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En esta nota se hace una introduccin a las tcnicas de apoyo a la toma de decisin cuando
se requiere considerar mltiples objetivos para el logro de la mejor decisin general. El mtodo de la Programacin
Existen numerosos ejemplos de aplicacin en las Ciencias de la Administracin en los cuales
se presentan objetivos mltiples con conflicto de intereses : estrategia de inversiones financieras (riesgo-rendimiento)
Referencias bibliogrficas:
-Hillier&Lieberman Investigacin de Operaciones (7 Ed. -2002) Cap. 7; pg. 332-339.
-Hillier&Lieberman (6 Ed. -1997) Cap. 7; pg. 285-292.
-Anderson, Sweeney y Williams Mtodos Cuantitativos para los Negocios(7 Ed. -1998) pag731-746
ij x j
ax Md
ij
b. Variables de desvo. Para formalizar los desvos aceptados a cada una de las metas se emplea las variables auxiliares d i
Para poder hacer operativo el modelo de Programacin Lineal cada d i se sustituir por la diferencia de dos variabl
di = di+ - di- donde di+, di- 0
con la siguiente definicin :
si
d0
i
de
otra
manera
si
d0
i
de
otra
manera
5.
EJEMPLO 1.
Un Inversor est dispuesto a invertir un capital de $ 80,000 en seleccionar una cartera de inversiones en base a 2
tipos de acciones (US OIL y HUB Properties).
El Inversor ha identificado 2 objetivos para su seleccin de cartera:
- 1 Objetivo : asumirunriesgoinferioraunIndicedeRiesgodelaCarterade700puntos
- 2 Objetivo : obtenerunrendimientoanualmnimode$9,000
La tabla siguiente resume los datos de precio y de rendimiento anual en pesos por accin y adems se detalla el
ndice de riesgo que posee cada tipo de accin.
Acciones
US Oil
HUB Properties
Precio
$/Accion
$25
$50
Rend. Anual
$/Accin
$3
$5
1.
Comprobar la no existencia de Regin Factible.
Variables de Decisin:
-
Indice de Riesgo
p/Accion
0.5
0.25
min (o max) Z = 0 x
1 + 0 x2
0.50 x
s.r
3x
25 x
5x
9000
2
1 + 50 x2 80,000
1 + 0.25 x2 700
Riesgo
Rendimiento
1 2 0
Presupuesto x , x
La Resolucin de este PL muestra que ningn punto que satisface la Restriccin Presupuestal alcanza
los 2 Objetivos. El Grfico adjunto muestra que este Problema Lineal no tiene Regin Factible.
GRAFICO NO EXISTE REGION FACTIBLE
Como no es posible cumplir con los 2 objetivos simultneamente, se implementar el Modelo de
Programacin por Objetivos No prioritarios, el cual requiere transformar las restricciones del Modelo de PL en ecuaciones objetivo con sus respectivas va
Asimismo, es necesario identificar la penalizacin asociada a los desvos de cada uno de los objetivos
para el inversor. En una primera estimacin de formulacin del problema se asumi una penalizacin unitaria para todos los desvos. En una segunda esti
1. Cada desvo correspondiente a un punto de riesgo superior es penalizado con un parmetro igual a 30
2. Cada desvo correspondiente a un peso de rendimiento anual menor es penalizado por un coeficiente igual a 15.
2.
Programacin por Objetivos No-Prioritarios (Estrategia (A))
Se introducen las variablesauxiliaresdedesvoen las ecuaciones objetivo:
d + = cantidad del desvo que numricamente excede la meta
min Z = d
1 + + d2 -
s.r
0.50 x
3x
25 x
1 + 50 x2 80,000
2 2 0
Presupuesto x , x , d -, d +, d -, d
1 2 1 1
PLANILLAMsEXCEL(paraprogramaSOLVER)(PPO_CarteraInversiones(A).xls)
Variables de
Decisin
x1
2000
Restricciones
Objetivo
Restriccin PL
Riesgo
Rendimiento
Budget
Variables de
Desviacin
x2
600
0,5
3
0,25
5
25
(+)
0
0
450
0
50
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
x
d
2
((+)
d )
1
(-)
d
(
x
+
Logros
+
Desvos
700
9000
80000
Z=
x
META
700
9000
80000
450
2000
600
Variables de Desvo
Variable Holgura (Budget)
(-)
450
0
0
0
h
)
Solucin
3
2
La solucin ptima de este PL no alcanza el objetivo 1 pero respeta la Meta 2 (Rendimiento) y la
Restriccin de Presupuesto.
3.
