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Informtica de Gestin Universidad de Huelva __________________________________________________________________________________________

TEMA 6:

Introduccin a la teora de la decisin (II)

3. problemas de decisin secuenciales (rboles de decisin) Bibliografa

E.P.S. La Rbida Administracin de Empresas I.T. Informtica de Gestin Universidad de Huelva __________________________________________________________________________________________ 3. Decisiones secuenciales y rboles de decisin: Problema de decisin en el que se consideran una secuencia de decisiones, es decir, decisiones posteriores dependientes de una decisin inicial. El anlisis del problema de decisin bajo el enfoque secuencial suele ser preferible al enfoque esttico, dado que es normal que una decisin tomada en el momento inicial condicione decisiones en los momentos posteriores de tiempo. En este caso, se sintetiza la representacin del problema a travs de un rbol de decisin dado que su representacin en una matriz no es viable. Un rbol de decisin es un grafo o dibujo que explica las secuencias de las decisiones o alternativas a tomar y los diversos estados de la naturaleza que se pueden presentar o acontecimientos que pueden suceder. Es una forma de abordar el problema de decisin cuando hay que adoptar una secuencia de decisiones excluyentes. Los elementos fundamentales del problema de decisin se representan en un rbol de decisin de la siguiente forma: Puntos o nudos de decisin entre alternativas o estrategias Nudos aleatorios: Ocurrencia de los posibles estados de la naturaleza Resultados esperados El primer nudo (1) siempre es decisional: representa la decisin inicial que ha de tomar el decisor. El rbol toma la siguiente forma:

X 1

X S1

4
N1X

X S2 N2 X

R1 R2 R3

Y 3

Y S1

5
N1Y

Y S2 N2Y

R4 R5 R6

Se supone que la eleccin de una alternativa supone el abandono del resto. El resultado de dicha decisin depende a su vez de un suceso incierto como es el estado de la naturaleza que se produzca. Una vez producido un posible estado de la naturaleza, es posible elegir de nuevo entre distintas alternativas, siendo sus resultados dependientes del estado de la naturaleza que se produzca. La solucin de un problema de decisin secuencial, consiste en buscar la secuencia de decisiones ptimas a adoptar. Vamos a resolverlo en un contexto de riesgo. La tcnica de resolucin consiste en ir determinando los valores monetarios esperados en cada punto de decisin, hacindolo de derecha a izquierda, empezando por los resultados finales. Distinguimos entre. El valor de los nudos aleatorios (que son de los que parte los estados de la naturaleza) es la media ponderada de los resultados posibles. El valor de los nudos decisionales se obtiene tomando la esperanza matemtica correspondiente a la mejor decisin posible.

E.P.S. La Rbida Administracin de Empresas I.T. Informtica de Gestin Universidad de Huelva __________________________________________________________________________________________ Para la construccin del rbol seguiremos los siguientes pasos: 1) Identificacin clara del problema. 2) Establecer las estrategias o alternativas primarias entre las que deber elegir el momento actual 3) Establecer las diferentes alternativas y los diferentes sucesos que se van a ir produciendo a lo largo de este horizonte temporal. Hay dos matizaciones: 3.1. Sucesos inciertos: tienen que ser mutuamente excluyentes. 3.2. Sucesos aleatorios: Tienen que ser definidos de manera exhaustiva, es decir, la suma de las probabilidades de los diferentes sucesos debe ser igual a uno. 4) Representacin completa del rbol de decisin con los diferentes nudos y ramas. Las secuencias alternativas que hemos representado tienen que reflejar fielmente la informacin con la que cuenta el sujeto decidor en cada momento para tomar diferentes decisiones en el horizonte temporal. 5) Valoracin de cada una de las alternativas y sucesos aleatorios que nos lleva al final a una valoracin de las diferentes ramas de un rbol. 6) Determinar las decisiones ptimas, y para ello utilizaremos el mtodo de resolucin de marcha atrs. Para esto tenemos que valorar todos los nudos del rbol. Limitaciones del mtodo: El mtodo es vlido si el decisor utiliza como criterio decisor maximizar el valor esperado. Se puede corregir con la desviacin tpica. En cada nudo aleatorio se calcula la funcin de utilidad de los resultados posibles. En cada nudo decisional se toma la alternativa con mayor funcin de utilidad. El mtodo exige que el decisor pueda soportar el riesgo de ruina. En caso de que los resultados no sean temporalmente homogneos habrn de ser actualizados a la misma fecha.

