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CIII-44
Programación Entera
Septiembre 2023
INTRODUCCIÓN.
Existen varios métodos que convergen a soluciones óptimas enteras, pero algunos
son dependiendo de las circunstancias, demasiados lentos o demorosos, lo cual es
injustificable sus operaciones, desde el punto de vista del costo.
La diferencia con los problemas de programación lineal (PPL), es que esta última se
minimiza o maximiza sobre un área factible de solución (factibilidad convexa),
mientras que la programación entera se maximiza una función sobre una región de
factibilidad que, generalmente, no es convexa, por lo cual, es de muchos órdenes de
18-08-2023magnitud más complicados que los PPL ya conocidos.
Francis Balbontín 2
Si al desarrollar un problema de programación lineal tradicional y sus resultados son
enteros, obviamente también es un resultado óptimo de la programación entera, pero
un resultado resuelto por métodos de programación entera no necesariamente es un
resultado de la PPL.
Problemas de inversión.
También se le llama método de Branch and Bound (B&B). Este método redondea y
acota las variables enteras, cuya resultante viene dado por la solución de los PPL
correspondientes. Este proceso de acotamiento y redondeo se hace de una manera
secuencial lógica heurística, que permite eliminar con anticipación un buen número
de soluciones factibles alejadas del óptimo a medida que se itera. De manera tal que,
si una variable entera xj está acotada entre un límite inferior entero di y un límite
superior entero ui con i 1, , n ; el proceso de bifurcación y acotación solo se analiza
un número muy pequeño de todas las posibles soluciones. En pocas palabras se
reduce la posibilidad de combinaciones que la variable puede tomar, eliminando las
alejadas del óptimo real.
Paso 3:
Efectué una ramificación del problema original, es decir, resuelva un par de nuevos
problemas, similares al problema anterior, pero se le adicionará a cada problema una
restricción que impida tomar el valor X i X Bi , es decir:
1. El problema original con una restricción adicional X i X Bi :
( Pk ) Max
Z CX
sa :
AX b
X i X Bi
x0
Paso 5:
Seleccione aquel programa lineal que tenga el mejor valor de la incumbente, es
decir, máximo valor de la función objetivo del subproblema (o mínimo en caso de
minimización de la función objetivo). Si las variables definidas enteras tienen valor
entero se ha conseguido la solución óptima. En caso contrario, regrese al paso 2 con
la estructura del problema lineal resuelto en este paso.
18-08-2023 Francis Balbontín 9
Empezar
Resolver el
programa lineal
(relajado)
correspondiente
Desarrollo:
Iteración 1:
Paso 1
Al resolver el PPL se llega como resultado al siguiente tableau óptimo
X1 X2 X3 X4 XB
Z 0 0 0,25 1.5 18,75
X2 0 1 0,75 -0,5 1,25
X1 1 0 -0,25 0,5 3,25
Como ninguna de las variables básicas es entera entonces se va al paso 2
Paso 3
Se resuelven dos problemas lineales distintos uno con restricción adicional
X 2 1,25 1 y el otro problema con otra restricción adicional, la cual es
X 2 1,25 1 2 , es decir:
( P1 ) max Z 5 X 1 2 X 2 ( P2 ) max Z 5 X 1 2 X 2
s.a : s.a :
2 X1 2 X 2 9 2 X1 2 X 2 9
3 X 1 X 2 11 3 X 1 X 2 11
X2 1 X2 2
X i 0 , i , enteros X i 0 , i , enteros
Problema 1 Problema 2
Problema 2
X1 X2 X3 X4 XB
Z2 0 3 2,5 0 16,5
X4 0 -2 -1,5 1 1,5
X1 1 1 0,5 0 2,5
Paso 4
Como no hubo solución entera en todo el proceso, se incluyen ambos tableau en el
análisis.
Paso 5
Como el mejor valor de la función objetivo hasta el momento corresponde al
problema 1, entonces este nuevo problema se toma como base y se vuelve al paso
2.
