Se incluyen aqu teoremas, desarrollos y demostraciones omitidos en el curso de la exposicin, por su nivel de formalismo o por no ser esenciales.

E.1.

Existencia y unicidad de proyecciones.

Denicin E.1 Sea {vn } una sucesin de vectores en H, espacio vectorial o o sobre el cuerpo de los nmeros reales R con las operaciones suma de vectores u y producto por nmeros reales, denidas ambas del modo usual. Supongau mos denido sobre H un producto interno < , > y correspondiente norma v 2 = < v, v >. Decimos que {vn } es una sucesin de Cauchy si para o cualquier > 0 hay un N() tal que m, n N(), vn vm < ; es decir, si prejado un arbitrariamente peque o, existe siempre un N() n tal que cualesquiera vectores vm , vn que aparezcan en la sucesin en lugar o posterior al N() distan entre s menos de . Denicin E.2 Sea H un espacio vectorial como en la Denicin E.1. Deo o cimos que tiene estructura de espacio de Hilbert si es completo, es decir, si contiene los lmites de todas las sucesiones de Cauchy de vectores en H, innito-dimensional y separable. Cualquier subespacio vectorial de un espacio de Hilbert, es a su vez espacio de Hilbert.
ww w.

at

em

at

ic

a1

.c om

Teorema E.1 Sea H un espacio de Hilbert, y M un subespacio del mismo. Para cualquier vector y H existe siempre un unico vector v = PM y , proyeccin de y sobre M. Se verica que: o y v
2

m y z n
zM

(E.1)

Demostracin. Veamos1 primero la existencia. Sea d = o m zM y z 2 . Entonces, necesariamente existir en M alg n vecn a u 2 tor v 1 tal que: y v1 d + 1; de no haberlo, m y z 2 n tendr que ser mayor que d + 1, contra la hiptesis. Anlogamente, a o a para cualquier n mero natural n existir vn vericando: y vn 2 u a d+ 1/n. Mostraremos que la sucesin {vn } es de Cauchy. Mostraremos o tambin que su l e mite nico verica las condiciones denitorias de u proyeccin de y sobre M . Probaremos, en n, que ning n otro vector o u en M distinto del l mite anterior verica las mismas condiciones, as como la propiedad de m nima distancia en el enunciado. Sea:
2

om

= + =

(y vn ) 2 (y vn )
ww

em

at

Podemos escribir:

+ (y vm )
2

ic a1

D=

(y vn ) (y vm )

+ (y vn ) + (y vm )
.c

(E.2)

2 < (y vm ), (y vn ) >
2 2

at

(y vn )
w.

+ (y vm )

+ 2 < (y vm ), (y vn ) > . (E.3)

+ 2 (y vm )

Por otra parte, tenemos: D = = (vm vn ) (vm vn )

2 2

1 2y 2 ( 2 ) (vn + vm )

2 2

1 + 4 y ( 2 ) (vn + vm )

(E.4)

Igualando (E.3) y (E.4) obtenemos: vm vn

2

2 y vn

+ 2 y vm
2

1 4 y ( 2 ) (vn + vm )

(E.5)

Demostracin tomada de Anderson (1971). Es ms general de lo que estrictamente o a necesitamos, pero merece la pena enunciar este Teorema as para poderlo emplear inalte rado en otros contextos (por ejemplo, en prediccin lineal de procesos estocsticos). Una o a demostracin ms simple y menos general puede encontrarse en Arnold (1981), pg. 34. o a a

Como la norma al cuadrado del ultimo trmino de (E.5) es al menos e d, tenemos: vm vn

2

2 (y vn )

+ 2 (y vm )

4d

(E.6)

Sea > 0. Para m, n mayores que N (/4), tenemos: (y vn ) (y vm )

2 2

d + /4 d + /4.

