Pronsticos, Series

de Tiempo y
Regresin
Captulo 1: Introduccin a los
Pronsticos

Contenido
Pronsticos e informacin
Mtodos para establecer pronsticos
Errores en los pronsticos
Seleccin de una tcnica para

establecer un pronstico
Panorama de las tcnicas cuantitativas
para establecer pronsticos

Pronsticos e informacin
Pronstico: prediccin de los hechos y

condiciones futuros

Ejemplos para una empresa:

mercadotecnia: demanda para varios productos,
en diferentes regiones y entre distintos grupos
finanzas: tasa de inters para tomar decisiones
acerca de inversiones en capital
administracin de personal: produccin futura,
para saber a cuntos emplear
programa de produccin: demanda de cada
producto

Pronsticos e informacin
Ejemplos para un gobierno:

educacin: nmero de alumnos en cada lugar, en

cada nivel
servicios pblicos: demanda para agua y luz
finanzas pblicas: recaudacin de impuestos de
varios tipos, gastos necesarios

Ejemplos para una organizacin no-

gubernamental:

recaudacin de fondos
costos de proyectos

Pronsticos e informacin
Ejemplos para un individuo o una

familia:

valor de acciones, divisas y otras

inversiones
ingresos futuros
costo de la universidad para los hijos
valor de los fondos para el retiro

Pronsticos e informacin
informacin transversal: valores

observados en un punto de tiempo

(datos transversales)

Fuente: Transparency International Corruption Perceptions Index.

Pronsticos e informacin
Serie de tiempo: sucesin cronolgica

de observaciones de una variable

particular. (datos de serie de tiempo)

Serie de Tiempo

0 = completamente corrupto
10= completamente limpio
Fuente: Transparency International Corruption Perceptions Index.

Pronsticos e informacin
Partes de una serie de tiempo:

Tendencia
Ciclo
Variaciones estacionales
Fluctuaciones irregulares

Pronsticos e informacin

Fuente: INEGI

Estacionalidad

Fuente: INEGI

Estacionalidad

Mtodos para establecer

pronsticos
Cualitativos
Cuantitativos

Mtodos para establecer

pronsticos
Cualitativos: requieren una opinin

ajuste de curva subjetivo

Mtodo Delphi
comparaciones tcnicas
tendencia

primaria

Mtodos para establecer

pronsticos
Cuantitativos

modelo univariable para pronsticos

Se

pronostica el valor futuro de la variable

basado en patrones establecidos en el
pasado.

modelos causales para establecer

pronsticoss
variable

dependiente
variables independientes

Errores en los pronsticos

Tipos de pronsticos

pronstico puntual
pronstico del intervalo de prediccin

Medicin de los errores (et) de

pronstico (t)

et yt y t

Errores en los pronsticos

Desviacin absoluta = |et| = |yt -t|
Desviacin absoluta media = DAM
n

DAM

| e | | y
t

t 1

t 1

y t |

Error cuadrtico = (et)2 = (yt -t)2

Error cuadrtico = ECM
n

ECM

(e )
t

t 1

(y
t 1

y t ) 2

Errores en los pronsticos

Valor
real

Valor
predicho

Error

Desviacin
Absoluta

Error
cuadrtico

yt

et

|et| = |yt -t|

(et)2 = (yt -t)2

25

22

28

30

-2

29

30

-1

14

Suma
DAM = 6/3 = 2
ECM = 14/3 = 4.67

Errores en los pronsticos

El DAM y el ECM, en s, no nos dicen

mucho.
Pero sirven para comparar modelos de
pronstico y elegir el que mejor predice
los valores.
Tambin sirven para monitorear el
desempeo de un modelo: cuando
aumentan de repente, significa que el
modelo ya no es tan atinado.