Paso 2
Se escoge arbitrariamente de esta nueva estructura un resultado fraccional, a modo
de ejemplo x1 = 3,33
Paso 3
Se resuelven los dos problemas lineales nuevamente cada uno con una restricción
adicional diferente: X 1 3,33 3 y X 1 3,33 1 4
( P3 ) max Z 5 X 1 2 X 2 ( P4 ) max Z 5 X 1 2 X 2
s.a : s.a :
2 X1 2 X 2 9 2 X1 2 X 2 9
3 X 1 X 2 11 3 X 1 X 2 11
X2 1 X2 1
X1 3 X1 4
X i 0 , i , enteros X i 0 , i , enteros
X1 X2 X3 X4 XB
Z3 5 2 0 0 17
X3 -2 -2 1 0 1
X4 -3 -1 0 1 1
Paso 4
Por ser una solución entera, se incluye en el análisis
Paso 5
Los valores finales del problema tercero, nos permitirán llegar al óptimo del problema
original, es decir:
Z 17 Z 17
X 1 0 3 X1 X1 3 X1 3
X 2 0 1 X 2 X 2 1 , o sea: X 2 1
X3 1 X3 1
X4 1 X4 1
P0
X1= 3,25
X2= 1,25
X3=0
X4=0
Z0= 18,75
X2 1 X2 2
P1 P2
X1= 3,33 X1= 2,5
X 2= 1 X2= 2
X3=0,33 X3=0
X4=0 X4=1,5
Z1= 18,67 Z2= 16,5
X1 3 X1 4
P3
X1= 3
X2= 1
P4
X3=1
Inconsistente
X4=1
Z3= 17
Restricción 1
6
Restricción 2
2 ,25
X 0 =41
3, ,25
75
1=
Z
2=
X
RSF
X1
6 8 9
Función
Objetivo
( P1 ) Max Z 5 X 1 8 X 2 ( P2 ) Max Z 5 X 1 8 X 2
sa : sa :
X1 X2 6 X1 X2 6
5 X1 9 X 2 45 5 X1 9X2 45
X2 3 X2 4
X1 , X2 0 X1 , X2 0
X2 X2
Restricción 1 Restricción 1
6 6
Restricción 2
5 5
X =1, 1
X 2 =4
8
Z
4
RSF
1
2=
X =39
3
1
1=
Z
3
2=
X
RSF
X1 X1
6 8 9 6 8 9
Función Función
Objetivo Objetivo
X2 X2
Z 3 40,55; X 1 1; X 2 4,44
Restricción 1 Restricción 1
6 6
Restricción 2 Restricción 2
1 5
,
5
X 40
5
2=
1=
le
4
Z
tib
4,
2=
ac
X
f
In
RSF
X1 X1
6 8 9 6 8 9
Función Función
Objetivo Objetivo
( P5 ) Max Z 5 X 1 8 X 2 ( P6 ) Max Z 5 X 1 8 X 2
sa : sa :
X1 X2 6 X1 X2 6
5X1 9X 2 45 5X1 9X 2 45
X2 4 X2 4
X1 1 X1 1
X2 4 X2 5
X1 , X2 0 X1 , X2 0
X2 X2
Restricción 1 Restricción 1
6 6
Restricción 2 Restricción 2
X 2 = 40
0
1=
Z
5
2=
X
5 5
X 2 = 37
1
1=
Z
RSF
2=
X
RSF
X1 X1
6 8 9 6 8 9
Función Función
Objetivo Objetivo
P0
X1= 2,25
X2= 3,75
Z0= 41,25
X2 3 X2 4
P1 P2
X1= 3 X1= 1,8
X2= 3 X2= 4
Z1= 39 Z2= 41
X1 1 X1 2
P3 P4
X1= 1
X2= 4,4
Infactible
Z3= 40,5
X2 4 X2 5
P5 P6
X1= 1 X1= 0
X2= 4 X2= 5
Z5= 37 Z6= 40
PROGRAMACIÓN ENTERA
Septiembre 2023