EXPOSICIÓN CREDITICIA TAREA 2

Jose Cortez
 ¿QUÉ ES?

 Es el tamaño de dinero previsto

de una operación en el momento
de un posible incumplimiento de
un cliente.
 EXPOSICIÓN CREDITICIA

 EN PRÉSTAMOS: La exposición es la deuda pendiente en el

momento del incumplimiento.

 EN LÍNEAS DE CRÉDITO: Es incierta la exposición, ya que el

comportamiento del clientes es muy incierto.
 EXPOSICIÓN CREDITICIA

 Se toma el dispuesto en el momento del incumplimiento que

será mayor que el dispuesto en condiciones normales. Así
mismo, la exposición será un intermedio entre el dispuesto
promedio y la línea concedida:

EAD = SALDOdispuesto + CCF * SALDOno dipuest

La estimación de la exposición dependerá del tipo de operación

y del plazo de la misma.
 VARIABLES
 Podemos considerar dos variables:
RIESGO ACTUAL/ MARK TO
MARKET / COSTO DE
REPOSICIÓN
• Valor que tiene el
instrumento en el momento
actual. Esto sería la pérdida
que se sufriría si la
contrapartida quebrara en
este preciso instante.
• Valor de mercado de la
operación, calculado por
riesgos de mercado de
manera distinta.
RIESGO POTENCIAL
• Es la pérdida adicional que
se podría sufrir si la
contrapartida, en vez de
quebrar hoy, lo hiciera en un
momento futuro. Es el
cambio de valor en el futuro.
• El importe extra al valor del
mercado de hoy que hará
llegar a la máxima
valoración.
 EXPOSICIÓN CREDITICIA

VALOR DE
MERCADO

Es básica, la
manera en que se
valorizan los EXPOSICIÓN
productos de
tesorería
NOMINAL x
FACTOR
 REFERENCIAS

 https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/document/EX0000023766/20091
105/Exposicion-al-rie sgo-de-credito

 https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/document/EX0000023766/20091
105/Exposicion-al-rie sgo-de-credito

 https://inversiopedia.com/exposicion-al-credito/

 https://usil.instructure.com/courses/23219/files/2305352?
module_item_id=1381441

 https://accionistaseinversores.bbva.com/microsites/bbva2012/es/Gestion
delriesgo/ExposicionenelmomentodelincumplimientoEAD.html

 https://es.slideshare.net/sandroernestoruiz samaniego/3-parmetros-del-
riesgo-de-crdito