Programacin por Objetivos Prioritarios-No Secuenciales (Estrategia (B))
Ademas de las variablesdedesvoen las ecuaciones objetivo ahora se introduce dos parmetros de
penalizacin p1 y p2 asignados a los desvo de las Metas 1 y de la Meta 2 respectivamente:
d + = cantidad del desvo que numricamente excede la meta
penalizacion
1
1
1+ + 15 d2-
s.r
0.50 x
3x
+ 5x
25 x
+ 50 x
2 2 0
Presupuesto x , x , d -, d +, d -, d
1 2 1 1
PLANILLAMsEXCEL(paraprogramaSOLVER)(PPO_CarteraInversiones(B).xls)
Variables de
Decisin
x1
x2
1200
800
Restricciones
Objetivo
Riesgo
Rendimiento
Restriccin PL
Budget
Variables de
Desviacin
0,5
3
0,25
5
25
50
(-)
(+)
0
600
0
0
Logros +
Desvos
700
9000
META
penas
700
9000
30
15
80000
80000
Solucin
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
Z=
x1
x2
d
(-)
800
1200
0
(+)
1
(-)
d
Variables de Desvo
Variable Holgura (Budget)
9000
2h
(+)
x
2
3
600
0
0
La solucin ptima de este PL alcanza el objetivo 1 (la meta con desvo con mayor penalizacin: 30$ por
accin) pero falla en el logro de la 2 meta (con 600$ menos del objetivo de 9.000$ de rendimiento). Este resultado est en relacin con la prioridad asign
GRAFICO Solucin Estrategia (B)
En esta variante del problema anterior, se transforma la restriccin presupuestal en una ecuacin o
restriccin objetivo (restriccin blanda).
Para ello se introducen modificaciones en la Funcin Objetivo y en la restriccin presupuestal. A nivel de la
restriccin se introducen las variables auxiliares de desvo para transformarla en una ecuacin objetivo:
d
3+ = cantidad del desvo que representa un gasto que excede la meta de $80.000
d - = cantidad del desvo que representa la brecha entre lo que se gast y la meta de $80.000.
1+ + 15 d2- + d3+
s.r
0.50 x
3x
+5x
+d
2 2 3 3+ 0
x , x , d -, d +, d -, d , d -, d
1 2 1 1
PLANILLAMsEXCEL(paraprogramaSOLVER)(PPO_CarteraInversiones(C).xls)
Variables de
Decisin
x1
714
Restricciones
Riesgo
0.5
Variables de
Desviacin
x2
1371
0.25
(-)
(+)
Logros +
Desvos
700
META
penas
700
30
Objetivo
Restriccin PL
Rendimiento
Budget
3
25
5
50
0
0
0
6428.6
9000
80000
9000
80000
15
1
Solucin
Al permitir el desvo a la meta presupuestal, la solucin ptima de esta variante permite alcanzar
simultneamente el primer objetivo de riesgo y tambin el segundo objetivo de rendimiento. La solucin ptima supone desviarse de la meta d
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
Z=
x
x
6429
714
1371
1
2
(-)
d
1
(+)
1
0
0
0
0
d
d
(-)
(+)
2
Variables de Desvo
6429
(-)
(+)
5.
Programacin por Objetivos Prioritarios Secuenciales
(Estrategia (D))
3
Para implementar la Programacin por objetivos prioritarios mediante un procedimiento secuencial es necesario
establecer la jerarqua de mayor a menor entre los diferentes objetivos de acuerdo a su importancia.
1 PASO
min Z = d
1+
s.r
0.50 x
3x
25 x
1 + 50 x2 80,000
2 2 0
Presupuesto x , x , d -, d +, d -, d
1 2 1 1
PLANILLAMsEXCEL(paraprogramaSOLVER)(PPO_CarteraInversiones(D).xls)
Variables de
Decisin
x1
0
Restricciones
Objetivo
Riesgo
Rendimiento
Restriccin PL
Budget
x2
1600
0.5
3
0.25
5
25
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
Variables de
Desviacin
1
2
300
min Z = d
2-
s.r
0.50 x
3x
25 x
1 + 50 x2 80,000
0
0
2 PASO
Presupuesto
1+ = 0
0
0
0
1600
(-)
d
1
(+)
(-)
d
1
1+ = 0
300
1000
0.00
Optimo: d
(+)
50
Z=
x
x
Variables de Desvo
Variable Holgura (Budget)
(-)
1000
Logros +
Desvos
700
9000
META
80000
80000
700
9000
2 2+ 0
x , x , d -, d +, d -, d
1 2 1 1
PLANILLAMsEXCEL(paraprogramaSOLVER)(PPO_CarteraInversiones(D).xls)
Variables de
Decisin
x1
800.0
Restricciones
Objetivo
Restriccin PL
Riesgo
Rendimiento
Budget
d
(-)
Variables de
Desviacin
x2
1200.0
0.5
3
0.25
5
25
50
(-)
(+)
0.0
600.0
0.0
0.0
Logros +
Desvos
700
9000
META
80000
80000
700
9000
=0
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
=
x
x
1
2
600.00
800.0
1200.0
0.0
0.0
(-)
(+)
d 1
d
Variables de Desvo
Variable Holgura (Budget)
600.0
(-)
0.0
0.0
(+) 2
x
h3
La solucin ptima es similar a los resultados encontrados
anteriormente con el procedimiento no prioritario. El
valor de Z = 600 est indicando que la meta 1 se alcanza, y lo mejor que puede hacer el inversor es sacrificar la 2 meta en 600.
