MATEMTICA ACTUARIAL

A) Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura: Matemtica Actuarial
Curso acadmico: 2012-2013
Coordinacin: Antonio Alegre Escolano
Departamento: Matemtica Econmica, Financiera y Actuarial
Crditos: 5 ECTS

B) Competencias
-

Capacidad para aplicar tcnicas matemticas y estadsticas para la

modelizacin actuarial y financiera.
Capacidad para aplicar los modelos de distribucin de probabilidad
relacionados con el comportamiento de determinados fenmenos
econmicos, financieros y actuariales.
Capacidad para disear modelos de riesgo y seguros mediante la utilizacin
de herramientas estadsticas y matemticas.
Capacidad para clasificar y medir los riesgos actuariales, financieros y de
inversin y tomar decisiones relacionadas con los mismos.
Capacidad para analizar, disear y valorar productos actuariales y
financieros.
Capacidad para realizar los clculos actuariales y financieros utilizando
programas informticos.

C) Objetivos por tipos:

Referidos a conocimientos
- Conocer los criterios de valoracin financiera y actuarial.
- Conocer las bases tcnicas aplicables a las operaciones de vida.
- Conocer los diferentes tipos de operaciones: caractersticas y propiedades.
- Conocer los criterios para el clculo de primas.
- Conocer los diversos tipos de provisiones en las operaciones de vida.
- Conocer los diferentes sistemas de tarificacin, principalmente los que
incorporan informacin sobre la siniestralidad pasada en la prima futura.
- Conocer los diferentes tipos de provisiones tcnicas en las compaas de
seguros no vida.
- Conocer los diferentes mtodos matemticos utilizados para calcular las
provisiones tcnicas en las compaas de seguros no vida, segn el tipo de
provisin.
- Conocer las caractersticas principales de los diferentes sistemas de reaseguro.

Referidos a habilidades y destrezas:

-

Saber analizar los productos aseguradores vida.

Saber disear productos aseguradores vida.
Saber calcular primas.
Saber controlar el riesgo y la solvencia: calcular provisiones.
Saber calcular la prima por credibilidad con modelos de credibilidad de
distribucin libre y comentar y comparar los resultaos obtenidos con los
diferentes modelos.
Saber aplicar los sistemas de bonus-malus
Saber calcular el importe de las provisiones tcnicas par prestaciones con los
diferentes mtodos.
Saber utilizar los programas elaborados por el profesorado en el lenguaje R
(y otros programes de uso libre seleccionados por el profesorado) y
comparar alguno de los resultados manualmente aplicando los
conocimientos tericos.
Saber hacer las demostraciones con el mejor procedimiento matemtico en
cada caso y las diferentes tcnicas estadsticas y de anlisis numrico.

D) Temario:
Bloque 1. VIDA
1. Valoracin de rentas y seguros sobre una vida.
1.1. Valoracin de rentas de intensidad de cuanta variable.
1.2. Valoracin de seguros continuos.
1.3. Aproximacin de los seguros continuos a partir de los discretos.
1.4. Relacin general entre rentas y seguros.
2. Clculo de primas.
2.1. Primas puras.
2.2. Recargos. Primas de inventario y primas de tarifa.
3. Descripcin de diversas operaciones actuariales sobre una vida.
4. Anlisis dinmico de las operaciones actuariales vida.
4.1. Provisiones matemticas.
4.2. Otras provisiones.
5. Anlisis estocstico de las operaciones.
5.1. La funcin de prdida estocstica.
5.2. Clculo de los momentos de la distribucin de la prdida.

Bloque 2. NO VIDA
1. Introduccin
1.1. Sistemas de tarificacin: a priori y a posteriori
1.2. Tipos de provisiones.