Otra situacin puede ser tomar el criterio de eleccin de maximizar la probabilidad de ganancia y no la de maximizar el valor esperado. Este criterio de eleccin es til cuando existen muchas situaciones de ganancia nula. Ejemplo 1: Frank Jones es un estudiante de ltimo curso de la Titulacin de Ingeniera Tcnica en Informtica de Gestin y quiere empezar a hacer curriculom. El servicio Central de Informtica de la Universidad ha convocado unas becas para trabajar en el servicio. Los solicitantes deben superar dos pruebas: una terica que se realizar el prximo 30 de noviembre y una prctica para quienes superen la prueba terica que an no est programada. La beca esta dotada de una retribucin mensual de 1.000 euros libres de toda carga. Por otra parte, el Ayuntamiento de Huelva ha convocado mediante concurso la provisin de un puesto de Ayudante de Informtica que se dedicar a la formacin tcnica de los empleados. El puesto tiene una remuneracin mensual de 1500 euros y habr que superar una entrevista personal con el jefe del servicio en el ayuntamiento programada para el 30 de noviembre y un examen terico-prctico para quienes superen la prueba terica. Frank esta nervioso, pues no sabe a qu carta jugar. Por un lado se siente seguro de sus conocimientos tericos y piensa que si solicita la beca tiene un 70% de posibilidades de aprobar la prueba terica y un 40% de aprobar la prctica, pero si se decanta por concursar en el ayuntamiento considera que con su nerviosismo las posibilidades de superar la entrevista se reducen al 40% y la probabilidad de superar el examen terico-prctico la estima en el 50%. Dado que la primera prueba para la beca y para el ayuntamiento coinciden, decidir:

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a) a cul deber asistir si lo que desea Frank es maximizar su ganancia mensual esperada? b) a cul deber asistir si lo que desea Frank si su objetivo es maximizar la probabilidad de obtener alguna ganancia? Solucin: a) Lo primero es construir el rbol con las alternativas, probabilidades asociadas y resultados

ca Be

70 0,

4
0,3

0,4 0, 6

1.000 0 0

1
to ien am t un Ay

0,4

5
0,6

0,5 0,5

1.500 0 0

Una vez representados los nudos y las ramas, con sus probabilidades, as como los resultados asociados a ese cada camino, se procede de derecha a izquierda para determinar el valor asociado a cada vrtice. El valor asociado a un nudo aleatorio es la esperanza matemtica de los valores situados al final de las ramas que parten de l:

E ( X i ) = X ij Pj y
j =1

P
j =1

=1

Comenzamos por el nodo 4:

E (4) = 1.000 0, 4 + 0 0, 6 = 400

Tal ser el valor asociado al nodo 4, que se ha de situar junto a el en el rbol. Y del mismo modo se opera con los dems nodos.

E (2) = 400 0, 7 + 0 0,3 = 280

Del mismo modo, procediendo de derecha a izquierda, se calculan los valores asociados a los nodos 5 y 3.

E (5) = 1.500 0, 5 + 0 0,5 = 750 E (3) = 750 0, 4 + 0 0, 6 = 300

El valor asociado a cualquier nudo decisional es igual al mayor de los valores asociados a los nudos en los que tienen destino las ramas que se desprenden de l.

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Si Frank sigue el criterio de elegir la opcin a la que le corresponda la mayor ganacia mensual esperada, se decidir por asistir a la prueba del ayuntamiento con un valor esperado de 300 euros mensuales. El rbol queda de la siguiente forma:

400 280
ca Be
0 0, 7

4
0,3

0,4 0,6

1.000 0 0

300 1

to en

300 3

u Ay

0 ,4

750 5
0,6

0,5 0,5

mi nta

1.500 0 0

b) Si se decide por la Beca, la probabilidad de obtener alguna ganancia mensual, ser la probabilidad de aprobar las dos pruebas de la misma, es decir superar la primera prueba y luego la segunda:

( Siteoria Sipractica) P ( Siteoria Sipractica) = P( Siteoria)i P( Spractica / Siteoria ) P ( Siteoria Sipractica) = 0, 7 0, 4 = 0, 28 = 28%
Del mismo modo se obtienen:

P ( Siteoria Nopractica) = P( Siteoria )i P( Nopractica / Siteoria ) P ( Siteoria Nopractica) = 0, 7 0, 6 = 0, 42 = 42%

Con respecto al concurso convocado por el ayuntamiento

( Sientrevista Siteorico practica) P ( Sientrevista Siteorico practico) = P( Sientrevista )i P ( Siteorico practic / Sentrevista) P ( Sientrevista Siteorico practico) = 0, 4 0,5 = 0, 20 = 20%

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( Sientrevista Noteorico practica) P ( Sientrevista Noteorico practico) = P( Sientrevista )i P ( Noteorico practic / Sientrevista) P ( Sientrevista Noteorico practico) = 0, 4 0,5 = 0, 20 = 20%
Por consiguiente el rbol de decisin tambin puede representarse de la siguiente forma:

280
ca Be

300 1

0,28 SP = ST ST NP = 0,42 NT N P=0 ,30

1.000 0 0

to ien m a nt

300 3

0 =0,2 STP SE SE NTP=0,20 NE NTP= 0,6

1.500 0 0

Las distribuciones de probabilidad asociadas a las dos opciones se recogen en la siguiente tabla: Opciones Beca Ayuntamiento Valores probables 1.000 0 1.500 0 Probabilidades 0,28 0,72 0,20 0,80 Valor esperado 280 300

Respuestas: a) a cul deber asistir si lo que desea Frank es maximizar su ganancia mensual esperada? Segn los valores esperados reflejados en la tabla, se debe elegir Ayuntamiento (300) por presentar mayor valor esperado frente al Ayuntamiento (280). Los resultados deben corregirse con medidas de dispersin y medidas que incluyan el riesgo que se quiere asumir. Correccin de la dispersin de los resultados con la desviacin tpica y construccin de las respectivas funciones de utilidad si el coeficiente de aversin al riesgo () es del 10%:

u Ay

Funcion de utilidad = U ( X i ) = E ( X i ) a X

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2 X = var ianza como medida de var iabilidad de los resultados

2 Varianza : X = ( X ij E ( X i )) 2 Pj j =1
2 X = Desviacin tpica : X

Dado que para la beca, la esperanza matemtica vale 280 euros, su desviacin tpica ser:

beca = [(1.000 280) i0, 28 + (0 280) *0, 72] = 448,99euros

2 2

1 2

ayuntamiento = [(1.500 300) 2 i0, 20 + (0 300) 2 * 0,80]2 = 600euros

Funcion de utilidad = U ( X i ) = E ( X i ) a X = 280 (0,10)* 448,9 = 235, 2 Funcion de utilidad = U ( X i ) = E ( X i ) a X = 300 (0,1) *600 = 240
Por tanto, la dispersin de los valores posibles de la variable ganancia mensual, en relacin a su media, es mayor en la opcin del Ayuntamiento que en la opcin de la Beca. b) a cul deber asistir si lo que desea Frank si su objetivo es maximizar la probabilidad de obtener alguna ganancia? Segn los valores esperados reflejados en la tabla, se debe elegir Beca (28%) por presentar mayor probabilidad de ganancia frente al Ayuntamiento (20%). Ejemplo 2: Una empresa analiza el lanzamiento de un nuevo producto. se pregunta si lanzarlo o no, y en el caso que lo lance, determinar a que precio hacerlo (alto, medio, bajo). Los resultados que obtenga en el caso de lanzarlo, dependern de la existencia o no de competencia y el precio al que la competencia hace el producto. Si no hay competencia, se prev que si el precio es elevado obtendra un beneficio de 80 u.m., si el precio es medio obtendra un beneficio de 50 u.m. si es bajo, obtendra un beneficio de 30 u.m. La probabilidad que no exista competencia es de un 40%. En caso que exista competencia, los beneficios dependen tanto del precio de nuestro producto como del precio del competidor. La siguiente tabla presenta los beneficios que se obtendran para los diferentes niveles de precios:

Precios de la empresa -

Elevado Medio Bajo

Beneficios Precios del competidor Elevado Medio 20 -20 15 -15 10 0

Bajo -60 -25 -10

La siguiente tabla presenta las probabilidades de establecimiento de precios de la empresa y del competidor Probabilidades Probabilidades del competidor Elevado Medio 0,4 0,4 0,2 0,5 0,1 0,1

Probabilidades de la empresa

Elevado Medio Bajo

Bajo 0,2 0,3 0,8

E.P.S. La Rbida Administracin de Empresas I.T. Informtica de Gestin Universidad de Huelva __________________________________________________________________________________________ Solucin: Empezamos dibujando el rbol: Continuamos calculando el valor esperado en cada punto de decisin, empezando por lo ms prximo a los resultados. V II =80 V II se calcula el valor esperado en B,C, y D V(B) = 20*0,4 - 20*0,4 60*0,2 = -12 V(C) = 15*0,2 15*0,2 25*0,3= -12 V(D) = 10*0,1 + 0*0,1 -10*0,8= -7 Por lo tanto, si el decisor estuviera en II (decidir precio existiendo competidor) eligiria el precio bajo. El rbol de decisin queda en:

R1=0
No r za l an X

II
pe tid or

Precio elevado

= 80

Si

Con competidor P=0,60

l an

za r

P=

40 0,

co m

II

Precio bajo

= -7

Beneficio esperado de lanzar: 80*0,4 7*0,6 = 27,8 Beneficio esperado de no lanzar = 0 Conclusin: La empresa decidir lanzar X, esperando un beneficio medio de 27,8. Una vez lanzado si no existe producto competidor elige precio elevado y en caso de que exista competidor fija el precio bajo.