El tomador de la decisin no est dispuesto a sacrificar ningn resultado de la meta de primera prioridad
(RIESGO) para tratar de alcanzar el objetivo inferior en este problema (RENDIMIENTO). En cambio, al no poder alcanzar los dos objetivos simultneamen
rendimiento para seguir teniendo el mismo nivel de riesgo. Esta solucin es coherente con la estrategia
conservadora del Decisor reflejada en la seleccin de los coeficientes de penalizacin del procedimiento Programacin por Objetivos no Prioritario
6.
Programacin por Objetivos Prioritarios (variante con restriccin presupuestal como
objetivo)
1 PASO
Si se transforma la Restriccin Presupuestal como Objetivo de 3 prioridad en lugar de considerarlo una
restriccin estricta, procederamos a realizar las modificaciones correspondientes a nivel de la ecuacin de restriccin y de la funcin objetivos.
El resultado es el mismo que para el punto 4 (Optimo: d
1+ = 0)
2 PASO
min Z = d
2-
s.r
0.50 x
3x
25 x
1+ = 0
3 3+ 0
x , x , d -, d +, d -, d +, d -, d
1 2 1 1
2 2
PLANILLAMsEXCEL(paraprogramaSOLVER)(PPO_CarteraInversiones(E).xls
Variables de
Decisin
x1
714
Restricciones
Objetivo
Riesgo
Rendimiento
Budget
d
(+) = 0
Variables de
Desviacin
x2
1371
(-)
(+)
0.5
3
0.25
5
0
0
0
0
25
50
6,428,571
Logros +
Desvos
700
9000
META
80000
80000
700
9000
Restriccin PL
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
=Z
0.00
714
1371
x
1
0
0
0
d
2
(d
)
(1
+
)
d
1
(
+
d
)(d
2
)(
2
+
Variables de Desvo
Optimo: d
2- = 0
6429
)(3
)
3
3 PASO
min Z = d
0
0
3+
s.r
0.50 x
3x
25 x
1+ = 0
2- = 0
3 3+ 0
x , x , d -, d +, d -, d +, d -, d
1 2 1 1
2 2
PLANILLAMsEXCEL(paraprogramaSOLVER)(PPO_CarteraInversiones(E).xls
Variables de
Decisin
x1
714
Restricciones
Objetivo
Restriccin PL
Variables de
Desviacin
x2
1371
(-)
(+)
Riesgo
Rendimiento
0.5
3
0.25
5
0
0
0
0
Budget
25
50
6,428,571
(+)
1
2
Logros +
Desvos
700
9000
80000
META
700
9000
80000
=0
=0
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
=Z
x
1
x
2
d
Variables de Desvo
()d
(1
+
)
d
1
(
+
d
)(d
2
)
(
2
+
d
)(3
)
3
6428.57
714
1371
0
0
0
0
0
6429
En este caso, con la variante de una restriccin presupuestal flexible, la solucin ptima permite alcanzar los dos
objetivos superiores de mnimo riesgo y mximo rendimiento, sacrificando en $6429 la meta presupuestal (cifra redondeada!).
Se obtiene de esta manera un resultado equivalente al obtenido con el procedimiento No Prioritario y la seleccin
de los siguientes coeficientes de penalizacin : (30, 15, 1).
Ejemplo 2.
Solucin.
Pauta
Publicitaria
HAI
Sport
Musical
10
$100.00
$ 60.00
MAI
NMI
Costo
2.
Comprobar la no existencia de Regin Factible.
