LICENCIATURA DE ADMINISTRACIN Y DIRECCIN DE EMPRESAS

ECONOMETRA I
GRUPOS 3A1, 3A2, 3A3 Y 3A4

PROGRAMA DE ECONOMETRA I

I. Sesiones Introductorias

1. Presentacin del docente y de los aspectos bsicos en torno al contenido, organizacin

y evaluacin de la asignatura

2. Repaso de los conceptos y procedimientos bsicos tratados en la asignatura

Introduccin a la Econometra:

i. El papel de la Econometra en el anlisis econmico y su utilidad en el entorno

empresarial
ii. Situacin de la tcnica de regresin como herramienta bsica de la
econometra frente al resto de anlisis multivariante
iii. Definicin, Utilidad, Tipologa de los Modelos Economtricos Uniecuacionales y
Multiecuacionales con especial atencin a su aplicacin diferencial en la
empresa
iv. Fases de Elaboracin de un Modelo Economtrico
v. Normas para la realizacin del trabajo prctico de elaboracin de un modelo
economtrico

II. Modelo Bsico de Regresin Lineal Multivariante.

1. Formulacin desarrollada y Matricial del Modelo Uniecuacional de k variables

2. Introduccin conceptual de las hiptesis bsicas
3. Presentacin y desarrollo Matricial del Mtodo de Estimacin MCO
4. Propiedades del Estimador MCO: Sesgo, Eficiencia y Consistencia
5. Estimador sesgado e insesgado de la varianza de la perturbacin aleatoria

6. Prctica en E-Views de estimacin de un MBRL

III. Contrastes y evaluacin del MBRL

1. Contrastacin de hiptesis lineales para los parmetros del MBRL:

i. Contraste de significacin individual

contraste de significacin conjunta, R2, contrastes para conjuntos de parmetros, F
estadstica)

ii. Anlisis de errores: Anlisis grfico. Medidas de error. Ajuste de puntos de cambio de
tendencia. Diagrama Prediccin - Realizacin.

3. Prediccin en un MBRL. Enfoque de validacin cruzada. Prediccin para un punto y

prediccin en un intervalo de confianza.

4. Prctica

i. Prctica en E-Views sobre contrastes individual y conjunto

ii. Prctica prediccin en E-Views

IV. Contrastes de las Hiptesis Estructurales

1. Omisin de variables relevantes / inclusin de irrelevantes:

 i. Concepto de causalidad Granger,
ii. Criterios Akaike, Schwartz y test F de omisin de variables relevantes e
inclusin de irrelevantes

2. Incorrecta seleccin de la Forma Funcional

3. Cambio de estructura:

i. Definicin, causas y consecuencias

ii. Deteccin: Test basados en planteamiento en submuestras (Chow)
iii. Deteccin: Test basados en estimaciones recursivas (CUSUM , CUSUM -
SQ)
iv. Estrategias de Correccin

4. Multicolinealidad:

i. Definicin y causas
ii. Deteccin
iii. Correccin.

5. Introduccin al incumplimiento de hiptesis sobre la perturbacin aleatoria

6. Prcticas sobre los distintos tipos de cambio estructural y test de deteccin

adecuado en cada caso

7. Prcticas sobre multicolinealidad.

8. Prctica en E-Views con los test de Wald (en caso de abordar contrastes sobre
conjuntos de parmetros), Test LM de variables redundantes y Test de variables
omitidas

9. Prctica en E-Views del Test de Causalidad Granger

BIBLIOGRAFA RECOMENDADA:

Diversos documentos de trabajo ad-hoc para la asignatura que se irn incluyendo en la hoja
web:
http://www.uam.es/departamentos/economicas/econapli/ ,
pinchando en el enlace documentos apoyo UDI Econometra.

FERNNDEZ, A. Et Al. (1995): Ejercicios de Econometra.

Editorial Vicens Vives.

JONHSTON, J. (2001): Mtodos de Econometra.

Editorial Vicens Vives.

NOVALES, A. (1992): Econometra.

Editorial Mc Graw Hill

PENA, B. et al (1999): Cien ejercicios de econometra

Editorial Pirmide.

PULIDO, A. (1987): Modelos Economtricos.

Editorial Pirmide.

PULIDO, A. Y PEREZ, J. (2001): Modelos Economtricos.

Editorial Pirmide.