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Capacitacion Usuarios COMBANC
Capacitacion Usuarios COMBANC
Capacitación a Usuarios
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Temario
Aspectos Generales
Garantías
Límites
Encolamiento de transacciones
Resolución de Gridlocks
Liquidación de la Cámara
Acuerdo de Financiamiento Obligatorio
Mensajería SWIFT
Horarios
2
Proyecto Combanc
La Cámara de Compensación de Combanc nace
como complemento al LBTR implantado por el Banco
Central de Chile en Abril del 2004, con el fin de:
Posicionar
a la industria bancaria en la administración de
pagos de alto valor.
Canalizar
los principales volúmenes de pagos en la Cámara,
generando mayor eficiencia en el sistema de pagos.
3
Definiciones Banco Central de Chile
COMBANC
Bancaria ( COMBANC )
• Partícipes sólo Bancos
• Riesgo asumido por los Bancos
• Pagos irrevocables y finales
• Supervisión por Banco Central y SBIF 4
Características de la Cámara de Compensación
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Tipos de Garantías
Obligatorias
Es el monto de las garantías destinado a garantizar la liquidación de
la Cámara a través del AFO.
Voluntarias
Es el monto de las garantías destinado a garantizar una mayor
posición multilateral deudora.
Participación
Es el monto de las garantías destinado a cubrir insuficiencia de limites
bilaterales recibidos
Excedentes o disponibles
No asignadas y que el banco podría utilizar en cualquiera de los tipos
anteriores, de acuerdo a sus necesidades durante el desarrollo de los
negocios
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Límites
Límites Bilaterales
El límite bilateral corresponde al monto máximo de
endeudamiento que se acepta como receptor de órdenes de
pago de la contraparte, durante el ciclo de negocio.
No necesariamente son iguales en ambas direcciones
Límites Multilaterales
Es el máximo endeudamiento que un partícipe puede tener con
todo el sistema en forma conjunta.
9
Límites Multilaterales
El límite multilateral se determinará sumando los
límites bilaterales recibidos por un participante,
multiplicado por un “factor multilateral”, el cual es
único y común para todos los participantes (10%).
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Ejemplos
Participante BANCO BANCO BANCO BANCO Límite Garantía
A B C D Bilateral Obligatoria
a
Máximo
de
BANCO A --- 10,000 11,000 12,000 12,000 1,380
BANCO B 12,000 --- 13,000 14,000 14,000 1,610
BANCO C 15,000 1,000 --- 10,000 15,000 1,725
BANCO D 8,000 7,000 10,000 --- 10,000 1,150
∑ Límites 35,000 18,000 34,000 36,000 5,865
Bilaterales
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Ejemplo: Garantías de Participación
Participante BANCO BANCO BANCO BANCO Límite Garantía
A B C D Bilateral Obligatoria
a
Máximo
de
BANCO A --- 10,000 11,000 12,000 12,000 1,380
BANCO B 12,000 --- 13,000 14,000 14,000 1,610
BANCO C 15,000 1,000 --- 10,000 15,000 1,725
BANCO D 8,000 7,000 10,000 --- 10,000 1,150
∑ Límites 35,000 18,000 34,000 36,000 5,865
Bilaterales
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Ejemplo: Garantías Voluntarias
Participante BANCO BANCO BANCO BANCO Límite Garantía
A B C D Bilateral Obligatoria
a
Máximo
de
BANCO A --- 10,000 11,000 12,000 12,000 1,380
BANCO B 12,000 --- 13,000 14,000 14,000 1,610
BANCO C 15,000 1,000 --- 10,000 15,000 1,725
BANCO D 8,000 7,000 10,000 --- 10,000 1,150
∑ Límites 35,000 18,000 34,000 36,000 5,865
Bilaterales
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Ejemplo: Garantías Obligatorias
Participante BANCO BANCO BANCO BANCO Límite Garantía
A B C D Bilateral Obligatoria
a
Máximo
de
BANCO A --- 10,000 11,000 12,000 12,000 1,380
BANCO B 12,000 --- 13,000 14,000 14,000 1,610
BANCO C 15,000 1,000 --- 10,000 15,000 1,725
BANCO D 8,000 7,000 10,000 --- 10,000 1,150
∑ Límites 35,000 18,000 34,000 36,000 5,865
Bilaterales
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Ejemplo: Garantias Obligatorias
Participante BANCO BANCO BANCO BANCO Límite Garantía
A B C D Bilateral Obligatoria
a
Máximo
de
BANCO A --- 10,000 11,000 12,000 12,000 1,380
BANCO B 12,000 --- 13,000 14,000 14,000 1,610
BANCO C 15,000 1,000 --- 10,000 15,000 1,725
BANCO D 8,000 7,000 10,000 --- 10,000 1,150
∑ Límites 35,000 18,000 34,000 36,000 5,865
Bilaterales
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Encolamiento de Transacciones
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Mecanismo de resolución automática de Gridlocks
El sistema cuenta con un mecanismo que se activa
automáticamente y trata de conformar un bloque de transacciones
que, procesadas en forma conjunta, dejan al sistema en un estado
de cabal cumplimiento de todos los límites.
Para conformar esos bloques, escoge las transacciones ordenadas
por prioridad y monto ascendente (montos menores primero).
