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FOURIER EN ECONOMIA.
POR: ROBERTO BARREIRO MARCOS.
En economa, a veces se usa un mtodo para buscar los periodos cclicos de una
serie, por ejemplo mediante la bsqueda de los ceros de la derivada de una
funcin, que permite encontrar los picos y valles. Pero esto no es siempre
conveniente, porque no podemos distinguir entre distintos valores de la
frecuencia. Este mtodo no es aplicable si hay varias frecuencias distintas, esto
quiere decir, que hay varios factores que influyen a estos ciclos, no uno solo.
La transformada de Fourier de una funcin que depende del tiempo expresa esta
funcin en trminos de amplitudes y frecuencias que componen dicha funcin.
Esto quiere decir que bsicamente la transformada de Fourier descompone una
funcin en unas series con distintas amplitudes y frecuencias. Al expresar la
funcin en trminos de la frecuencia, las derivadas con respecto al tiempo se
hacen realmente sencillas en el espacio de frecuencias. As un problema puede
ser solucionado transformando la funcin al dominio de frecuencias, haciendo las
operaciones deseadas, y devolver la funcin al dominio inicial, ya que se puede
pasar de un dominio al de frecuencias, se puede deshacer esta transformacin. En
un sentido estricto, el mtodo de Fourier se refiere al proceso de descomposicin
de una funcin original en una serie de componentes ms simples.
El uso de la transformada de Fourier est bien establecida en la literatura de la
econometra, como Gallant(1984), Gallant y Souza (1991), y Becker, Enders y
Hurn (2004), que normalmente utilizan una o dos componentes de la
aproximacin de Fourier para imitar el comportamiento de una funcin
desconocida. Antes que estos autores, Farley y Hinich (1970, 1975) estudiaron el
mtodo de aproximacin para funciones trigonomtricas de frecuencias bien
establecidas, en el contexto de una tendencia.
En economa es conveniente, y comn, hacer esta descomposicin en series del
tiempo, ms precisamente descritas como secuencias temporales, para poder
estudiar la variacin de una variable econmica en el tiempo, mostrando para que
frecuencias dicha variable es activa. El mtodo de Fourier se usa ampliamente en
el estudio de Econometra y estudio de los mercados financieros. Este estudio es
comnmente usado en variables cclicas, o que depende de una temporada
determinada, como el PIB o el desempleo. El anlisis de Fourier es utilizado para
cuantificar la importancia de las frecuencias que afectaran a estas variables en el
tiempo, as como la longitud de los ciclos o de las fases (expansin o recesin).
Las oscilaciones que queremos estudiar son recurrentes en el tiempo, pero tienen
distinta amplitud y duracin.
Figura 1. El gasto real de los hogares trimestrales en el Reino unido desde 1956
hasta 2005. Con un ajuste lineal para observar la tendencia.