Variables de Decisin:
x1 : total de minutos de Pauta Publictaria en Programas Deportivos
x2 : total de minutos de Pauta Publicitaria en Programas Musicales
min (o max) Z = 0 x1 + 0 x2
7 x1 + 3 x2 40
(HAI) 10 x1 + 5 x2 60
s.r
(NMI) 5 x1 + 4 x2 35
(MAI)
100 x1 +60 x2 600 (Budget) x1, x2 0
min
s.r
Z = 200 d1 + 100 d2 + 50 d3
7 x1 + 3 x2 + d - - d + = 40 (HAI)
1
10 x1 + 5 x2 + d - - d + = 60
2
5 x1 + 4 x2 + d - - d + = 35
3
(NMI)
(MAI)
xPLANILLA
, x2, d1 , d1 , MsEXCEL
d2 , d2, d3 , d(para
0 programa SOLVER) (archivo MsExcel: Nevel SA.xls)
1
3
Variables de
Decisin
x1
6
Restricciones
Objetivo
HAI
NMI
MAI
Restriccin PL
x2
0
7
10
5
Budget
Variables de
Desviacin
3
5
4
100
(-)
(+)
0
0
5
2
0
0
60
Logros +
Desvos
40
60
35
META
40
60
35
600
600
SOLUCION
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
=Z
250
6
0
x
1
0
2
0
0
(+) 2
d
1 (-)(d
)
2
1
(+)
d
Variables de Desvo
5
0
(+)
d
3
()
3
La Solucin Optima de este PL alcanza los Objetivos 1 y 2 (las metas con desvos
con mayor penalizacin: $200 mil, $100 mil) pero falla en el logro de la 3 meta (con 5,000 individuos menos del Target MAI de
con la prioridad asignada a este 3 Objetivo, que corresponde a un costo de
penalizacin de $50 mil.
4. NEVELSA: Programacin por Objetivos Prioritarios No Secuenciales
- Variante con Restriccin Presupuestal como Objetivo.
En esta variante del Problema anterior, se itransforma la Restriccin Presupuestal en
una Ecuacin o Restriccin Objetivo (restriccin blanda).
Para ello se introducen modificaciones en la Funcin Objetivo y en la Restriccin
Presupuestal.
A nivel de la Restriccin Presupuestal se introduce las variables auxiliares de desvo
para transformarla en una Ecuacion Objetivo:
+
- d4
-
= cantidad del desvo que representa un gasto que excede la meta de $600 mil
- d4 = cantidad del desvo que representa la brecha entre lo que se gast y la meta
de $600 mil.
Se modifica la Funcin Objetivo al introducir la variable de desvo d 4 correspondiente
Ahora el Problema tiene 4 Restricciones Objetivo (correspondiente a las 3 Metas de
NEVEL SA y a la Meta presupuestal).
-
(HAI)
10 x1 + 5 x2 + d - - d + = 60
2
(NMI)
5 x1 + 4 x2 + d - - d + = 35
3
-
(MAI)
3
+
100x1 + 60 x2 + d4 - d4 = 600
-
(Budget)
-
PLANILLA MsEXCEL
x1, x2, d1 , d(para
, d2 , dprograma
, d3 , d3 , d4SOLVER)
, d4 0 (archivo MsExcel: Nevel SA.xls)
1
2
Variables de
Decisin
Variables de
Desviacin
a la nueva Ecuacin O
x1
x2
3,333
4,333
HAI
NMI
MAI
Budget
Restricciones
Objetivo
7
10
5
100
3
5
4
60
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
Z=
x
1
d
d
d
d
Variables de Desvo
(+)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.333
0.000
0.000
33,333
Logros +
Desvos
40.0
60.0
35.0
600.0
META
40
60
35
600
33,333
4.333
3.333
0.000
0.333
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
33,333
(-) 1
d
2
(+) 1
d
d
(-)
(-) 2
(+) 2
(-) 3
(+) 3
(-) 4
(+) 4
SOLUCION
La Solucin Optima de esta variante del PL anterior alcanza los 3 Objetivos iniciales
de audiencia (1, 2 y 3). Cuando se define al Presupuesto como Ecuacin Objetivo y no como Restriccin dura, la Solucin
5. NEVEL SA : Programacin por Objetivos Prioritarios Procedimiento Secuencial
s.r
+
1
+
2
+
3
+
1
+
3
s.r
+
1
+
2
+
3
+
1
+
3
Solucin Optima : d =0
2 PASO: Resolver otro PL de Minimizacin del desvo al Objetivo de 2 Prioridad, y
asegurr que el desvo al 1 Objetivo se mantenga a su nivel optimo del 1 Paso.
1
min
=d 2
7 x + 3 x + d - d = 40 (HAI)
10 x + 5 x + d - d = 60 (NMI)
5 x + 4 x + d - d = 35 (MAI)
100 x + 60 x 600
d =0
(Budget)
x, x, d , d , d , d, d , d 0
(Obj.