2. Sistemas de Bonus-Malus
2.1. Introduccin
2.2. Anlisis markoviano
3. Aplicacin de la teora de la credibilidad al clculo de primas
2.1. Credibilidad total
2.2. Credibilidad de distribucin libre
4. Provisiones tcnicas pera prestaciones pendientes
4.1. Modelos deterministas
4.2. Modelos estocsticos
5. Introduccin al reaseguro
5.1. Tipos de reaseguro
5.2. Clculo de la prima del reasegurador

E) Metodologa y organizacin general de la asignatura:

La metodologa de enseanza incluye:

Clases presenciales magistrales tericas (con pizarra o con transparencias).

Todo el grupo.
Clases presenciales con prcticas dirigidas de demostraciones o ejercicios sin
ordenador. Todo el grupo.
Clases presenciales prcticas en las aulas de ordenadores. Estas clases
incluyen la explicacin inicial del profesorado y la resolucin por parte del
alumnado de ejercicios predeterminados (prctica dirigida), con la correccin
y el comentario de resultados. Todo el grupo.
Actividades de evaluacin presenciales, en el aula normal y en las aulas de
ordenadores.
Actividades de Trabajo Autnomo del alumnado.

Actividades que debe hacer el alumnado:

Tomas apuntes y participar en las clases presenciales. Presencial.

Hacer las demostraciones y/o los ejercicios en las clases presenciales sin
ordenador como prctica dirigida. Presencial, prctica dirigida.
Tomar apuntes y utilizar el programario R con programes elaborados por el
profesorado y programes de uso libre seleccionados por el profesorado para
resolver ejercicios predeterminados en las clases presenciales prcticas.
Presencial, prctica dirigida.
Leer la bibliografa indicada para cada tema para completar los apuntes de
clase. No presencial, Trabajo Autnomo.
Resolver ejercicios propuestos en la parte prctica con el programario
informtico explicado en las prcticas en las aulas de ordenadores. No
presencial, Trabajo Autnomo.
Exmenes escritos tericos. Presencial, actividad de evaluacin continuada

Exmenes prcticos en las aulas de ordenadores. Presencial, actividad de

evaluacin continuada.

El curso abierto en el Campus Virtual ser la herramienta fundamental para la

comunicacin entre profesorado y alumnado.
F) Fuentes de informacin bsica de la asignatura
Libros:
Atkinson, M.E.; Dickson, D.C.M. An Introduction to Actuarial Studies, Second
Edition, Edward Elgar P., 2011
Bowers, N. L. et al. Actuarial Mathematics. Society of Actuaries, 1997.
CLARAMUNT, M.M; COSTA, T. Matemtica Actuarial No Vida. Un enfoque
prctico. Coleccin de Publicaciones del Departamento de Matemtica
Econmica, Financiera y Actuarial de la Universidad de Barcelona,
n 63.
2003.
DENUIT, M.; CHARPENTIER, A. Mathmatiques de l'Assurance Non-VieTome 2: Tarification et provisionnement. Economica, Paris. 2004.
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Systems. Wiley, New York. 2007.
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Gupta, A.K.; Varga, T. An Introduction to Actuarial Mathematics. Kluwer,
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KAAS, R.; GOOVAERTS, M.; DHAENE, J.; DENUIT, M. Modern actuarial
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Lasheras, A. Matemtica del seguro. Madrid: Dossat, 1948.

LEMAIRE, J. Bonus-malus systems in automobile insurance. Norwell: Kluwer

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MICKOSCH, T. Non-life insurance mathematics: an introduction with
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Nieto, U.; Vegas, J. Matemtica Actuarial. Madrid: MAPFRE, 1993.

PANJER, H.H. ; WILLMOT, G.E. Insurance

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Pitacco, E. Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni liber sulla vita.

Triestre: Lint, 1992.

Promislow, S. David Fundamentals of Actuarial Mathematics, Wiley 2006

SUNDT, B. An introduction to non-life insurance mathematics. VVW
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TSE, Y-K. Nonlife actuarial models. Theory, methods and evaluation.
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Wolthuis, H. Life insurance mathematics the Markovian Model. [Amsterdam] :
University of Amsterdam. Faculty of Economics and Econometrics, 1994.
Education Series, 2.