferencias centrales (5) y (6),
se obtiene

O después de simplificar

La ultima ecuación se conoce como ecuación de diferencias finitas y es una aproximación a

la ecuación diferencial. Permite aproximar la solución y(x) de (7) en los puntos de malla inte-
riores. Si i toma los valores 1, 2, …, n-1 en (8), se obtienen n – 1 ecuaciones con n – 1
incógnitas y1, y2, …, yn-1. Considere que se conocen y0 y yn porque son las condiciones pres-
critas en la frontera y0 = y (x0) = y(a) = a y yn = y (xn) = y(b) = β

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Video
 Cctmexico, (2020). Método de Euler | Ecuaciones Diferenciales |Métodos Numéricos
| Parte 1. [Video] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=PXdjSYPYLZ4
 MateGuat, (7 de julio de 2020). RK4 - Método Runge Kutta [cuarto orden] | Ecuacio-
nes Diferenciales | Soluciones numéricas. [Video] YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=oSLAg_zpr_g

Referencias Bibliográficas
1. Bibliografía Básica
 Richard L. Burden; Douglas J., Faires; Annette M., Burden. (2017). Análisis Numérico.
Décima Edición. Editorial Cengage Learning.
 Dennis G., Zill; Warren S., Wright. (2015). Ecuaciones diferenciales con problemas
con valores en la frontera. Octava edición. Editorial Cengage Learning.

2. Bibliografía Complementaria
 Marsden J., Tromba (2004). Cálculo Vectorial. Editorial Pearson Addison Wesley. Ma-
drid.
 Estela, M.R.; Serra, A.M. (2008). Cálculo (Problemas resueltos). Editorial Pearson-
Prentice Hall. Madrid

3. Biblioteca Virtual UPAP

 Osses, A. (2012). Análisis numérico. Editorial ebooks Patagonia.
https://elibro.net/es/ereader/biblioupap/68434?page=17
 García Hernández, A. E.; Reich, D. (2016) Ecuaciones diferenciales: una nueva visión.
Grupo Editorial Patria.
https://elibro.net/es/ereader/biblioupap/39371?page=315

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