Sup)
Solucin Optima : d =0
s.r
+
1
+
2
+
3
+
1
+
3
=d 3
7 x + 3 x + d - d = 40 (HAI)
10 x + 5 x + d - d = 60 (NMI)
5 x + 4 x + d - d = 35 (MAI)
100 x + 60 x 600 (Budget)
1
+
1
+
2
+
3
1
d =0
(Obj.
x, x, d , d , d , d, d , d 0
Sup: 1)
d =0
Solucin Optima : d = 5
(Obj.
La Solucin Optima es similar a los resultados
encontrados anteriormente con el
Sup: 2)
1
+
1
+
3
procedimiento no-prioritario. El valor de Z=5 est indicando que las Metas 1 y 2 se alcanzan, y lo mejor que puede hacer NEVE
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
Z=
x
1
0
0
0
0
(-) 1
2
(+) 1
d
(-) 2
d
Variables de Desvo
d
d
d
5
6
0
(+) 2
5
0
0
(-) 3
(+) 3
h3
4.1
1 Obj 2
Obj 3
Obj
Z =
x1
x2
(-)
dH
(+)
dH
d
d
Variables de Desvo
Variable Holgura (Budget)
(-) N
(+) N
(-)
d
h M
(+)
x
HAI
NMI
MAI
250
6
0
HAI MAI
NMI
1.6667
5
1.667
0
2
0
0
5
0
0
0
0
3,333
0
1,667
0
0
NMI HAI
MAI
NMI MAI
HAI
MAI HAI
NMI
MAI
NMI
HAI
6
0
6
0
3
5
3
5
0.000
0.000
5,000
5,000
5,000
5,000
0.000
0.000
dM
Ejemplo 3
La Gerencia de A.F.Co ha establecido metas para los porcentajes de mercado que desea capturar para cada uno
de los dos nuevos productos de la compaa en sus respectivos mercados. En particular, desea que el
producto A capture al menos 15% de su mercado (Meta 1) y el producto B al menos 10% (Meta 2),
Se han planificado tres campaas de publicidad para el logro de estas metas. La primera est dirigida al producto A,
la segunda al producto B y la tercera intenta hacer hincapi en la imagen general de la compaa y sus productos.
Sean x1, x2, x3 el presupuesto asignado (en miles de dlares) a las respectivas campaas. El porcentaje
de mercado para los dos productos se estima como :
% mercado de A = 0.5 x + 0.2 x
% mercado de B = 0.3 x + 0.2 x
Se dispone de US$ 55 mil para las tres campaas, y la gerencia ha dispuesto que se dedique al menos US$10 mil a
la tercera. Si no se puede lograr las 2 metas de parte de mercado de A y B, la disminucin en 1% en cada una de las
metas se le adjudica la misma importancia.
Se quiere establecer la asignacin ms efectiva del presupuesto global destinado a las campaas para alcanzar los
objetivos establecidos.
1
SE PIDE.
(a) Reformular el problema como un modelo de Programacin Lineal
min Z = x
1 + x2 + x3
s.r
x
1 +
2 +
x 55
(Presupuesto
Total)
0.5 x
1 +
0.3 x
+ 0.2 x
3 15
(% Mercado A)
2 + 0.2 x3 10
(% Mercado B)
x 10
(Pres. Mnimo)
x ,x 0
1 2
x1
13.3
1
0.5
0
0
Presupuesto
A
B
min X3
Funcin De Objetivo
Coeficientes
x2
0.0
1
0
0.3
0
Z* =
x3
41.7
1
0.2
0.2
1
Uso
55
15
8.3
41.7
Limite
55
15
10
10
<=
>=
>=
>=
$55
1 - + d2 0.5 x
1 +
0.3 x
x
+x
+ x 55
+ 0.2 x
s.r
3 + d1- - d1+ = 15 (Meta 1)
x , x , d -, d +, d -, d
1 2 1 1
2 2
(Pres. Minimo)
Variables de Decisin
x1
13,333
Restricciones
Meta 1
Objetivo
Meta 2
Restricciones
x3 >= 10
PL
Budget
Funcin Objetivo :
0.50
0.00
0.00
1.00
Z=
x
x
x
1
Variables de Decisin
2
3
Variables de Desvo
Ejemplo 4
(-)
d
1
(+
d
)1
(-)
d
2
(+
)2
x2
0,000
0.00
0.30
0.00
1.00
Variables de
Desviacin
x3
41,667
0.20
0.20
1.00
1.00
1.67
13.33
0.00
41.67
0.00
0.00
1.67
0.00
(-)
(+)
0.0
1.7
0.0
0.0
Logros +
Desvos
15.0
10.0
41.7
55.0
META
L.ado
Derecho
15
10
10
55
La Gerencia de la empresa SOS & C ha establecida cuotas mensuales para cada tipo de clientes que sern
contactados por la compaa. La estrategia de contacto con clientes de SOS C consiste en que para los prximos 4
semanas, la fuerza de venta debe efectuar 200 contactos con clientes que hayan adquirido productos de la empresa
en el pasado, y adems deben realizar 120 contactos con nuevos clientes.