E.P.S. La Rbida Administracin de Empresas I.T. Informtica de Gestin Universidad de Huelva __________________________________________________________________________________________ Error! Vnculo no vlido.

E.P.S. La Rbida Administracin de Empresas I.T. Informtica de Gestin Universidad de Huelva __________________________________________________________________________________________ Ejemplo 3 Una empresa est analizando la conveniencia de construir una nueva planta industrial, para lo que tiene dos alternativas. Una planta grande, para la que ser necesaria una inversin de 100 millones de u.m. con la que obtendra unos beneficios de 15 millones si la demanda es alta, 5 millones de u,m. si sta es intermedia y unas prdidas de 10 millones de u.m. si la demanda es baja. La otra alternativa consiste en construir una planta pequea que precisa una inversin de 50 millones de u.m.. En este caso los beneficios sern de 10, 4 y 2 millones de u.m. para demanda alta, media y baja, respectivamente. De la informacin que obra en poder de esta empresa se desprende que las probabilidades de los distintos estados de la naturaleza son: Demanda alta, 25 por 100. Demanda media, 40 por 100. Demanda baja, 35 por 100. Por otra parte, la direccin se est planteando la posibilidad de encargar un estudio por 0,5 millones a una firma de reconocido prestigio; no obstante, los resultados no son totalmente fiables, siendo las probabilidades de acierto y error las de la tabla siguiente. Resultados del estudio Dda alta Dda media 0,85 0,10 0,07 0,85 0,05 0,10

Estados de la naturaleza

Dda alta Dda media Dda baja

Dda baja 0,05 0,08 0,85

Con la informacin anterior se pide: a) Elaborar el rbol de decisin e indicar la decisin a tomar. b) Calcular el valor esperado de la informacin perfecta antes y despus de realizar el estudio, suponiendo que ste indique que la demanda va a ser intermedia. c) Valor esperado de la informacin proporcionada por el estudio.

Solucin: GECIA=GANACIA ESPERADA CON LA INFORMACIN ADICIONAL

GECIA = Max[ E ( X ij ) a posteriori * P ( E j )*P ( Ai / E j )

i =1 j =1

GEIA = GECIA E ( X ij ) a priori

GECIA=GANACIA ESPERADA CON LA INFORMACIN ADICIONAL GESIA=GANACIA ESPERADA SIN LA INFORMACIN ADICIONAL

5,73 4,80 0,93

GEIA=GANACIA ESPERADA DE LA INFORMACIN ADICIONAL

GEIP=GANACIA ESPERADA DE LA INFORMACIN PERFECTA Antes de realizar el estudio=(15*0,25+5*0,4+2*0,35)-4,8= Despus de realizar el estudio y ste arroja que la demanda va a ser media.=(15*0,6+5*0,85+2*0,09)-4,31=

1,65 1,05

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EL CRITERIO DE LA GANACIA ESPERADA CON INFORMACIN ADICIONAL Gan. Esperada a post. Dda Dda Dda Alta Media Baja 12,22 8,81 4,31 -7,68 4,20 2,48

ALTERNATIVAS

Grande pequea Probabilidad a priori Probabilidad D. Alta Condicionada D. Media D. Baja Probabilidad D. Alta Conjunta D. Media D. Baja Probabilidad D. Alta Revisada D. Media D. Baja

ESTADOS Gan. Esp. Dda Dda Dda a priori alta media Baja 15,00 5,00 10,00 2,25 10,00 4,00 2,00 4,80 0,25
0,85

0,40
0,07

0,35
0,05

1,00

0,10 0,05 0,21 0,03 0,01 0,82 0,06 0,04

0,85 0,08 0,03 0,34 0,03 0,11 0,85 0,09

0,10 0,85 0,02 0,04 0,30 0,07 0,09 0,87

0,26 0,40 0,34 1,00 1,00 1,00

E.P.S. La Rbida Administracin de Empresas I.T. Informtica de Gestin Universidad de Huelva __________________________________________________________________________________________ BIBLIOGRAFA Garca del Junco, C. Fundamentos de Gestin Empresarial. Ediciones Pirmide. Madrid 2000. Prez Gorostegui, E. Introduccin a la Administracin de Empresas. Editorial Centro de Estudios Ramn Areces S.A. Madrid. 2001. Prez Gorostegui, E. Economa de la Empresa Aplicada. Ediciones Pirmide. Madrid 2000. Castillo Clavero et al. Prcticas de Gestin de Empresas. Ediciones Pirmide. Madrid 1992.