Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
DE TACNA
>>Escuela Profesional de Ingeniera
Comercial<<
ECONOMETRA
TRABAJO APLICATIVO
INTEGRANTES:
INDICE
INTRODUCCIN .................................................................................................... 3
CAPTULO I ............................................................................................................ 4
MARCO TERICO.................................................................................................. 4
1.1.
1.2.
CONCEPTO .................................................................................................. 4
1.3.
FRMULA Y ELEMENTOS........................................................................... 6
1.4.
CARACTERSTICAS ..................................................................................... 6
INTRODUCCIN
En 1970, Box y Jenkins desarrollaron un cuerpo metodolgico destinado a
identificar, estimar y diagnosticar modelos dinmicos de series temporales en
los que la variable tiempo juega un papel fundamental.
En parte, los
CAPTULO I
MARCO TERICO
1.1.
1.2.
CONCEPTO
Es un modelo autorregresivo integrado de media mvil o ARIMA (acrnimo
del ingls autoregressive integrated moving average) es un modelo
estadstico que utiliza variaciones y regresiones de datos estadsticos con
el fin de encontrar patrones para una prediccin hacia el futuro. Se trata de
un modelo dinmico de series temporales, es decir, las estimaciones
futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables
independientes.
1.3.
FRMULA Y ELEMENTOS
1.4.
CARACTERSTICAS
a) MODELOS AR (P):
La prediccin tiende a m (media del proceso) a medida que aumenta el
horizonte temporal de la prediccin.
b) MODELOS MA (Q):
Dada la memoria limitada que caracteriza a estos procesos, la
prediccin es igual a m (media del proceso) cuando el horizonte
temporal de la prediccin es mayor que el orden del proceso (q).
STATGRAFHICS
SPSS
CAPTULO II
METODOLOGA DEL MODELO
2.1 RECOLECCIN DE DATOS
10
2.3 INTERPRETACIN
Pronstico Modelo ARIMA. En la tabla se presentan los resultados del pronstico
para el modelo ARIMA (1,1,0); La fila 1 corresponde al encabezado de los
periodos a pronosticar; La fila 2 presenta los valores del pronstico; la fila 3
contiene los lmites superiores (LCS) y la fila 4 contienen los lmites inferiores (LCI)
para cada uno de los periodos.
11
CAPTULO III
APLICACIN A LA INGENIERA COMERCIAL
TRIMESTRES
VENTAS ANUALES
2005 2006
2010 2011
2012 2013
Primero
46927
46581
49377
54233
65378
68490
80529
87775 105207
segundo
49306
50830
49174
61190
70628
76948
83214
96399 113225
Tercero
52193
52414
49556
68333
75874
81865
Cuarto
50304
50881
58817
75841
73036
85710
TOTALES
12
RESOLUCIN
1 INGRESAR LOS DATOS AL PAQUETE ESTADSTICO
13
3 OBTENEMOS
14
15
7 ANALIZAMOS RESULTADOS
MODELO:
VENTAS TRIMESTRALES
Modelo_1
ARIMA(0,1,0)(1,1,0)
R CUADRADO:
16
8 PREDICCIN
9 INTERPRETACIN
Las ventas para el primer trimestre del ao 2014 ascendern a 117885.94
nuevos soles, para el segundo trimestre sern de 126266.10 nuevos soles,
para el tercer trimestre se alcanzar 132073,81 soles y para el cuarto
trimestre 136155,99 soles, con un nivel de confianza del 95% con el modelo
ARIMA(0,1,0)(1,1,0).
17
AO
TRIMESTRE
VENTAS EN MILES DE
NUEVOS SOLES
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1016
921
934
976
930
1052
1184
1089
1087
1154
1330
1980
2223
2203
2514
2726
3185
3352
3438
2917
2359
2240
2196
2111
1806
1644
1814
1770
1518
1103
1266
18
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1473
1423
1767
2161
2336
2602
2518
2637
2117
1920
1910
1984
1787
1689
1866
1896
1684
1633
1657
1569
1390
19
20
21
22
5 PRONSTICOS
6 INTERPRETACIN
Las ventas de la empresa LAS VEGAS S.R.L. con un 95% de confianza
alcanzarn como mnimo en el primer trimestre 977.30 miles de nuevos soles y
como mximo 1754.2 miles de nuevos soles, esperando que oscilen en promedio
en 977.30 miles de nuevos soles.
1984
1985
1986
1987
TRIMESTRE COMPRAS
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
134.38
69.39
67.63
51.25
103.97
133.83
162.37
172.91
163.01
151.5
111.73
88.58
74.29
AO
1999
2000
2001
2002
TRIMESTRE COMPRAS
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
44.53
49.58
57.39
76.76
104.57
125.41
143.11
136.35
135.15
131.7
96.87
70.63
66.29
23
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
63.98
61.18
76.48
107.98
124.97
145.57
140.2
143.84
138.8
104.06
74.7
60.18
55.16
35.62
56.18
85.44
114.08
133.64
67.14
95.58
89.37
75.24
69.18
54.49
57.5
62.16
76.67
110.04
127.38
156.47
167.56
153.54
124.08
100.97
79.17
68.13
61.77
54.31
60.3
84.18
104.05
114.66
105.55
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
63.49
62.97
66.43
101.49
127.69
133.21
158.72
148.61
134.31
100.99
75.16
59.74
52.87
52.07
57.38
79.43
101.4
120.19
134.38
135.97
113.83
84.38
70.28
65.96
56.36
49.57
68.33
90.32
117.06
134.69
131.67
129.25
118.77
88.44
76.79
75.28
73.89
76.24
88.58
105.83
115.84
127.76
131.75
24
1998
1
2
3
4
96.61
70.94
63.91
58.61
2013
1
2
3
4
119.63
93.38
75.55
51.79
25
3 INGRESAR DATOS
26
27
7 PREDECIMOS - RESULTADOS
28
MODELO:
Ventas trimestrales
Modelo_1
ARIMA(0,0,2)(1,0,1)
9 INTERPRETACION
Con un 95% de confianza, los gastos incurridos en compras para el primer
trimestre del ao 2014 ascendern a 7450 nuevos soles, para el segundo trimestre
7237.11, para el tercer trimestre 8730.67 y para el cuarto trimestre 8540.77
usando el modelo ARIMA(0,0,2)(1,0,1)
29
CONCLUSIONES
30