La fuerza de venta est constituida por 4 empleados. Tomando en cuenta los tiempos de viaje y de espera, as
como el tiempo de venta y demostracin, SOS C asigna 2hs de esfuerzo para cada contacto con clientes
anteriores. Los contactos con nuevos clientes tienden a demorar ms, y requieren 3hs cada uno. Normalmente , un
vendedor trabaja 40 hs. a la semana, es decir 160hs, en un horizonte de planificacin de 4 semanas. En un
programa de trabajo normal, los 4 vendedores disponen de 640 hs (4*160) de fuerza de venta para contacto con
clientes.
La Gerencia esta dispuesta a pagar horas extras como a aceptar una solucin que emplee menos de las 640hs
programadas, pero el desvo de la meta no ser en ninguno de los dos casos mayor a 40hs. Tambin existe otra
meta de la empresa en trminos de volumen de ventas. En base a la experiencia anterior, SOS C estima que cada
contacto a un cliente anterior tiene un potencial para generar ventas por US$250, mientras que el contacto con un
cliente nuevo slo tiene un potencial de generar US$120. La gerencia de la empresa se ha planteada el
objetivo de generar ingresos de por lo menos US$
70.000 para el prximo mes.
Dada la dimensin pequea de la fuerza de venta y el breve plazo, la gerencia estableci como prioridad
1 la meta de tiempo extra y la meta de mano de obra. La meta de Ingresos es evaluada como de prioridad 2.
Las metas relativas al total de contactos a realizar es considerada de prioridad 3.
LA gerencia quiere saber cual es el nmero de contacos de clientes anteriores y nuevos ms eficaz que permita
alcanzar el objetivo de ingresos por ventas.
SE PIDE.
1. Identificar todas las metas y su nivel de prioridad respectivo
Prioridad
1
Meta
N1
N 2
N3
N4
N5
2
3
Descripcin
No emplear ms de 680hs del tiempo de la Fuerza de Venta
No emplear menos de 600hs
Generar ingresos por ventas de por lo menos US$ 70.000
Visitar por lo menos 200 clientes anteriores Visitar por lo menos
120 clientes nuevos
2.
Formular la funcin objetivo, las restricciones objetivo y las restricciones de PL
Variables :
x : total de clientes anteriores contactados x : total de clientes nuevos contactados
d , d Desvios hacia abajo y hacia arriba de la Meta i
1
+
i
min Z = P
s.r
2x
2x
1 + 3 x2 + d1- - d1+
+3x
250 x
+ 125 x
= 680
+d
-d
+d
(Meta 1)
= 600
-d
(Meta 2)
= 70000
(Meta 3) x
1 +
+d
4- - d4
= 200
(Meta 4)
x
1 +
+d
5- -d5
= 120
(Meta 5)
x , x , d -, d +, d -, d
1 2 1 1
3.
2 2+ 0
Variables de
Desviacin
x2
60,00
(-)
Restricciones
Objetivo
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Meta 5
2
2
250
1
3
3
125
0
(+)
0.0 ###
0.0
80.0
0.0 ###
0.0
50.0
Logros +
Desvos
680.0
600.0
70000.0
200.0
META
680
600
70000
200
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Meta 5
Restricciones
Objetivo
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
0
Z=
x
1
d
d
d
d
d
d
d
d
Variables de Desvo
d
d
(-) 1
(+) 1
(-) 2
(+) 2
(-) 3
(+) 3
(-) 4
(+) 4
(-) 5
(+) 5
1
0.00
250,00
60,00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
###
###
0.00
60.0
###
120.0
120
Un asesor financiero ha sido contratado para aconsejar en la decisin de un cliente, sobre la mejor
forma de invertir una herencia de US$ 100.000 en 2 Mutual Funds Europeos.
Mutual Fund
Retorno Anual
Factor de Riesgo
proyectado
estimado
IE-Fund
0.08
10
GH-Fund
0.20
80
El Cliente prioriza consideraciones de seguridad y deseara una Cartera con un Factor de riesgo
mximo de 25. Sin embargo, el Cliente quisiera asegurarse un ingreso anual adicional de US$ 15000 y poder invertir al menos US$ 25000 en
SE PIDE.
1.
Mostar Grficamente la inconsistencia de los 3 objetivos.