Ejemplo:
Pago 1: de A para B por 200
Pago 2: de B para A por 190
Limite bilateral disponible de A a B de 100
Límite bilateral disponible de B a A de 80
Límite multilateral disponible para A de 500
Límite multilateral disponible para B de 400
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Liquidación de la Cámara
Liquidación Normal
ComBanc envía
Liquidación al LBTR
Todos los
Liquidación Devolución de
Participantes
tienen Saldo si Normal Garantías
no
Liquidación Extraordinaria
Garantías propias
Se traspasan Liquidación
cubren posición
deudora si garantías al LBTR Extraordinaria
no
Se traspasan Liquidación
Cálculo de AFO
garantías al LBTR Extraordinaria
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Liquidación Normal
Al cierre de la Cámara, y 20 minutos antes de su hora de
liquidación, ComBanc envía archivo con compensación al
BCCH
ComBanc chequea telefónicamente disponibilidad de
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Liquidación Normal
Al iniciarse la liquidación, el BCCH:
Reserva las posiciones de los deudores en la cuenta de liquidación
LBTR
Cuando todas las posiciones deudoras están reservadas, hace los
cargos por las posiciones deudoras y abona las posiciones de los
Participantes Acreedores
Si un Participante Deudor no tiene suficiente saldo, la Liquidación
de la Cámara se mantiene pendiente
No se procesa ninguna transferencia de fondos emitida por el(los)
Participante(s) Deudor(es) que no tuvieron fondos suficientes para
completar la reserva.
Los transferencias de fondos de los demás participantes son
procesadas
Un Participante Deudor puede recibir abonos
Una vez terminada la liquidación normal de la Cámara,
ComBanc envía al BCCH instrucciones para transferir los
depósitos en la CDLE a la cuenta de liquidación LBTR de
cada participante
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Liquidación Extraordinaria
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Liquidación Extraordinaria
Si al menos un Participante Incumplidor no cuenta con
fondos suficientes en su CDLE:
ComBanc activará el Acuerdo de Financiamiento Obligatorio.
ComBanc calculará:
El Monto Definitivo (MD) de cada Participante Incumplidor
El Compromiso Adicional de Liquidación (CAL) de cada Cumplidor
ComBanc, enviará al BCCH un archivo solicitando lo siguiente:
Cargar la Cuenta de Liquidación LBTR de cada Participante Cumplidor por
el monto de su CAL;
Abonar la Cuenta de Liquidación LBTR de cada Participante Incumplidor
por el monto de su respectivo MD;
Restituir los fondos remanentes de la cuenta CDLE a cada Participante
Así los Participantes Incumplidores dispondrán de fondos suficientes
y la Cámara se podrá liquidar
ComBanc informará a cada Participante Cumplidor:
Su CAL
Su aporte y posición acreedora con cada Participante Incumplidor
ComBanc suscribirá los pagarés a la vista
Los Participantes Incumplidores serán suspendidos hasta que paguen
las obligaciones derivadas del AFO 24
Acuerdo de Financiamiento Obligatorio
Si existe sólo un Participante Incumplidor
Elcálculo del Compromiso Adicional de Liquidación se determina
en proporción al límite bilateral que cada Participante le concedió
al Incumplidor
Si existe más de un Participante Incumplidor
Se calcula el CAL que correspondería a cada Participante, incluidos
los Participantes Incumplidores, con respecto a cada Participante
Incumplidor
Para cada Participante Incumplidor, se calcula el Remanente de
Depósitos Obligatorios, deduciendo los que le haya correspondido
asumir frente a los otros Participantes Incumplidores
Se recalcula el Compromiso Adicional de Liquidación que
correspondería a cada Participante Cumplidor
Limitaciones al CAL de cada Participante Cumplidor:
No podrá exceder la multiplicación del factor multilateral por el
Límite Bilateral Neto Máximo otorgado a los Participantes
Incumplidores
No podrá exceder el Depósito Obligatorio en la CDLE.
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Ejemplo de AFO
Supuestos en el Ejemplo:
Simulación estática: La caída del banco C es totalmente
sorpresiva: no hay revisión a la baja de los límites bilaterales del
banco C
Plena utilización del límite de saldo deudor multilateral
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Acuerdo de Financiamiento Obligatorio
por iliquidez del Banco C
Mayor Garantías :
Recibe
Banco A Banco B Banco C Banco D Límite 11,5% del
Otorga Límites
Otorgad. Mayor Límite
Límites
Límite Multilateral : 10 % de
550 600 450 300 1.140
Límites Recibidos
• Monto a prorratear de financiamiento Obligatorio: Saldo Deudor – Garantía = 450 – 345 =105
• AFO : Resto de los Banco financian al Banco C a prorrata de sus límites.
• Banco A : 1.500 / 4.500 = 33,3 % 105 x 33,3 % = 35
• Banco B : 2.500 / 4.500 = 55,6 % 105 x 55,6 % = 58
• Banco D : 500 / 4.500 = 11,1 % 105 x 11,1 % = 12
105
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Mensajería Cámara
Los tipos de mensajes que podrán enviar los
participantes vía Swift, hacia la Cámara de Combanc,
son:
Para Transferencia de Fondos:
MT102 – A múltiples Clientes
MT103 – De (a) Cliente
MT202 – Interbancario
MT205 – Interbancario
17:01 17:15
Devolución Devolución
garantías en de Garantías
exceso, Obligatorias
voluntarias y
participación
Próximamente:
Actual:
29
Horarios DVP LBTR
Actual:
09:00
17:15 Fin
Inicio
Operacion
Operaci
es DVP
ones
LBTR
DVP
LBTR
30
FIN
31