(E.7) (E.8)

Sustituyendo sto en (E.5) obtenemos: e (vm vn )

2

2(d + /4) + 2(d + /4) 4d = ,

(E.9)

luego la sucesin {vn } es de Cauchy. Tendr por tanto un l o a mite unico v en M (M es completo), y fcilmente se deduce que y v 2 = d. a Por otra parte, para cualquier z M y para cualquier real se tiene: y v z
2

y v
2

+ 2 z
2

2 < y v, z (E.10) > (E.11) (E.12)

.c om

= d+ d. Por tanto: 2 z
2

2 < y v, z >

2 < y v, z >
2

ic a1
0,

(E.13)

Como (E.14) se ha de cumplir para cualquier posible valor de , ha de suceder que < y v, z >= 0, y como z es arbitrario en M , se deduce que (y v) M . Como adems hemos visto que v M , tenemos a que v es proyeccin de y en M (Denicin 1.1). El desarrollo anterior o o muestra tambin que v es la mejor aproximacin de y por un vector e o de M (en trminos de la norma denida). e Veamos, en n, que ning n otro vector u M, u = v puede ser u proyeccin de y en M , ni vericar y u 2 = d. Supongamos que o hubiera un tal u. Entonces, (y u) = (y v) + (v u). Adems, a (y v) M , y (v u) M . Por tanto, y u
2

= = =

< y u, y u > < (y v) + (v u), (y v) + (v u) > y v y v

2 2

ww

w.

at
+ ,

em

at
vu
2

2 < y v, z > . (E.14)

+ 2 < y v, v u >
2 2

ya que 2 < y v, v u > = 0, implicar u = v. a

vu

0, y

vu

= 0

Observacin E.1 Qu trascendencia tiene en el enunciado del o e Teorema E.1 que H (y, en consecuencia, su subespacio M ) tengan estructura de espacio de Hilbert? Examinando la demostracin del o Teorema E.1, vemos que se da por supuesta la existencia en M del l mite de la sucesin {vn } construida. Si M no fuera espacio de Hilbert, o tal l mite podr no existir en M . a Observacin E.2 o Debemos preocuparnos de vericar que estamos ante un espacio de Hilbert? Cmo hacerlo? Cuando o los regresores generan un espacio de dimension nita, nada de ello es preciso. Cuando se hace anlisis de series temporales, la mejor predica cin lineal en el momento t del valor de la misma en t + 1 (prediccin o o una etapa hacia adelante) se hace proyectando yt+1 sobre el subespacio que generan yt , yt1 , yt2 , . . . (todo el pasado de la serie). Este pasado, al menos en principio, puede ser innito dimensional y aqu s tiene objeto suponer que genera un espacio de Hilbert para garantizar la existencia de la proyeccin. o Ntese, incidentalmente, que en este problema emplear o amos una norma que no ser la eucl a dea ordinaria, sino la inducida por el producto interno < yt , ys >= E[yt ys ] (supuesta estacionariedad y media cero). Pueden verse ms detalles en la obra ya citada Anderson (1971), a Seccin 7.6. Ejemplos del uso del espacio de Hilbert en series tempoo rales pueden verse en Davis (1977), Cap. 2, o Shumway and Stoer (2006), Apndice B.1. e

El Lema 4.4 dec a: Sea B una matriz cualquiera, y K(B) el ncleo de la apliu cacin lineal que representa. Sea M un subespacio de H y h = o M K(B). Entonces, M h = R(PM B ). Demostracion: En primer lugar, M h puede expresarse de otro modo que har ms a a simple la demostracin. En efecto, o M h = M R(B ); vase el Ejercicio 4.2, pg. 58. e a (E.15)

ww

w.

at

E.2.

Proyeccin sobre subespacios h = M o K(B).

em

at

ic a1

.c

om

Probaremos ahora que ambos subespacios considerados en el enunciado son el mismo, utilizando la expresin (E.15), y mostrando la mutua inclusin. o o i) M h R(PM B ). En efecto, x M h = = = = = x M R(B ) a : x = B a PM x = PM B a x = PM B a x R(PM B )

ii) M h R(PM B ). Es inmediato, ya que, x R(PM B ) = x R(PM ) = x M Sea ahora z h. Entonces, como h = M K(B), z M y z K(B). Por tanto: < x, z > = x z = a BPM z = a Bz = 0 Por tanto, x M y adems x h, luego x M h , lo que prueba ii) y a naliza la demostracin del lema. o

ww

w.

at

em

at

ic a1

.c

om