Variables de Decisin:
X1 : monto invertido en el IE-Fund X2 : monto invertido en el GH-Fund
Restricciones:
X1 +X2 = 100.000
(Total)
X1, X2 0
(No Negatividad) Metas (Objetivos)
10 X1 + 80 X2 2.500.000
(Riesgo)
8 X1 + 20 X2 1.500.000
(Retorno esperado)
X2 25.000
(Inv. Mininima en los GW-Fund)
2.
Determinar y Resolver un Modelo de Programacin por Objetivo Secuencial con dos
niveles de Prioridad
P1 =>
Alcanzar la meta de un Factor de Riesgo mximo de 25
P2 =>
Alcanzar un Retorno esperado de al menos US$15.000 Invertir al menos US$25.000 en el GH-Fund
En trminos de dlares, el no cumplimiento del Retorno mnimo de US$15000 es
ponderado 5 veces ms que el no cumplimiento de la inversin de los US$25000 en el GH-Fund.
Sea
d el desvo hacia bajo en trminos de la Meta i
Prioridad 2
8 X1 + 20 X2 + d - d = 1.500.000
(Retorno esperado)
1s.r
10 X1 + 80 X2 + d - d = 2.500.000
(Riesgo)
8 X1 + 20 X2 + d - d = 1.500.000
(Retorno esperado)
X1 + X2
= 100.000
(Total)
Todos los X , d , d 0 para j=1,2y i=1,2,3
i
Variables de
Decisin
x1
78.571
Variables de
Desviacin
x2
21.429
(-)
Restricciones
Objetivo
P
1
P
2
Restriccion PL
Funcin Objetivo :
Variables de Decisin
Meta 1
Meta 2
Meta 3
10
8
0
1
80
20
1
1
Z=
x
d
(-)
1 (+)
d
x
2
1 (-)
d
2 (+)
d
2 (-)
d
3 (+)
d
Prioridad 2.
min 5d +d
s.r
0
442.857
3.571
0
0
0
Logros +
Desvos
META
2.500.000
1.500.000
25.000
100,000
2.500.000
1.500.000
25.000
100,000
0
7
8
0.
5
0
7
### 1
02
###
1
0.
4
2
9
Variables de Desvo
(+
)
10 X1 + 80 X2 + d - d = 2.500.000
(Riesgo)
8 X1 + 20 X2 + d - d = 1.500.000
(Retorno esperado)
X1 + X2
d = 0
= 100.000
(PRIORIDAD 1)
(Total)
Variables de
Desviacin
Decisin
x1
78.571
x2
21.429
(-)
Restricciones
Objetivo
P1
P2
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Restriccion PL
Funcin Objetivo :
Z=
10
8
0
80
20
1
###
0
442.857
3.571
(+)
Logros +
Desvos
META
02.500.000
01.500.000
0 25.000
2.500.000
1.500.000
25.000
100.000
0
100.000
0
Variables de Decisin
x
1
Variables de Desvo
d
2
(+) 1(d
)
1
d
d
(+) 2()
2
d
(+) 3()
3
7
8
0.
5
07
### 1
02
1
###
.
0
4
2
9
Comentarios finales.
A nivel del 2 PL correspondiente al nivel de Prioridad 2 se incluye una Restriccin ordinaria de PL
que surge del 1 PL correspondiente al nivel de Prioridad 1 :
d = 0. La idea es que llas Metas de
prioridad deben ser alcanzadas sin sacrificar los logros obtenidos a nivel de las metas de Prioridad 1.
En la Solucin la Funcin objetivo alcanza su mnimo a nivel del nmero 2217857, y la Cartera ptima
que mejor permite satisfacer las metas de Prioridad 1 y 2 es la asignacin de US$ 78.571 en IE-Funds y US$ 21.429 en GH-Funds.
META
Cumplida?
Factor RIESGO
SI
Objetivo a
cumplir
2,500,000
Desvo hacia
abajo
0
Desvo hacia
arriba
0
Logros
2,500,000
Retorno
Esperado
Inv. Minima GWFund
NO
US$ 15.000
US$ 4.429
US$ 10.571
NO
US$ 25.000
US$ 3.571
US$ 21.429
1.
Si en el ptimo una Restriccin de Objetivo no puede alcanzarse (satisfacer la restriccin
con exactitud) entonces la variable de desvo asociada tiene que ser positiva y esa restriccin estar
activa.
VERDADERO. Justificar......
2.
En la Programacin por Objetivos no se permite que ninguna Restriccin Ordinaria
(restriccin estricta) pueda ser violada.
VERDADERO. Justificar......
3.
Un modelo de Programacin por Objetivos alcanza siempre un ptimo, incluso en aquellos
problemas de Programacin Lineal que no disponen de Regin Factible.
FALSO. Justificar......
4.
Una forma de establecer prioridades entre los diferentes objetivos de un Problema
consiste en aplicar ponderaciones a las variables de desvo de las Restricciones de Objetivo.
