Este documento presenta un resumen de 16 capítulos sobre econometría. Los capítulos cubren temas estadísticos como probabilidad, distribuciones, estimación e hipótesis; modelos de regresión lineal de una y múltiples variables; y problemas potenciales como multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación. También se discuten modelos de ecuaciones simultáneas y temas específicos sobre modelos de regresión de una sola ecuación.
Este documento presenta un resumen de 16 capítulos sobre econometría. Los capítulos cubren temas estadísticos como probabilidad, distribuciones, estimación e hipótesis; modelos de regresión lineal de una y múltiples variables; y problemas potenciales como multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación. También se discuten modelos de ecuaciones simultáneas y temas específicos sobre modelos de regresión de una sola ecuación.
Este documento presenta un resumen de 16 capítulos sobre econometría. Los capítulos cubren temas estadísticos como probabilidad, distribuciones, estimación e hipótesis; modelos de regresión lineal de una y múltiples variables; y problemas potenciales como multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación. También se discuten modelos de ecuaciones simultáneas y temas específicos sobre modelos de regresión de una sola ecuación.
CAPTULO 1: La naturaleza y el alcance de la econometra.
CAPTULO 2: Revisin de la estadstica: probabilidad y distribuciones de probabilidad.
CAPTULO 3: Caractersticas de las funciones de probabilidad. CAPTULO 4: Algunas distribuciones de probabilidad importantes. CAPTULO 5: Inferencia estadstica: estimacin y contrastacin de hiptesis. CAPTULO 6: Ideas bsicas de la regresin lineal: en el modelos de dos variables. CAPTULO 7: El modelo de dos variables: contrastacin de hiptesis. CAPTULO 8: Regresin mltiple: estimacin y contrastacin de hiptesis. CAPTULO 9: Formas funcionales de los modelos de regresin. CAPTULO 10: Modelos de regresin de variable Dummy. CAPTULO 11: Seleccin del modelo: criterios y test. CAPTULO 12: Multicolinealidad: Qu pasa si las variables explicativas estn correlacionadas? CAPTULO 13: Heteroscedasticidad: Qu ocurre si el error de la varianza no es constante? CAPTULO 14: Autocorrelacin: Qu ocurre si los trminos de error estn correlacionados? CAPTULO 15: Modelos de ecuaciones simultneas. CAPTULO 16: Algunos temas concretos sobre los modelos de regresin de una nica ecuacin.