Comandos tiles para la tarea STATA

Ivregress
options

estimator

depvar

varlist1

(varlist2=varlist_iv),

- Estimator puede ser 2SLS o GMM

- Varlist1 representa los regresores o variables que son
exgenas en el modelo.
- Varlist2 representa los regresores endgenos.
- Varlistiv representa los regresores que son instrumentos.
- La seccin opciones nos da una amplia lista de cosas que
podemos hacer para mejorar nuestras estimaciones.
Vce(robust) nos permite especificar el tipo de error que
queremos se reporte en Stata. Si el modelo est
sobreidentificado, se debe utilizar una matriz W como
ponderador para obtener el optimo GMM. Wmtype robust
(errores heterocedasticos robustos). Wmtype hac kernel
(series de tiempo, heterocedasticidad y autocorrelacion).
estat endog

Implementa el test WU-Hausman. La hiptesis nula indica

que no existe endogeneidad (ro = 0) mientras que la
hiptesis alternativa es cuando ro = 1. Un bajo p-value
(Robust regression F) nos dice que rechacemos la hiptesis
nula de variables exgenas por lo que estamos en presencia
de endogeneidad.

estat overid

Este es el test de sobre identificacin. En este caso la

hiptesis nula es que el modelo est correctamente
especificado. No se puede aplicar cuando el modelo est
perfectamente identificado. El criterio para rechazar o
aceptar la hiptesis nula es el HANSENS J CHI2 (x) (p =
x). Cuando p es mayor que el nivel de significancia
(preferentemente 0.05) no se rechaza la hiptesis nula.

estat firststage

Permite obtener la primera etapa de la regresin. Esto

nos sirve para tener una idea de si el instrumento es
dbil o no. Se deben tener en cuenta varios criterios para
determinar si un instrumento es dbil. Si R-sq Adjusted
R-sq son bajos, significa que la estimacin por VI es poco
precisa. El partial r-squared mide la correlacin entre

el instrumento y la variable endgena. Adems debemos

comparar el estadstico Robust F el cual debe ser mayor a
10 para decir si el instrumento es fuerte.
Eviews
Para aplicar variables instrumentales en Eviews vamos a:
Quick estimates Equation
En la seccin estimation settings seleccionaremos 2SLS que
representa a minimos cuadrados en dos etapas.
En
Equation
Specification
elegimos
nuestra
variable
dependiente y las variables independientes asociadas
Wages c unions education
Luego, debemos seleccionar nuestros instrumentos. En este caso,
instrumentalizaremos por unions y los factores no observables
que son educacin de la madre y del padre.
C unions feducation meducations
TEST DE ENDOGENEIDAD
Para hacer un test de endogeneidad post estimacin de variables
instrumentales vamos a:
View IV Diagnostics & test regressor endogeneity test
El criterio para saber si estamos en presencia de endogeneidad
es si p-value es menor al nivel de significancia. Si es asi,
entonces decimos que education es endgena.
INSTRUMENTOS DEBILES
Para ver si estamos usando un buen instrumento para intentar
corregir el problema de endogeneidad debemos hacer un test de
instrumentos dbiles. Para eso iremos a:
View IV diagnostics & test Weak Instruments.
En este caso, si el estadstico F es mayor que cada F de tabla
para distintos niveles de significancia, quiere decir que
nuestro instrumento es fuerte y estamos corrigiendo el problema
de endogeneidad.