ARBOL DE DECISIONES

Yanet Liz
Febrero 20, 2012
Definicin
Es una tecnica util para problemas en los
que se presentan decisiones
secuenciales.
Aunque esta tecnica es de mayor utilidad
para situaciones en que el riesgo esta
presente tambien es empleada en
condiciones de certeza.
Simbolos a usar en Arboles de
Decisiones

Nodo de decisin del cual salen
varias alternativas.


Nodo de un estado de la naturaleza.
Pasos a seguir para usar Arbol de
Decisiones
1. Definir el Problema
2. Dibujar el Arbol de Decisiones
3. Asignarles probabilidades a los diversos
estados.
4. Estimar los resultados de cada una de las
posibles combinaciones de alternativas y
estados de la naturaleza.
5. Resolver el problema calculando los valores
monetarios esperados de cada nodo de los
estados de la naturaleza

NOTA: debe hacerse de atrs para adelante.
Finalidad del Arbol de Decisiones
Mostrar graficamente toda la informacion
de un problema.
Dibujar la representacion esquematica del
problema logrando asi que la informacion
se entienda mas facilmente.
Simplificar los calculos de probabilidades
muy complejas.

Punto importante
La parte mas importante suele ser
identificar:
Las distintas alternativas
Los posibles eventos que pueden influir en
los resultados,
Las probabilidades de ocurrencia de estos
eventos.
Tipos de Arbol de Decisiones
Para caso de
certidumbre:
Se conoce, con
certeza los resultados
esperados para cada
opcion.
No existen los nodos
de los estados de la
naturaleza.
Para caso de riesgo:
Los posibles
resultados se
presentan en funcion
de una probabilidad ya
que no se puede
afirmar con certeza.
Ejemplo para caso de Certidumbre
Liz & Co estudia la posibilidad de introducir un
nuevo producto ahora o dento de un ao. Los
beneficios de cada caso son:
Alternativas 1er ao 2do ao
A1: Introducir producto
ahora
$600,000 800,000
A2: Introducir Producto
Proximo ano
0 650,000
A3: No introducir
producto.
0 0
Ejemplo caso de Certidumbre
(Grafico)
$ 1,400,000
650,000
$ 0.00
$ 650,000
$ 1,400,000
A1
Ejemplo 1 para caso de Riesgo
Se dispone de $2,000 para invertir. Hay tres
posibles resultados qe tienen un riesgo
determinado y posibles ganancias o perdidas
segn la siguiente tabla. Se quiere maximizar el
valor monetario esperado (VME).:
Posibilidades Beneficio / Perdida Probabilidad
A1: $ 1,200 0.3
A2: $ 700 0.5
A3: ($ 500) 0.2
Ejemplo caso de Riesgo
(Grafico)
A1: (0.3) $ 1,200
A2: (0.5) $ 700
A3: (0.2) $ -500
$ 0.00
Invertir
No Invertir
VME=$ 610
VME=$ 0.00
Ejemplo caso de Riesgo
(Grfico - Clculo)
VME = (0.3*1200)+(0.5*700)+(0.2*-500)
VME = 360 + 350 - 100
VME = 610

De manera que si se invierte el valor
monetario esperado es de $610. La
alternativa en este caso es invertir, como
resultado de este arbol de decisiones.
Ejemplo 2 para caso de Riesgo
El propietario de una empresa desea
ampliar su planta de produccion.
Actualmente analiza dos opciones: una
planta grande y una pequena.

