ECONOMETRÍA I

CONTRASTE DE
HIPÓTESIS
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Guía: Gujarati y Porter (2010). Econometría, 5 edición. Capítulo 5.5. páginas 113 – 124.
PRECISIÓN O ERRORES ESTÁNDAR DE
LAS ESTIMACIONES DE MCO
• De las siguientes ecuaciones las estimaciones de MCO son función de los
datos muestrales:

• Pero, como es probable que los datos cambien entre una muestra y otra, los
valores estimados cambiarán ipso facto. Por consiguiente, se requiere
alguna medida de confiabilidad o precisión de los estimadores y .

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PRECISIÓN O ERRORES ESTÁNDAR DE
LAS ESTIMACIONES DE MCO
• La precisión de un valor estimado se mide por su error estándar (ee). Dados los
supuestos gaussianos, los errores estándar de las estimaciones de MCO pueden obtenerse
de la siguiente manera:

• Donde

es la varianza homoscedástica de los errores:

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 PRECISIÓN O ERRORES ESTÁNDAR DE
LAS ESTIMACIONES DE MCO
Con relación a una mayor precisión de estimar los parámetros tenemos:

• La varianza de los estimadores es directamente proporcional a la varianza

• es inversamente proporcional al tamaño de muestra , por lo tanto también
es inversamente proporcional al tamaño de muestra .
• La varianza de los estimadores es inversamente proporcional a la variación
de los valores

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 EJERCICIO 1
Año 1. Estimar el modelo
2. Hacer la tabla ANOVA y calcular el estadístico F
2001 18 35 3. Calcular el e interpretarlo
4. Calcular las varianzas de los parámetros estimados
2002 24 27
2003 35 45
2004 41 53
2005 64 72
Total 182 232

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 ESTIMACIÓN
Inferencia estadística

^
𝛽𝑖 MCO como método de Estimación
𝑌 𝑖= ^
𝛽1 + ^ ^𝑖
𝛽2 𝑋 2 𝑖 +𝜇
^
𝜎 2
Pruebas de hipótesis

• Intervalos de confianza
• Prueba de significancia
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 PRUEBAS DE HIPÓTESIS
ENFOQUE DE LA PRUEBA DE SIGNIFICANCIA
Prueba de significancia de los coeficientes de regresión: la prueba t-Student

En términos generales, una prueba de significancia es un procedimiento que

utiliza los resultados muestrales para verificar la verdad o falsedad de una
hipótesis nula.

Para los parámetros estimados por MCO de la FRM, las hipótesis son

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 PRUEBAS DE HIPÓTESIS
ENFOQUE DE LA PRUEBA DE SIGNIFICANCIA
Prueba de significancia de los coeficientes de regresión: la prueba t

Suponiendo distribución normal, El estadístico t-Student de prueba o calculado es

El cual se compara con los valores críticos o tabulados de la distribución t-Student

Donde es valor de significancia: 1%, 5% o 10%. Representa el nivel de error máximo tolerable para
realizar la prueba. Este es establecido o definido por el investigador.

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 PRUEBAS DE HIPÓTESIS
ENFOQUE DE LA PRUEBA DE SIGNIFICANCIA
Prueba de significancia de los coeficientes de regresión: la prueba t
Regla de decisión
Regla de decisión:
: hipótesis nula : hipótesis alterna
rechazar si

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 PRUEBAS DE HIPÓTESIS
ENFOQUE DE LA PRUEBA DE SIGNIFICANCIA
Prueba de significancia de los coeficientes de regresión: la prueba t y su relación con los
intervalos de confianza
Para la prueba de hipótesis

El intervalo de confianza al se puede escribir como

Tres anotaciones con relación a los intervalos de confianza:

1) La amplitud del intervalo es proporcional al error estándar del estimador
2) La amplitud del intervalo es proporcional al valor t-Student
3) Sí el intervalo incluye el cero, no se rechaza 10
 EJERCICIO 2
Año 5. Con estos datos, hacer las pruebas de hipótesis para
los parámetros estimados
2001 18 35
2002 24 27
2003 35 45
2004 41 53
2005 64 72
Total 182 232

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 EJERCICIO 3
Plantear las pruebas de hipótesis y tomar la decisión con base en la prueba t-
Student y los intervalos de confianza:
a) Para el modelo de ingreso-consumo
b) Para el modelo de demanda

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 PRUEBAS DE HIPÓTESIS
ENFOQUE DEL VALOR P
• El valor p se define como nivel de significancia más bajo al cual puede rechazarse una
hipótesis nula.
• El p-valor es el nivel de significancia más pequeño que conduce al rechazo de la hipótesis
nula Ho.
• Un p-valor es el nivel (de significancia) más bajo en el que el valor observado de la
estadística de prueba es significativo.

• Valores de en trabajos empíricos:

• 1% (***) , 5% (**), 10% (*). 13
 EJERCICIO 4
Plantear las pruebas de hipótesis de significancia individual y de significancia
global, y luego tomar la decisión con base en el p-valor
a) Para el modelo de ingreso-consumo
b) Para el modelo de demanda

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 PRUEBAS DE HIPÓTESIS
CONSIDERACIONES INTERESANTES
• La significancia estadística en la prueba de hipótesis se afecta por el tamaño de la
muestra (n).

es inversamente proporcional al tamaño de muestra , por lo tanto . Así mismo el intervalo

de confianza tiende a ser más grande y al final se decide por no rechazar Ho.
• La varianza de los estimadores es inversamente proporcional a la variación de los valores

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 TIPOS DE ERRORES

  es cierta es cierta
No hay error (verdadero Error tipo II
No rechazar
negativo) (falso negativo)
Error tipo I No hay error (verdadero
No rechazar
(falso positivo) positivo)

¿Qué sucedería sí: (a) el tamaño es pequeño (b) hay poca variación entre los
valores de las variables independientes?
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 RESUMEN
𝑌 𝑖= 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋 𝑖 +𝜇 𝑖
• Signos esperados de los parámetros, basados en la teoría económica
• Estimación por MCO de los parámetros y las varianzas
• A partir de la tabla ANOVA se encuentran el y (bondad del ajuste)
• Plantear las pruebas de hipótesis: (i) significancia individual (ii) significancia global ()

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