VERDADERO. Justificar......
5.
Las Variables de Desvo representan las Variables de Holguras de las
Restricciones de Objetivo.
FALSO. Justificar......
6.
En un problema de Programacin por Objetivos Secuencial es posible encontrarse con
una variable de desvo dj positiva en el 2 Nivel y nula en el 3 Nivel.
FALSO. Justificar......
todo de la Programacin por Objetivos permite intentar alcanzar varios objetivos de manera simultnea.
cieras
(riesgo-rendimiento),
proyectos
tecnolgicos
(costos,
incremento
vo para cada uno y despus buscar una solucin que minimice la suma ponderada de las desviaciones de estas funciones obje
ctas)
y las ecuaciones objetivo (blandas o flexibles). Las restricciones duras requieren ser cumplidas de manera estricta
ea las variables auxiliares d i las que por definicin pueden obtener valores positivos o negativos.
r la diferencia de dos variables no-negativas :
manera secuencial y de acuerdo a los m niveles de jerarqua asignados a los objetivos. La secuencia se resuelve por nivel de jerarqu
ben atencin con primera prioridad y las de importancia secundaria reciben atencin de segunda prioridad, y as sucesivamente. Los objet
procedimiento, al pasar de un nivel de prioridad superior al nivel inferior, las Restricciones Objetivo del nivel superior inicialmente blan
te blandas se convierten en la etapa siguiente en una restriccin dura que no admite desviaciones. Es decir que en una etapa co
s los desvos. En una segunda estimacin se consult al inversor y se obtuvieron los siguientes coeficientes de penalizacin:
en relacin con la prioridad asignada a este 2 objetivo, que corresponde a un costo de penalizacin de $15).
penalizacin igual a 1 por cada peso gastado en exceso de la meta presupuestal de $80.000.
a supone desviarse de la meta del cumplimiento presupuestal, al recomendar invertir ahora por U$ 80.000+U$6.428,5= U$ 86.428,5
ar los dos objetivos simultneamente, la solucin ptima de este Modelo sugiere sacrificar una parte del
amacin por Objetivos no Prioritarios, priorizando la meta de riesgo mximo sobre la meta de rendimiento mnimo.
publiciatario de $600,000.
por minuto de pauta .
os, el cual requiere transformar las restricciones objetivos del Modelo de PL en ecuaciones objetivo con sus respectivas variable
uos menos del Target MAI de 35,000). Este resultado est en relacin
a la nueva Ecuacin Objetivo (BUDGET) ponderada por un coeficiente de penalizacin igual a 1 por cada peso gastado en exceso
Restriccin dura, la Solucin Optima alcanza las 3 Metas Publicitarias. Este resultado se logra permitiendo un desvo mnimo de $33
diferentes objetivos de acuerdo a su importancia. Los coeficientes de la funcin objetivo para las variables de penalizacin sern :
mejor que puede hacer NEVEL SA es sacrificar la 3 meta en 5 mil en el Target MAI correspondiente al 3 Objetivo.
r invertir al menos US$ 25000 en el GH-Fund en el cual se espera un futuro crecimiento agresivo.
21.429 en GH-Funds.
ento
de productividad, riesgo tecnolgico), seleccin de la localizacin de una nueva planta industrial (ventajas impositivas, costos de tr
ivos o negativos.
bjetivos. La secuencia se resuelve por nivel de jerarqua, desde el nivel de mayor prioridad al de menor.
ncin de segunda prioridad, y as sucesivamente. Los objetivos de diferente nivel de prioridad no son comparados de manera simultneam
stricciones Objetivo del nivel superior inicialmente blandas se convierten en una restriccin dura que no admite desvos a la meta r
que no admite desviaciones. Es decir que en una etapa concreta, tratar de alcanzar un objetivo inferior, no puede sacrificarse nada en el
oeficientes de penalizacin:
acin de $15).
dimiento mnimo.
de penalizacin igual a 1 por cada peso gastado en exceso de la Meta presupuestal de $600 mil.
sultado se logra permitiendo un desvo mnimo de $33,333 sobre la Meta Presupuestal de $600 mil.
va planta industrial (ventajas impositivas, costos de transporte), asignacin de recursos humanos(restricciones presupuestales, riesgos d
andas pueden admitir desvos a la meta establecida, pero estos desvos estarn asociados a una penalizacin que se reflejar en un par
a restriccin dura que no admite desvos a la meta respectiva. Es decir que no puede sacrificarse nada en el logro de una meta de prio
un objetivo inferior, no puede sacrificarse nada en el logro de una meta de prioridad superior ya resuelta en una etapa anterior.
de $600 mil.