Los datos que esta considerando para el
analisis son:
Nivel de demanda
Nivel de
Demanda
Probabilidades
Alta 0.40
Moderada 0.35
Baja 0.25
Costos Estimados
Planta Grande:
$ 1,200,000
Planta Pequena:
$ 500,000
Valor presente neto
(Al 17% por 10 aos)
Demanda Planta Grande Planta Pequena
Alta $ 2,400,000 1,005,000
Moderada 1,400,000 1,000,000
Baja 700,000 700,000
Beneficio Potenciales de la Inversion
(Tomando en cuenta los costos de Construccion)
Demanda Planta Grande Planta Pequena
Alta $ 1,200,000 505,000
Moderada 200,000 500,000
Baja (500,000) 200,000
Ejemplo 2 caso de Riesgo
(Planteamiento)
Da: (0.4)
Dm: (0.35)
Db: (0.25)
Planta
Grande
Planta
Pequea
Da: (0.4)
Dm: (0.35)
Db: (0.25)
Ejemplo 2: Calculo del VME
Demanda Probabildad Planta Grande Planta Pequena
Alta 0.40 $ 1,200,000 505,000
Moderada 0.35 200,000 500,000
Baja 0.25 (500,000) 200,000
VME= 425,000 427,00
Se procede a calcular el Valor Monetario Esperado (VME)
multiplicando, para cada opcion, el Beneficio Esperado por
su respectiva probabilidad como se visualiza en el
siguiente cuadro.
Ejemplo 2 caso de Riesgo
(Arbol decisorio con los resultados)
Da: (0.4) $1,200,000
Dm: (0.35) $ 200,000
Db: (0.25) -500,000
Planta
Grande
Planta
Pequea
Da: (0.4) 505,000
Dm: (0.35) 500,000
Db: (0.25) 200,000
480,000
70,000
-125,000
202,000
175,000
50,000
425,000
427,000
Ejercicios para
desarrollar en el aula
Ejercicio 1
Una empresa quiere
decidir la estategia que
debe usar para
promover un producto
que lanzara al mercado.
Una firma de
consultores determino
las utilidades esperadas
de las estrategias
propuestas y sus
probabilidades:
Utilidad 4,000 6,000 12,000
Estrategias
Probabilidades
E1 0.5 0.3 0.2
E2 0.2 0.6 0.2
E3 0.1 0.6 0.3
Cul es la estrategia ptima?
Ejercicio 2
Una oprtunidad de inversion altamente
especulativa, a corto plazo, ofrece
potenciales retornos de la inversion de
$2,000, $1,500 y -$3,500.
Las respectivas probabilidades son: 0.4,
0.25 y 0.35.

Cul es el valor de esta oportunidad para
un inversionista?
Valor de la informacin
Valor Esperado de la Informacin
Perfecta
Se utiliza cuando
se desea saber si
la informacin que
se pretende
obtener a travs de
un estudio de
mercado realmente
justifica la
inversin.

Ejemplo
Planta Grande / Panta Pequea
Volviendo al ejemplo de la eleccin de
construir una planta grande o una
pequea, podemos ver que aunque la
eleccin ms rentable es la pequea, la
Grande tiene un mejor valor esperado si la
demanda fuera alta.
Revisemos nuevamente el rbol decisorio:
Arbol decisorio con los resultados
Da: (0.4) $1,200,000
Dm: (0.35) $ 200,000
Db: (0.25) -500,000
Planta
Grande
Planta
Pequea
Da: (0.4) 505,000
Dm: (0.35) 500,000
Db: (0.25) 200,000
480,000
70,000
-125,000
202,000
175,000
50,000
425,000
427,000
Mejor VE con demanda alta
Planteamiento
Suponga que el presidente de la empresa
quiere tener una mejor informacion en
cuanto a la posible demanda del mercado.
Se estima que el costo de dicho estudio
sera de $60,000.

Cul sera el valor de la informacin
perfecta?
Cont.
Si la demanda real pudiera ser conocida
por adelantado, el presidente pudiera
tomar la decision correcta.
Si del estudio resulta la demanda
moderada o baja, la planta pequena debe
ser construida; si resulta alta, en cambio,
la planta grande es la que debe
construirse.
En el cuadro siguiente se presentan los posibles resultados
en los casos que se han mencionado
Demanda Probabilidad Decision Resultado ($)
Alta 0.40 PG $1,200,000
Moderada 0.35 PP $ 500,000
Baja 0.25 PP $ 200,000
El valor monetario esperado con la informacion es de: $ 705,000.
VEcIP= (0.40*1,200,000) + (0.35*500,000) + (0.25*200,000)
La alternativa con mayor valor esperado, cuando no se tiene certeza,
nos dio $427,000 (Planta pequea).
Aplicaremos la siguiente frmula:
Calculo del Valor de la Informacion
Perfecta
VEIP = VEcIP VEsIP
VEIP: Valor Esperado de la Informacion
Perfecta
VEcIP: Valor esperado con Informacion
perfecta del estado de la naturaleza.
VEsIP: Valor esperado sin Informacion
perfecta de la mejor alternativa

Nota: la ecuacion esta planteada en valor
absoluto.
Cont.
VEIP = 705,000 427,000
VEIP = 278,000
Como se habia estimado en $60,000 el
estudio de mercado, se puede considerar
rentable realizarla.
Tomando en cuenta la confiabilidad
del estudio de mercado
Tomando en cuenta que todo estudio
conlleva un margen de inexactitud, es
necesario tomar en cuenta la
confiabilidad.
En este ejemplo, sabemos que el esudio
determinar si la demanda sera alta,
moderada o baja, como se muestra a
cotinuacion
Arbol Inicial
Eda (Estudio demanda alta)
Edm (Estudio demanda media)
Edb (Estudio demanda baja)
Debido a que el Estudio servira para redecidir en ambas alternativas (Planta
Grande y pequena) se plantea el siguiente arbol decisorio:
Arbol Completo
Edm
PG
PP
PG
PG
PP
PP
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dp
Dp
Dp
Dp
Dp
Dp
Cont.
Se necesita calcular:

Las probabilidades de los posibles resultados
de la encuesta: P(Eda), P(Edm) y P(Edb).