Errores en los pronsticos

Otra medida es el Error Absoluto de

Porcentaje (EAP)

til cuando las magnitudes de las variables

cambian (e.g., Precios en Mxico, 1992-1997)
|e |
| y y t |
EAPt t (100) t
(100)
yt
yt

Error absoluto de porcentaje medio (EAPM)

n

EAPM

EAP

t 1

Seleccin de una Tcnica para

Establecer un Pronstico
Factores a considerar:

perodo
patrn de los datos
costo del pronstico
exactitud deseada
disponibilidad de la informacin
facilidad de operar y entender

Seleccin de una Tcnica para

Establecer un Pronstico
Factores a considerar:

perodo
inmediato

(< 1 mes)
corto plazo (1-3 meses)
medio plazo (>3 meses y < 2 aos)
largo plazo (2 aos)

Entre ms largo el plazo, menos exactos

son los pronsticos cuantitativos y ms
valiosos los pronsticos cualitativos.

Seleccin de una Tcnica para

Establecer un Pronstico
Factores a considerar:

patrn de los datos

presencia

de tendencia, ciclo, variacin

estacional, o alguna combinacin de ellos
modelo univariable vs. causal

Seleccin de una Tcnica para

Establecer un Pronstico
Factores a considerar:

costo del pronstico

costo

de desarrollar el modelo
complejidad
costo de conseguir los datos necesarios
costo de la operacin real de la tcnica
tipo de software requerido

Seleccin de una Tcnica para

Establecer un Pronstico
Factores a considerar:

exactitud deseada
Es

aceptable un error de 20%?

10%?
5%?
1%?

Seleccin de una Tcnica para

Establecer un Pronstico
Factores a considerar:

disponibilidad de la informacin
datos

historicos--de cuntos perodos?

con qu frecuencia?
variables disponibles
exactitud de los datos (confiabilidad)
puntualidad de los datos (relevancia)

Se podra requerir un procedimiento para

reunir los datos (vase costo del
pronstico)

Seleccin de una Tcnica para

Establecer un Pronstico
Factores a considerar:

facilidad de operar y entender

En

particular, es de suma importancia que el

administrador (tomador de decisiones)
entienda el modelo y las tcnicas.

Panorama de las Tcnicas

Cuantitativas para Establecer
Pronsticos
Anlisis de regresin
Series de tiempo univariables
Mtodos de Box-Jenkins

Panorama de las Tcnicas

Cuantitativas para Establecer
Pronsticos
Anlisis de regresin

variable dependiente (y)

demanda

de un producto de consumo

variables independientes (xi)

x1

= precio del producto

x2 = precio promedio en la industrio de
productos similares de la competencia
x3 = gastos de publicidad para promover el
producto
x4 = tipo de compaa de publicidad (TV, radio,
etc.) usado para promover el producto

Panorama de las Tcnicas

Cuantitativas para Establecer
Pronsticos

Anlisis de regresin
objetivos del modelo:
describir las relaciones entre y y x1, x2, x3 y x4.
predecir las demandas futuras del producto con
base en los valores futuros de x1, x2, x3 y x4.
controlar las demandas futuras del producto
mediante el control del precio del mismo, gastos
de publicidad y los tipos de campaas de
publicidad usadas.
Nota: hay variables que no podemos controlar, por
lo tanto no podemos predecir ni controlar
perfectamente la demanda del producto.

Panorama de las Tcnicas

Cuantitativas para Establecer
Pronsticos
Series de tiempo univariables

regresin de series de tiempo

mtodos de descomposicin
tendencia
variacin

estacional
irregular (error)

suavizacin exponencial
da

ms peso a las observaciones ms

recientes que a las ms remotas.

Panorama de las Tcnicas

Cuantitativas para Establecer
Pronsticos
Mtodos de Box-Jenkins

combina modelos para identificar el mejor

til cuando los componentes de la serie de
tiempo cambian con el tiempo
puede requerir ms observaciones que
otras tcnicas

Conclusiones
Un pronstico es una prediccin.
Existen varias metodologas:

cualitativa vs. cuantitativa

univariable vs. causal
sencillo vs. Box-Jenkins

Al escoger la metodologa adecuada,

hay que tomar en cuenta varios factores.