Las probabilidades de las demandas
condicionadas a los resultados del estudio:
P(Da/Eda), P(Dm/Eda), etc
Cont.
La confiabilidad de los resultados del Estudio
para las diferentes condiciones de la demanda
son estimados segn la siguiente tabla:
Resultado
Estudio
Alta (Da) Moderada (Dm) Baja (Db)
Eda 0.80 0.20 0.10
Edm 0.15 0.70 0.20
Edb 0.05 0.10 0.70
Como se lee esta tabla?
Ej.: Si la demanda resulta verdaderamente alta, la probabilidad de que el
estudio la haya pronosticado como alta es de 0.80.
Cont.
Para calcular la probabilidad de cada
resultado del estudio:
P(Eda):
P(Da)*P(Eda/Da) + P(Dm)*P(Eda/Dm) +
P(Db)*P(Eda/Db)
0.40*0.80 + 0.35*0.20 + 0.25*0.10
0.415
Esto significa que la probabilidad de que al
hacer el estudio la prediccion sea que la
demanda sera alta (Da) es de 0.415.
v
Cont
P(Edm):
0.40*0.15 + 0.35*0.70 + 0.25*0.20
0.355

P(Edb):
0.40*0.05 + 0.35*0.10 + 0.25*0.70
0.230
La bifurcacin del nodo de probabilidad de
resultados ser la siguiente:
Eda (0.415)
Edm (0.355)
Edb (0.230)
Ahora se procede a ajustar las
probabilidades de la demanda
P(Da/Eda):
P(Da Eda) / P(Eda)
P(Da Eda) =
P(Da) * P(Eda/Da)

P(Da/Eda):
P(Da) * P(Eda/Da) / P(Eda)
0.40 * 0.80/ 0.4.15
0.32/0.415 = 0.771

P(Dm/Eda): 0.169
P(Db/Eda): 0.060
Recordando:
P(A B):
P(A/B)*P(B)
P(B/A)*P(A)
Las demas probabilidades se
calcularian:
P(Da/Edm)= 0.169

P(Dm/Edm)= 0.690

P(Db/Edm)= 0.141

P(Da/Edb)= 0.087

P(Dm/Edb)= 0.152

P(Db/Edb)= 0.761

Arbol Completo
Edm
PG
PP
PG
PG
PP
PP
Da 1,200,000
Da 505,000
Da 1,200,000
Da 505,000
Da 1,200,000
Da 505,000
Dm, 200,000
Dm 500,000
Dm 200,000
Dm 500,000
Db -500,000
Dm 500,000
Db -500,000
Db 200,000
Db -500,000
Db 200,000
Dm 200,000
Db 200,000
0.415
0.355
0.230
0.771
0.169
0.169
0.690
0.087
0.060
0.169
0.690
0.141
0.169
0.141
0.152
0.761
0.087
0.152
0.761
0.060
0.771
0.355 0.355
Edm
PP
PG
Se procede a calcular el VME de
cada nodo de probabilidad
Ejemplo:
Para Eda PG, el VME sera:
1,200,000*0.771 + 200,000*0.169 -
500,000*0.060
$929,000.00

Para cada nodo, quedara el siguiente
arbol:
VME
Edm
PG
PP
PG
PG
PP
PP
0.415
0.355
0.230
0.355 0.355
Edm
PP
PG
929,000
270,000
485,855
245,700
458,545
272,135
Interpretacion de los VME
calculados
Si el Estudio predice una demanda alta
(Eda) la decisin ser construir una planta
grande, pues tiene mayor VME.
Si predice una demanda moderada,(Edm)
se debe construir una planta pequea
Si predice una demanda baja, (Edb) se
construir una planta pequea.
Para decidir si es factible hacer el Estudio,
se procede con los siguientes calculos:
Evaluar las oportunidades de resultados del
Estudio:
Eventos Prob Resultados
Eda 0.415 929,000
Edm 0.355 458,545
Edb 0.230 272,135
VME (Estudio) $ 610,910
Conclusion
Esto significa que si se hace el Estudio, el
VME ser de $ 610,910.
Si se le resta el costo del estudio
($60,000) quedara un retorno neto de
550,910.
Al comparar con el VME sin Estudio
($427,000), resulta factible la
investigacin.